Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Словами то я умею...
Не так давно я сформулировал новую парадигму реальности... -:) Которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть.
Вот она:
Закономерность - есть способ существования случайности(т.е. частный случай). Обратное, в общем случае, неверно.
Отсюда:
1. Воспринимаемая реальность есть поток случайности в пространстве(локальной флуктуации) закономерностей, или поток закономерностей(намерений чувствующих субъектов) в пространстве случайностей.
2. Т.о. первым утверждается, что реальность(вселенная), как феномен восприятия, не содержит в себе ни случайности, ни закономерности как таковых. И то и другое есть проявления природы, выходящей за рамки человеческих представлений.
Так что "заструячить" мы могем...-:)
Вот поразмыслил еще немного над твоим g*th(w), где g=0.005
Интересный получается процесс... Фактически, этим оператором ты стягиваешь все веса в окрестность +/-0,005 нуля. Откуда они снова начнут "разбег" в процессе обучения на следующем цикле.
Получается своего рода "обучательный импульс", происходящий один раз на каждом отсчете.
Конечно нет смысла подвергать веса такому воздействию каждую эпоху - сетка просто не успеет как следует обучиться, поскольку для нормального обучения одной эпохи скорее всего не достаточно даже на гладком векторе(типа того пятичленного синуса, который ты дал мне для теста сетки). Предлагаю обозвать югой то, оптимальное количество эпох, которое необходимо для обучения сети. Поскольку юга(N эпох) в твоей системе происходит один раз перед каждым прогнозом, то в конце каждой юги(после прогноза погоды) имеет смысл попробовать... "Преемственность" знаний, по идее, должна сохраняться и будет теряться очень постепенно, ведь новый вектор отличается от старого всего на один отсчет.
И еще есть одна мысль. Она касается темы границ оптимального диапазона весов. На мой взгляд нужно попробовать в качестве ограничивающего диапазона +/-ln(D) Объясню свое предположение:
прежде(до начала бесед с тобой) я потратил очень много часов(и даже дней) на гоняние в генетике однослойных персептронов. В ходе этого увлекательного, но бессмысленного занятия, я успел заметить, что веса в удачно заточенных моделях, редко выходят за пределы +/-(2.5 : 3.0), а входов в тех персептронах было максимум 8. Тогда вторым, или альтернативным моментом для применения g*th(w),будет достижение одним из весов граници допустимого диапазона +/-ln(D)
Тут, Фёдор, есть одна важная фишка: Если у нас имеется обученная на некоторых входных векторах НС, то применение ко всем её настроеным весам оператора th() не уничтожает её знаний, а только сжимает область в которой определены её веса. Это важный момент, позволяющий избавится от эффекта "насыщения", что сохраняет вычислительную мощность НС и эксплуатирует возможную квазистационарность рыночных процессов.
Относительно остального, озвученного тобой - мне нужно время для осмысления.
Учусь Маткадом пользоваться... хороший инструмент. Сергей, а вот мне интересно, как ты в Маткаде смотришь на результаты своей сетки? Графики сторишь?
И еще один важный вопрос - а как котировки из МТ4 в Маткад запихать?
Ну, да - графики строю. Очень удобно!
Что касается экспорта данных в Маткадовский формат, то нет ничего проще. Заходишь в свой архив котировок и жмёшь на нужном тебе котире кнопку экспорт. Выбираешь из контекстного меню вариант "ASCII Text (*.prn)", указываешь путь куда сохранить файл и ВСЁ. Это родной Маткадовский формат. В Маткаде читаешь из файла: Open=READPRN("FileName.prn")<2>. Двойка означает (вместе со скобками в верхнем индексе команды, см. приборную доску), что ты читаешь из файла только второй столбец соответствующий ценам открытия на выбраном ТФ (бери минутки).
Да я не об этом...
Ну, ладно. Будет интересно - скажи, распишу все подробно
"Преемственность" знаний, по идее, должна сохраняться и будет теряться очень постепенно, ведь новый вектор отличается от старого всего на один отсчет.
Тут вот что вспомнилось по теме.
Я не так давно игрался "точным" обучением, одного-единственного нейрона, обучающем вектором длиной, равной числу входов нейрона (без постоянного смещения - его небыло) P=w. Занимался этим просто так, ради интереса. Понятно что в такой постановке, сетку обучать можно сколь угодно точно на обучающей выборке (число настраиваемых параметров, равно числу линейных уравнений), так я и не заморачивался на ОРО, а получал точные значения весов, решая систему линейных алгебраических уравнений методом Ньютона за доли секунды. Эффект потрясающий - берём персептрон с 1000 входами и через секунду получаем значения весов, которые для 1000 обучающих векторов длиною по 1000 отсчётов каждый даёт ошибку обучения "0"! Представляешь? - Матрица 1000х1000 и не одной ошибки! Казалось бы, добавляем в эту матрицу всего один-единственный маленький элемент - новый отсчёт (пробуем предсказать на шаг вперёд) и ничего не должно случится необычного. Сетка по прежнему покажет +1 или -1 ну, может не угадает в крайнем случае... Однако, результат обескураживает. Если эта сетка на 1000000 предыдущих отсчётах попадала каждый раз в яблочко, то тут, сразу - в Космос - вместо +/-1 - 4872365695. Во как! А ты говоришь "всего на один отсчет"...
Всё это следствие дикого переобучения персептрона.
Глюки какие-то в форуме!!!
Учусь Маткадом пользоваться... хороший инструмент. Сергей, а вот мне интересно, как ты в Маткаде смотришь на результаты своей сетки? Графики сторишь?
И еще один важный вопрос - а как котировки из МТ4 в Маткад запихать?
Вот пример как я работаю. Переношу данные в маткад. Так удобнее.
В архиве скрипт, который скидывает информацию в нужном формате
(Time-Open-High-Low-Close-Час-Мин-День-Месяц-Год-День недели)
Нужно просто набросить его на требуемый график и указать дату требуемой истории (история должна быть уже закачана через архив котировок).
Переносим полученные файлы (в примере GBPUSD_4.prn и EURUSD_4.prn) в директорию где находиться файл с маткадом и там работаем.
Если будете проводить мультивалютный анализ не забудьте про дыры, в файле маткада я показал как данные синхронизировать.
Версия маткада 14. все есть в архиве