Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как ты так скоро смог притянуться к 1 на первом отсчёте? И почему у тебя там нулевой разброс. Ты что, не рандомизируешь веса и стартуешь с нуля?
Не знаю. Веса рандомирую:
Увеличил рандомизацию(0,1)
Дошло. Единицу на первом шаге я получил сразу, как только исправил небольшую ошибку:
Теперь это так:
А теперь вот что получается:
Что скажешь? Расхождение средних ошибок, судя по всему стремиться к константе.
А кто-нибудь мне может объяснить теоретическое обоснование идеи, что существует авторегрессия цен (скажем, открытия или закрытия), причем ее уравнение в момент t отличается от уравнения в момент t+1 (что требует переобучения сети) и использует в качестве вводных последние несколько баров? В основе всех других систем, индикаторов и т.п. лежит предположение о том, что рынком управляют некие механизмы, которые ведут себя более или менее одинаково, если складываются похожие условия. И что текущее движение рынка - наложение друг на друга тенденций разной временной структуры.
Да, я как-то сам баловался с авторегрессией, и у меня получилось для y = ln(High[i] / High[i+1]) либо ln(Low[i] / Low[i+1]) как функции от ln(Close[i+1] / Low[i+1]) и ln(Close[i+1] / High[i+1]) значение R2 порядка 0,45 - но теоретического обоснования мне явно не хватает :)
Зачем тебе теоретическое обоснование, если есть практика, наглядно демонстрирующая, что вчерашний рынок не похож на сегодняшний и не будет похож на завтрашний. Было бы наоборот сетки вообще бы не потребовались. Отсюда прямо следует, что для того, чтобы знания сети соответствовали текущему моменту её нужно переобучать на каждом отсчете. В основе большинства индикаторов лежит совсем не то, что ты думаешь(совсем недавно я думал так же). Сейчас понимаю, что все индюки на самом деле эксплуатируют совершенно другой механизм - склонность человеческого ума к построению детерминированных моделей реальности типа ТЭР или антиТЭР. Т.е. (перевожу с русского на понятный): лень и глупость.
Необходимость использовать некоторый оптимально короткий участок истории продиктована все той же нестационарностью рыночных ВР. Т.е. то, чтто работает сейчас - через час может уже не работать. Одинаково ведут себя механизмы - тут ты прав. Рынок ведет себя по-разному.
Для прогноза я использую вертикальную разбивку ценового ряда.
Что-то новое? Не знаю такого. Что это?
Что скажешь? Расхождение средних ошибок, судя по всему стремиться к константе.
Да, что тут сказать? Вперёд!
Что-то новое? Не знаю такого. Что это?
Прочти Пастухова. Его диссертацию на степень к.н.-ф.н..
Будешь немало удивлён.
Зачем тебе теоретическое обоснование, если есть практика, наглядно демонстрирующая, что вчерашний рынок не похож на сегодняшний и не будет похож на завтрашний. Было бы наоборот сетки вообще бы не потребовались. Отсюда прямо следует, что для того, чтобы знания сети соответствовали текущему моменту её нужно переобучать на каждом отсчете. В основе большинства индикаторов лежит совсем не то, что ты думаешь(совсем недавно я думал так же). Сейчас понимаю, что все индюки на самом деле эксплуатируют совершенно другой механизм - склонность человеческого ума к построению детерминированных моделей реальности типа ТЭР или антиТЭР. Т.е. (перевожу с русского на понятный): лень и глупость.
Необходимость использовать некоторый оптимально короткий участок истории продиктована все той же нестационарностью рыночных ВР. Т.е. то, чтто работает сейчас - через час может уже не работать. Одинаково ведут себя механизмы - тут ты прав. Рынок ведет себя по-разному.
Есть преобразования с помощью которых можно перейти к стационарным данным. Как я понимаю ряд для Вас нестационарный просто из-за растущей с годами волатильности.
Человек спрашивал насколько я понял о изменении причинно-следственной связи во времени, если таковая имеется то наврятли что-то вообще можно сделать...
И по-поводу практики:"Зачем тебе теоретическое обоснование, если есть практика, наглядно демонстрирующая, что вчерашний рынок не похож на сегодняшний и не будет похож на завтрашний." - покажите пример...(можно и не показывать в принципе, потому что на каждый пример есть контрпример...)
- покажите пример...(можно и не показывать в принципе, потому что на каждый пример есть контрпример...)
Ну, от чего же не показать? Да вам он и самому прекрасно известен: гигабайты сливающих торговых роботов. Нужны ли еще примеры?
Ну, от чего же не показать? Да вам он и самому прекрасно известен: гигабайты сливающих торговых роботов. Нужны ли еще примеры?
Это гигабайты не адекватных моделей... не говорят о том что сегодняшний рынок не похож на завтрашний и т.д.