Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, видимо эта работа настолько достойна моего внимания, что ожидание может уйти на бесконечность.:) Короче, советую найти и прочитать книжку Безручко, Смирнова - Математическое моделирование и хаотические временные ряды. Если еще не читал, конечно. Вот это профи пишут, легко читается, легко понимается, всем доступна.:)
ok. Получил. Спасибо.
Российский математик Эйлер, мой кумир, написал порядка 800 работ, каждая из которых по значению и новизне не ниже современного диссера.
Mathemat, может снизайдёшь!
Тебе же задачку решить - позабавиться!
ok. Получил. Спасибо.
Результат ознакомления с секретным материалом доложи!
Обсудим.
Что касается обучения, то я уверен, что я благодаря этим беседам с тобой и учавствующим в диалоге форумянам, учусь сам и процесс этот бесконечен... я надеюсь.
Спасибо тебе!
Над представлением функции профитности от размерности входа поработаю.
P.S. Хотелось бы популярного введения в разработки Пастухова, т.к. без математического образования там делать нечего - все равно что иероглифы читать, а хочется уже перейти к более реальным эксппериментам на адекватном ВР. Может быть ты и не захочешь это обсуждать - тогда быть по сему.
to Mathemat
И правда, Алексей... может возьмешься? Громада просит... -:)
Громаду, конечно, надо уважить.
А в чем задача-то? Я на эту ветку посматриваю левым глазом, иногда вставляю свои вумные комменты, но в суть не влезаю - только отбиваю не в меру вумных коллег, влезающих сюда с чрезмерно глубокими вопросами.
Вот допишу свой конгениальный саветнег, поставлю на демку, а там посмотрю, ОК? Мне на это надо пару деньков.
Подождём! Времени у нас навалом.
А пока, для подсознания, условие задачи:
Дан чёрный ящик к которого на улицу торчит d щупалец, которыми он этот мир познаёт. Всего в ящике w настраиваемых параметров (причём, w включает в себя d). Вопрос: Сколько деталей некоего предмета нужно ощупать ящику, что бы максимально правдопадобно опознать предмет?
Ответ типа - "чем больше, тем лучше" - не канает, т.к. всё, что ящик узнаёт о предмете, он хранит в этих же параметрах и их попросту на всё может и не хватить. Ответ же - "чем меньше, тем лучше" - так же не канает, т.к. минимум информации, это её отсутствие. Следовательно, построить правдоподобное суждение о предмете в этом случае нельзя. Значит, должна быть золотая середина (оптимум) по числу признаков. Итак, чему он равен?
P.S. Я кажется стал понимать равенство P=w*w/d см. рис.:
Видно, что при выполнении этого равенства, дисперсия предсказания сетью уменьшается, а точность прогноза (минимум синей линии) ещё не ухудшается (на следующем шаге, который не представлен, сетка уже не так хорошо обучается). На самом деле, дисперсия напрямую определяет риск разорения - чем в большем диапазоне НС представляет результат прогноза, тем большие риски относительно депозита мы принимаем и следовательно, меньшим торговым плечём вынуждены пользоватся, что в итоге, в связке МТС+ММ уменьшает профитность торговли.
Полученный результат не является прозрачным и вопрос остаётся открытым в том виде, в котором я его сформулировал.
Вобще, задача трейдинга по моему мнению сводится по большому счёту к решению трёх основных проблем:
1. Отказу от гипотезы "Эффективного рынка". - правильно ли я вас понимаю, что отказ от гипотезы EMH, автоматически приводит к квазистационарности рыночных ВР?
2. Пониманию того, что из трёх способов заработать:
...
в) анализ исторических данных цены инструмента,
нам доступны последние два. Из них, анализ макроэкономических новостей не подразумевает использования МТС (по крайней мере я не вижу способа реальной реализации). Таким образом остаётся последний пункт.
Тут я с вами согласен, действительно, сеть подобна нелинейной АР-модели., за одним исключением (как вы же правильно заметили) - она не требует априорногл знания модели процесса, и в этом её самое главное преимущество учитывая нестационарность рыночных ВР. Конечно, мы подразумеваем их квазистационарность (согласно первому пункту), иначе никакая НС работать не сможет. Таким образом, мне не важно выполнение или не выполнение условия: "текущая цена является нелинейной функцией прошлых цен", в общем случае нелинейная НС выделит нужную область. Следовательно, альтернатив для НС нет!
Точнее, из констатации факта квазинестационарности, следует не полная эффективность рынка.