Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Например, можно упростить задачу взяв число входо кратным 2...
Мне кажется нечетное число входов более перспективно, впрочем, у меня единичный вход добавляется к заявленному в параметре количеству.
У меня тоже.
Несколько мыслей о методах «предсказательных возможностей НС»
( ниже приведено частное мнение на сегодняшний момент в ответ на высказанную заинтересованность автора ветки во взятом в кавычки, возможно содержащее неточности и ошибки. Буду признателен за указание на них и обсуждение темы)
На картинке название главы диссертации С.В. Пастухова, привожу его с целью подчеркнуть два, на мой взгляд ключевых слова «паттерна» и «прогнозирование»
К первому, имхо, необходимо добавить слово «временная», т.е. каждый член паттерны из N «расположен» по времени после предыдущего.
N-й член всегда будет равен +/-1 и его можно игнорировать, т.к. предшествующий ему будет противоположен по знаку и будет определять его
(за исключением задач прогнозирования вероятности продления тенденции, однако, автор ветки изначально усек задачу до прогнозирования знака движения)
Второе, «прогнозирование» - определяет класс задач, а именно, не распознавание ч.л. например, а именно «заглядывание» в будущее.
Т.о. получаем задачу ПРОГНОЗИРОВАНИЕ на основании ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
Проанализировав наборы паттерн для различных H кратных спреду (постараюсь выложить позже), можно отметить, что:
- повторная встречаемость очень низка,
- начинает проявляться от Н = нескольким десятков спредов,
- малозначимо растет с ростом Н, и, естественно,
- падает с ростом N.
Данные выводы косвенно подтверждает рис.3.1. на стр.99 диссер с малыми величинами N+ и N-.
Из чего можно сделать вывод о необходимости:
1. унификации паттерн
2. использования DM.
Первое видится возможным осуществить следующими метоами:
Выбор DM модели целесообразно осуществлять на основании сформулированной выше задачи «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ на основании ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ».
Наиболее подходящими, вернее – предназначенными для её решения, являются следующие:
- асс.правила,
- правила взаимосвязи и
- дерево решений ( в меньшей степени, но, как показал опыт, иногда дающей интересные результаты)
Про асс. правила хотелось бы поговорить отдельно, т.к. это самая «целевая» DM-модель.
Нюанс заключается в том, что паттерна по определению знакопеременная и модель научается всегда искать движение противоположное последнему.
Возможно, стоит модифицировать паттерну из:
+1,-3,+2,-1
в
+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1
Но тогда сразу встают несколько вопросов, например о размерности паттерны.
Возможно, повысит результат:
- создание комитета на основании разнородных моделей
- использование моделей обученных на разных Н-паттернах
- введение дополнительных (НЕценовых) входов в модель (объем и т.д.)
По поводу последнего хотелось бы услышать мнение читающих д. ветку
Имхо, интересные состояния рынка EURUSD
и необходимость выбирать Н со стабильной по знаку стратегией
To: Neutron к последнему посту в личке
Коллеги, предлагаю в ходе дальнейшего обсуждения по теме, отказаться от обезразмеривания величин нормированием на спред. Согласитесь, спред является характеристикой конкретного ДЦ и в полной мере не отражает динамику котрирования того или иного инструмента. Давайте в дальнейшем, где это необходимо, обезразмеривать нормировкой на Н, а всё, что по смыслу нужно оставить размерным, пусть выражается в пунктах (целые числа). Михаил, прокоментируй, пожалуйста свой рис. Что отложено по осям и что он показывает? Что каксается вашего утверждения о необходимости "...выбирать Н со стабильной по знаку стратегией...", то как я понял речь идёт о необходимости выбора такого Н, для которого выполняется условие стабильности знакопеременности ряда трансакций см.рис.:
Правильно?
Х - время в часах внутри дня
Y - ср. монотонность части каги в Н
справа вертикально размер Н в пунктах дискретно спреду
это внутридневной аналог рис.3.8 и 3.9 в диссере
Правильно?
Поясните пжл картинку подробне
В диссере показано, что границей смены знака стратегии является Н-волотильность = 2.
На глза на рисунке трудно определить знаение Н-волотильнотси.
Как/на основани чего Вы полгаете указанные зоны того или иного знака стратегии?
Праильно ли понял, что на рисунке изображено красным ренко-функция, синим - тики?
Ссылка в качестве общей информации: несколько лет успешно продвгается на рынок "Тир-метод", там также строится патерна зигага на основании 5 точек
Изломы РТ должны лежать на ребрах каги +/- спред,
на рисунке они под/над изломами каги.
Это качество картиники такое или...?
Если, первое, то пжл. сделайте картинку более читаемой