Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 91
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо бы определить некоторый торговый горизонт как f(H,d) по прошествии которого БД будет нуждаться в ревизии. Вот пока и все.
Есть и еще одна мысля, но ты, наверное будешь ругаться... если вернуться к ТФ и внимательно вглядеться в свечные графики, то обширное поле деятельности для комитета НС просматривается несколько в другом направлении, чем мы исследовали прежде. Об этом написал тебе в личку, т.к. идея, скорее всего из разряда секретных - уж очень проста и наглядна.
Хорошо бы определить некоторый торговый горизонт как f(H,d) по прошествии которого БД будет нуждаться в ревизии.
Ну давай уже по честному. Ответ же очевиден - чем чаще тем лучше. Т.е. в идеале сразу после наполнения
базы её нужно обновлять со скоростью на которую хватает вычислительных ресурсов. При этом для каждого
хранимого паттерна нужно перевычислять вероятности с учётом свежей истории. Теоретически решаемо.
Но если присмотреться к алгоритму сбора информации, то имеем:
for (int i=0; i<CountPatterns; i++) {
1. Идентифицируем-фиксируем паттерн.
2. Гоним паттерн по истории собирая для него статистику.
3. Пишем результ в базу.
}
Использование базы:
1. Берём паттерн с рынка.
2. Ищем в базе самый похожий(е) // синоним в терминах Neutron'а - ближайший узел(ы)
3. Играем либо (1) по самому похожему-ближайшему (2) по Fuzzy-фицированному набору самых похожих
(вар: (2.1) по линейной комбинации (2.2) по лин.комбинации S(x), где S() - сигмоида и т.п.)
Объясните уже мне, неучу, пжалста, зачем нужна база, ежели можно собирать статистику непосредственно для текущего рыночного паттерна? Кто-то из нас явно тупит. Допускаю что я. В чём прокол (прикол)??
:)
1. Линейных, полиномиальных, упругих (периодических) и прочих элементарно-функциональных
закономерностей на рынке нема. Нетути.
2. Нейросетки, однако, полезны, ибо способны схватывать текущие попсовые закономерности торгов.
3. Схваченные закономерности не являются долгоживущими и постепенно затухают.
4. На входе НС лучче всего иметь разнообразные рецепторы.
5. Мультивалютная игра по корзине вдвое надёжнее портфельной.
6-7-8....пока хва.
3) Не. Открыл тупик в конце данного (обсуждаемого) туннеля. Тоже полезный результ, ежели разобраться.
4) Да, спасиб, убрал. Не заметил как дважды улетело сообщение.
1. По этому пункту ты сказал - ничего.
2. Знаем.
3. Верно.
4. Чушь! Нелинейная многослойная НС сама построит из входных данных всё, что тебе не снилось.
5. Фраер! Сможешь в двух словах отметить разницу, между игрой на рынке с мультивалютной карзиной и с портфелем валют?
Спасибо, за подчистку ветки.
Хорошо бы определить некоторый торговый горизонт как f(H,d) по прошествии которого БД будет нуждаться в ревизии.
На каждом отсчёте БД нужно обновлять. Трудозатрат - 0. Вопрос не стоит внимания!
P.S. MetaDriver, говорит в своём последнем посте о том же.
если вернуться к ТФ и внимательно вглядеться в свечные графики, то обширное поле деятельности для комитета НС просматривается несколько в другом направлении, чем мы исследовали прежде.
Гляну.
1. По этому пункту ты сказал - ничего.
2. Знаем.
3. Верно.
4. Чушь! Нелинейная многослойная НС сама построит из входных данных всё, что тебе не снилось.
5. Фраер! Сможешь в двух словах отметить разницу, между игрой на рынке с мультивалютной карзиной и с портфелем валют?
Спасибо, за подчистку ветки.
1.2.3. Ок.
4. Не чушь. Просто терминологические неувязки, возможно. Индюки тоже сетки. Стандартные - в основном
примитивные однослойки. Однако способны собрать больше инфы засчёт "поголовного" охвата баров за свой
период. Если подумать - выгодное свойство. Засчёт него можно уменьшить требования к НС-надстройке.
5. Сам фраер! ;) Могу. Только смысл? Давай ограничимся пока определениями.
1) Портфель (он же кластер) - группа инструментов вида
k[1]*С[0]/С[1] + k[2]*С[0]/С[2] + ... + k[n]*С[0]/С[n]....
где k - некие коэффициенты (чаще всего наглюченные с потолка:),
C[0] - базовая валюта (базис кластера)
C[1...n] - другие валюты (С - Currency)
// определения в терминах форекса
2) Корзина - мультивалютная матрица N/N, точнее общий знаменатель (B - Basket) дробей вида
C[0]/B, C[1]/B,..., C[n]/B в такой матрице.
Что касаемо стратегий-моделей прогнозирования, они собсно могут быть разными, что не меняет диагноза.
Портфелями играют (как правило по предполагаемому тренду), чтоб снизить риски разворота тренда. Однако
риски ещё вдвое меньше если играть по двум встречным трендам. По моему очевидно. Вероятность двух
разворотов явно ровно вдвое меньше вероятности одного. Причём независимо от абсолютного значения
вероятностей. Не? ;)
Мне подумать нужно.
Вероятность двух разворотов явно ровно вдвое меньше вероятности одного. Причём независимо от абсолютного значения
вероятностей. Не? ;)
Не! Если бы на рынке торговались марсианксие баксы, то имхо, ты был бы прав. Однако, где взять два разных тренда на одном рынке - ума не приложу.
Не! Если бы на рынке торговались масианксие баксы, то имхо, ты был бы прав. Однако, где взять два разных тренда на одном рынке - ума не приложу.
Ну догоняй уже.
Один тренд по С[i]/B, второй по С[j]/B. Играем, ессно, по C[i]/C[j]. Угу?
Т.е примерный алгоритм:
1. Считаем корзину.
2. Сортируем валюты по тенденциям (трендам).
3. Играем по самым крайним в отсортированном списке.
3-a. По вкусу мона ещё прихватить 2 и предпоследнюю.
4. Молимся чтоб ВСЕ тенденции разом не развернулись. Вариант: спокойно пьём пиво ибо 4 якобы маловероятно.
Ок? :)
Ну догоняй уже.
Один тренд по С[i]/B, второй по С[j]/B. Играем, ессно, по C[i]/C[j]. Угу?
Это кросс. Вляпаться на такой игре - как два пальца обасфальт и никакие стопы не спасут
Это кросс. Вляпаться на такой игре - как два пальца обасфальт и никакие стопы не спасут
А я собсно гарантий и не давал. Я вероятности щитал. Не более.
Но имей в виду - нынче вероятностные ращёты как раз в моде. ;) :) :)
Да видел я эту моду... сам знаешь где. Нужен профит и только он, а модным ли способом я его возьму - меня мало волнует.
Из всего, что я пробовал в реале, на сегодняшний день оправдала себя только одна тактика(не стратегия, заметь):
1. Ограничивать убытки
2. Ограничивать убытки
3. Ограничивать убытки
Это не модно, зато не придется молиться во время пития пива - это, кстати и не полезно.