Магазин Приложений

В статье описан воспроизводимый метод оценки риска портфеля из нескольких символов с использованием матриц MQL5 и OpenBLAS. В ней рассматриваются расчет логарифмических доходностей, построение ковариационной матрицы и вычисление wᵀΣw вместо суммирования отдельных дисперсий. Полностью готовый скрипт выводит для сравнения наивную и истинную оценки волатильности, а также вклад перекрестных членов, позволяя выявить случаи, когда коррелирующие инструменты увеличивают рисковую экспозицию сверх оценок для отдельных активов.

В этой статье реализуется мост без блокировок для обмена через разделяемую память в MetaTrader 5, который записывает тики в памяти в колоночном формате Apache Arrow через интерфейс Arrow C Data Interface. В ней подробно описаны расположение столбцов, двойная буферизация с использованием seqlock и стратегия формирования пакетов. Вы получите полный исходный код класса писателя, советника для потоковой передачи тиков и скрипта самопроверки, который проверяет корректность работы ещё до подключения читателя на Python.

Жестко заданные в коде правила проп-фирмы привязывают модуль расчета размера позиции к одной программе проп-фирмы. В этой статье правила выделяются в PropFirmRuleSet, а PropFirmAccountState и модификаторы размера позиции перерабатываются для его использования, в том числе для учета различий между динамическим и фиксированным дневными лимитами и снижения доли засчитываемой прибыли в новостном окне. Проверка: соответствие поведения исходной реализации для FundedNext проверяется на смоделированной траектории средств счета, поэтому расчет размера позиции можно адаптировать к другой программе через конфигурацию, не переписывая код.

В этой статье бинарная проверка свингов заменяется моделью отката, нормализованной по волатильности. Глубина коррекции измеряется как доля предшествующего импульса и калибруется с учетом режима волатильности, определяемого по скользящему ATR, а для входа в сделку требуются оценка качества не ниже минимальной и подтверждение сигналами структуры или ликвидности. Пятиуровневая архитектура объединяет обнаружение, проверку, картирование ликвидности, оценку с учетом рыночного режима и исполнение сделок, помогая отфильтровывать слабые коррекции и динамически подбирать размер стоп-лоссов под текущие условия.

Статья посвящена созданию локальной связки MetaTrader 5 и компактной LLM без Ollama. Рассматривается архитектура MAX TURBO, которая напрямую управляет llama.cpp, GGUF-моделью, HTTP-сессией и двумя уровнями кэша, а технические признаки из MT5 преобразуются в короткий запрос для прогноза направления, уверенности и цены через 24 часа. Отдельное внимание уделено честной проверке системы: различиям между backtest и live, учёту риска, издержек и ограничениям текущей реализации

Заменяем последовательный опрос терминалов из Python сервисом MQL5, который записывает состояние каждого терминала и торгового счёта в общую базу SQLite. Разбираем схему базы, чтение данных веб-приложением и развёртывание сервиса на нескольких терминалах. Такой подход позволяет получать данные параллельно и сохранять существующий интерфейс почти без изменений.

Сканирование трендов поддерживает как окна, направленные в будущее, так и окна, направленные в прошлое, а режим разметки по умолчанию небезопасен для вычисления признаков: он использует будущие данные и на случайных блужданиях повышает долю совпадений с направлением следующего бара значительно выше случайного уровня. Мы предлагаем специальную функцию-обертку get_trend_scanning_features, которая принудительно задает каузальный режим вычислений и возвращает только window, slope, t_value и rsquared. Во втором анализе количественно оцениваются ошибки, возникающие при применении используемого по умолчанию логарифмического преобразования к рядам, допускающим отрицательные значения.

Менеджер жизненного цикла позиций с управлением на основе состояний упорядочивает сопровождение сделок после входа в рынок в MetaTrader 5. Он обнаруживает открытые позиции, отслеживает их с помощью управляемых объектов, применяет защиту на основе ATR, выполняет перевод в безубыток и удаляет завершённые сделки из отслеживания, следуя чёткой последовательности состояний: NEW → PROTECTED → BREAKEVEN → CLOSED. В статье показана интеграция менеджера со стандартным советником MACD, позволяющая повторно использовать менеджер в разных стратегиях.