Статьи об интеграции MetaTrader 5 с помощью языка MQL5

В этой статье мы продолжим описание алгоритмов торгового движка CStrategy. В третьей части серии статей подробно разобраны примеры написания конкретных торговых стратегий с использованием данного подхода. Также большое внимание уделено вспомогательным алгоритмам — системе логирования эксперта и доступу к биржевым данным с помощью обычного индексатора (Close[1], Open[0] и т.п.).

Сокеты… Что вообще сейчас в нашем информационном мире может без них существовать? Впервые появившиеся в 1982 г. и практически не изменившиеся до настоящего времени, они исправно работают на нас каждую секунду. Это основа сети, нервные окончания нашей Matrix, в которой мы живем.

Можно ли в MetaTrader 5 торговать на реале уже сегодня? Как организовать такую торговлю? Приводится теория этих вопросов и рабочие коды, при помощи которых реализуется копирование сделок из терминала MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Статья будет полезна как разработчикам советников, так и практикующим трейдерам.

Возможность создавать собственные символы открывает новые горизонты в разработке торговых систем и анализе любых финансовых рынков. Теперь трейдеры могут строить графики и тестировать торговые стратегии на неограниченном количестве финансовых инструментов.

Статья раскрывает детали реализации связки MetaTrader 5 и математического пакета MatLab. Детально раскрывается механизм преобразования данных, процесс разработки универсальной библиотеки для взаимодействия с рабочим столом MatLab, также рассматривается вопрос использования DLL библиотек, сгенерированных средой MatLab. Данная статья рассчитана на подготовленных читателей, знающих C++ и MQL5.

В статье рассмотрен алгоритм построения биржевых индикаторов на реальных объемах с использованием функций CopyTicks() и CopyTicksRange(). Также приведены особенности построения таких индикаторов и описаны нюансы их работы в реальном времени и в тестере стратегий.

Статья посвящена разработке интерфейса между MQL и СУБД MySQL. В ней рассматриваются существующие на данный момент практические решения и предлагается более удобный вариант исполнения библиотеки для работы с СУБД. В статье дано подробное описание функций, структуры интерфейса, приведены примеры и описаны некоторые тонкости при работе с MySQL. В плане программного решения, к статье прикреплены архивы с динамическими библиотеками, документацией и примерами-скриптами для языков MQL4 и MQL5.

Вам необходимо организовать трансляцию котировок из MetaTrader 5 в собственное приложение? Связка MQL5-DLL позволяет создавать подобные решения. В статье продемонстрирован один из способов трансляции котировок из MetaTrader 5 в приложения, написанные на .NET. Мне было рациональнее, интереснее и проще реализовать экспорт котировок именно с использованием этой платформы. К сожалению, с выходом "пятерки" поддержки .Net также не появилось, поэтому по старинке будем использовать как прослойку win32 dll с поддержкой .NET.

Статья рассматривает механизм написания модудя DLL на популярном языке программирования ObjectPascal в среде разработки Delphi. Изложенный в статье материал ориентирован в первую очередь на начинающих программистов, решающих задачи, выходящие за рамки встроенного языка программирования MQL5, путем подключения внешних DLL модулей.

Статья описывает построение пользовательского критерия оптимизации R-квадрат. По этому критерию можно оценить качество кривой баланса стратегии и выбрать наиболее равномерно растущие и стабильные стратегии. Материал описывает принципы его построения и статистические методы, используемые для оценки свойств и качества этой метрики.

Данная статья продолжает серию заметок, посвященных универсальной модели эксперта. В этой части описывается оригинальная событийная модель на основе централизованной обработки данных, а также рассматривается структура базового класса движка — CStrategy.

Рассмотрим методы построения и обучения ансамблей нейросетей со структурой bagging. Определим особенности оптимизации гиперпараметров индивидуальных нейросетевых классификаторов, составляющих ансамбль. Сравним качество оптимизированной нейросети, полученной в предыдущей статье серии, и созданного ансамбля нейросетей. Рассмотрим возможности дальнейшего улучшения качества классификации полученного ансамбля.

В тестере стратегий торговой платформы MetaTrader 5 есть только два варианта оптимизации: полный перебор параметров и генетический алгоритм. В этой статье предложен новый вариант оптимизации торговых стратегий — метод отжига. Приводится алгоритм метода, его реализация и способ подключения к любому советнику. Разработанный алгоритм протестирован на советнике Moving Average.

В автомобилях и самолетах, на производстве и в быту нас окружают стрелочные приборы с круглой шкалой. Они применяются везде, где требуется быстрая реакция оператора на контролируемую величину. В этой статье мы познакомимся с библиотекой стрелочных приборов для MetaTrader 5.

Если MQL5-программисту недостаточно функционала языка, он вынужден обращаться к дополнительным инструментам. Для этого приходится использовать другой язык программирования и создавать промежуточную DLL. В MQL5 имеется механизм представления разных типов данных с помощью структур и передачи их в API, но к сожалению, MQL5 не отвечает нам на вопрос о том, как вытянуть данные из принятого указателя. В данной статье мы поставим точку в этом вопросе и покажем простые механизмы обмена сложными типами данных и работе с ними.

В заключительной части серии статей о торговом движке CStrategy мы рассмотрим одновременную работу нескольких торговых алгоритмов, научимся загружать стратегии из XML-файлов, а также представим простую панель для выбора экспертов, находящихся внутри одного исполняемого модуля, и управления их торговыми режимами.

Калькулятор сигналов работает прямо из терминала MetaTrader 5, и это большое его преимущество, так как терминал осуществляет предварительный отбор и сортировку сигналов. Таким образом, пользователь видит в терминале MetaTrader 5 только сигналы с максимальной совместимостью с его торговым счётом.

В статье обсуждается установка пользовательских стоп-уровней в кроссплатформенном советнике. Также описан тесно связанный с ними метод, который помогает задать изменение стоп-уровней с течением времени.

Язык MQL5 развивается, и в него постоянно добавляются новые функции для работы с данными. С некоторых пор, благодаря нововведениям, стало возможно работать с ZIP-архивами штатными средствами MQL5 без привлечения сторонних библиотек DLL. Данная статья подробно описывает, как это делается, на примере описания класса CZip — универсального инструмента для чтения, создания и модификации ZIP-архивов.

Все большее распространение получают облачные технологии. К нашим услугам — как платные, так и бесплатные хранилища. Можем ли мы их использовать в трейдинге? В этой статье предлагается технология для обмена данными между терминалами с использованием облачных хранилищ.

Регулярные выражения (англ. regular expressions) — специальный язык для обработки текстов по заданному правилу, которое также называют шаблоном или маской регулярного выражения. В этой статье мы покажем, как обработать торговый отчет с помощью библиотеки RegularExpressions для MQL5, а также продемонстрируем результаты оптимизации с ее использованием.

Эта статья продолжает знакомить читателей с торговым движком CStrategy. По многочисленным просьбам пользователей в торговый движок были добавлены функции по работе с отложенными ордерами. Также последние версии MetaTrader 5 стали поддерживать счета с хеджингом. Теперь CStrategy поддерживает и их. В статье дается подробное описание алгоритмов по работе с отложенными ордерами и принципов работы CStrategy на хеджируемых типах счетов.

В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.

В статье рассматриваются возможности байесовской оптимизации гиперпараметров глубоких нейросетей, полученных различными вариантами обучения. Сравнивается качество классификации DNN с оптимальными гиперпараметрами при различных вариантах обучения. Форвард-тестами проверена глубина эффективности оптимальных гиперпараметров DNN. Определены возможные направления улучшения качества классификации.

Статья посвящена изучению торговых сигналов для MetaTrader 5 с автоматическим исполнением на счетах подписчиков. Также рассматривается разработка инструментов для поиска перспективных торговых сигналов прямо в терминале.

Добавление виджета обеспечивает сайты подробным расписанием выхода 500 показателей и индикаторов крупнейших мировых экономик. Таким образом трейдеры, помимо основного контента площадки, оперативно получают актуальную информацию по всем важным событиям с пояснениями и графиками.

Поиски и изучение фрактального поведения финансовых данных подразумевают, что за внешне хаотическим поведением экономических временных рядов скрываются и действуют устойчивые механизмы коллективного поведения участников. На бирже такие механизмы могут приводить к возникновению ценовой динамики, которая определяет и описывает специфические свойства ценовых рядов. В трейдинге были бы интересны такие индикаторы, которые могут эффективно и устойчиво оценивать параметры фрактальности на том масштабе и диапазоне времени, которые актуальны на практике.

Первоначальная "базовая" статья отнюдь не потеряла актуальности и всем интересующимся данной темой просто необходимо ее прочесть. Но с тех пор прошло достаточно много времени, сейчас актуальна версия Visual Studio 2017, в которой изменился, пусть и не значительно, интерфейс, да и сама платформа MetaTrader 5 развивалась и не стояла на месте. В статье рассмотрены этапы создания проекта dll, его настройки и совместной работы с инструментами терминала MetaTrader 5.

Эта статья продолжает серию публикаций о глубоких нейросетях. Рассматривается выбор примеров (удаление шумовых), уменьшение размерности входных данных и разделение набора на train/val/test в процессе подготовки данных для обучения.

В этой статье рассматривается реализация стоп-уровней в торговом советнике, совместимая с платформами MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

В редакторе MetaEditor 5 есть возможность отладки, но часто при написании программ на MQL5 требуется просмотр не отдельных значений, а массовых выводов сообщений во время онлайн-работы или при тестировании. При больших объемах содержимого лог-файла встает вопрос механизации для удобного и быстрого поиска интересующего сообщения. Мы рассмотрим способы поиска ошибок в программах на MQL5 и способы ведения лога. А также упростим запись логов в файлы и познакомимся с простенькой программой LogMon для комфортного просмотра логов.

В статье описан универсальный метод анализа и конвертации данных из HTML-документов, основанный на CSS-селекторах. Торговые отчеты, отчеты тестера, ваши любимые экономические календари, публичные сигналы и мониторы счетов, дополнительные источники онлайн котировок - все это становится доступным из MQL.

Мы продолжаем строить ансамбли. Теперь к bagging-ансамблю, созданному ранее, добавим обучаемый объединитель — глубокую нейросеть. Одна нейросеть объединяет 7 лучших выходов ансамбля после обрезки. Вторая принимает на вход все 500 выходов ансамбля, обрезает и объединяет их. Нейросети будем строить с помощью пакета keras/TensorFlow из Python. Кратко рассмотрим возможности пакета. Проведем тестирование и сравним качество классификации bagging и stacking ансамблей.

Статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#" и знакомит читателей с новыми графическими элементами для создания графических интерфейсов.

В статье предлагается простой эмулятор торгового окружения MetaTrader 5 для MetaTrader 4. С его помощью выполняются перенос и адаптация торговых классов стандартной библиотеки. В результате советники, генерируемые в Мастере MetaTrader 5, могут компилироваться и запускаться без изменений в MetaTrader 4.

Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. Она является продолжением первой части: "Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью панели API HedgeTerminal". Во второй части описывается интеграция пользовательских экспертов с HedgeTerminalAPI - специальной библиотекой виртуализации, позволяющей торговать разнонаправлено, находясь в комфортном программном окружении, позволяющем легко и просто управлять своими позициями.