Статьи об интеграции MetaTrader 5 с помощью языка MQL5

В этой статье мы перешли от ручной реализации распознавания свечных паттернов на Python к использованию TA-Lib – библиотеки, распознающей более шестидесяти различных паттернов. Эти формации дают ценную информацию о возможных разворотах рынка и продолжении тренда. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

В этой статье мы расскажем об одном из возможных решений того, что мы пытались показать, то есть как позволить пользователю Excel выполнить действие в MetaTrader 5 без отправки ордеров, открытия или закрытия позиции. Идея заключается в том, что пользователь использует Excel для проведения фундаментального анализа какого-то символа. И что при использовании только Excel, можно указать советнику, работающему в MetaTrader 5, открыть или закрыть определенную позицию.

Рассматриваем гибрид BAS+PSO (BSO), где BAS добавляет локальный сигнал направления, а PSO обеспечивает обмен лучшими решениями в рое. Приведены математическая модель, псевдокод, реализация класса на MQL5 и результаты тестирования в типовом стенде. Материал позволяет воспроизвести алгоритм, настроить параметры и понять, как трёхкратные оценки за итерацию отражаются на эффективности.

В настоящей статье мы рассмотрели концепцию тела в HTTP-запросах, которое необходимо для отправки таких данных, как JSON и обычный текст. Мы обсудили и объяснили, как правильно его использовать с соответствующими заголовками. Мы также ввели класс ChttpBody, входящий в библиотеку Connexus, который упростит работу с телом запросов.

В этой статье мы рассмотрим, что нужно сделать, чтобы начать использовать Excel для управления MetaTrader 5, но очень интересным способом. Для этого мы воспользуемся дополнением Excel, чтобы не использовать встроенный VBA. Если вы не знаете, какое дополнение имеется в виду, прочитайте эту статью и узнайте, как программировать на Python прямо в Excel.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим усовершенствование деталей торговых отчетов и отправку окончательного документа по электронной почте в формате PDF. Это знаменует собой прогресс по сравнению с нашей предыдущей работой, поскольку мы продолжаем изучать, каким образом использовать возможности MQL5 и Python для создания и планирования торговых отчетов в наиболее удобных и профессиональных форматах. Присоединяйтесь к нам в этой дискуссии, чтобы узнать больше об оптимизации формирования торговых отчетов в экосистеме MQL5.

В этой заключительной части нашей серии библиотеки Connexus мы рассмотрели реализацию паттерна Наблюдатель, а также основные рефакторинги в путях к файлам и именах методов. В этой серии представлена вся разработка Connexus, предназначенная для упрощения HTTP-взаимодействия в сложных приложениях.

В этой статье рассмотрим ключевой этап подготовки данных для машинного обучения, который быстро приобретает все большее значение. Конвейеры предварительной обработки данных. По сути, это упрощенная последовательность этапов преобразования данных, на которых происходит подготовка исходных данных перед их передачей в модель. Какой бы неинтересной она ни показалась непосвященным на первый взгляд, такая «стандартизация данных» не только экономит время обучения и затраты на выполнение, но и в значительной степени способствует более качественному обобщению. В этой статье сосредоточимся на некоторых функциях предварительной обработки SCIKIT-LEARN и, хотя мы не будем использовать Мастер MQL5, вернемся к нему в последующих статьях.

В статье разбираются два практических аспекта работы конвейера оптимизации на базе Adwizard: диагностика и восстановление после сбоев генерации базы итогового советника, а также предварительный подбор диапазонов параметров стратегии до создания проекта. Показано, как анализ таблиц stages/jobs/tasks в SQLite и перезапуск этапов по статусам помогают восстановить процесс, а пробная оптимизация сужает пространство поиска, исключает избыточные параметры и снижает риск застревания в локальных максимумах.

В статье рассматриваются параметры второго этапа конвейера автоматической оптимизации мультивалютного советника. Мы анализируем критерии фильтрации проходов первого этапа и правила формирования групп торговых стратегий. Демонстрируется влияние настроек на результаты оптимизации, обсуждаются аспекты надёжности процесса и баланс между строгостью отбора и достаточностью кандидатов для алгоритма.

Осцилляторы ADX и CCI — это индикаторы следования за трендом и импульса, которые можно использовать в паре при разработке советника. Мы рассмотрим, как их можно систематизировать, используя все 3 основных режима машинного обучения. Созданные с помощью Мастера советники позволяют нам оценить паттерны, представленные этими двумя индикаторами. Начнем с рассмотрения того, как к этим паттернам можно применить обучение с учителем.

Показано, как организовать согласованный ML-конвейер в MetaTrader 5 с разделением ролей: Python обучает и экспортирует модель в ONNX, MQL5 воспроизводит нормализацию и PCA через matrix/vector и выполняет инференс. Такой подход делает входы модели стабильными и проверяемыми, а тестер стратегий MetaTrader 5 даёт метрики для анализа поведения системы.

В этой шестой статье из серии о библиотеке Connexus мы сосредоточимся на полном HTTP-запросе, рассмотрев каждый компонент, из которого состоит запрос. Мы создадим класс, представляющий запрос в целом, который поможет нам объединить ранее созданные классы.

В этой статье показано, как упростить сложные операции MQL5 с файлами, создав интерфейс в стиле Python для удобного чтения и записи. В ней объясняется, как воссоздать интуитивно понятные шаблоны работы с файлами в Python с помощью пользовательских функций и классов. В результате получился более ясный и надежный подход к файловому вводу-выводу в языке MQL5.

В этой статье мы рассмотрим, как можно использовать взаимодополняющую пару индикаторов для анализа недавней 5-летней истории ETF-фонда Vanguard Information Technology Index Fund. Рассматривая два варианта алгоритмов — тау Кендалла и дистанционная корреляция, — мы стремимся выбрать не только идеальную пару индикаторов для торговли с использованием VGT, но и подходящие пары сигнальных паттернов, сочетающие эти два индикатора.

Сегодня мы будем работать над совершенствованием интерфейса обмена сообщениями на коммуникационной панели и приведем его в соответствие со стандартами современных высокопроизводительных коммуникационных приложений. Для этого мы обновим класс CommunicationsDialog. Все эти обновления мы рассмотрим в деталях, а также наметим следующие шаги в развитии интерфейсов наших программ с использованием MQL5.

В статье рассматривается алгоритм Colliding Bodies Optimization (CBO), основанный на физике одномерных столкновений тел. Базовая версия алгоритма не содержит настраиваемых параметров, что делает её простой. Поэтому за основу реализации была взята расширенная версия ECBO, дополненная памятью столкновений и механизмом кроссовера, что позволило алгоритму показать достойные результаты и занять место в рейтинговой таблице.

Обновляем панель управления торговлей (TradeManagementPanel), используемую в нашем советнике New_Admin_Panel. В новой версии будем использовать встроенные классы и получим более удобный интерфейс управления сделками. В частности, добавим кнопки для открытия позиций, а также элементы для управления открытыми сделками и отложенными ордерами. Кроме того, в панели будет встроенная система управления рисками, чтобы устанавливать значения стоп-лосса и тейк-профита непосредственно через ее интерфейс. В целом обновление улучшает организацию самого кода, что важно для таких больших программ, а также упрощает доступ к инструментам управления ордерами — в определенных моментах это будет сделать проще, чем через интерфейс терминала.

Неважно, какую программу SQL мы будем использовать: MySQL, SQL Server, SQLite, OpenSQL или другую. У всех есть что-то общее, а этот общий элемент — язык SQL. Даже если мы не собираемся использовать WorkBench, можно манипулировать или работать с базой данных непосредственно в MetaEditor или через MQL5 для выполнения действий в MetaTrader 5, но для этого вам понадобятся знания SQL. Итак, здесь мы выучим, как минимум, основы.