Статьи по программированию и использованию торговых роботов на языке MQL5

Мы уже познакомились с некоторыми типами реализации нейронных сетей. Легко заметить, что для каждого нейрона сети повторяются те же самые операции. И тут возникает желание воспользоваться возможностями многопоточных вычислений современной техники для ускорения процесса обучения нейронной сети. Об одном из вариантов такой реализации пойдет речь в данной статье.

На примере создания программы визуального программирования показано, как проектировать и конструировать классы на MQL5. Статья предназначена для начинающих разработчиков приложений МТ5. Предлагается простая и понятная технология создания собственных классов без глубокого погружения в теорию объектно-ориентированного программирования.

Random Forest (RF) с применением бэггинга — один из самых сильных методов машинного обучения, который немного уступает градиентному бустингу. В статье делается попытка разработки самообучающейся торговой системы, которая принимает решения на основании полученного опыта взаимодействия с рынком.

В данной статье я расскажу, как создать приложение для отбора лучших проходов оптимизаций по нескольким возможным вариантам. Данное приложение умеет фильтровать и сортировать оптимизационные результаты по множеству коэффициентов. Проходы оптимизации записываются в базу данных, поэтому вы всегда можете отобрать новые параметры робота без необходимости переоптимизирования. Вдобавок ко всему это позволяет увидеть все проходов оптимизации на едином графике, рассчитывать параметрические VaR коэффициенты и строить график нормального распределения проходов и результатов торговли конкретного выделенного варианта сочетания коэффициентов. Также строятся графики некоторых из рассчитываемых коэффициентов в динамике, начиная с момента старта оптимизации (или с выбранной даты до другой выбранной даты).

Интерес к мультивалютному анализу и мультивалютной торговле существует давно. Но только с выпуском в свет терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 появилась возможность реализации полноценного мультивалютного режима. В данной статье предложен способ, позволяющий проводить анализ и обработку всех поступающих тиков по множеству финансовых инструментов. В качестве иллюстрации рассмотрен мультивалютный индикатор RSI для индекса доллара USDx.

Если разобраться досконально в любой сложной торговой системе, то мы увидим, что в основе её лежит набор простых торговых сигналов. Поэтому начинающему разработчику торговых роботов не стоит сразу же приниматься за написание сложных алгоритмов. В статье приводится пример торговой системы, использующей для осуществления сделок семафорные индикаторы.

Существуют различные стратегии торговли. Одни ищут направленное движение и торгуют по тренду. Другие определяют диапазоны ценовых колебаний и торгуют внутри таких коридоров. И возникает вопрос, можно ли объединить два подхода для увеличения прибыльности торговли?

В статье описываются способы использования множественного регрессионного анализа для разработки торговых систем. Показано, что регрессионный анализ может быть применен для автоматизации поиска стратегии. В качестве примера продемонстрировано получение регрессионного уравнения и использование его в эксперте, не требующее высокой квалификации в программировании.

В начале 2011 года мы выпустили первую версию Визарда MQL5. Этот шаг обеспечил трейдеров простым и понятным инструментом для автоматического создания торговых роботов. Любой пользователь MetaTrader 5 получил возможность написать собственный эксперт, не умея программировать на MQL5.

Как известно, ценовые тренды образуют ценовые каналы. Один из сильных сигналов на изменение тренда — прорыв текущего канала. В этой статье я предлагаю попробовать автоматизировать процесс поиска таких сигналов и посмотреть, действительно ли можно на этом построить свою стратегию торговли.

В этой статье мы исследуем классы торговых стратегий из Стандартной Библиотеки и научимся добавлять пользовательские стратегии и фильтры/сигналы, следуя логике шаблонов и моделей Мастера MQL5. В конце вы сможете легко добавить свои собственные стратегии, используя стандартные индикаторы MetaTrader 5, а Мастер MQL5 создаст чистый код и полностью функциональный эксперт.

В данной статье я расскажу о создании торгового эксперта по книге Б. Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле" для платформы MetaTrader 5 на языке MQL5. Сама стратегия хорошо известна и до сих пор вызывает споры среди трейдеров о ее работоспособности. В статье рассматриваются торговые сигналы системы Б. Вильямса, особенности их реализации и результаты тестирования на исторических данных.

Количество торговых роботов для работы на валютных рынках в последнее время растет как снежный ком. В них закладываются различные концепции и стратегии, но беспроигрышный образец искусственного интеллекта создать еще никому не удалось. Поэтому многие трейдеры остаются приверженцами ручной торговли. Но и для таких специалистов создаются роботизированные помощники, так называемые торговые панели. Данная статья — еще один пример создания торговой панели "с нуля".

В самом большом магазине готовых приложений для алготрейдинга уже 13 970 продуктов. Среди них 4 800 роботов, 6 500 индикаторов, 2 400 утилит и другие решения. При этом почти половину приложений (6 000) можно не покупать, а арендовать. А четверть от общего числа продуктов (3 800) и вовсе доступна бесплатно.

В 5-ой версии языка MQL появилась масса нововведений, в том числе работа с событиями различных типов (события таймера, торговые события, пользовательские и т.д.). Возможность обработки событий позволяет создавать совершенно новый тип программ для автоматического и полуавтоматического трейдинга. В этой статье мы рассмотрим торговые события и напишем для функции OnTrade() код, который будет обрабатывать событие Trade.

Основное отличие торговой системы, предложенной в статье — использование математических инструментов для анализа биржевых котировок. В системе применяются цифровая фильтрация и спектральная оценка дискретных временных рядов. Описаны теоретические аспекты стратегии и построен советник для ее тестирования.

Целью данной статьи является обобщение и систематизация принципов создания алгоритмов и элементов торговых систем. В статье рассматривается вопрос проектирования алгоритма работы эксперта, в качестве примера представлен класс CExpertAdvisor, который может быть использован для быстрой и удобной разработки торговых систем.

Функция распределения рыночных данных не является гауссовой, скорее она похожа на распределение синусоподобной волны. Поскольку большинство индикаторов базируются на предположении о нормальном распределении цен, их нужно "скорректировать". Решением является использование преобразования Фишера, которое преобразует данные таким образом, чтобы они имели распределение, близкое к нормальному. В статье рассмотрена теория прямого и обратного преобразования Фишера и ее применение в трейдинге, разработан модуль торговых сигналов.

На этот раз рассмотрим создание мультивалютного советника, торговый алгоритм которого строится на работе с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop. В статье будут рассмотрены следующие вопросы: торговля в указанном временном диапазоне, установка/модификация/удаление отложенных ордеров, проверка закрытия последней позиции по Тейк Профит или Стоп Лосс, контроль истории сделок на каждом символе.

В жизни трейдера бывают разные ситуации. Часто по истории успешных сделок мы пытаемся восстановить стратегию, а глядя на историю убытков — доработать и улучшить ее. И в том, и в другом случае мы сопоставляем сделки с известными индикаторами. В этой статье предлагается методика пакетного сопоставления сделок с рядом индикаторов.

Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. Язык MQL5 предлагает не только огромный набор торговых функций, но и готовые классы, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге.

Статья описывает возможности, появившиеся в новой версии Мастера MQL5. Изменения в архитектуре сигналов позволяют теперь создавать торговые роботы на основе комбинации различных рыночных моделей. На конкретном примере рассматривается процедура интерактивного создания готового к торговле эксперта.

Можно ли торговать этим инструментом в понедельник? Хватит ли денег на открытие позиции? Какой размер убытка мы получим, если сработает Stop Loss? Как ограничить количество отложенных ордеров? Была ли выполнена торговая операция на этом баре или это было на предыдущем? Если торговый робот не может сделать подобные проверки, то любая прибыльная торговая система может превратиться в проигрышную. В этой статье показаны примеры проверок, которые пригодятся в любом эксперте.

В статье разбираются преимущества и недостатки торговли на флэте. Созданы и протестированы 10 стратегий, основанных на отслеживании движения цены внутри канала. Каждая стратегия снабжена механизмом фильтрации, чтобы отсеять ложные сигналы на вход в рынок.

В статье рассматривается понятие ночной торговли, стратегии торговли, их реализация на MQL5. Проведено тестирование и сделаны выводы.

Эта серия статей продолжает и развивает тему глубоких нейросетей (DNN), которые в последнее время вошли во многие прикладные области, включая трейдинг. Рассматриваются новые направления темы, на практических экспериментах проверяются новые методы и идеи. Первая статья серии посвящена подготовке данных для DNN.

Продолжая тему нейронных сетей, предлагаю рассмотреть сверточные нейронные сети. Данный тип нейронных сетей был разработан для поиска объектов на изображении. Рассмотрим, как он может нам помочь в работе на финансовых рынках.

В этой статье мы продолжим рассматривать тему реверсирования. Мы попробуем снизить максимальную просадку по балансу до приемлемого уровня на ранее рассмотренных инструментах. Проверим, насколько при этом снизится полученная прибыль. А также проверим, как работает реверсирование на других рынках: фондовом, сырьевом, индексах и ETF, аграрном. Внимание, статья содержит очень много картинок!

В статье показано, как создать объектно-ориентированного торгового советника с нуля, начиная с выработки торговой идеи и заканчивая созданием торгового советника на языке MQL5, воплощающего данную идею в жизнь. На мой взгляд, самый верный путь к успеху - это обучение на практике, поэтому в статье рассмотрен практический пример, демонстрирующий, как можно упорядочить свои идеи и приступить к программированию форекс-роботов. Кроме того, мне хотелось пробудить интерес читателей к объектно-ориентированному подходу.

В данной статье мы подробно рассмотрим такую систему, как мартингейл. Подумаем, можно ли ее применять, и как ее применять, чтобы максимально снизить риски. Самый главный недостаток этой простой системы — есть вероятность потерять весь депозит. И это необходимо учитывать в своей торговле, если вы все таки решите использовать данную торговую систему.

В данной статье мы научимся писать советники, которые работают сразу и в MetaTrader 4, и в MetaTrader 5. Для этого мы попробуем написать советник, работающий по принципу создания сетки из ордеров. Сеточники или гридеры — это советники, основной принцип работы которых заключается в одновременном выставлении нескольких лимитных ордеров выше текущей цены, и такого же количества лимитных ордеров ниже текущей цены.

В статье рассматриваются новые возможности пакета darch (v.0.12.0). Описаны результаты обучения глубокой нейросети с различными типами данных, структурой и последовательностью обучения. Проанализированы результаты.

Можно ли в MetaTrader 5 торговать на реале уже сегодня? Как организовать такую торговлю? Приводится теория этих вопросов и рабочие коды, при помощи которых реализуется копирование сделок из терминала MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Статья будет полезна как разработчикам советников, так и практикующим трейдерам.

В практике торговли трейдеры часто ищут точки разворота трендов и тенденций, так как именно в момент зарождения тренда цена имеет наибольший потенциал движения. Именно поэтому, в практике технического анализа рассматриваются различные разворотные паттерны. Одним из наиболее известных и часто применяемых паттернов является двойная вершина/дно. В данной статье предлагается вариант машинного обнаружения паттерна, а также тестируется его доходность на исторических данных.

Эта библиотека классов может быть добавлена в советники, написанные для MetaTrader 5, чтобы они могли работать с ордерами в рамках подхода, реализованного в MetaTrader 4, а не в рамках позиционно-ориентированного подхода платформы MetaTrader 5. Это достигается путем отслеживания "виртуальных" ордеров в терминале MetaTrader 5, поддержки стопов, невидимых для брокера, и установкой дальних защитных реальных стопов на торговом сервере.

Статья посвящена разработке активных панелей управления на MQL5. Управление элементами интерфейса осуществляется при помощи механизма обработки событий, есть возможность гибкой настройки свойств элементов управления. Реализована работа с позициями а также возможность выставления, модификации и удаления рыночных и отложенных ордеров.

В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.

В статье анализируется применение формулы Байеса для повышения надежности торговых систем за счет использования сигналов нескольких независимых индикаторов. Теоретические расчеты проверяются с помощью простого универсального эксперта, настраиваемого для работы с произвольными индикаторами.

В статье рассматривается пример использования нечеткой логики для построения простой торговой системы, с использованием библиотеки Fuzzy. Предложены варианты улучшения системы путем сочетания нечеткой логики, генетических алгоритмов и нейронных сетей.

До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.