Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5

В прошлой статье создали классы объектов отложенных запросов, соответствующие общей концепции объектов библиотеки. Сегодня займёмся классом, позволяющем управлять объектами отложенных запросов.

В прошлых статьях проверили концепцию отложенных торговых запросов. Отложенный запрос — это по сути обычный торговый приказ, но исполняемый по некоему условию. Сегодня создадим полноценные классы объектов-отложенных запросов — базовый объект-запрос и его наследников.

Торговля на рынке - это в первую очередь расчет вероятностей. А поговорка «лень – двигатель прогресса» раскрывает все краски расцвета технических индикаторов и торговых систем. И получается, что большой процент начинающих трейдеров изучают уже готовые теории торговли. Но, к сожалению или к счастью, не все законы движения рынка ещё открыты, а инструменты для анализа ценовых движений в основном существуют в виде тех самых реализованных технических индикаторов, математических и статистических пакетов. Огромное спасибо Билу Вильямсу, за его вклад в теорию движения рынков. Но, наверное, не следует останавливаться на достигнутом.

Закономерным продолжением темы стала потребность разработки многофункциональных математических моделей для задач трейдинга. В связи с этим в данной статье я буду описывать весь процесс разработки первой математической модели для описания фракталов с нуля. Данная модель должна стать важным кирпичиком и быть многофункциональной и универсальной, в том числе для того, чтобы нарастить теоретическую базу для дальнейшего развития ветки.

На предпоследней неделе участник чемпионата Андреа Дзани (sbraer) вплотную подобрался к пятерке лидеров чемпионата. Он занимает 6-е место с результатом около 47 000 USD. За все время чемпионата советник Андреа "AZXY" совершил только одну убыточную сделку в самом начале. С тех пор его кривая эквити неуклонно растет.

Начинаем тестирование паттернов и проверку методик, описанных в статьях, посвященных торговле корзинами валютных пар. Рассмотрим на практике, как применяются паттерны пробития уровней перекупленности/перепроданности.

Разработчики MetaTrader 5 предоставили MQL-сообществу множество технологических решений, что даёт возможность реализовывать сложные программные комплексы, схемы которых могут выходить даже за рамки «песочницы» локального компьютера.

В статье начинаем новый большой раздел библиотеки по работе с графикой. Сегодня создадим объект состояний мышки, базовый объект всех графических элементов и класс объекта-формы графических элементов библиотеки.

Использование программ-индикаторов для оперативного отслеживания ситуации на мировых финансовых биржах.

На второй неделе соревнований всех участников с большим отрывом обошел эксперт Сергея Никитина (VNIK), который торгует на двух валютных парах EURUSD и EURJPY. Мультивалютные эксперты всегда привлекают внимание на Чемпионате, и тем более те, которые показывают хорошие результаты. Мы поговорили с Сергеем о роли случая в жизни трейдера и его пути в трейдинг.

Использование сеточного торгового подхода на стоповых отложенных ордерах в эксперте на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 на Московской бирже (MOEX). При торговле на рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены.

В этой статье автор приводит пример эксперта, который бы удовлетворял требованиям Automated Trading Championship 2008

Советник Игоря Корепина (Xupypr) стремительно взлетел на самую вершину Чемпионата Automated Trading Championship 2011 на четвертой неделе - на его счету было почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. Однако несмотря на такой внушительный отрыв, советник не смог надолго задержаться на первой строчке. Игорь не скрывает, что при отправке советника на Чемпионат он делал ставку на его удачный старт. Что ж, посмотрим, поможет ли ему удача снова возглавить таблицу участников.

После написания статьи про полуавтоматический советник с графическим интерфейсом пользователя у меня возникла необходимость расширения интерфейса новым функционалом для более сложных индикаторов и экспертов. Ознакомившись с классами Стандартной библиотеки, я сделал новые виджеты. В этой статье описан процесс создания и использования новых элементов пользовательского интерфейса, созданных на базе класса CChartObjectEdit.

В чем суть теории Ганна? Как строятся углы Ганна? Создаем индикатор углов Ганна для MetaTrader 5.

В клиентском терминале MetaTrader 4 появилась функция визуализации тестирования. Она позволяет контролировать процесс тестирования экспертов на качественно новом уровне. Теперь трейдер-программист может наблюдать за каждым действием своего эксперта, проверяя его работу на истории!

В предыдущей главе восьмой части серии о графических интерфейсах рассматривались элементы «Статический календарь» и «Выпадающий календарь». Вторую главу посвятим не менее сложному составному элементу, такому как «Древовидный список», без которого не обходится ни одна полноценная библиотека для создания графических интерфейсов. Представленная в этой статье реализация древовидного списка содержит в себе множество гибких настроек и режимов, что позволит максимально точно настроить этот элемент управления под свои нужды.

В статье описан способ быстрой оптимизиции методом роя частиц, представлена его реализация на MQL, готовая к применению как в однопоточном режиме внутри эксперта, так и в параллельном многопоточном режиме в качестве надстройки, выполняющейся на локальных агентах тестера.

В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В пятой части мы создали классы торговых событий и коллекцию событий, откуда события отправляются в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы. В данной части повествования добавим возможность работы библиотеки на счетах с типом неттинг.

Несмотря на то что студент Тим Фасс (Tim) из Германии в первый раз участвует в Чемпионате Automated Trading Championship, его советник The_Wild_13 сумел побывать на самой вершине турнирной таблицы и никому не собирается уступать свое место в первой десятке. Тим рассказал нам об участвующем эксперте, о вере в успех простых стратегий и о своей мечте.

Сегодня рассмотрим, как создать советник, который просто и безопасно работает в автоматическом режиме. В предыдущей статье я вам представил первые шаги, которые необходимо понять перед тем, как приступать к созданию советника, торгующего автоматически. Мы всё это просмотрели там.

В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку для легкого создания программ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Далее продолжили развитие библиотеки и сделали коллекцию исторических ордеров и сделок. Теперь создадим класс для удобного выбора и фильтрации ордеров, сделок и позиций в списках коллекций, а именно создадим базовый объект библиотеки — Engine, и добавим в библиотеку коллекцию рыночных ордеров и позиций.

Сайт MQL5.com хорошо помнит каждого из вас! Сколько ваших тредов стали эпичными, насколько популярными оказались ваши статьи и как часто скачивались ваши программы из Code Base – это лишь небольшая часть того, что помнит о вас MQL5.com. Достижения каждого из вас доступны в профиле, но как выглядит картина в целом? В этой статье мы построим общую картину достижений всех участников MQL5.community.

Выбор индикатора торговых сигналов или просто методики их расчета обычно проверяют в тестере при прогонах экспертов, использующих эти сигналы. Однако не всегда бывает возможно/нужно/целесообразно писать эксперт под каждый индикатор. Оперативно просчитать прибыльность торговли по сигналам других индикаторов можно с помощью специального индикатора, который сам собирает их сигналы и рисует картину идеальной торговли по ним. С его помощью Вы можете не только визуально оценить результаты, но и быстро подобрать наиболее оптимальные параметры.

Я полагаю, каждый разработчик хочет писать код быстрее. При этом возможность быстро и эффективно писать код — это не какая-то особая врожденная способность, доступная только избранным. Это навык, которым может овладеть любой программист, независимо от предыдущего опыта и объема набранных на клавиатуре текстов.

Для сравнения языков MQL5 и QLUA мы написали несколько тестов, которые замеряют скорость выполнения базовых операций. В тестах использовался компьютер с Windows 7 Professional 64 bit , MetaTrader 5 build 1340 и QUIK версии 7.2.0.45.

В данной статье мы продолжим рассматривать технологию OLAP в применении к трейдингу, расширяя функционал, представленный в первых двух статьях. На этот раз оперативному анализу подвергнутся котировки. Показано выдвижение и проверка гипотез о торговых стратегиях на основе агрегированных показателей истории. Представлены эксперты для исследований побаровых закономерностей и адаптивной торговли.

Двухэтапный подход позволяет избежать ненужных закрытий и переоткрытия позиций в ситуациях, близким к трендовым и в условиях возникновения дивергенций.

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с записью результатов оптимизаций при бэктестинге в один html файл в виде таблицы. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

В статье показан альтернативный взгляд на технический анализ, основывающийся на принципах как современной теории автоматического управления, так и технического анализа. Это вводная работа, представляющая собой теорию с некоторыми практическими ее приложениями.

В статье показан пример интеграции клиентского терминала MetaTrader 4 и сервером MS SQL посредством использования dll. Приложены как исходные коды на С++ и MQL4, так и готовый скомпилированный проект Visual C++ 6.0 SP5.

В этой статье мы познакомимся с очередным инструментом из нашей серии: мы узнаем, как создать торговую систему на основе одного из самых популярных технических индикаторов — Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Украинский программист Андрей Морару (enivid) — активный участник Automated Trading Championship с 2007 года. В то время Андрей уже попадал в поле нашего зрения, и сейчас мы решили узнать, изменилось ли его отношение к торговле и выбору торговых стратегий за прошедшие четыре года и что представляет собой его новый торговый советник.

Продолжаем тестирование паттернов и проверку методик, описанных в статьях о торговле корзинами валютных пар. Рассмотрим на практике, можно ли использовать паттерны пересечения графиком объединенного WPR скользящей средней, и если можно, то как именно.

В предыдущей статье был создан каркас приложения, на основе которого и будет строиться вся дальнейшая работа. Теперь последовательно приступим к его разработке - создадим визуальную часть приложения и настроим базовые взаимодействия элементов интерфейса.

Продолжаем создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В десятой части мы продолжили работу над совместимостью библиотеки с MQL4 и сделали определение событий открытия позиций и активации отложенных ордеров. В данной статье сделаем определение событий закрытия позиций и избавимся от оказавшихся невостребованными свойств ордеров.

Это первое интервью в рамках проекта "Лига Чемпионов ATC". Роман Заможный (Rich) из Украины стал первым победителем в истории Чемпионатов по автоматическому трейдингу Automated Trading Championship в 2006 году. Кроме того, он является постоянным участником наших Чемпионатов, не пропустив ни одного соревнования. В этом интервью мы вспомнили с Романом его победу и попытались выяснить, что же нужно для успешного участия.