Социальный трейдинг. Можно ли прибыльный сигнал сделать еще лучше?

9 июля 2018, 12:33
Rustem Bigeev
3
2 589

Введение

С момента зарождения социального трейдинга люди пытаются использовать его: одни — чтобы научиться торговать у более опытных трейдеров в реальных условиях, другие — чтобы получать прибыль, не вдаваясь в тонкости самостоятельной торговли. Появилась целая прослойка специалистов, которые профессионально занимаются торговыми сигналами. Когда мы выбираем провайдера сигнала, мы хотим, чтобы он обеспечивал максимальную прибыль на длинном отрезке времени, имел много подписчиков и входил в топ рейтинга. При этом количество подписчиков увеличивается, только если кривая баланса показывает стабильный рост без значительных видимых просадок.

В итоге часто получается, что основная цель провайдера — не создать качественный сигнал, а увеличить число подписчиков. Но подойдем к делу более вдумчиво. Вполне может оказаться, что и сигналы из топа, и даже средние сигналы можно серьезно улучшить и сделать еще полезнее для пользователей. Но для этого надо знать, на что нужно перенести акцент, а что можно безжалостно вырезать. Поэтому эта статья в первую очередь может быть полезна провайдерам сигналов. Но и взыскательные подписчики тоже могут извлечь из нее для себя что-то ценное.

Цель этой статьи — проверить гипотезу о том, можно ли при сохранении заданного уровня рисков повысить результативность и надежность сигнала, если использовать ряд фильтров. К сожалению, функции фильтров, о которых пойдет речь ниже, пока недоступны подписчикам сервиса "Сигналы". Но провайдер сигнала может реализовать их, наладив мониторинг за отдельными инструментами и используя дополнительные индикаторы. Взяв во внимание информацию, изложенную здесь, провайдер сможет критически подойти к вопросу о том, на каких инструментах, как и когда торговать, чтобы повысить не только результативность, но и надежность своей торговли, а значит — и привлекательность сигнала для большинства категорий подписчиков.

Что является залогом популярности сигнала?

Очень многие начинающие провайдеры задаются этим вопросом. 

По логике вещей, главной целью провайдера должно быть соотношение риска и доходности сигнала. Количество подписчиков — лишь следствие, признак качественного сигнала. Часто клиенты, подписываясь на  сигнал, берут во внимание только кривую баланса. Они не отдают себе отчет в том, что в процессе торговли провайдер может широко варьировать риски, играть с вводом и выводом средств, чтобы эта линия выглядела максимально привлекательно. Мало кто из подписчиков утруждает себя выяснением того, какими средствами и приемами достигаются показанные результаты. В итоге в определенные моменты риски на счете подписчика резко могут кратно возрасти. Это может фатально отразиться на балансе счета. Такие манипуляции вредны не только для самих подписчиков и их провайдеров, но и для сервиса в целом, ведь подобные инциденты подрывают доверие и авторитет.

Каждый провайдер должен помнить, что главное — это качественный сигнал. При этом сигнал вовсе необязательно должен быть безумно прибыльным и показывать трехзначную доходность в месяц. На мой взгляд, качественный сигнал характеризует не только стабильность прибыли, но и стабильность рисков. Конечно, в ножницах между стабильной прибылью и стабильными рисками сложно найти золотую середину, но именно это дает сигналу надежность. Разумеется, я не беру в расчет человеческий фактор — нарушение собственных правил, которое может перечеркнуть все предыдущие усилия. Всегда надо помнить: трейдинг требует жесткой дисциплины и самоотдачи.

Есть трейдеры, которые выбирают сигналы требовательно и рационально. Они проводят всесторонний анализ параметров и изучают подробную историю сделок. Но их, к сожалению, мало. А поскольку спрос рождает предложение, то мало и сигналов, которые бы отвечали требованиям квалифицированных инвесторов. Получается самоподдерживающаяся тенденция: основная масса сигналов рассчитана на неквалифицированную аудиторию подписчиков. Такие подписчики интересуются главным образом исторической доходностью и крутизной линии баланса, а не способом ее достижения.

Идеальный сигнал — это относительно стабильная прибыль при стабильном уровне рисков.

Но жизнь вносит свои коррективы, и добиться этого в реальной торговле чрезвычайно сложно. Рано или поздно фактор неопределенности рынка сыграет негативную роль, и ряд прибыльных сделок прервется убыточными. Перед провайдером сигнала встает вопрос, как выправить ситуацию и компенсировать полученные убытки. Вариантов два.

  • Первый — совершать последующие сделки объемами, на порядок превышающими обычные (иными словами, использовать мартингейл). Надежда здесь на то, что сделки будут прибыльными и не только покроют убыток, но и выведут общий баланс на новый уровень. 
  • Второй — попытаться заранее определить момент, когда настройки советника неадекватны текущему состоянию рынка. Дальше нужно либо переоптимизировать продукт, либо снизить риски для уменьшения возможной просадки, либо перенести торгуемые объемы на другой инструмент, показывающий более приемлемый результат. Если торгуемых инструментов несколько, то задача сильно облегчается, особенно если на каждый из них выделен лимит средств, и просадка по одному инструменту не вызовет фатальных изменений на счете в целом.

Как показывает практика, большинство провайдеров прибегают к первому варианту. Но не у каждого подписчика счет может выдержать резкий рост объемов сделок. Цель использования мартингейла обычно одна — быстро выровнять баланс при просадках. У кого-то это получается довольно долго, но везение не бывает вечным. Фиаско при таком подходе — лишь вопрос времени.

Пожалуй, самый быстрый и простой способ определить степень доверия к сигналу — посмотреть на динамику объемов. Если график прироста безупречен и достигается стабильными объемами сделок (пусть даже с некоторым плавным увеличением), то есть смысл изучить его детальнее. Если же график прекрасен, но объемы торговли порой отличаются друг от друга в десятки раз, от сделки к сделке, то возникают сомнения в надежности сигнала. Ведь резкое увеличение объемов сделки — это прямой отход от политики риск-менеджмента. А это чревато серьезными проблемами, если провайдер сигнала не "угадает" в очередной масштабной сделке.

Как можно улучшить показатели сигнала?

Понятие диверсификации знакомо любому торгующему трейдеру. Это прием, при котором торговля идет на нескольких (минимум трех) инструментах. Так мы снижаем зависимость от ситуации на рынке по какому-то одному инструменту. Это особенно актуально, когда настройки советника или торговой системы начинают давать сбой. Обычно это проявляется в росте количества убыточных сделок, проведенных на ложных сигналах. Вероятность того, что настройки станут неподходящими по всем инструментам сразу, очень низкая. Ведь что плохо для одного актива — хорошо для другого. Поэтому диверсификацией можно добиться некоторой устойчивости депозита и результатов торговли.

Изучите результаты торговли отдельно по каждому инструменту — и вы поймете, надо ли перенастраивать параметры или можно оставить их прежними. Ниже я изложил пример анализа результатов. Он может наглядно показать трейдеру, как поработать над настройками, в каком ключе и по каким инструментам. Вполне возможно, что нужно вообще исключить некоторые инструменты из торгового портфеля.

Если подойти к вопросу серьезно и анализировать отдельные показатели по сделкам, которые совершает провайдер, то количество достойных внимания сигналов еще более сократится. Причина будет проста — красивая кривая баланса в большинстве случаев достигается "пересидкой" временно убыточных позиций и компенсацией убытков за счет резкого увеличения объема следующей сделки. Поэтому, чтобы понять насколько устойчиво торгует провайдер и насколько качественные его торговые сигналы, желательно оценивать их историю без учета объемов сделок. Этот прием имитирует торговлю при стабильных рисках.

Почему важно знать как ведет себя кривая баланса, выраженная в пунктах? Все просто: если динамика баланса в пунктах растущая, то игра объемами не только не навредит, но скорее сделает баланс в деньгах экспоненциально растущим. И наоборот, негативный баланс в пунктах сообщает о том, что с правилами торговой системы или настройками вашего советника не все в порядке и надо принимать меры.


Как найти лучшие инструменты и отделить зерна от плевел?

Нам нужно понять, что делает сигнал лучше, а что ухудшает его показатели. Для этого будем рассматривать историю сделок в разрезе инструментов, по которым они совершались, а также по направлениям сделок.

Если провайдер торгует по нескольким инструментам одновременно, то настройки или даже таймфреймы устанавливаются индивидуально по каждому символу. Результаты торговли по одной стратегии, но на разных инструментах могут отличаться друг от друга, причем довольно сильно. Нередко основная прибыль получается за счет торговли на одном или двух символах. При этом в общем наборе могут быть и инструменты, которые ощутимо тянут общую статистику вниз. Но за обилием сделок провайдер, как правило, обращает внимание только на общий результат. И только когда общий баланс начинает показывать негативную динамику, он начинает более подробно изучать данные.  На онлайн-графике можно отследить моменты, когда сделки по тем или иным инструментам становятся неуместными. Логичный вывод — надо снижать риски по таким сделкам, понижая объемы.

В качестве примера для анализа будем использовать данные по одному из самых "долгоиграющих" сигналов. Его статистика начинается с марта 2014 года.

Анализировать данные будем следующим образом.

Для начала подготовим файл сделок, которые скачаем со официальной страницы сигнала. Затем отсортируем данные по трем критериям — Инструмент, Направление сделки и Дата открытия сделки. После этого начнем рассматривать сделки по инструменту и направлению. Как я писал выше, помимо данных по прибыли/убыткам в валюте счета, я проанализирую и показатели сделок в пунктах (как при торговле фиксированным лотом), а также динамику объемов сделок.

Значения объемов сделок и баланса в пунктах были нормализованы, чтобы они пропорционально смотрелись на общем графике.


AUDCAD - BUY


На графике выше представлена статистика сделок по AUDCAD  в направлении Buy. Зеленая линия, отражающая динамику баланса в валюте счета, растет почти экспоненциально, если не брать во внимание недавний провал. Кстати, этот провал был вызван тем, что объемы сделок кратно превышали те, что были накануне (это отражено желтой линией, которая показывает динамику объемов). Из просадки провайдер вышел за счет серьезного роста объемов сделок, а значит — и пропорционального увеличения рисков. Можно сказать, что провайдеру повезло, и его сделки с запредельным объемом в итоге оказались прибыльными. Сложно предположить, что стало бы с депозитом, если бы фортуна была к нему менее благосклонна. Обратите внимание и на синюю линию, которая отражает статистику по сделкам без учета объема. Она находится в отрицательной зоне, и сигналы в основном убыточны, а прибыльность сделок по этому инструменту достигается только за счет игры лотами.

Что можно порекомендовать провайдеру в торговле этим инструментом? Пересмотреть настройки советника или подкорректировать правила, если торговля идет вручную.


AUDCAD - SELL


На графике выше представлена статистика сделок по AUDCAD  в направлении Sell. Здесь игра объемами не так явно выражена, как в предыдущем случае. К тому же, качество сигнала, то есть динамика сделок с фиксированным объемом в последние три четверти истории показывает положительную динамику. Это приводит к экспоненциальному росту динамики баланса по инструменту, выраженного в валюте счета. На графике мы видим, что качественные сигналы, помноженные игру объемами, способны творить чудеса.

В целом торговля по АUDCAD с настройками в направлении SELL выглядит явно предпочтительнее.


AUDNZD - BUY


На графике выше представлен пример, когда статистика сделок в пунктах изначально показывает положительную динамику, а дополненная удачной игрой объемами, демонстрирует экспоненциальный рост баланса в валюте счета. К тому же игра объемами сделок выглядит не такой рискованной. 

Однако говорить о стабильном уровне рисков все равно не приходится.


AUDNZD - SELL


Можно ли удачной игрой объемов улучшить показатели убыточной торговой системы? Судя по графику, представленному выше, — вполне. Баланс по этому символу растет исключительно благодаря удачной игре лотами. Торговля фиксированным лотом дала бы убыток, поскольку общее качество сигнала негативное (см. синюю линию).

На мой взгляд, эта игра ведется на грани фола. Если удача отвернется от трейдера, то глубокая просадка неизбежна. Рекомендация — пересмотреть настройки по данному инструменту в направлении SELL.


EURGBP - BUY


Обратите внимание на те участки, где качество сигнала (синяя линия) высокое и динамика торговли фиксированным лотом обеспечивает стабильный рост. Теперь представьте ситуацию, когда качество сигнала начинает снижаться, и провайдер не увеличивает объем, а снижает его до минимального. Тогда можно было бы избежать глубоких просадок по балансу в валюте счета, а самое главное — минимизировать запредельные риски, которые трейдер берет на себя, чтобы компенсировать полученные убытки.


EURGBP - SELL


Данные по EURGBP - SELL показывают, что денежный баланс на первой половине истории растет за счет запредельной игры объемами при просадках. Но во второй половине качество сделок фиксированным лотом стало показывать положительную динамику (синяя линия растет), и играть объемами уже не нужно.


EURSGD - BUY


Наглядный пример того, к чему может привести чрезмерное увеличение объемов при просадках. Удовлетворительный в целом сигнал (синяя линия в положительной зоне) уходил в убыточную зону.



EURSGD - SELL



При торговле по этому инструменту провайдеру не мешало бы пересмотреть настройки. Общее качество сигнала неудовлетворительное (синяя линия в отрицательной зоне). Крайне рискованный инструмент при большой игре объемами. 


GBPCAD - BUY



GBPCAD - SELL

На примерах выше представлен идеальный сигнал. Очень качественные сделки, удачная игра объемами — всё это делает сигнал в высшей степени привлекательным, и если бы правила сервиса Сигналы позволяли подписаться на сигналы по отдельным инструментам, я с удовольствием бы это сделал. Очень адекватные настройки. GBPCAD — самый удачный инструмент из всей линейки, которой торгует этот провайдер.

Следующие два примера оставлю без комментариев — думаю, методика в целом понятна, и вы сможете проанализировать их сами.


NZDCAD - BUY





NZDCAD - SELL



На десерт: индикатор баланса

Чтобы отслеживать результаты по отдельным инструментам в режиме реального времени, можно использовать специально разработанный для этого индикатор баланса, который показывает статистику счета в графическом виде.

Ее можно отобразить как по счету в целом, так и по отдельно взятому инструменту и по отдельному направлению сделок Buy/Sell. Эта ценная информация поможет найти слабое звено в своей торговле. Вы наглядно увидите, сделки по каким инструментам и в каком направлении наиболее прибыльные, а какие инструменты тянут общий баланс вниз. Последний отрезок кривой баланса представляет собой плавающую прибыль/убыток по открытым позициям, так что можно наблюдать в режиме реального времени, каково текущее состояние открытых сделок относительно предыдущего результата. 






Описание параметров

  • Period задает ценовой диапазон для линии баланса по аналогии с индикатором PriceChannel
  • Calculate type — режим расчета линии баланса: в валюте депозита (= Curency) или в пунктах ("= Points").
  • Instrument — параметр для расчета по инструменту. Если "= Current", то рассчитываются результаты только по текущему инструменту графика. Если "= All", то в расчет берутся сделки по всем инструментам, с учетом свопов и комиссий.
  • Use Buy — настройка направления сделок. Если "= true", в расчет берутся сделки Buy. Если "= false", то сделки Buy из расчета исключаются.
  • Use Sell — настройка направления сделок. Если "= true", в расчет берутся сделки Sell. Если "= false", то сделки Sell из расчета исключаются.
  • ShowResults — отображение результатов. При "= true" на экран в окно основного графика выводятся следующие результаты: Прибыль/Убыток по открытым позициям (OpenProfit), общая сумма убытков (Losses), общая сумма прибылей (Profits). При "= false" итоговые цифры на экран не выводятся.

Один из вариантов использования этого индикатора: если нижняя граница ценового канала пробивается кривой баланса, то это считается сигналом к началу негативного развития событий. Устойчивая негативная динамика кривой баланса в валюте счета дает информацию об общем снижении качества сделок. Значит, пора резко сокращать объемы, вплоть до использования минимально возможных. Когда кривая по балансу выбранного инструмента обновляет верхнюю границу, то можно думать о возвращении торговли привычными объемами, но только в рамках вашей политики риск-менеджмента.

В то же время, негативная динамика по кривой баланса в пунктах, говорит о том, что нужно менять настройки советника или применяемых индикаторов, чтобы улучшить качество сигналов на вход и выход. Это серьезный повод проверить, насколько параметры ваших индикаторов или настройки советника адекватны текущему состоянию рынка. 

Заключение

Рекомендация подписчикам. Не стоит безоглядно доверять красивым линиям баланса, стремительно растущим и без видимых просадок. В реальности всё гораздо скучнее и прозаичней.

Рекомендация провайдерам. Вдумчиво проанализируйте результаты торговли. Детально разберите каждый торгуемый инструмент. Обоснованно исключите сделки по инструментам с откровенно низким качеством, или же проводите их минимально допустимым лотом  (чтобы не прерывать статистический ряд). Таким образом можно сильно увеличить прибыльность и одновременно снизить риски. Сейчас большинство провайдеров сигналов добиваются роста прибыльности, играя объемами сделок — а значит, запредельно увеличивая риски. Но в идеале повышать прибыльность лучше, стремясь увеличивать качество сделок при стабильных рисках.

Раздельное отслеживание статистики по инструментам и направлениям сделок тоже дает информацию о том, когда надо переоптимизировать настройки. При этом вы проводите оптимизацию не по всем инструментам сразу, а только по тем, по которым это реально необходимо. 

Надеюсь, эта информация поможет провайдерам по-новому взглянуть на процесс трейдинга и предлагать своим подписчикам действительно качественные сигналы.


Rice
Rice | 10 июл 2018 в 09:36
Отличная статья! Спасибо!
Тоже обращаю внимание на мохнатые паутины провисающего баланса при растущем депозите.
Vitalii Nemyh
Vitalii Nemyh | 18 июл 2018 в 21:11
  Отличный разбор по полочкам! Да, сеточный мартингейл опасен. И укротить его, сродни работе факира в трюках, для чего нужно понимание физики движения, техника и мозги. Но как упомянул автор процитирую, - "В качестве примера для анализа будем использовать данные по одному из самых "долгоиграющих" сигналов. Его статистика начинается с марта 2014 года." А это уже и есть, техника и мозги! 
Ruslan Mamedov
Ruslan Mamedov | 4 авг 2018 в 09:15
статья супер ,спасибо за труд. как то даже стало стыдно за свой сигнал. есть над чем модумать!
Универсальный индикатор RSI для работы одновременно в двух направлениях Универсальный индикатор RSI для работы одновременно в двух направлениях

При разработке торговых алгоритмов мы часто сталкиваемся с проблемой: как определить, где начинается и заканчивается тренд/флэт? В этой статье попытаемся создать универсальный индикатор, в котором совместим сигналы для разных типов стратегий. Попробуем максимально упростить получение сигналов на торговые операции в эксперте. Приведем пример того, как объединить несколько разных индикаторов в одном.

Как составить Техническое Задание для заказа торгового робота Как составить Техническое Задание для заказа торгового робота

Вы разработали торговую стратегию и торгуете по ней? Если правила вашей системы хорошо формализуются в программные алгоритмы, то лучше вместо себя поставить торговать робота. Робот не спит, не ест и не подвержен человеческим слабостям. В этой статье мы покажем, как составить Техническое Задание для заказа торгового робота во Фрилансе.

Интеграция эксперта на MQL и базы данных (SQL Server, .NET и C#) Интеграция эксперта на MQL и базы данных (SQL Server, .NET и C#)

Статья описывает, как добавить в экспертов на MQL5 возможность работы с сервером баз данных Microsoft SQL Server. Используется импорт функций из DLL. Для создания DLL применяется платформа Microsoft .NET и язык C#. Используемые в статье методы с незначительными изменениями подходят и для экспертов, написанных на MQL4.

Глубокие нейросети (Часть VIII). Повышение качества классификации bagging-ансамблей Глубокие нейросети (Часть VIII). Повышение качества классификации bagging-ансамблей

В статье рассматриваются три метода, с помощью которых можно повысить качество классификации bagging-ансамблей, и оценивается их эффективность. Проведена оценка того, как влияет оптимизация гиперпараметров нейросетей ELM и параметров постпроцессинга на качество классификации ансамбля.