Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5

Предлагается альтернатива использованию функции Sleep() при реализации пауз между действиями эксперта. Рассматриваемый подход позволяет более рационально использовать машинное время.

Излучения индикаторов - это малоизученное направление исследования рынка. В первую очередь из-за трудности анализа, которая вызвана обработкой очень больших массивов изменяющихся во времени данных. Существующий графический анализ слишком ресурсоёмкий и поэтому был разработан экономный алгоритм с использованием таймсерий излучений. В статье предлагается заменить визуальный (интуитивно-образный) анализ исследованием интегральных характеристик излучения. Статья будет интересна как трейдерам, так и разработчикам механических торговых систем.

Анализ торговой истории и построение HTML графиков распределения результатов торговли в зависимости от времени входа в позицию. Графики отображаются в трех разрезах – по часам, дням недели и месяцам.

В настоящее время технический анализ, наряду с фундаментальным, является важнейшим методом анализа биржевых рынков. Являясь одним из методов прогнозирования ценовой динамики биржевых рынков, технический анализ обладает большим количеством недостатков, которые ставят под вопрос его практическую применимость.

В статье рассмотрим класс вывода текстовых сообщений. Сейчас у нас имеется достаточное количество различных текстовых сообщений, и уже стоит подумать о реорганизации способа их хранения, вывода и удобства правки русских сообщений на иной язык, а так же об удобном способе добавления новых языков в библиотеку и быстром переключении между ними.

В практической работе трейдер иногда сталкивается с такой ситуацией: нужно получить «alert» или текстовое сообщение на экране монитора, (в окне графика) сообщение или информацию о появившемся сигнале от какого-либо индикатора. В статье приводится пример вывода информации о графических объектах, созданных сторонним индикатором.

Даже в простых программах зачастую находятся ошибки, которые кажутся невероятными. "Как я такое написал?" - первое, что приходит в голову, когда мы обнаруживаем такую ошибку. Второй вопрос - "Как этого избежать?" - приходит гораздо реже. Нельзя написать 100%-ный безошибочный код, особенно в больших проектах, но можно использовать технологии для их своевременного обнаружения. Статья рассказывает о том, как можно повысить качество MQL4 кода, применяя распространенную методику модульного тестирования (Unit Testing).

Недавно разработчики MQL5 представили новую версию графической библиотеки для создания научных графиков (класс CGraphic). В этом обновлении нашей библиотеки будет представлена версия с новым элементом для создания графиков. Теперь визуализировать данные различных типов будет ещё проще.

В данной статье мы рассмотрим алгоритм реализации тестера свечных моделей на языке OpenCL в режиме "OHLC на M1". А также сравним его быстродействие cо встроенным тестером стратегий, запущенным в режиме быстрой и медленной оптимизации.

Для того чтобы разработать эксперт для участия в чемпионате Automated Trading Championship 2010, воспользуемся шаблоном готового советника. Данная задача будет по силам даже новичку в программировании на MQL5, т.к. для ваших стратегий уже разработаны базовые классы, функции, шаблоны. Достаточно написать минимум кода, чтобы реализовать свою торговую идею.

В статье рассматриваются общие вопросы обработки ошибок в программном обеспечении. Кроме того, затрагивается тема логирования и демонстрируется пример реализации логгера средствами MQL5.

Точка разворота (PIVOT POINT) – линия на графике цены, которая показывает дальнейшую тенденцию движения валютной пары. Если цена находится выше этой линии, то цена имеет тенденцию к росту. Если ниже, соответственно, - к падению.

В статье описаны программные средства, которые помогут сделать тестирование стратегий максимально похожим на реальную торговлю.

В этой статье мы создадим элемент «Разделительная линия». Его тоже можно будет использовать не только как независимый элемент интерфейса, но и как часть многих других элементов. После этого у нас будет всё необходимое для разработки класса контекстного меню, которое тоже будет подробно рассмотрено в этой статье. Кроме этого, вносятся необходимые дополнения в класс, который является базой для хранения указателей на все элементы графического интерфейса приложения.

В статье обсуждаются особенности использования MetaTrader 5 в качестве поставщика торговых сигналов для MetaTrader 4. Вы узнаете как создать простой поставщик торговых сигналов из MetaTrader 5 и как его подключить к нескольким терминалам MetaTrader 4. Также вы узнаете о том, как в реальном времени копировать сделки участников Automated Trading Championship на свой реальный счет в MetaTrader 4.

Эта статья является вводной для целого цикла статей о программировании. Здесь предполагается, что читатель вообще не сталкивался с программированием раньше. Поэтому начинаю я с самых основ. Уровень знания программирования: абсолютный новичок.

В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.

В данной статье мне захотелось собрать некоторые способы применения индикатора "Скользящая средняя". Практически к каждому способу, если требуется анализ кривых, сделаны индикаторы, визуализирующие полезную идею. В большинстве случаев идеи подсмотрены у других авторов, однако, собранные все вместе, они помогут точнее видеть основные направления и — надеюсь — принимать более правильные торговые решения. Уровень знания языка MQL5 — начальный.

Данная статья призвана познакомить читателя с возможным вариантом использования графических объектов языка MQL5. В статье рассматривается индикатор, в котором при помощи графических объектов создана панель управления простейшим анализатором спектра. Статья рассчитана на читателя, знакомого с основами языка MQL5.

В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.

В статье описываются возможности языка MQL5 с точки зрения событийно-ориентированного программирования. Преимущество данного подхода состоит в том, что программа может получать информацию о поэтапном выполнении торговой операции. Приводится пример того, как с помощью обработчика события TradeTransaction можно получать и обрабатывать информацию о совершаемых торговых действиях. Думаю, что такой подход можно смело применять для целей копирования торговых сделок с терминала на терминал.

В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе метода опорных векторов, предложена его реализация на MQL, предоставлены тестовые индикаторы и эксперты. Данная технология до сих пор не была ещё реализована на MQL. Но сначала нам потребуется познакомиться с некоторым математическим аппаратом.

При ручной торговле, в отличие от механической, трейдеру необходимо постоянно следить за значениями нескольких индикаторов. Если индикаторов, к примеру, два или три, а для торговли выбран один таймфрейм, то это совсем несложная задача. А как быть, если индикаторов - пять или шесть, а торговая стратегия обязывает учитывать сигналы на нескольких таймфреймах?

В статье обсуждается реализация различных методов временной фильтрации в кроссплатформенном торговом советнике. Классы временных фильтров отвечают за проверку того, попадает ли конкретное время в определенный период, заданный в настройках.

Многочисленные попытки применения методов статистики к объективной реальности, т.е. к финансовым рядам, разбиваются о скалы нестационарности процессов, «толстохвостости» сопутствующих вероятностных распределений и недостаточного объема финансовых данных.В данной публикации я попытаюсь обратиться не к финансовым рядам как таковым, а к их субъективному отражению – в данном случае к тому, как эти ряды пытается оседлать трейдер, т.е. к торговой системе. Выявление статистических закономерностей процесса, описывающего результаты сделок, оказывается довольно увлекательным занятием. В некоторых случаях возможно даже сделать вполне достоверные выводы о модели этого процесса и применить эти выводы к торговой системе.

С момента публикации статьи "Алерт и коммент для внешних индикаторов" продолжают поступать письма с просьбами или вопросами как сделать внешний информер от индикаторных линий. Обобщив эту группу вопросов я решил продолжить тему. Вторым направлением в котором заинтересованы пользователи стало получение информации которая хранится в индикаторных буферах.

Нужно ли быть программистом, чтобы писать торговых роботов? Должны ли вы провести годы в наблюдении за графиками цен, чтобы понять рынок и почувствовать его пульс? Эти вопросы мы затронули в интервью с Дмитрием Терентьевым (SAFF), чей торговый робот держится на первой странице Чемпионата с самого его начала.

Герой нашего интервью - Леонид Величковский (LeoV) – уже принимал участие в Чемпионатах по автоматическому трейдингу. В 2008 году его мультивалютная нейронная сеть ярко вспыхнула на небосклоне, заработав в определенный момент 110 000 $, но в итоге пала жертвой собственного агрессивного мани-менеджмента. В интервью двухлетней давности Леонид говорил о собственном опыте трейдинга и особенностях работы его советника. В преддверии же Чемпионата ATC 2010 наш герой рассказывает о самых распространенных мифах и заблуждениях, связанных с нейросетями.

Продолжаем развивать библиотеку для создания графических интерфейсов. На этот раз будут представлены такие элементы, как «Время» и «Список из чекбоксов». Кроме этого, в класс таблицы типа CTable добавлена возможность сортировать данные по возрастанию и убыванию.

В этой статье мы поговорим о полосах Боллинджера (Bollinger Bands) — одном из самых популярных индикаторов в мире трейдинга. Мы обсудим технический анализ, а также научимся разрабатывать системы алгоритмической торговли на основе индикатора Bollinger Bands.

В этой статье обсуждается реализация мани-менеджмента в кроссплатформенном торговом советнике. Классы мани-менеджмента отвечают за расчет размера лота, которым советник войдет в следующую сделку.

Предположим, что на чарт наброшен индикатор простого мувинга с периодом 13. А мы хотим изменить период до 20, но нам не хочется лезть в диалог свойств индикатора и править число 13 на 20: надоело уже пальцы стирать об мышку и клавиатуру. И уж тем более не хочется открывать код индикатора и модифицировать его. Мы хотим сделать все это однократным нажатием одной клавиши - "стрелочки вверх", расположенной рядом с цифровой клавиатурой. В этой публикации мы расскажем, как это сделать.

В настоящее время голосовые помощники уже давно заняли заметную роль в жизни человека, будь то навигатор, голосовой поисковик или же переводчик. Поэтому в данной статье я постараюсь разработать простую и понятную систему голосовых уведомлений для различных торговых событий, состояниях рынка или же сигналов торговых систем.

В предыдущей статье разрабатываемая библиотека была пополнена сразу четырьмя довольно часто используемыми в графических интерфейсах элементами управления: «чекбокс», «поле ввода», «поле ввода с чекбоксом» и «комбобокс с чекбоксом». Вторая глава шестой части серии будет посвящена таким элементам управления, как слайдер и двухсторонний слайдер.

В статье обсуждаются классы CSignal и CSignals, которые будут использоваться в кроссплатформенных торговых советниках. Рассмотрены различия между MQL4 и MQL5 в организации данных, необходимых для оценки полученных торговых сигналов. Итог — код, совместимый с компиляторами обеих версий.

В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.

В статье рассмотрено применение функции TesterWithDrawal() для оценки рисков в торговых системах, выполняющих снятие определенной части средств в процессе работы. Наряду с этим показано, как применение данной функции влияет на алгоритм расчета просадки по средствам в тестере. Использование данной функции может быть полезным при оптимизации параметров вашего советника.

Cтатья описывает приемы работы с картами Кохонена. Она будет интересна как исследователям рынка с начальными навыками программирования на MQL4 и MQL5, так и опытным программистам, испытывающим сложности с подключением карт Кохонена к своим проектам.

В статье описано использование методов теории вероятностей и математической статистики при анализе торговых систем.