Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5
Изучайте язык программирования торговых стратегий MQL5 по опубликованным здесь статьям, большая часть которых написана вами - членами сообщества. Все статьи разделены на категории для быстрого поиска ответа по тому или иному аспекту программирования: "Интеграция", "Тестер", "Торговые стратегии" и многое другое.
Следите за новыми публикациями и участвуйте в их обсуждении на форуме!
Новая статья
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Графические интерфейсы X: Обновления для библиотеки Easy And Fast (build 2)
С момента предыдущей публикации статьи этой серии, библиотека Easy And Fast пополнилась новыми возможностями. Проведена частичная оптимизация схемы и кода библиотеки, что немного сократило потребление ресурсов CPU. Некоторые повторяющиеся методы во многих классах элементов были перенесены в базовый класс CElement.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XVIII): Интерактивность объекта-аккаунт и любых других объектов библиотеки
В статье организована работа объекта-аккаунт на новом базовом объекте всех объектов библиотеки, доработан базовый объект CBaseObj и протестирована установка отслеживаемых параметров, а также получение событий для любых объектов библиотеки.
Метаязык графических линий-приказов. Торговля и квалифицированное обучение трейдингу
В статье описывается простой, доступный язык графических торговых приказов, совместимый с классическим техническим анализом. Представлен советник-полуавтомат GTerminal с применением в торговле результатов графического анализа. Рекомендуется для самоподготовки и обучения начинающих трейдеров.
Как реализовать свой критерий оптимизации
Для стандртного эксперта Moving Average реализован пример оптимизации по критерию прибыль/просадка с выводом результатов в файл
Новые возможности с MetaTrader 5
MetaTrader 4 завоевал популярность у трейдеров по всему миру, и казалось бы, нельзя желать большего. Высокая производительность и стабильность, широкие возможности по написанию индикаторов, экспертов и торгово-информационных систем, возможность выбора любого из нескольких сотен брокеров - вот те основные преимущества, которые выделяют этот терминал на фоне всех остальных. Но время не стоит на месте, и вот мы уже стоим перед выбором - MetaTrader 4 или MetaTrader 5. В этой статье мы опишем основные отличия терминала 5-го поколения от нынешнего фаворита.
Оценка качества моделирования минутных данных
Формула расчёта и оценка качества моделирования минутных данных.
Создание документации на основе исходных кодов MQL5
В статье рассматривается создание документации к коду на MQL5, начиная с автоматизации простановки необходимых тэгов. Далее описана работа с программой Doxygen, её правильная настройка и получение результатов в различных форматах: в html, в HtmlHelp и в PDF.
Эксперименты с нейросетями (Часть 5): Нормализация входных параметров для передачи в нейросеть
Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. MetaTrader 5 как самодостаточное средство для использования нейросетей в трейдинге. Простое объяснение.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XVI): События коллекции символов
В статье создадим новый базовый класс для всех объектов библиотеки, который добавит событийный функционал всем своим наследникам, и создадим класс отслеживания событий коллекции символов на основе нового базового класса. А также изменим классы аккаунта и событий аккаунта для работы под новым функционалом базового объекта.
Визуальная оценка результатов оптимизации
Разговор в этой статье пойдёт о том, как построить графики всех проходов оптимизации и подобрать оптимальный пользовательский критерий. А также о том, как, имея минимальные знания в MQL5 и большое желание, используя статьи сайта и комментарии на форуме, написать то, что хочется.
Нейросети — это просто (Часть 27): Глубокое Q-обучение (DQN)
Продолжаем изучение обучения с подкреплением. И в этой статье мы познакомимся с методом глубокого Q-обучения. Использование данного метода позволило команде DeepMind создать модель, способную превзойти человека при игре в компьютерные игры Atari. Думаю, будет полезно оценить возможности подобной технологии для решения задач трейдинга.
Интервью с Эгидиюсом Бочкусом (ATC 2012)
"Пришлось проанализировать работу многих индикаторов, чтобы понять, что вообще-то они для зарабатывания на Forex не нужны" - смело заявил нам герой сегодняшнего интервью Эгидиюс Бочкус (Egidijus). И у нас есть повод задуматься о смысле этих слов, ведь на третьей неделе Automated Trading Championship 2012 его советник укрепился на третьем месте с результатом более $32 000 по балансу.
Как упростить обнаружение и устранение ошибок в коде эксперта
В разработке торговых экспертов не последнее место занимают вопросы диагностики и исправления ошибок в их коде. Специфика такова, что порой не обнаруженная вовремя ошибка может погубить стоящую идею торговой системы еще на этапе ее первых испытаний. Поэтому любой здравомыслящий разработчик МТС будет изначально заботиться о таких проблемах. Данная статья рассматривает некоторые подходы, помогающие в этом нелегком деле.
Интервью с Андреем Бобряшовым (ATC 2011)
За 5 лет проведения Чемпионата по автоматической торговле в TOP-10 мы видели торговые роботы, построенные на самых разнообразных подходах. Успешные результаты показывали советники как на основе классических индикаторов, так и сложные аналитические комплексы с автоматической еженедельной оптимизацией собственных параметров.
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 4): Улучшаем функциональность и систему поиска сигналов
В этой части мы расширяем систему поиска и редактирования торговых сигналов, вводим возможность использования собственных индикаторов и добавляем локализацию приложения. Ранее была создана базовая система поиска торговых сигналов, но она основывалась на небольшом выборе индикаторов и односложном выборе правил для поиска.
Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Часть 5)
В этой статье автор предлагает способы улучшения торговых систем, представленных в его предыдущих статьях. Статья будет интересной для трейдеров, уже имеющих опыт в написании экспертов.
Язык визуального программиования ДРАКОН (Drakon) — средство общения для разработчика MQL и заказчика
ДРАКОН — язык визуального программирования, специально разработанный для упрощения взаимодействия между специалистами разных отраслей (биологами, физиками, инженерами...) с программистами в российских космических проектах (например, при создании создание комплекса "Буран"). В этой статье я расскажу о том, как ДРАКОН делает создание алгоритмов доступным и интуитивно понятным, даже если вы никогда не сталкивались с кодом, а также - как заказчику легче объяснить свои мысли при заказе торговых роботов, а программисту - совершать меньше ошибок в сложных функциях.
Практическое использование Виртуального Частного Сервера (VPS) для автоторговли
Автоторговля с помощью VPS. Данная статья предназначена исключительно для автотрейдеров и сторонников автоторговли.
Моделирование беттинга как средство развития "чувства рынка"
В статье рассказано о таком понятии, как "чувство рынка" и о способе его развития. Способ основан на моделировании финансового беттинга в виде простой игры.
Графические интерфейсы V: Элемент "Комбинированный список" (Глава 3)
В первых двух главах пятой части серии о графических интерфейсах были разработаны классы для создания полосы прокрутки и списка. В этой главе рассмотрим класс для создания такого элемента управления, как «Комбинированный список». Это тоже составной элемент, в числе частей которого есть элементы, рассмотренные в первых двух главах пятой части.
Удивите ваших MQL5-клиентов эффективным коктейлем технологий!
MQL5 предоставляет программистам полный набор функций и объектно-ориентированный API, благодаря которым они могут делать в среде MetaTrader все что угодно. Тем не менее, веб-технологии – это очень универсальный инструмент, который может помочь в ситуациях, когда вам нужно создать нечто совершенно особое, вы хотите удивить ваших клиентов или у вас просто нет времени на изучение определенной части стандартной библиотеки MQL5. В данной статье вы узнаете, как можно управлять временем разработки при создании вашего уникального коктейля технологий.
Лига Чемпионов ATC: Интервью с Александром Топчило (ATC 2011)
Вторым в рамках проекта "Лига Чемпионов ATC" мы публикуем интервью с Александром Топчило (Better). Победив в Automated Trading Championship 2007, этот профессиональный трейдер привлек внимание инвесторов. По признанию Александра, эта победа стала одним из знаменательных событий его трейдерской карьере. Однако впоследствии обретенная слава открыла и наибольшее разочарование - так легко потерять инвесторов после первых же просадок на счете.
Интервью с Ли Фаном (ATC 2011)
На седьмой неделе Чемпионата советник Ли Фана (lf8749) установил рекорд - за 10 трейдов он заработал более $100 000. Именно эта удачная серия сделок обеспечила экспертописателю двухнедельное пребывание на первой строчке рейтинга. Каким образом удалось совершить такой подвиг, мы решили выяснить у самого Ли Фана.
Объектный подход в MQL
Этот второй обзор будет интересен скорее всего программистам как начинающим так и профессионалам, работающим в среде MQL. Очень хотелось бы чтобы эта статья попала также к разработчикам и идеологам среды MQL, так как вопросы, которые здесь поднимаются, могут являться проектами для будущих реализаций как MetaTrader, так и MQL.
Интервью с Валерием Мазуренко (ATC 2011)
Задача написания эксперта, торгующего по нескольким валютным парам, является сложной как с точки зрения поиска подходящих стратегий, так и с технологической стороны. Но если поставить перед собой такую цель, то ничего невозможного нет. Четыре раза из года в год выставлял на Чемпионат мультивалютного торгового робота Валерий Мазуренко (notused), и на этот раз оказался как никогда близок к идеалу.
Советы профессионального программиста (Часть II): Организация хранения и обмена параметров между экспертом, скриптами и внешними программами
Советы профессионального программиста о методах, приемах и вспомогательных инструментах, облегчающих программирование. Речь пойдет о параметрах, которые можно восстанавливать после перезапуска (закрытия) терминала. Все примеры — реально работающие куски кода из моего проекта Cayman.
Конструктор трейдера: Украшение индикаторов
Основные задачи при раскрашивании индикаторов, их решение и автоматизация.
Интервью с Александром Арашкевичем (ATC 2011)
Наконец улеглись страсти, мы можем перевести дух и начинать переосмысливать еще раз его результаты. И у нас есть еще один победитель Александр Арашкевич (AAA777) из Белоруссии, который получил специальный приз от Главного спонсора Automated Trading Championship 2011 - бесплатную поездку на соревнование Формулы-1 в 2012 году. Мы не могли упустить такой возможности пообщаться с ним.
Брутфорс-подход к поиску закономерностей (Часть IV): Минимальная функциональность
В данной статье я покажу улучшенную версию брутфорса, основанную на целях поставленных в предыдущей статье, и постараюсь наиболее широко осветить эту тему, используя советники и настройки добытые с помощью данного метода. Также дам сообществу попробовать новую версию программы.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 4): Количественный и визуальный анализ отчетов тестера
Статья предлагает базовый инструментарий для OLAP-анализа отчетов тестера об одиночных проходах и результатах оптимизации в виде файлов стандартных форматов (tst и opt), а также интерактивный графический интерфейс к нему. Исходные коды MQL прилагаются.
Интервью с Александром Прищенко (ATC 2012)
Что может быть сложнее мультивалютного торгового робота? Наверняка, это автоматизированная стратегия на основе волновой теории Эллиотта. А что будет сложнее такой торговой стратегии? Определенно, мультивалютник, торгующий по Эллиотту на каждой валютной паре! Александр Прищенко (Crucian) считает, что освоить правила может даже неподкованный читатель.
Итоги MetaTrader AppStore за 3 квартал 2013 года
Подошел к концу очередной квартал этого года, и мы решили подвести его итоги для MetaTrader AppStore - магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформ MetaTrader. Всего к концу отчетного квартала более 500 разработчиков разместили в Маркете свыше 1 200 продуктов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 37): Коллекция таймсерий - база данных таймсерий по символам и периодам
Статья посвящена созданию коллекции таймсерий заданных таймфреймов для всех используемых в программе символов. Создадим коллекцию таймсерий, методы установки параметров таймсерий, содержащихся в коллекции, и первичное наполнение созданных таймсерий в коллекции историческими данными.
Лень - двигатель прогресса. Полуавтоматическая разметка шаблона
Среди множества приемов работы с графиками есть способ ручной разметки шаблона. На график наносятся линии тренда, каналы, уровни поддержки и сопротивления и т.д. Естественно, что для этой работы есть и специальные программы. Какой способ использовать, каждый решает для себя сам. В данной статье я предлагаю рассмотреть способы ручной разметки и затем автоматизировать некоторые элементы рутинного повторения некоторых действий по разметке.
Разработка торговой системы на основе индикатора MACD
В этой статье мы познакомимся с очередным инструментом из нашей серии: мы узнаем, как создать торговую систему на основе одного из самых популярных технических индикаторов — Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Разработка робота на Python и MQL5 (Часть 1): Препроцессинг данных
Разработка торгового робота на основе машинного обучения: подробное руководство. В первой статье цикла осуществлен сбор и подготовка данных и признаков. Для реализации проекта используется язык программирования Python и библиотеки, а также платформа MetaTrader 5.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 81): Интегрируем графику в объекты библиотеки
Начинаем интегрирование уже созданных графических объектов в остальные — ранее созданные объекты библиотеки, что в итоге наделит каждый объект библиотеки своим графическим объектом, позволяющим интерактивно взаимодействовать пользователю с программой.
Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 3): Способ адаптации робота к автооптимизатору
Третья статья служит неким мостом между двумя предыдущими, в ней освещается механизм взаимодействия с DLL, написанной в первой статье, и объектами для выгрузки из второй статьи. Показывается процесс создания обертки для класса, который импортируется из DLL и формирует XML-файл с историей торгов, а также способ взаимодействии с данной оберткой.
Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 7): Стыковка логической части автооптимизатора с графикой и управление графикой из программы
Данная статья является предпоследней и описывает стыковку графической части программы автооптимизатора с его логической частью. В ней рассматривается процесс запуска и оптимизации, начиная от нажатия кнопки до переадресации менеджеру оптимизаций.
Торговые стратегии
Все разнообразные категории, используемые для классификации торговых стратегий, полностью произвольны. Следующая классификация призвана подчеркнуть основные различия в возможных подходах к торговле.