Artigos sobre programação na linguagem MQL5

O artigo analisa os sinais de negociação, para o MetaTrader 5, com execução automática, nas contas dos assinantes. Também é estudado o desenvolvimento de ferramentas para procurar sinais de negociação promissores diretamente no terminal.

O artigo desenvolve as idéias propostas, na seção anterior, e continua a examiná-las. Além disso, discute questões sobre a alocação da rentabilidade, a construção e o estudo de padrões estatísticos.

Neste artigo, continuamos a falar sobre a programação das estratégias de negociação descritas no livro de L. Raschke e L. Connors "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies, devoted to testing of range limits by price". Desta vez, estudamos o sistema "Momentum Pinball": é descrita a criação de dois indicadores, um robô de negociação e um bloco de sinal com base nele.

O artigo considera uma das variantes da implementação prática do Expert Advisor para negociar com os níveis de DiNapoli usando as ferramentas padrão da MQL5. São realizados o teste de desempenho e suas conclusões.

O artigo discute o conceito de negociação em horário noturno, estratégias de trading e sua implementação em MQL5. É realizado um teste e são feitas conclusões.

Este artigo descreve o indicador NRTR e módulos de negociação criados com sua ajuda. Para estes fins, é criado um módulo de sinais de negociação que permite criar estratégias baseadas nas combinações do NRTR e indicadores adicionais que confirmam a tendência.

Diferentes situações acontecem na vida do trader. Muitas vezes, tentamos restaurar uma estratégia por meio do histórico de trades bem-sucedidos, no entanto, ao observar o histórico de perdas procuramos aperfeiçoar e melhorá-la. E, de fato, em ambos os casos, comparamos as transações com indicadores conhecidos. Este artigo sugere métodos de comparação de lotes de trades com uma série de indicadores.

Continuamos a testar padrões e métodos descritos nos artigos sobre negociação de cestas de pares de moedas. Consideraremos, na prática, se é possível usar os padrões de cruzamento entre o gráfico do WPR combinado e o da média móvel.

Este artigo descreve a construção do R² - critério de otimização personalizado. Esse critério pode ser usado para estimar a qualidade da curva de saldo de uma estratégia e para selecionar as estratégias mais consistentes e lucrativas. O trabalho discute os princípios de sua construção e os métodos estatísticos utilizados na estimativa de propriedades e qualidade desta métrica.

O mini-emulador do mercado é um indicador projetado para emulação parcial do trabalho no terminal. Presumivelmente, ele pode ser usado no teste de estratégias "manuais" de análise e negociação no mercado.

Este artigo aborda principalmente as classes CExpertAdvisor e CExpertAdvisors, que servem como contêiner para todos os outros componentes descritos nesta série de artigos sobre expert advisors multiplataforma.

Para o sucesso na negociação, quase sempre são necessários indicadores, cujo objetivo é a separação entre o movimento principal do preço e as flutuações ruidosas. Neste artigo, é examinado um dos filtros digitais mais promissores, o filtro de Kalman. Além disso, são descritos tanto sua construção como uso na prática.

São examinados 7 tipos de médias móveis (MA), é criada uma estratégia de negociação para trabalhar com eles. É levado a cabo o teste e comparação de diferentes MA numa mesma estratégia de negociação, são apresentadas as características comparativas quanto a eficiência de cada média móvel.

O artigo considera um exemplo de aplicação da lógica difusa para construir um sistema de negociação simples, usando a biblioteca Fuzzy. São propostas melhorias ao sistema através da combinação da lógica difusa, algoritmos genéticos e redes neurais.

O artigo é dedicado ao popular método de negociação arbitragem triangular. O assunto é analisado em muitos detalhes, são discutidos os aspectos positivos e negativos da estratégia, é desenvolvido o código pronto para usar do expert.

O artigo considera o método clássico para a construção de divergências e fornece um método adicional de interpretação de divergência. Uma estratégia de negociação foi desenvolvida com base neste novo método de interpretação. Esta estratégia também é descrita no artigo.

Neste artigo, nós ainda consideramos um outro critério personalizado de otimização de uma estratégia de negociação com base na análise do gráfico de saldo. A regressão linear é calculada usando a função da biblioteca ALGLIB.

Este artigo discute como os níveis de stop personalizados podem ser configurados em um expert advisor multiplataforma. Ele também discute um método fortemente relacionado ao assunto na qual envolve a possibilidade de definir a evolução do nível de stop ao longo do tempo.

Este artigo discute uma implementação dos níveis de stop em um expert advisor para torná-lo compatível com as duas plataformas - MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

O artigo examina todos os tipos de divergência: oculta, estendida, tripla, convergência, de classes A, B e C, etc. É criado um indicador universal para elas serem buscadas e exibidas num gráfico.

Este artigo descreve como usar os métodos da teoria da probabilidade e estatística matemática na análise de sistemas de negociação.

Uma nova versão da biblioteca gráfica para a criação de gráficos científicos (a classe CGraphic) foi apresentada recentemente. Esta atualização da biblioteca desenvolvida para criar interfaces gráficas irá introduzir uma versão com um novo controle para a criação de gráficos. Agora está ainda mais fácil de visualizar os dados de diferentes tipos.

Este artigo lida com uma abordagem simples para a criação de um sistema de negociação automatizado com base no desenho de uma linha ao gráfico e oferece um Expert Advisor pronto, usando as propriedades padrão dos objetos da MetaTrader 4 e 5, suportando as principais operações de negociação.

O artigo apresenta a criação de um livro de ofertas de scalping com funcionalidade básica. Desenvolve-e um gráfico de ticks com base na biblioteca gráfica CGraphic e se integra na tabela de pedidos. Pode-se criar um poderoso auxiliar para negociação no curto prazo utilizando o livro de ofertas descrito.

Este artigo considera novas capacidades do pacote darch (v.0.12.0). Contém uma descrição do treinamento de redes neurais profundas com diferentes tipos de dados, diferentes estruturas e sequências de treinamento. Os resultados do treino estão incluídos.

O artigo descreve o trabalho com indicadores através da classe universal do CUnIndicator. Além disso, consideram-se novas formas de trabalhar com ordens pendentes. Observe que, a partir deste ponto, a estrutura do projeto do CStrategy muda significativamente. Agora todos os arquivos são colocados num único diretório para a conveniência dos usuários.

Este artigo é uma continuação da série de artigos sobre redes neurais profundas. Aqui, nós vamos considerar a seleção de amostras (remoção de ruído), reduzindo a dimensionalidade dos dados de entrada e dividindo o conjunto de dados nos conjuntos de train/val/test durante a preparação dos dados para treinar a rede neural.

As tecnologias baseadas em nuvem estão se tornando mais populares. À nossa disposição temos serviços de armazenamento pagos ou gratuitos. Mas será que é possível usá-los na negociação? Este artigo apresenta uma tecnologia para intercâmbio de dados entre terminais usando serviços de armazenamento em nuvem.

Nesta atualização da biblioteca, o controle da tabela (a classe CTable) será complementado com novas opções. A gama de controles nas células da tabela foi expandida, desta vez adicionando as caixas de edição de texto e as caixas de combinação. Além disso, esta atualização também apresenta a capacidade de redimensionar a janela de uma aplicação MQL em tempo de execução.

A criação de símbolos personalizados empurra os limites no desenvolvimento de sistemas de negociação e análise do mercado financeiro. Agora, os traders são capazes de desenhar gráficos e testar estratégias de negociação em um número ilimitado de instrumentos financeiros.

A principal diferença entre ele e o sistema de negociação proposto no artigo é o uso de ferramentas matemáticas para analisar as cotações da bolsa de valores. O sistema implementa filtragem digital e estimativa espectral de séries temporais discretas. Descrevem-se os aspectos teóricos da estratégia e constrói-se o Expert Advisor para testá-la.

O segundo artigo da série sobre redes neurais profundas considerará a transformação e seleção dos preditores durante o processo de preparação de dados para treinar um modelo.

Esta série de artigos continua a explorar as redes neurais profundas (RNP), que são usadas em muitas áreas de aplicação, incluindo a negociação. Serão exploradas aqui novas dimensões deste tema juntamente com o teste de novos métodos e ideias usando experiências práticas. O primeiro artigo da série é dedicado a preparar os dados para a RNP (DNN).

No artigo, são discutidas abordagens que permitem emular com bastante precisão a Otimização Walk Forward através do testador interno e bibliotecas auxiliares implementadas em MQL.

O artigo analisa a aplicação da fórmula de Bayes para melhorar a fiabilidade dos sistemas de negociação através do uso dos sinais de vários indicadores independentes. Os cálculos teóricos são verificados com um EA universal simples, personalizado para trabalhar com indicadores exploratórios ou customizados.

No artigo, são examinados os padrões de Bandeira, Flâmula, Cunha, Retângulo, Triângulo contrativo, Triângulo expansivo. São analisadas suas similaridades e diferenças, são criados tanto indicadores para pesquisá-los no gráfico quanto um indicador-testador para avaliar sua eficácia.

A oitava parte do artigo apresenta a descrição da classe CSymbol, que é um objeto especial que fornece acesso a qualquer instrumento de negociação. Quando usada dentro de um Expert Advisor, a classe fornece um amplo conjunto de propriedades do símbolo, permitindo simplificar a programação do Expert Advisor e expandir a sua funcionalidade.

Nós começamos a testar os padrões e tentamos os métodos descritos nos artigos sobre a negociação de cestas de pares de moedas. Veja como os padrões de rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra são aplicados na prática.

Este artigo discute a implementação de vários métodos de filtragem de tempo de um Expert Advisor multiplataforma. As classes de filtro de tempo são responsáveis ​​por verificar se um determinado momento corresponde a uma determinada configuração de tempo definida.

Este é o artigo final dedicado aos padrões que ocorrem ao negociar cestas de pares moedas (portfólio). Ele considera indicadores de tendência combinados e a aplicação de construções gráficas padrão.