Artigos com exemplos de como programar na linguagem MQL5

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Acesse uma enorme coleção de artigos com códigos de exemplo mostrando como criar indicadores e robôs de negociação para a plataforma MetaTrader na Linguagem MQL5. Os códigos fonte são anexados aos artigos, para que você possa abri-los no MetaEditor, executá-los e ver como os aplicativos funcionam.

Estes artigos serão úteis tanto para aqueles que estão apenas começando a explorar a negociação automatizada e para os traders profissionais com experiência em programação. Eles apresentam não apenas exemplos, mas também contêm novas idéias.

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Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 10): Grupos monoides

Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 10): Grupos monoides

Esse artigo é uma continuação da série sobre como implementar a teoria das categorias em MQL5. Nele, consideramos os grupos monoides como um meio de normalizar os conjuntos monoides e permitir uma comparação mais precisa em um espectro mais amplo de conjuntos monoides e tipos de dados.
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Representações no domínio da frequência de séries temporais: O espectro de potência

Representações no domínio da frequência de séries temporais: O espectro de potência

Neste artigo, analisaremos os métodos relacionados à análise de séries temporais no domínio da frequência. Ele também se concentrará na utilidade do estudo de funções espectrais de séries temporais na criação de modelos preditivos. Além disso, discutimos algumas perspectivas promissoras para a análise de séries temporais no domínio da frequência usando a transformada discreta de Fourier (DFT).
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Implementando um algoritmo de treinamento ARIMA em MQL5

Implementando um algoritmo de treinamento ARIMA em MQL5

Neste artigo, implementaremos um algoritmo que aplica o modelo integrado de autorregressão com média móvel (modelo Box-Jenkins) usando o método de minimização de função de Powell. Box e Jenkins afirmaram que a maioria das séries temporais pode ser modelada usando uma ou ambas das duas estruturas.
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Matrizes e vetores em MQL5: funções de ativação

Matrizes e vetores em MQL5: funções de ativação

Neste artigo, descrevemos apenas um aspecto do aprendizado de máquina, em particular as funções de ativação. Em redes neurais artificiais, a função de ativação de neurônio calcula o valor de um sinal de saída com base nos valores de um sinal de entrada ou de um conjunto de sinais de entrada. Vamos mergulhar nos detalhes internos do processo.
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Encapsulando modelos ONNX em classes

Encapsulando modelos ONNX em classes

A programação orientada a objetos permite criar códigos mais compactos, fáceis de ler e modificar. Apresentamos um exemplo para três modelos ONNX.
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Implementando o fator Janus em MQL5

Implementando o fator Janus em MQL5

Gary Anderson desenvolveu um método de análise de mercado baseado em uma teoria que chamou de fator Janus. Essa teoria descreve um conjunto de indicadores que podem ser usados ​​para identificar tendências e avaliar o risco de mercado. Neste artigo, vamos implementar essas ferramentas no MQL5.
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Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 4): Intervalos, experimentos e composições

Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 4): Intervalos, experimentos e composições

A teoria das categorias representa um segmento diversificado e em constante expansão da matemática, que até agora está relativamente pouco explorado na comunidade MQL5. Esta série de artigos tem como objetivo descrever alguns de seus conceitos a fim de criar uma biblioteca aberta e utilizar ainda mais essa seção notável na criação de estratégias de negociação.
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Indicadores baseados na classe CCanvas: Preenchendo canais com transparência

Indicadores baseados na classe CCanvas: Preenchendo canais com transparência

Neste artigo, abordaremos os métodos de criação de indicadores personalizados que são desenhados usando a classe CCanvas da Biblioteca Padrão no MetaTrader 5. Também discutiremos as propriedades dos gráficos para a transformação de coordenadas. Daremos especial atenção aos indicadores que preenchem a área entre duas linhas usando transparência.
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Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 17): Tiquete e mais tiquetes (I)

Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 17): Tiquete e mais tiquetes (I)

Aqui vamos começar a ver como implementar algo realmente bem interessante e curioso. Mas ao mesmo tempo extremamente complicado por conta de algumas questões que muitos confundem. Mas pior do que as confundir, é o fato de que alguns operadores que se dizem profissionais, não fazem ideia a importância de tais conceitos no mercado de capital. Sim, apesar do foco aqui ser programação, entender algumas questões que envolvem operações em mercados, é de extrema valia para o que iremos começar a implementar aqui.
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Desenvolvendo um fator de qualidade para os EAs

Desenvolvendo um fator de qualidade para os EAs

Nesse artigo vamos explicar como desenvolver um fator de qualidade para ser retornado pelo seu EA no testador de estratégia. Iremos mostrar duas formas de cálculo conhecidas (Van Tharp e Sunny Harris).
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Algoritmos de otimização populacionais: Algoritmo de pesquisa gravitacional (GSA)

Algoritmos de otimização populacionais: Algoritmo de pesquisa gravitacional (GSA)

O GSA é um algoritmo populacional inspirado na natureza inanimada. Sua capacidade de modelar com alta precisão a interação entre corpos físicos, através da lei da gravidade de Newton incorporada no algoritmo, permite contemplar um espetáculo fascinante de dança entre sistemas planetários e aglomerados galácticos, representado de forma impressionante em animações. Hoje vamos discutir um dos algoritmos de otimização mais interessantes e originais. Um simulador de movimento de objetos espaciais está incluído.
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Medindo o valor informativo do Indicador

Medindo o valor informativo do Indicador

O aprendizado de máquina se tornou uma técnica popular de desenvolvimento de estratégias. Na negociação, tradicionalmente, mais atenção é dada à maximização da lucratividade e à precisão das previsões. Enquanto isso, o processamento de dados usado para construir modelos preditivos permanece na periferia. Neste artigo, discutimos o uso do conceito de entropia para avaliar a adequação de indicadores na construção de modelos preditivos, conforme descrito no livro Testing and Tuning Market Trading Systems escrito por Timothy Masters.
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Receitas MQL5 — Banco de dados de eventos macroeconômicos

Receitas MQL5 — Banco de dados de eventos macroeconômicos

Este artigo explora como trabalhar com bancos de dados baseados no mecanismo SQLite. Com o objetivo de oferecer conveniência e utilizar eficientemente os princípios da OOP, foi criada a classe CDatabase. Essa classe é responsável pela criação e gerenciamento de um banco de dados de eventos macroeconômicos. Além disso, são apresentados exemplos de como utilizar diferentes métodos da classe CDatabase.
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Desenvolvimento de uma DLL experimental com suporte a multithreading em C++ para MetaTrader 5 no Linux

Desenvolvimento de uma DLL experimental com suporte a multithreading em C++ para MetaTrader 5 no Linux

Este artigo descreve o processo de desenvolvimento para a plataforma MetaTrader 5 exclusivamente em Linux. O produto final funciona tanto no Windows quanto no Linux sem nenhum problema. Veremos o Wine e o Mingw, ferramentas importantes para o desenvolvimento entre plataformas. O Mingw apresenta threads (POSIX e Win32), que você deve levar em conta ao escolher uma ferramenta adequada. Criaremos também uma DLL para testar o conceito e usá-la no código MQL5, comparando o desempenho das duas implementações de threading. O artigo tem como objetivo ser um ponto de partida para a realização de seus próprios experimentos. Depois de ler este artigo, você será capaz de criar ferramentas para o MetaTrader no Linux.
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DoEasy. Controles (Parte 29): Controle auxiliar "ScrollBar"

DoEasy. Controles (Parte 29): Controle auxiliar "ScrollBar"

Neste artigo, iniciaremos o desenvolvimento do elemento de controle auxiliar ScrollBar e seus objetos derivados, incluindo as barras de rolagem vertical e horizontal. A ScrollBar (barra de rolagem) é utilizada para rolar o conteúdo da forma caso ele ultrapasse o contêiner. As barras de rolagem geralmente são posicionadas na parte inferior e à direita da forma. A barra de rolagem horizontal, localizada na parte inferior, permite rolar o conteúdo para a esquerda e direita, enquanto a barra de rolagem vertical possibilita rolar o conteúdo para cima e para baixo.
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Indicadores não-lineares

Indicadores não-lineares

Neste artigo, vamos considerar algumas formas de construir indicadores não-lineares e seu uso na negociação. Existem alguns indicadores disponíveis na plataforma de negociação MetaTrader que utilizam abordagens não-lineares.
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Guia Prático MQL5 — Serviços

Guia Prático MQL5 — Serviços

O artigo descreve os recursos versáteis dos serviços — programas em MQL5 que não necessitam de gráficos para serem anexados. Eu ambém destacarei as diferenças dos serviços de outros programas em MQL5 e enfatizarei as nuances do trabalho do desenvolvedor com os serviços. Como exemplos, são oferecidas ao leitor várias tarefas que abrangem uma ampla gama de funcionalidades que podem ser implementadas como um serviço.