Artigos com exemplos de como programar na linguagem MQL5

Muita gente que se diz programador de MQL5, não tem as bases que estarei apresentando aqui, neste artigo. Muitos consideram o MQL5 algo limitado, mas tudo isto se deve a falta de conhecimento. Então, não fique com vergonha por não saber. Mas tenha vergonha de não perguntar. Mas o simples fato, de forçar, e obrigar o MetaTrader 5 a não permitir que um indicador seja duplicado. Não nos dá de maneira alguma meios de efetivar uma comunicação bilateral entre o indicador e o EA. Ainda estamos um pouco longe disto. Mas o simples fato de que o indicador não estará duplicado no gráfico, já nos garante uma certa tranquilidade.

O artigo detalha como MQL5 pode interagir com Python e FastAPI, usando chamadas HTTP em MQL5 para se comunicar com um jogo da velha em Python. Discute a criação de uma API com FastAPI para essa integração e inclui um script de teste em MQL5, destacando a versatilidade do MQL5, a simplicidade do Python e a eficiência do FastAPI na conexão de diferentes tecnologias para soluções inovadoras.

Uma das coisas que mais pode complicar a nossa vida como programadores é o fato de supor as coisas. Neste artigo mostrarei o perigo de fazer suposições. Tanto na parte da programação em MQL5, onde você supõem que um tipo terá um dado tamanho. Assim como no uso do MetaTrader 5, onde você supõem que servidores diferentes funcionam da mesma forma.

De todas as coisas desenvolvidas até aqui. Esta com toda a certeza, vocês também irão notar, e com o tempo irão concordar, que é a mais desafiadora de todas. O que temos de fazer é algo simples. Fazer com que o nosso sistema, simule o que um servidor de negociação efetua na prática. Isto de ter que implementar uma forma de simular, exatamente o que seria feito, pelo servidor de negociação, parece simples. Pelo menos nas palavras. Mas precisamos fazer isto de uma maneira, que para o usuário do sistema de replay / simulação, tudo venha a acontecer, de forma o mais invisível, ou transparente, possível.

Neste artigo, concluiremos o desenvolvimento do funcional do objeto de barra de rolagem horizontal. Vamos habilitar a capacidade de rolar o conteúdo do contêiner movendo o controle deslizante da barra de rolagem e girando a roda do mouse. Além disso, faremos adições à biblioteca para acomodar a nova política de execução de ordens e os novos códigos de erro de tempo de execução no MQL5.

Este artigo descreve a implementação de um modelo de regressão de árvores de decisão para prever preços de ativos financeiros. Foram realizadas etapas de preparação dos dados, treinamento e avaliação do modelo, com ajustes e otimizações. No entanto, é importante destacar que o modelo é apenas um estudo e não deve ser usado em negociações reais.

Neste artigo, implementaremos um algoritmo que aplica o modelo integrado de autorregressão com média móvel (modelo Box-Jenkins) usando o método de minimização de função de Powell. Box e Jenkins afirmaram que a maioria das séries temporais pode ser modelada usando uma ou ambas das duas estruturas.

Aqui vamos começar a ver como implementar algo realmente bem interessante e curioso. Mas ao mesmo tempo extremamente complicado por conta de algumas questões que muitos confundem. Mas pior do que as confundir, é o fato de que alguns operadores que se dizem profissionais, não fazem ideia a importância de tais conceitos no mercado de capital. Sim, apesar do foco aqui ser programação, entender algumas questões que envolvem operações em mercados, é de extrema valia para o que iremos começar a implementar aqui.

Hoje, estudaremos e testaremos o algoritmo de otimização mais avançado, a busca harmônica (HS), que é inspirada no processo de procura da harmonia sonora perfeita. Então, qual algoritmo é agora o líder em nossa classificação?

O aprendizado de máquina se tornou uma técnica popular de desenvolvimento de estratégias. Na negociação, tradicionalmente, mais atenção é dada à maximização da lucratividade e à precisão das previsões. Enquanto isso, o processamento de dados usado para construir modelos preditivos permanece na periferia. Neste artigo, discutimos o uso do conceito de entropia para avaliar a adequação de indicadores na construção de modelos preditivos, conforme descrito no livro Testing and Tuning Market Trading Systems escrito por Timothy Masters.

Para poder usar dados que formam barras, precisamos abandonar o replay e começar a desenvolver um simulador. Não sabemos como ela foi criada. Estaremos utilizando as barras de 1 minuto, justamente pelo motivo, de elas nos darem, um nível de complexidade mínimo.

Aqui vamos ver como você pode utilizar dados mais fieis ( tickets negociados ) no sistema de replay, sem necessariamente ter que se preocupar se eles estão ou não ajustados.

Este artigo descreve o processo de desenvolvimento para a plataforma MetaTrader 5 exclusivamente em Linux. O produto final funciona tanto no Windows quanto no Linux sem nenhum problema. Veremos o Wine e o Mingw, ferramentas importantes para o desenvolvimento entre plataformas. O Mingw apresenta threads (POSIX e Win32), que você deve levar em conta ao escolher uma ferramenta adequada. Criaremos também uma DLL para testar o conceito e usá-la no código MQL5, comparando o desempenho das duas implementações de threading. O artigo tem como objetivo ser um ponto de partida para a realização de seus próprios experimentos. Depois de ler este artigo, você será capaz de criar ferramentas para o MetaTrader no Linux.