Artículos sobre automatización de sistemas comerciales en el lenguaje MQL5

La principal diferencia del sistema de trading que se propone en el artículo consiste en el uso de las herramientas matemáticas para analizar las cotizaciones bursátiles. En este sistema, se aplica la filtración digital y la estimación espectral de las series temporales discretas. Han sido descritos los aspectos teóricos de la estrategia y ha sido construido el Asesor Experto (EA) para testearla.

En este artículos, se considera un simple enfoque en la creación del sistema del trading automático, usando el trazado lineal del gráfico. Se propone un Asesor Experto hecho que utiliza las propiedades estándar de los objetos de MetaTrader 4 y 5 y que soporta las operaciones comerciales principales.

Comenzamos a simular los patrones y comprobar las metodologías descritas en los artículos dedicados al comercio con cestas de parejas de divisas. Vamos a ver en la práctica cómo se aplican los patrones de ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa.

En el artículo se analizan las cuestiones concernientes a la valoración de los índices estadísticos más importantes en el servicio "SEÑALES". El lector podrá valorar varios parámetros adicionales que ayudarán a aclarar los resultados del comercio de una señal desde una perspectiva un poco distinta a los enfoques tradicionales. Se analizan conceptos tales como la gestión correcta y la transacción ideal. Asimismo, se estudian cuestiones tocantes a la elección óptima de los resultados obtenidos y la compilación de un portafolio de varias fuentes de señales.

Este artículo se ocupa del análisis del trading a través de la medición de los ángulos en el terminal MetaTrader 4. Se expone tanto el planteamiento general del uso de los ángulos para analizar el movimiento de la tendencia, como los enfoques originales de la aplicación práctica del análisis de los ángulos en el trading. Se describen las conclusiones sacadas que son útiles para el trading.

En el artículo se analiza la ideología y la metodología de construcción de un sistema recomendatorio para el comercio operativo usando como base la combinación de las posibilidades de pronosticación con la ayuda del análisis espectral singular (AES) y un método importante de aprendizaje de máquinas basado en el teorema de Bayes.

En el artículo se analiza un sistema comercial que usa los niveles de Fibonacci, desarrollado y descrito por Joe DiNapoli. También se explican los conceptos básicos y la esencia del sistema, ilustrado con el ejemplo de un sencillo indicador.

En este artículo se desarrollan y se prueban varias estrategias a base del canal de Donchian con aplicación de diferentes filtros de indicador. Se realiza el estudio y el análisis comparativo de su trabajo.

En este artículo voy a contar sobre cómo se puede tradear con éxito aplicando la «hibridación» de una estrategia muy famosa y una red neuronal. Se trata de la estrategia de Tom DeMark «Sistema secuencial» (TD Sequential), con aplicación de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a trabajar SÓLO con la primera parte de la estrategia, usando las señales «Disposición» y «Intersección».

Continuamos con la conversación sobre los patrones que puede detectar el tráder al comerciar con cestas de parejas de divisas. En esta parte se describen los patrones formados al usar los indicadores de tendencia combinados. Como herramienta de análisis se utilizan indicadores basados en el índice de la divisa.

En este artículo se presenta el resumen breve de 10 estrategias de tendencia, incluyendo su testeo y el análisis comparativo. A base de los resultados obtenidos, se han deducido conclusiones generales sobre la conveniencia, ventajas y desventajas del trading siguiendo una tendencia.

Continuando con el artículo anterior, donde se analizaba el comercio con las cestas de divisas, estudiaremos los patrones que puede detectar el tráder. También profundizaremos en los aspectos positivos y negativos de cada patrón y veremos las recomendaciones que se dan para cada uno de ellos. Como instrumento de análisis se han adoptado indicadores construidos sobre el oscilador de Williams.

MetaTrader 5 permite desarrollar y simular robots que comercien simultáneamente en varios instrumentos. El simulador de estrategias incorporado en la plataforma descarga de forma automática del servidor comercial del bróker la historia de ticks y tiene en cuenta las especificaciones de los contratos: el desarrollador no tiene que hacer nada con sus propias manos. Esto permite reproducir todas las condiciones del entorno comercial de forma fácil y extraordinariamente fiable. MetaTrader 5 permite desarrollar y poner a prueba robots, incluso simulando intervalos de milisegundos entre la llegada de ticks de diferentes símbolos. En este artículo mostraremos cómo realizar el desarrollo y la simulación de una estretegia de spread con dos futuros de la bolsa de Moscú.

En este artículo se describe la creación de las herramientas (indicador y Asesor Experto) para el análisis de la estrategia comercial '80-20'. Las reglas de esta Estrategia Comercial han sido tomadas del libro titulado «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies» escrito por Linda Raschke y Laurence Connors. Las reglas han sido formalizadas en el lenguaje MQL5, y el indicador y el Asesor Experto diseñados a base de esta estrategia han sido probados en el historial actual del mercado.

En este artículo han sido formalizadas y programadas las reglas de las estrategias comerciales llamadas «Turtle Soup» y «Turtle Soup Plus One» del libro titulado «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies», escrito por Linda Raschke y Laurence Connors. Las estrategias descritas en este libro recibieron bastante amplia acogida, pero es importante comprender que sus autores las ideaban basándose en el comportamiento del mercado de hace 15-20 años.

Análisis de la historia comercial y la construcción de los gráficos HTML de distribuciónde de los resultados comerciales dependiendo de la hora de entrada en la posición. Los gráficos se representan en tres segmentos, por horas, días y meses.

Al buscar una Señal, los suscriptores en primer lugar se orientan por el crecimiento general en la cuenta comercial del Proveedor, y esto es lógico en cierta medida. Pero aparte de esto, conviene prestar atención a los riesgos potenciales que conlleva una estrategia comercial concreta. En este artículo vamos a mostrar cómo valorar de forma rápida y visual la Señal que le interese con la ayuda de varios índices.

En el artículo se analizan los principios del trading con portafolio y las peculiaridades de su aplicación al mercado de divisas. También se estudian varios modelos matemáticos sencillos para formar el portafolio. Se muestran ejemplos de la implementación práctica del comercio con portafolio en MetaTrader 4: un indicador de portafolio y un asesor para el comercio semiautomático. Asimismo, se describen los elementos de las estrategias comerciales, sus ventajas y sus "escollos ocultos".

¿Podríamos diseñar un EA que periódicamente, según ordenara su código, autooptimizara los criterios de apertura o cierre de posición?.¿Qué pasaría si implementamos en el EA una red neuronal (perceptrón multicapa) que sea el módulo que analice el historial y evalúe la estrategia?. Podríamos decirle al código: "optimiza cada mes (cada semana, cada día o cada hora) la red neuronal y continúa tu trabajo". ¡De esta forma, tendríamos un EA autooptimizable!

Los sistemas automáticos de scalping se consideran por derecho propio la cima del trading automático, y precisamente por ello, son a la vez los más complejos a la hora de escribir el código. En este artículo vamos a mostrar cómo se pueden construir estrategias basadas en el análisis de ticks entrantes con la ayuda de los recursos de depuración incorporados y de la simulación visual. Para desarrollar las reglas de entrada y salida con frecuencia se necesitan años de comercio manual. Pero con la ayuda de MetaTrader 5 usted podrá comprobar cualquier estrategia similar en la historia real.

El artículo es la continuación de artículos anteriores sobre neuroredes profundas y elección de predictores. En este veremos las particularidades de una neurored iniciada con Stacked RBM, así como su implementación en el paquete "darch".

La rentabilidad de los sistemas comerciales se determina no solo por la lógica y la precisión del análisis de la dinámica de los instrumentos financieros, sino también por la calidad del algoritmo de ejecución de esta lógica. Una expresión característica de ejecución defectuosa de la lógica principal del robot comercial son las activaciones erróneas. En el artículo se analizan variantes para resolver este problema.

Este artículo sugiere las maneras de mejorar la estrategia de trading manual mediante la aplicación de teoría de conjuntos difusa. Como ejemplo hemos incluido una descripción paso a paso en la búsqueda de la estrategia y la selección de sus parámetros, seguido de la aplicación de lógica difusa para desenfocar criterios demasiado formales para entrar en el mercado. Así, después de la modificación de la estrategia obtenemos condiciones flexibles para la apertura de una posición que tiene una reacción razonable a una situación de mercado.

En este artículo vamos a investigar la efectividad de los sistemas comerciales complejos mediante el análisis de la efectividad de sus componentes por separado. Cualquier análisis, sea de tipo gráfico, basado en indicadores o de cualquier otro tipo, es uno de los componentes clave para comerciar con éxito en los mercados financieros. Este artículo es una investigación sui generis de varios sistemas comerciales sencillos independientes, en la que se analiza su efectividad y la utilidad de su aplicación conjunta.

En este artículo le mostraremos los resultados de la simulación de una estrategia comercial sencilla en 3 modos: "1 minuto OHLC", "Todos los ticks" y "Cada tick en base a ticks reales" usando los ticks guardados en la historia.

Este artículo cubre los principales principios establecidos en los algoritmos evolutivos, su variedad y características. Llevamos a cabo un experimento con un simple Asesor Experto utilizado como ejemplo para mostrar cómo nuestro sistema de trading se beneficia de la optimización. Consideramos los programas de software que implementan genética, evolutivos y de otros tipos de optimización y proporcionar ejemplos de aplicación cuando se optimiza un sistema predictor y los parámetros del sistema de trading.

Un simple concepto que se describe en el artículo, permite simplificar los sistemas de trading existentes a aquellos que desarrollan sistemas de trading automático en MQL4, así como a reducir el tiempo necesario para desarrolloar estos nuevos sistemas, gracias a los códigos más cortos.

En este artículo, el autor sugiere un método para mejorar los sistemas de trading de sus anteriores artículos. El artículo puede resultar interesante para los traders que ya tienen cierta experiencia en escribir Asesores Expertos.

En este artículo, el autor sigue familiarizando los lectores con las funciones de Lite_EXPERT2.mqh mediante ejemplos reales de implementación de Asesores Expertos. El artículo aborda el concepto de utilizar las órdenes pendientes flotantes y las órdenes pendientes que cambian de forma dinámica entre una transacción y otra en base al los valores del indicador Average True Range (ATR).

Este artículo es una continuación de la serie de artículos "Asesores Expertos basados en sistemas populares de trading, y un poco de alquimia en la optimización de robots". Permite familiarizar los lectores con una librería de funciones más universales del archivo Lite_EXPERT2.mqh.

El artículo trata las peculiaridades del trading plano durante la noche con pares de divisas cruzados. Se explica dónde podemos esperar beneficios y por qué las grandes pérdidas son muy poco probables. Se presenta también el ejemplo de un Asesor Experto desarrollado para el trading nocturno y se aborda el uso de esta estrategia en la práctica.

Este artículo trata sobre los errores más comunes que se producen en el desarrollo y uso de un asesor experto. También se describe un ejemplo de sistema de trading automatizado seguro.

Este artículo ofrece una respuesta para la suguiente pregunta: "¿Es posible formular una estrategia de trading automática basada en los datos del historial con redes neuronales?"

La recotización es una lacra para muchos Asesores Expertos, especialmente para aquellos que tienen condiciones más bien sensibles de entrada/salida de un trade. En el artículo, se ofrece una manera para controlar al Asesor Externo en la estabilidad de las recotizaciones.

El artículo describe el uso del trading virtual como una parte integral del filtro del trade abierto.

Este artículo describe el proceso de creación de un Asesor Experto para MetaTrader 4 basado en el patrón Engulfing, además del principio de reconocimiento del patrón, las reglas para colocar las órdenes pendientes y las órdenes Stop. Se proporcionan los resultados de la prueba y optimización.

Este artículo describe el desarrollo de un Asesor Experto en MetaTrader 4 basado en la estrategia de la barra interna, incluyendo los principios de detección de la barra interna, así como las reglas para establecer las órdenes pendientes y las órdenes Stop. Se proporcionan también los resultados de la prueba y la optimización.

El artículo proporciona un repaso a una idea basada en el análisis de la dirección del movimiento de los precios y de su velocidad. Lo hemos hecho en forma de un Asesor Experto en el lenguaje MQL4 para explorar la viabilidad de esta estrategia. También vamos a determinar los mejores parámetros mediante la prueba, el análisis y la optimización del ejemplo proporcionado en el artículo.

Este artículo describe cómo se puede utilizar el movimiento del precio y el seguimiento de los niveles de soporte y resistencia para entrar al mercado en el momento oportuno. También se describe un sistema de trading que combina de manera efectiva las características anteriores para determinar las condiciones del trading. Se explica el código MQL4 correspondiente que se puede utilizar en los Asesores Expertos basados en estos conceptos de trading.

Mediante el trading virtual, puede crear un Asesor Experto adaptativo que llevará a cabo la activación y desactivación de operaciones en el mercado real. ¡Combinar varias estrategias en un sólo Asesor Experto! Su Asesor Experto multisistema elegirá automáticamente la mejor estrategia de trading para operar en el mercado real en base a la rentabilidad de las operaciones virtuales. Este método permite reducir la disminución e incrementar la rentabilidad de sus operaciones en el mercado. ¡Experimente y comparta sus resultados con los demás! Creo que hay mucha gente interesada en conocer sus estrategias.