Artículos de programación MQL4 y MQL5

La idea del filtrado de señales digitales ha sido ampliamente discutida en foros sobre el tema de la elaboración de sistemas de trading. Y sería imprudente no crear un código estándar de filtros digitales en MQL5. En este artículo el autor describe la transformación de código simple de indicadores SMA de su artículo "Indicadores personalizados en MQL5 para principiantes", en el código de un filtro digital más complejo y universal. Este artículo es consecuencia del artículo anterior. También trata sobre cómo reemplazar texto en el código y cómo corregir errores de programación.

¿Qué haría si de repente se borraran los paneles gráficos de control, o alguien los modificara? En este artículo enseñamos a evitar las situaciones donde el gráfico se puede quedar con objectos sin dueño. Las controlaremos cuando, tras eliminar la aplicación, los objetos se renombran o se borran programáticamente.

El segundo artículo de la serie "Controles gráficos personalizados" introduce una librería de control para gestionar los principales problemas que surgen en la interacción del programa (Expert Advisor, script, indicador) con el usuario. La librería contiene un gran número de clases ((CInputBox, CSpinInputBox, CCheckBox, CRadioGroup, CVSсrollBar, CHSсrollBar, CList, CListMS, CComBox, CHMenu, CVMenu, CHProgress, CDialer, CDialerInputBox, CTable) y ejemplos de su uso.

Este artículo ayudará a los más inexpertos en trading a crear Asesores expertos flexibles.

En este artículo intentaremos expandir el concepto clásico de los métodos de swap en el comercio, y también hablaremos sobre por qué hemos llegado a la conclusión de que este concepto merece una atención especial y es absolutamente recomendable para el análisis y el estudio.

Este artículo pretende que sus lectores se familiaricen con una posible variante del uso de los objetos gráficos en el lenguaje MQL5. Analiza un indicador que implementa un panel para la gestión de un analizador de espectro simple usando objetos gráficos. El artículo va dirigido a los lectores que están familiarizados con los conceptos básicos de MQL5.

¿Qué es el trading social? Es el trabajo conjunto y mútuamente beneficioso realizado entre traders e inversores: los traders de éxito ceden su tráfico comercial para la monitorización, y los inversores potenciales, de esta forma, pueden hacer un seguimiento de sus éxitos y copiar las operaciones del trader que más les guste.

En artículos anteriores, comprobamos el concepto de solicitudes comerciales pendientes. Una solicitud pendiente, en esencia, es una orden comercial normal, pero ejecutada según una condición concreta. En esta ocasión, vamos a crear clases completas de objetos de solicitudes pendientes: el objeto de solicitud básico y sus herederos.

Hoy trataremos de desarrollar un EA gradador para trabajar en el rango en la dirección de la tendencia. Será usado para los instrumentos de Forex o para los mercados de materias primas. Según las pruebas, nuestro EA gradador demostraba las ganancias desde el año 2018. El mal consiste en que demostraba pérdidas constantes de 2014 a 2018.

En este artículo se discuten las particularidades del uso de MetaTrader 5 como proveedor de señales comerciales para MetaTrader 4. Ustedes conocerán cómo crear un sencillo proveedor de señales desde MetaTrader 5 y cómo conectarlo a varios terminales MetaTrader 4. Además, conocerán cómo copiar en tiempo real las transacciones de los participantes de Automated Trading Championship a su cuenta real en MetaTrader 4.

Continuando el tema de la redes neuronales, proponemos al lector analizar las redes neuronales convolucionales. Este tipo de redes neuronales ha sido desarrollado para buscar objetos en una imagen. Asimismo, analizaremos cómo nos pueden ayudar al operar en los mercados financieros.

En el artículo anterior, creamos la plantilla de la aplicación en la que se basará todo nuestro trabajo siguiente. Ahora, pasaremos paso a paso a su desarrollo, es decir, diseñaremos la parte visual de la aplicación y configuraremos las interacciones básicas entre los controles de la interfaz.

Determinando la compensación del bróker y la hora GMT de forma automática. En lugar de pedir ayuda a su bróker, de quien probablemente recibirá una respuesta insuficiente (quién estaría dispuesto a explicar dónde se ha metido la hora faltante), simplemente nos fijaremos en cómo estos calculan sus precios en las semanas de cambio horario, pero evitando engorrosos cálculos manuales: un programa se encargará de ello, después de todo, ¿para qué tenemos un PC?

¿Es posible predecir el comportamiento del mercado de un próximo corto intervalo de tiempo, basado en las tendencias recurrentes de direcciones de la vela, en momentos específicos durante todo el día? Es decir, si tal suceso se encuentra en primer lugar. Esta pregunta probablemente surgió en la mente de cada trader. El propósito de este artículo es intentar predecir el comportamiento del mercado, basado en las repeticiones estadísticas de las direcciones de la vela durante intervalos específicos de tiempo.

La creación de Asesores Expertos con la plataforma MetaTrader tiene una serie de particularidades.

En este artículo nos ocuparemos de la creación del control llamado “Línea separadora”. Se podrá utilizarlo no sólo como un elemento independiente de la interfaz, sino también como parte de otros controles. Después de eso, tendremos todo lo necesario para desarrollar la clase del menú contextual, que también será considerado al detalle en el presente artículo. Además, vamos a introducir adiciones necesarias en la clase que sirve de base para almacenar los punteros a todos los controles de la interfaz gráfica de la aplicación.

En el artículo se analiza una biblioteca que permite aumentar la efectividad del trabajo con solicitudes HTTP en MQL5. La ejecución de WebRequest en el modo no bloqueante se ha implementado en flujos adicionales usando gráficos y expertos auxiliares, intercambio de eventos personalizados y lectura de recursos compartidos. Se adjuntan los códigos fuente.

Continuamos nuestra inmersión en el mundo de las redes neuronales. En el presente artículo, hablaremos de las redes neuronales recurrentes. Este tipo de redes neuronales se ofrece para su utilización con series temporales, que son precisamente los gráficos de precios en la plataforma comercial MetaTrader 5.

En esta ocasión presentaremos una versión modificada del Asesor Experto del artículo anterior "MQL5 Cookbook: Position Properties on the Custom Info Panel" (“Propiedades de Posición en el Panel de Información Personalizada”). Algunos de los aspectos a los que nos referiremos incluyen la obtención de datos de barras, la comprobación de eventos de barra nueva en el símbolo actual, la inclusión de una clase de trading de la Biblioteca Estándar a un archivo, la creación de una función para buscar señales de trading, y una función para ejecutar operaciones de trading, así como para terminar eventos de trading en la función OnTrade().

En los artículos anteriores hemos implementado las clases para la creación de todas las partes integrantes del menú principal. Ha llegado el momento para conocer los manejadores de eventos en las clases base principales y en las clases de los controles creados. Se presta una atención especial a la gestión del estado del gráfico dependiendo de la posición del cursor del ratón.

En este artículo se analizarán nuevos tipos de indicadores con una estructura de implementación más compleja. Se describirá la construcción de los indicadores de los tipos pseudo-3D y la creación de infografías que cambian de manera dinámica.

En este artículo vamos a considerar la emisión de indicadores, un nuevo enfoque de la investigación de mercados. El cálculo de la emisión se basa en la intersección de indicadores distintos: aparecen más y más puntos con diferentes colores y formas después de cada tick. Forman numerosas agrupaciones como nebulosas, nubes, rastros, líneas, arcos, etc. Estas formas ayudan a detectar los resortes ocultos y las fuerzas que afectan al movimiento de los precios del mercado.

En este artículo, el autor sigue familiarizando los lectores con las funciones de Lite_EXPERT2.mqh mediante ejemplos reales de implementación de Asesores Expertos. El artículo aborda el concepto de utilizar las órdenes pendientes flotantes y las órdenes pendientes que cambian de forma dinámica entre una transacción y otra en base al los valores del indicador Average True Range (ATR).

Este artículo describe la creación de un indicador que muestra los niveles de soporte y resistencia por medio de fractales alcistas/bajistas.

Trading eficaz y cómodo con la plataforma MT4 sin análisis detallado del mercado: ¿es posible? ¿Se puede llevar a cabo un trading así? Supongo que sí. ¡Especialmente en términos de trading automatizado!

En el comercio, el trader usa diferentes mecanismos e interacciones, también entre órdenes. En este artículo se propone una solución para procesar las órdenes OCO. Además, implica las clases de la Biblioteca Estándar, y también se crean los nuevos tipos de datos.

Aparte de los informes comerciales, MetaTrader 5 permite guardar informes sobre la simulación y la optimización de expertos. El informe de simulación, al igual que la historia comercial, puede guardarse en dos formatos: XLSX y HTML, mientras que el informe de oprtimización se guarda en formato XML. En este artículo, vamos a analizar con detalle el informe HTML del simulador, el informe XML de optimización y el informe HTML con la historia comercial.

Todos los problemas que supone la creación de una estructura de código ejecutado y su rastreo se pueden solucionar sin grandes dificultades. Esta posibilidad ha aparecido en MetaTrader 5 a causa de la nueva prestación del lenguaje MQL5: creación automática de variables de tipo complejo de datos (estructuras y clases) y su eliminación al salir del alcance local. Este artículo contiene la descripción de la metodología y la herramienta ya preparada.

Hace relativamente poco, aparecieron en MetaTrader 5 las funciones de red. Este hecho abre un amplio abanico de posibilidades para los programadores que desarrollan productos para el Mercado, ya que ahora es posible implementar aquello que antes no se podía conseguir sin bibliotecas dinámicas. En este artículo, nos familiarizaremos con ellas usando como ejemplo la escritura de un conector MySQL.

En el presente artículo, vamos a organizar el guardado de ciertos datos en el valor del número mágico de las órdenes y posiciones, y también implementaremos las solicitudes comerciales. Para comprobar el concepto, crearemos una primera solicitud pendiente de prueba para abrir posiciones de mercado al recibir del servidor un error que requiera la espera y el envío de una solicitud repetida.

Hoy en día, quizás uno de los modelos de lenguaje de redes neuronales más avanzados sea GPT-3, que en su versión máxima contiene 175 mil millones de parámetros. Obviamente, no vamos a crear semejante monstruo en condiciones domésticas. Pero sí que podemos ver qué soluciones arquitectónicas se pueden usar en nuestro trabajo y qué ventajas nos ofrecerán.

En el artículo "Dr. Tradelove..." creamos un Expert Advisor que optimiza independientemente los parámetros del sistema de trading preseleccionado. Además, decidimos crear un Expert Advisor que no solo pudiera optimizar los parámetros de un sistema de trading subyacente al EA, sino también elegir el mejor de varios sistemas de trading. Vamos a ver qué sale de esto...

¿Cómo convertir la simulación en algo más visual? La respuesta es sencilla: hay que usar en el simulador uno o varios indicadores, un indicador de ticks, un indicador de balance y equidad, un indicador de reducción y carga del depósito. Esto permitirá realizar un seguimiento visual de la naturaleza de los ticks, o de los cambios de balance y equidad, o de la reducción y la carga del depósito.

En artículos anteriores, hemos usado el descenso de gradiente estocástico para entrenar una red neuronal utilizando una única tasa de aprendizaje para todas las neuronas de la red. En este artículo, proponemos al lector buscar métodos de aprendizaje adaptativo que nos permitan modificar la tasa de aprendizaje de cada neurona. Vamos a echar un vistazo a las ventajas y desventajas de este enfoque.

En este artículo se explica el enfoque para elaborar un sistema de trading como una secuencia de aperturas y cierres de órdenes relacionadas en función de las condiciones existentes, precios y valores actuales del beneficio/pérdida de cada orden, no sólo en el sentido de las "señales" tradicionales. Veremos un ejemplo de realización de un sistema de trading elemental.

En el presente artículo, continuaremos trabajando con las solicitudes comerciales e implementaremos la colocación de órdenes pendientes. Asimismo, corregiremos algunos errores localizados en el funcionamiento de la clase comercial.