Artículos de programación MQL4 y MQL5

Las tecnologías en la nube se difunden ampliamente. Tenemos a nuestra disposición tanto los repositorios de pago, como gratuitos. ¿Podemos usarlos en el trading? En este artículo se propone la tecnología para el intercambio de datos entre los terminales con el uso de los repositorios en la nube.

Las características del MetaTarder 4 build 600, de la nueva estructura y ubicación de los archivos del cliente del terminal. Ahora, las aplicaciones MQL4 se colocan en directorios separados según el tipo de programa (asesores expertos, indicadores o scripts). En la mayoría de los casos, los datos de la terminal ahora se almacenan en una carpeta especial de datos separada de la ubicación de instalación del terminal. En este artículo, describimos al detalles cómo se transfieren los datos, así como las razones para introducir el nuevo sistema de almacenamiento.

En la Biblioteca Estándar MQL5 hay ciertos componentes que pueden resultar útiles en las versiones de los asesores expertos multiplataforma para MQL4. En esta artículo analizaremos los métodos de creación de ciertos componentes de la Biblioteca Estándar MQL5 que son compatibles con el compilador MQL4.

En este artículo se demuestra el proceso del desarrollo e implementación de la clase de señales a base de los pivote, niveles de reversa. A base de esta clase, se construye la estrategia con el uso de la librería estándar. Se consideran las posibilidades del desarrollo de la estrategia de pivotes mediante la adición de los filtros.

Aquellos que estén familiarizados con las emociones del mercado conocen el indicador MACD (su nombre completo es Moving Average Convergence/Divergence, Media Móvil Convergencia/Divergencia) - la poderosa herramienta para analizar el movimiento del precio usada por los operadores desde los primeros momentos en que aparecieron los métodos de análisis por computadora. En este artículo vamos a considerar las posibles modificaciones de MACD y a implementarlas en un indicador con la posibilidad de cambiar gráficamente entre las modificaciones.

En este artículo, presentamos el Pivot Mean Oscillator (PMO) o Oscilador de Promedio de Pivote, una implementación de la Media Móvil Acumulativa (CMA) como indicador comercial para las plataformas MetaTrader. En particular, primero presentaremos el Pivot Mean (PM) o Promedio de Pivote, como un índice de normalización para las series temporales que calcula la fracción entre cualquier punto de datos y la CMA. Entonces, construimos el PMO como la diferencia entre las medias móviles aplicadas a las dos señales de PM. También hemos realizado algunos experimentos preliminares con el símbolo EURUSD para probar la eficacia del indicador presentado, dejando un amplio espacio para otras consideraciones y mejoras.

En el artículo se compara el acceso MQL5 clásico a los indicadores con los métodos alternativos del estilo MQL4. Se analizan diversas variantes de estilo MQL4 para el acceso a los indicadores: con almacenamiento de manejadores en la caché y sin él. Se analiza el registro de los manejadores de los indicadores dentro del núcleo MQL5.

El artículo inicia un ciclo de análisis de patrones de reversión en el marco del trading algorítmico. Comenzaremos la idea examinando la primera y más interesante familia entre estos patrones, originada a partir de los patrones Double Top y Double Bottom.

El presente artículo desarrolla la idea del uso de redes de Kohonen en MetaTrader 5 que fue abordada en algunas publicaciones anteriores. Las clases corregidas y mejoradas proporcionan el instrumental para solucionar las tareas prácticas.

El programa EA Tree es el primer instrumento que permite construir el código de un asesor, sobre la base del método de esquema de bloques "drag and drop". La creación de asesores en EA Tree se lleva a cabo mediante la construcción de bloques que pueden contener funciones del lenguaje MQL5, indicadores técnicos y personalizados, o valores numéricos. Las salidas de los bloques pueden conectarse con las entradas de otros bloques, formando un "árbol de bloques". En base al árbol de bloques, el programa EA Tree genera el código fuente del asesor, que después puede ser compilado en la plataforma comercial MetaTrader 5.

En la versión 153, la edición de casi todos los parámetros del ZUP se puede realizar a través de la interfaz gráfica. En el artículo se ofrece una descripción de los últimos cambios en la interfaz gráfica del ZUP. También se describen los principales elementos del tridente de Andrews en ZUP para usar esta herramienta al analizar la situación de mercado.

En la octava parte de la serie sobre la creación de las interfaces gráficas en el entorno de los terminales de trading MetaTrader nosotros vamos a considerar los controles compuestos (complejos): calendarios, lista jerárquica (en forma de árbol), explorador de archivos. A cada uno de estos controles le dedicaremos un artículo personal, puesto que el contenido del material es bastante extenso. Pues bien, en el primer artículo de esta parte se describe el control “Calendario” y su versión ampliada, “Calendario desplegable”.

Hay 6 estilos de representación en MQL4 y 18 en MQL5. Por ello, merece la pena dedicar un artículo a una introducción sobre los estilos de representación en MQL5. En este artículo vamos a tratar en profundidad los estilos de representación en MQL5. Además, crearemos un indicador para mostrar estos estilos y configurar el trazado.

Algunos operadores realizan todas sus operaciones de forma automática, y algunos hacen una mezcla de operaciones automáticas y manuales basadas ​​en las salidas de varios indicadores. Y como miembro de este último grupo, necesitaba una herramienta interactiva para poder evaluar de forma dinámica los niveles de riesgo y de beneficio, directamente desde el gráfico. En este artículo vamos a presentar una forma de implementación de un Expert Advisor con un riesgo de pérdida de patrimonio y relación R/R predefinidos. Se pueden modificar los parámetros de riesgo, R/R y el tamaño del lote durante la ejecución en el panel del EA.

Aplicación de Reinforcement learning para el desarrollo de expertos autodidactas. En el artículo anterior ya nos familiarizamos con el algoritmo de Random Decision Forest y escribimos un sencillo experto autodidacta basado en Reinforcement learning (aprendizaje por refuerzo). Se destacaron las principales ventajas de este enfoque, tales como la sencillez de escritura del algoritmo comercial y la alta velocidad de entrenamiento. El aprendizaje por refuerzo (en lo sucesivo AR) se implementa fácilmente en cualquier experto comercial y aumenta su velocidad de optimización.

En este artículo, vamos a ver un ejemplo del desarrollo de una interfaz de usuario con controles mediante botones. Para transmitir la idea de interactividad al usuario, los botones cambiarán de color cuando se pasa el cursor por encima de ellos. Cuando el cursor está encima de un botón, el color de este último será ligeramente oscurecido, haciéndose notablemente más oscuro cuando se pulsa el botón. Además, vamos a añadir tooltips (información sobre herramientas) a cada botón, creando así una interfaz intuitiva.

MetaEditor 5 dispone de la opción de depuración. Sin embargo, cuando escribe sus programas en MQL5, por lo general quiere mostrar no solo los valores individuales, sino todos los mensajes que van apareciendo durante la prueba y el trabajo en línea. Si el archivo de registro tiene un tamaño muy grande, es evidente que hay que automatizar la recuperación rápida y sencilla del mensaje necesario. En este artículo vamos examinar las formas de búsqueda de errores en programas MQL5 y los métodos de registro. Además, vamos a simplificar el registro en archivos y le haré descubrir un programa sencillo, LogMon, para una visualización cómoda de los registros.

Las series temporales de previsión financiera son un elemento imprescindible para cualquier actividad de inversión. El concepto de invertir, poner dinero ahora para obtener beneficios en el futuro, está basado en el concepto de predecir el futuro. Por lo tanto, las series temporales de previsión financiera forman la base de las actividades de toda la industria de la inversión; todos los intercambios organizados y otros sistemas de trading de instrumentos financieros.

Es una descripción corta de varias ilusiones que aparecen cuando se hace trading utilizando estrategias de apuesta martingale o utiliza mal los picos y los mecanismos por el estilo.

Este artículo contiene una descripción detallada del sistema Martingale, así como los precisos cálculos necesarios para responder a la pregunta: "¿Es razonable usar Martingale?"

En el artículo se describen los puntos TD y las líneas TD, inventados por Thomas DeMark. Se muestra su uso en la práctica. Asimismo, se demuestra el proceso de escritura de tres indicadores y dos expertos que usan las idea de Thomas DeMark.

Este artículo explica cómo se puede trabajar de forma más productiva con MQL4 en los mercados FOREX.

Supongo que no es ninguna exageración decir que los canales representan la segunda herramienta más popular para el análisis del mercado y la toma de decisiones de trading por detrás de los promedios móviles. Sin profundizar demasiado en los detalles de las estrategias de trading que usan los canales y sus componentes, vamos a hablar de la base matemática y práctica de la implementación de un indicador, que dibuja un canal definido por tres extremos en la pantalla del terminal de cliente.

El artículo compara el tiempo y los resultados de la optimización del Asesor experto utilizando algoritmos genéticos y los que se obtienen con la búsqueda simple.

ZUP - ZigZag universal con Patrones de Pesavento. Segunda parte - Descripción de las herramientas incorporadas

En este artículo, se analiza el ejemplo del uso de la lógica difusa (fuzzy logic) para la construcción de un sistema comercial simple con la aplicación de la librería Fuzzy. Han sido propuestas las opciones de la mejora del sistema mediante la combinación de la lógica difusa, algoritmos genéticos y redes neuronales.

Este artículo continúa la presentación a los lectores del motor comercial CStrategy. A petición de multitud de usuarios, se han añadido funciones de trabajo con órdenes pendientes al motor comercial. Asimismo, las últimas versiones de MetaTrader 5 han comenzado a dar soporte a cuentas con cobertura. Ahora CStrategy también da soporte a las mismas. En el artículo se da una descripción detallada de un algoritmo para trabajar con órdenes pendientes, así como de los principios de funcionamiento de CStrategy con las cuentas con cobertura.

En este artículo, analizaremos la idea del monitoreo multidivisas de las señales comerciales, desarrollaremos la estructura y el prototipo de la futura aplicación, así como, crearemos su plantilla para el trabajo ulterior. Crearemos paso a paso una aplicación multidivisas ajustada de forma flexible que permite tanto crear las señales comerciales, como ayudar a los traders a buscarlas.

Para crear robots comerciales ya no es una condición imprescindible conocer lenguajes de programación. Si antes esto era un obstáculo verdaderamente insalvable para llevar a cabo sus propias estrategias comerciales, ahora la aparición de la Guía MQL5 ha cambiado la situación radicalmente. Los traders novatos ya pueden dejar de preocuparse por su escasa o nula experiencia en el campo de la programación, con el nuevo wizard ya no le hará falta, ahora es posible general el código de un asesor rápidamente.

Sistema comercial Rayos Elder basado en los indicadores Bulls Power, Bears Power y Moving Average (EMA — promediación exponencial). Este sistema fue descrito por Alexander Elder en su libro "Vivir del Trading" (Trading for a living).

El desarrollador a veces se enfrenta a las tareas relacionadas con el dibujado de los diagramas horizontales en el gráfico del terminal, aunque eso no ocurre con frecuencia. ¿De qué tipo de tareas se trata? Se trata de los indicadores de distribución de los volúmenes para un determinado período. Además, son las tares de distribución del precio, diferentes versiones de la profundidad del mercado (Market Depth), etc. En este artículo se consideran las cuestiones de la creación y gestión de los diagramas en los gráficos, como de los arrays de las primitivas gráficas.

Con el fin de obtener ganancias basadas en altas expectativas, debemos entender tres principios básicos del buen trading: 1) conocer el riesgo al entrar en el mercado; 2) cortar sus pérdidas temprano y deje ejecutar su beneficio; 3) conocer la expectativa de su sistema – probar y ajustar regularmente. Este artículo proporciona un código programa que arrastra posiciones abiertas y se actualiza con el segundo principio de oro, ya que permite ganancias en el más alto nivel posible.

Nos hemos acostumbrado a analizar el mercado con la ayuda de barras o velas que "hacen cortes" en la serie temporal a intervalos regulares de tiempo. Pero, ¿cuánto deforma realmente este método de discretización la estructura real de los movimientos de mercado? Discretizar una señal sonora a intervalos temporales iguales resulta una solución aceptable, porque una función sonora supone una función que cambia con el tiempo. En sí misma, una señal es una amplitud que depende del tiempo, y esta propiedad en ella es fundamental.

El artículo describe un método para modificar el código de un módulo de señal de trading para la implementación de la funcionalidad que le permite ajustar órdenes pendientes con cualquier diferencia del precio actual: puede ser el precio de cierre o de apertura de la barra anterior o el valor del promedio móvil. Hay muchas opciones. Lo importante es que puede establecer cualquier precio de apertura para una orden pendiente. Este artículo será muy útil para los traders que operan con órdenes pendientes.

Aplicamos los métodos de la teoría de probabilidades y estadística matemática en el proceso del desarrollo y el testeo de estrategias comerciales. Buscamos un valor óptimo para los riesgos de la transacción usando las diferencias entre el precio y el paseo aleatorio. Ha sido demostrado que si los precios se comportan como un paseo aleatorio sin desviación (falta de una tendencia con dirección), el trading rentable es imposible.