Creando un EA gradador multiplataforma (Parte III): cuadrícula de correcciones con martingale

22 octubre 2019, 12:59
Roman Klymenko
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Introducción

En los artículos anteriores de esta serie (Creando un EA gradador multiplataforma y Creando un EA gradador multiplataforma (Parte II): Cuadrícula en el rango en la dirección de la tendencia) ya hemos creado 2 asesores gradadores diferentes.

El primer asesor era bueno en todo, excepto en que no podía traer beneficios en un periodo de tiempo prolongado. El segundo asesor podía funcionar en intervalos superiores a varios años. Pero era incapaz de lograr más de un 50% de beneficio anual con una reducción máxima inferior al 50%. Y tampoco podíamos controlar la propia reducción. En este sentido, todo dependía del mercado. Entonces, ¿los asesores gradadores no son capaces de traer beneficios? Vamos a intentar responder a esta pregunta en este artículo.

Estableciendo los objetivos

En este artículo, vamos a crear la siguiente (y puede que última) versión de los posibles asesores gradadores. Será un asesor gradador que comercie con martingale. Es decir, colocará la cuadrícula solo en el caso de que el precio vaya en su contra. El volumen de las órdenes en la cuadrícula crecerá continuamente. De esta forma, en cuanto el precio vire o llegue la corrección, todas las órdenes en la cuadrícula se cerrarán con beneficio general.

Las órdenes aparte colocadas por el asesor no tendrán ni stop loss ni take profit. El take profit se activará cuando el beneficio general de todas las órdenes abiertas supere el establecido en los ajustes del asesor.

Como resultado, tenemos un gradador que no es gradador del todo, sino más bien un martingale normal. Y es que, formalmente, no colocamos ninguna cuadrícula. Por supuesto, podemos notar que no vamos a abrir una posición a la misma distancia de la posición anterior, si el precio no va en nuestra dirección. Y si las posiciones se colocan a la misma distancia las unas de las otras, significa que se formará una cuadrícula. Normalmente, todos piensan así. En realidad, no tiene sentido modificar los términos. Lo importante es que el asesor dé beneficios. Y que el beneficio sea mayor que en los otros asesores gradadores. Esto es precisamente lo que vamos a comprobar.

Gestión de riesgos

El martingale, como las cuadrículas en general, tiene un problema principal, no es posible controlar los riesgos. Y esto puede provocar que perdamos nuestro depósito en cualquier momento. Y nuestra intención es usar una cuadrícula y un martingale al mismo tiempo. Parece que nos va a salir una mezcla explosiva. Seguramente, la mayoría de los lectores han pensado precisamente en eso ahora. Así que, ¿de qué gestión de riesgos podemos hablar? ¿Acaso es posible conseguir en este caso un asesor «seguro»?

¡Sí que lo es! Y el riesgo lo podemos controlar como mínimo de 2 modos. Primero: podemos cerrar toda la cuadrícula con pérdidas cuando la equidad del balance disminuye en una determinada suma. Segundo: podemos cerrar toda la cuadrícula con pérdidas, si la cuadrícula ha alcanzado el paso N. En ambos casos, reconocemos que algo no va bien, y simplemente comenzamos a comerciar desde el principio con la esperanza de que el beneficio cubra las pérdidas actuales. Pero solo podremos saber si los cubre o no recurriendo a las simulaciones.

La variante con reducción de la equidad tiene una desventaja: no podremos iniciar el comercio con varios instrumentos en una sola cuenta. Dado que la equidad de la cuenta es general, no podremos saber qué pérdidas tenemos por cada instrumento por separado. Por eso, usaremos la segunda variante para controlar los riesgos.

Entrando en la primera transacción

Solo nos queda solucionar una cuestión: "¿Cómo determinar el lado hacia el que debemos abrir la primera posición?" ¿Por qué solo la primera? Porque las demás posiciones se abrirán en la misma dirección que la primera, y solo si el precio se ha desplazado en nuestra dirección el número de puntos establecido en los ajustes del asesor.

Claro que podemos arrojar una moneda al aire. Pero entonces los resultados de las simulaciones se diferenciarán cada vez unos de otros. O podemos siempre entrar hacia el mismo lado. Pero esto no sería demasiado intelectual. Por eso, vamos a intentar introducir en nuestro asesor algo de intelectualidad, simulando a la vez varios métodos para determinar la dirección de la primera entrada:

  • entrada en la dirección del movimiento de la barra anterior;
  • entrada según la media móvil;
  • entrada contra la dirección del movimiento N de las barras en la misma dirección;
  • entrada en la dirección del movimiento N de las barras en la misma dirección.
Estos métodos de entrada se pueden usar tanto juntos como por separado. Sin embargo, cuanto más métodos impliquemos para determinar la dirección de la entrada, menos transacciones realizará el asesor, puesto que la entrada se ejecutará solo en el caso de que todos los métodos para determinar la entrada den el visto bueno.

Parámetros de entrada del asesor

Ya hemos creado 2 asesores gradadores. Por eso no tiene sentido hablar de los detalles del desarrollo de otro más. En lugar de ello, vamos a analizar los parámetros de entrada que tendrá nuestro asesor. Si al lector le interesa el código fuente de los asesores, siempre podrá estudiarlo por sí mismo en los archivos adjuntos al artículo.

Tamaño del lote. Tamaño del lote en el primer paso de la cuadrícula. El tamaño del lote en los próximos pasos de la cuadrícula depende del parámetro "Aumento del tamaño del lote".

Aumento del tamaño del lote. Permite seleccionar el método de aumento del tamaño del lote en los siguientes saltos de la cuadrícula. Son posibles los siguientes valores:

  • Fixed: en todos los saltos de la cuadrícula, el tamaño del lote es fijo e igual al volumen indicado en el parámetro "Tamaño del lote";
  • Arifmet: con cada nuevo salto, el volumen del lote aumenta en el valor del parámetro "Tamaño del lote"; por ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
  • Geomet: en cada nuevo salto, comenzando por el tercero, el volumen del lote aumenta. Por ejemplo: 1, 1, 2, 4, 8, 16.

Como han mostrado las simulaciones, el uso de un volumen fijo de lote provocará los peores resultados. En el mercado Fórex, el aumento geométrico del lote muestra los mejores resultados. Para la mayoría de los instrumentos del mercado de valores, el aumento geométrico del lote también es mejor, aunque hay excepciones en las que el aumento aritmético del lote demuestra mejores resultados. Por este motivo, todas las simulaciones se realizarán con el valor dado de Geomet, si no se dice especialmente lo contrario.

Tamaño de la cuadrícula, puntos. Distancia entre las posiciones abiertas en la cuadrícula. Por ejemplo, si el valor de este parámetro es igual a 30 puntos, si el precio actual disminuye 30 puntos con respecto a la primera orden Long, se abrirá la segunda orden en la cuadrícula. Si el precio disminuye 30 puntos con respecto a la segunda orden de la cuadrícula, se abrirá la tercera orden. Y así sucesivamente.

No entrar en Long y No entrar en Short. Permiten prohibir la apertura de posiciones en Long o Short.

Dado que la mayoría de los instrumentos de larga distancia en el mercado de valores tienen una tendencia ascendente, el uso de tales parámetros puede aumentar la rentabilidad del trading. Si ve que una acción ha estado creciendo toda su vida, vale la pena negociar solo en la dirección de la tendencia global.

Grupo Cierre de todas las posiciones. Los parámetros en este grupo le permiten configurar el nivel del beneficio y las pérdidas para todas las posiciones en la cadena.

Del cierre de posición por take profit se encargan parámetros como "Si hay beneficio, $", "Si hay beneficio en el 1 salto, $", " Si hay beneficio en el 2 salto, $", ..., "Cambiar el nivel de take profit después del salto". Entre ellos, solo el parámetro "Si hay beneficio, $" es obligatorio. Los demás parámetros permiten cambiar el valor del parámetro "Si hay beneficio, $" en un salto concreto de la cadena. Por ejemplo, para aumentar las posibilidades de cerrar toda la cadena con beneficio en los saltos anteriores.

De la activación del stop loss se encargan los parámetros "Si la equidad disminuye en, $" y "Cerrar todas si hay transacción, número". Ya se han analizado en este artículo anteriormente.

Grupo Usar la entrada según la barra. Le permite habilitar la apertura de la primera posición en la dirección de la barra anterior. Para hacer esto, simplemente asigne el valor TRUE al parámetro "Usar la entrada según la barra".

Grupo serie de barras. Ajustes de apertura de la primera posición a favor o en contra del movimiento de una serie de barras en la misma dirección. Para habilitar esta comprobación, deberá especificar el número de barras para seguir una dirección en el parámetro "Entrar si hay N barras en una misma dirección".

Grupo MA. Le permite configurar la entrada en la primera posición según una media móvil. Para usar la variante de entrada dada, deberá especificar un periodo para la media móvil distinto a 0 en el parámetro "Periodo".

Reglas de la simulación y lista de instrumentos

Teóricamente, nuestro asesor debería funcionar en cualquier mercado. Ya sea de rango o de tendencia. Así que lo probaremos tanto en Fórex como en los mercados de valores de EE.UU. Adelantándonos un poco, diremos que, en principio, el asesor puede negociar de manera rentable con casi todos los instrumentos. Esto es especialmente cierto en el mercado de valores, donde literalmente 1-2 instrumentos no obtienen ganancias bajo ninguna configuración. Por esta razón, a continuación, realizaremos pruebas solo para los instrumentos con los cuales el asesor ha demostrado su mejor rendimiento. No obstante, esto no significa que haya sido malo en otros instrumentos.

Instrumentos simulados. Las simulaciones se realizarán con los siguientes instrumentos: USDCAD, NZDUSD, SBUX, XOM, INTC, CMCSA, PG.

Periodo. En todas las pruebas, el asesor funcionará en el periodo M5. Una vez más, las pruebas han demostrado que este es el periodo más apropiado para los asesores gradadores.

Reglas de simulación. En los instrumentos USDCAD y NZDUSD, la simulación se realizará en el periodo de 2010 a 2019. En este caso, la búsqueda de parámetros adecuados se realizará en el modo OHLC en M1. El mejor resultado ya se probará en el modo Cada tick basado en ticks reales.

En cuanto a los instrumentos del mercado de valores, se probarán de 2013 a 2019. Lo que ocurre es que el bróker con el que se realizan las pruebas no tiene más datos. Además, la optimización y la prueba final del mejor resultado se realizará en Cada tick basado en ticks reales.

La selección del mejor resultado se realizará según los parámetros Balance y Factor de recuperación máximo.

Simulando la entrada basada en la barra anterior

Ya hemos encontrado nuestro camino en la dirección del movimiento de la barra anterior en el artículo anterior de este ciclo. Con su ayuda, en última instancia, logramos aumentar la rentabilidad del asesor mediante el uso de barras diarias y, en algunos casos, mensuales. En general, vamos a probar las entradas basadas ​​en barras diarias, así como en los marcos temporales mayores (semanales y mensuales).

Usar la entrada en la dirección de la barra anterior nos permite operar en la dirección de la tendencia local actual. Por ello, vamos a comenzar probando este método de entrada particular. Es decir, si el asesor aún no ha abierto una sola operación en este momento, abrirá la primera operación en Long si la barra anterior en el periodo seleccionado es alcista. Si la barra bajista, la operación se abrirá en Short.

Los mejores resultados de la simulación se muestran en la tabla a continuación.

Símbolo
 Factor de recuperación
% anual
 Máx. reducción
 Rentabilidad Transacciones totales
Transacciones al año
Máx. salto
Sto loss 
 USDCAD
 8.12  90 %
 948.76  1.68  3 577  397  8  2017.02
 NZDUSD
 8.03  89 %
 1 404  1.91  2 850  316  9  -
 SBUX * **
 5.31  88 %  93.17  2.36  386  64  9  2013.05, 2014.11, 2016.02, 2016.11, 2019.05
 XOM
 5.94  99 %  180.78  2.52  506  84  8  2013.08
 INTC *
 6.7  111 %
 88.13  3.02  289  48  8  -
 CMCSA **  7.74  129 %
 34.02  3.7  281  46  8  -
 PG **  6.42  107 %
 102.85  2.2  767  127  9  2013.01, 2013.09, 2014.11, 2018.04

* marco temporal 1 mes.
** aumento aritmético del lote de las posiciones en la cadena.

El contenido de todas las columnas debe ser claro a partir de su nombre. A menos que:

  • en la columna "Stop loss" se enumeren las fechas en que se produce el stop loss para todas las posiciones abiertas, es decir, que alcancemos el salto máximo especificado en la configuración del asesor;
  • en la columna "% anual" se muestre el porcentaje de rentabilidad anual del asesor cuando ocurre la reducción máxima posible (es decir, (factor de recuperación/periodo de simulación)*100 ).
La columna que más nos interesa es "factor de recuperación". El valor en esta columna muestra la relación entre el beneficio obtenido por el asesor y la reducción máxima. Es decir, factor de recuperación = beneficio / máx. reducción. Por lo tanto, cuanto mayor sea este valor, más rentable será el asesor en el instrumento simulado. Por supuesto, para una comparación correcta, el periodo de prueba también debe ser tenido en cuenta.

Recuerdemos que para el mercado Fórex el periodo de prueba es de 9 años y para el mercado de valores de 6 años. Es decir, por ejemplo, un factor de recuperación 9 para el mercado Fórex es similar a un beneficio del 100% anual, y para los instrumentos del mercado de valores, ya es un beneficio del 150% anual.

Si está más interesado en el recuadro de balance, este se muestra a continuación.

USDCAD:

Entrada según la barra anterior, USDCAD

NZDUSD:

Entrada según la barra anterior, NZDUSD

SBUX:

Entrada según la barra anterior, SBUX

XOM:

Entrada según la barra anterior, XOM

INTC:

Entrada según la barra anterior, INTC

CMCSA:

Entrada según la barra anterior, CMCSA

PG:

Entrada según la barra anterior, PG

Si los informes del simulador de estrategias resultan de mayor interés para usted, estos se adjuntan al artículo.

Simulando la entrada basada en la media móvil

La media móvil es probablemente el primer tipo de indicador inventado por los tráders para facilitar la comprensión del mercado. La relevancia de la media móvil no ha desaparecido con el tiempo.

Inicialmente, las medias móviles se usaban solo en barras diarias. Y, como lo han demostrado las simulaciones, para nuestro asesor, las medias móviles en las barras diarias también son las más apropiadas. Por lo tanto, vamos a optimizar solo el periodo de la media móvil (en el rango de 30 a 54) y no el marco temporal.

Usaremos medias móviles para una interpretación más simple. Si el asesor aún no ha abierto una sola transacción, se abrirá en Long si el precio actual está por encima de la media móvil. Si el precio actual está por debajo de la media móvil, se abrirá en Short.

Aquí tenemos los mejores resultados:

Símbolo
 Factor de recuperación
% anual
 Máx. reducción
 Rentabilidad Transacciones totales
Transacciones al año
Máx. salto Sto loss 
 USDCAD
 7.18  79 %
 939.88  1.72  1 861  206
 8  -
 NZDUSD
 6.51  72 %
 1 672.77  1.74  3 232  359  9  -
 SBUX
 6.95  115 %
 159.67  2.62  536  89  9  -
 XOM *
 5.64  94 %
 179.15  2.2  513  85  9  -
 INTC
 5.13  85 %
 149.67  2.34  525  88  9  2015.06
 CMCSA *  12.26  204 %
 33.39  11.35  218  36  9  -
 PG **  7.37  122 %
 85.86  2.27  846  141  8  2014.09, 2014.11, 2015.08, 2016.12

* transacciones solo en Long.
** aumento aritmético del lote de las posiciones en la cadena.

En general, los resultados del mercado de valores son ligeramente mejores con la entrada en la dirección de la barra anterior. Mientras que para el mercado Fórex, resulta preferible la primera variante.

Echemos ahora un vistazo a los gráficos de balance. Aunque, por supuesto, si no ha habido un solo stop loss de acuerdo con los resultados de la simulación, los gráficos representarían una línea inclinada normal.

USDCAD:

Entrada basada en una media móvil, USDCAD

NZDUSD:

Entrada basada en una media móvil, NZDUSD

SBUX:

Entrada basada en una media móvil, SBUX

XOM:

Entrada basada en una media móvil, XOM

INTC:

Entrada basada en una media móvil, INTC

CMCSA:

Entrada basada en una media móvil, CMCSA

PG:

Entrada basada en una media móvil, PG

Simulando la entrada contra N barras en una dirección

El autor escuchó hablar de esta variante de entrada en una clase maestra. Como aseguraba el ponente, este método aumenta las posibilidades de obtener beneficio, ya que después de movimientos unidireccionales prolongados, aumenta la probabilidad de una corrección. En teoría, parece una afirmación sabia.

Es decir, si el precio pasa, por ejemplo, 5 barras en una dirección, es hora de ir contra el movimiento del precio para adelantarse a una corrección.

Vamos a poner a prueba este método de entrada. Vamos a optimizar tanto el marco temporal para las barras (elegiremos entre M5, M15, H1, H4, D1), como el número de barras que van en una misma dirección (de 3 a 7).

Así, obtendremos los siguientes resultados:

Símbolo
 Factor de recuperación
% anual
 Máx. reducción
 Rentabilidad Transacciones totales
Transacciones al año
Máx. salto Sto loss   Marco temporal
 USDCAD
 7.75  86 %  575.26  2.09  1 123  124  8  -  H4
 NZDUSD
 6.13  68 %  1 184.53  1.83  3 224  358  9  -  H1
 SBUX
 5.67  94 %  127.49  4.93  202  33  8  -  M15
 XOM
 8.07  134 %  143.81  2.06  963  160  8  2013.08, 2015.01, 2015.08  M15
 INTC
 7.53  125 %  56.08  2.03  521  86  6  13 стоп лоссов  M15
 CMCSA  10.04  167 %  28.4  16.1  97  16  6  -  M15
 PG  7.98  133 %  137.02  3.34  446  74  8  -  M15

En general, a veces los resultados son mejores que con los métodos discutidos anteriormente, y otras veces son peores.

Echemos un vistazo al balance del beneficio.

USDCAD:

Entrada contra N barras, USDCAD

NZDUSD:

Entrada contra N barras, NZDUSD

SBUX:

Entrada contra N barras, SBUX

XOM:

Entrada contra N barras, XOM

INTC:

Entrada contra N barras, INTC

CMCSA:

Entrada contra N barras, CMCSA

PG:

Entrada contra N barras, PG

Simulando la entrada a favor de N barras en una dirección

Dado que hemos simulado la entrada contra N barras en una dirección, vamos a intentar probar ahora la entrada en la dirección de N barras hacia el mismo lado. Para este método de entrada también se puede dar una justificación decente. Por ejemplo, si el precio se mueve sin parar en una dirección, comienza una tendencia. ¿Y por qué no ir en la dirección de este movimiento?

En principio, este método de entrada es similar al primero que analizamos: entramos en la dirección de la barra anterior. Solo que en este caso, encontramos que al menos 3 barras van en una misma dirección. Además, el marco temporal de estas barras será inferior al diario. Vamos a probar el marco temporal para las barras M15, H1, H4, D1. El número de barras en una dirección será de 3 a 7. Así, obtendremos los siguientes resultados:

Símbolo
 Factor de recuperación
% anual
 Máx. reducción
 Rentabilidad Transacciones totales
Transacciones al año
Máx. salto Sto loss   Marco temporal
 USDCAD
 7.39  82 %
 63.77  4.25  120  13  7  -  D1
 NZDUSD
 4.86  54 %
 546.01  1.66  1 504  167  7  -  D1
 SBUX **
 7.39  123 %  82.26  3.35  312  52  9  2014.01, 2014.10, 2017.03  M15
 XOM
 12.52  208 %  114.98  2.92  723  120  8  2013.10  H4
 INTC
 9.34  155 %  72.56  3.62  283  47  8  -  M15
 CMCSA  8.68  144 %  32.41  4.35  289  48  8  -  M15
 PG  10.28  171 %  152.61  2.21  1 444  240  9  2013.04, 2016.03, 2019.01  M15

** aumento aritmético del lote de las posiciones en la cadena.

Los resultados en el mercado de valores son muy interesantes. Lo cual no podemos decir del mercado Fórex.

USDCAD:

Entrada tras N barras, USDCAD

NZDUSD:

Entrada tras N barras, NZDUSD

SBUX:

Entrada tras N barras, SBUX

XOM:

Entrada tras N barras, XOM

INTC:

Entrada tras N barras, INTC

CMCSA:

Entrada tras N barras, CMCSA

PG:

Entrada tras N barras, PG

Simulando la entrada sin condiciones

Ya hemos probado 4 variantes para abrir la primera posición. Pero no podemos activar ninguna de estas opciones. Por curiosidad, también vamos a probar la entrada en la primera posición sin ninguna condición. Es decir, si el asesor actualmente no tiene ninguna posición, abrirá inmediatamente una posición en la dirección seleccionada en la configuración. Si no se prohíben las posiciones en Long, el asesor siempre abrirá posiciones en Long. Si restringimos las posiciones en Long, el asesor siempre abrirá posiciones en Short.

Vamos a mirar directamente los mejores resultados de las simulaciones:

Símbolo
 Factor de recuperación
% anual
 Máx. reducción
 Rentabilidad Transacciones totales
Transacciones al año
Máx. salto Sto loss 
 USDCAD
 7.92  88 %
 1 236  1.98  2 484  276  9  -
 NZDUSD
 7.54  83 %
 1 101  1.63  2 843  315  8  2011.10, 2013.04, 2013.10
 SBUX *
 8.49  141 %
 122.29  3.15  413  68  8  2016.01, 2018.06
 XOM
 7.09  118 %
 232.14  2.61  789  131  9  -
 INTC *
 5.08  84 %
 81.65  2.07  481  80  7  2019.05
 CMCSA ** *  8.85  147 %  48.59  2.9  611  101  9  2015.08, 2018.03
 PG  5.9  98 %  118.29  1.87  514  85  7  2013.01, 2013.11, 2014.12, 2015.10, 2016.01, 2019.03
* transacciones en Long.

** aumento aritmético del lote de las posiciones en la cadena.

Incluso sin condiciones de entrada, el martingale solo puede tirar del balance hacia el beneficio. Lo principal es trabajar en la dirección de la tendencia global. Para casi todos los instrumentos del mercado de valores, son, claro está, Long. No obstante, si usamos cualquiera de los métodos para determinar la primera posición, los resultados pueden ser mejores.

Resumiendo las pruebas

Como han demostrado las pruebas, para el mercado Fórex, la mejor entrada se da en la dirección de la barra diaria anterior. Ya en el mercado de valores, la entrada hacia la barra anterior funciona de la peor manera. Aquí vale la pena prestar atención a las otras variantes. Para algunos instrumentos, será más adecuada una variante, para otros, otra, o una tercera. Así que solo las simulaciones nos ayudarán a encontrar la mejor estrategia para un instrumento específico.

Además, las pruebas han demostrado que al limitar el número máximo de saltos en la cuadrícula, podemos obtener una ventaja en el mercado, al tiempo que controlamos nuestros riesgos y evitamos la pérdida de todo el depósito. Por supuesto, esto solo sucederá si no utilizamos el volumen de la primera transacción, con la cual las simulaciones muestran una reducción máxima superior al depósito. En este caso, la cuadrícula debe ser lo suficientemente grande como para admitir correcciones a medio plazo. Como se puede ver en los recuadros, en el mercado de valores, el número de transacciones rara vez supera las 100 por año.

En cuanto a la variante de aumento del lote, solo el aumento geométrico funciona en el mercado Fórex, mientras que en el mercado de valores pueden funcionar tanto el aumento aritmético como el geométrico.

Otra conclusión que se puede extraer de las simulaciones es que con el comercio a largo plazo, no deberemos esperar más de un 100% de beneficio para el mercado Fórex, y un beneficio anual del 150% para el mercado de valores. Especialmente si no deseamos arriesgar más del 90% de nuestro depósito. Si necesitamos una reducción máxima no superior al 20% del depósito, el beneficio esperado probablemente no superará 20-25% anual.

Simulación en tiempo real

Para probar el trabajo del asesor, se han creado dos señales comerciales.

Primero, hemos creado una señal en una cuenta demo. El comercio basado en ella se realiza usando los siguientes instrumentos: USDCAD, SBUX, CMCSA, GM, KO, MDF, MSFT, ORCL, HPE. Dado que se usan volúmenes mínimos, esta señal solo se puede usar para determinar la naturaleza general de los movimientos de acuerdo con el balance y la rentabilidad del asesor. No mostrará qué porcentaje de beneficio se puede obtener en función de los fondos del depósito.

La segunda señal se ha abierto hace muy poco en una cuenta real. En estos momentos, el comercio se realiza solo con instrumentos del mercado de valores: SBUX, MCD, KO, MSFT, NKE, ORCL, ADBE, CMCSA, LLY, HPE.

El asesor, que comercia en ambas cuentas, es una versión modificada del analizado en el artículo. Utiliza un método de entrada diferente al que hemos estudiado. Este método de entrada se discutirá más adelante en esta serie de artículos.

También hay una tercera señal. Se trata de una señal antigua que solía usarse para operar utilizando una estrategia de viraje (último artículo del ciclo). Luego, el asesor gradador del artículo anterior de esta serie comerciaba usándola como base. Y ahora, basándose en ella, este asesor opera usando la entrada según la barra anterior de los instrumentos USDCAD y NZDUSD. Sin embargo, en la señal dada, nos quedan del asesor anterior las transacciones de USDCHF. Con el tiempo, se cerrarán y solo quedarán las transacciones del asesor actual.

Conclusión

El asesor que hemos creado tiene dos desventajas fundamentales:

  • Primero, dado que en las simulaciones los Take Profit largos han mostrado los mejores resultados, si adivinamos inmediatamente la dirección de la transacción, tendremos que esperar mucho tiempo para que el precio alcance nuestro Take Profit. En algunos casos, puede llevar más de un mes lograr beneficio. Lo que sucede es que en el primer salto de la cadena, se usa una posición con un volumen mínimo. Si el precio se dirige inmediatamente hacia nuestra dirección, ya no abriremos posiciones adicionales.
  • La segunda desventaja ya la hemos mencionado. Se trata de la pequeña rentabilidad derivada de una reducción máxima no superior al 20% del depósito.

Intentaremos mitigar estas deficiencias del asesor en las siguientes partes del presente artículo.

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/7013

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