¿Cómo elegir correctamente un asesor en el Mercado?

Contenido

• Introducción
• La actitud correcta respecto al sitio como factor más importante para su éxito
• Reglas básicas para valorar los sistemas comerciales automatizados
• Principales mecanismos de trabajo de los asesores
• Principales matices de la simulación de asesores
• Indicadores compuestos
• Tenga cuidado
• Monitoreando una cuenta real
• Pequeños trucos
• La diversificación de la cartera como forma de reducir los riesgos y aumentar los beneficios
• Resumiendo
• Conclusión

Introducción

Hoy en día, MetaTrader Market es la comunidad de tráders más grande del mundo. En ella se congregan gente corriente y programadores que comparten un objetivo común: ganar dinero con las inversiones. En los últimos tiempos, he encontrado muchas discusiones en el foro relacionadas con lo que se ofrece en este sitio web y cuál es la calidad de estos productos. En el presente artículo, repasaremos todas estas afirmaciones y mostraremos a los lectores indecisos qué supone realmente el sitio web. Asimismo (y lo que es más importante), mostraremos si es posible encontrar en este sitio web un producto digno de usted y, de ser posible, cómo hacerlo.

La actitud correcta respecto al sitio como factor más importante para su éxito

En cualquier plataforma comercial hay tanto un producto muy bueno como un producto muy malo y, en consecuencia, algo intermedio; el Mercado no es una excepción. Hay tantos productos en el Mercado MQL5, que solo un reducido grupo de personas (que, por una u otra razón, tienen una actitud negativa hacia él) no podrán encontrar allí el producto adecuado para ellos. A grandes rasgos, el razonamiento de este tipo de usuario es el siguiente:

• He probado cien sistemas y no he encontrado nada.
• Como no he escrito el Grial, significa que este no existe en absoluto.
• El Grial es inicialmente inalcanzable, porque es un cuento de hadas.
• El terminal no puede ofrecer suficientes datos para el análisis
• Un asesor no puede analizar el mercado en igualdad de condiciones con una persona
• Nadie pondrá a la venta sistemas que realmente funcionen
• El sistema debería dar el 100% mensual: el 100% anual es una minucia.
• Cuanto más caro sea el asesor y mayor sea su calificación, mejor será
• Un año de monitoreo positivo es un argumento sólido
• Como no puedo ganar dinero en el sitio web, necesito desinformar a los compradores y desacreditar el sitio web.
• Soy un doctorado en las ciencias del foro, inclínate ante mí.
• He nacido en Wall Street

Bueno y todo en esa tónica. Podríamos formular muchos más pensamientos de este tipo, pero todos giran en torno a la idea de que, como algo ha salido mal, el sitio web tiene la culpa en primer lugar, pero yo, claro está, no.

El sitio web no se responsabiliza de que alguien haya comprado, en su opinión, un producto de baja calidad, y es una tontería exigirle lo que no puede darnos. La función del sitio web es acercar al comprador y al vendedor, y aquí es donde termina su responsabilidad. Creo que el sitio web cumple dicha función con éxito. Una gran cantidad de bienes y servicios da lugar a competencia, y si usted no puede competir, este será un buen motivo para su autodesarrollo. Si sabe lo suficiente, entonces nadie podrá engañarle, y podrá encontrar algo que funcione en cualquier lugar, incluso en el montón de basura más grande y anodino: solo necesita quererlo. No sean perezosos y no se enfaden, señores lectores: el que busca siempre encuentra.

Aparte, querríamos hablar sobre la llamada "censura", que, según muchas personas, está presente en este sitio web. Sí, existe tal cosa. Claro que la censura está presente en muchos lugares, pero, personalmente, mi experiencia de comunicación con los usuarios del foro me dice que este fenómeno supuestamente negativo se exagera demasiado. He visto manifestaciones de censura horribles y obscenas, que dejan la censura en este sitio web a la altura de un cachorrito inofensivo. Si analizamos todos estos casos en profundidad y sin emociones, lo más probable es que la culpa provenga de un exceso de ego o de una agresividad irracional del propio usuario; no obstante, incluso en estos casos, el sitio web se muestra tolerante con las travesuras de personajes especialmente tóxicos. Compórtese con dignidad y respete las reglas de la comunidad.

A continuación, hablaremos con detalle sobre cómo podemos encontrar sistemas y señales comerciales que funcionen de forma eficiente y precisa. Consideraremos todo el proceso de principio a fin, usando ejemplos del Mercado, por supuesto, y también respetando la confidencialidad y el anonimato de los propietarios de los sistemas o señales comerciales.

Reglas básicas para valorar los sistemas comerciales automatizados

Antes de proceder al análisis de los ejemplos, lo primero que debemos hacer es definir las reglas o criterios que nos ayudarán a analizar la oferta del sitio web. Por extraño que parezca, no importa dónde ni con quién hable del tema, pocos tráders entienden qué es un asesor o una señal rentable y cómo distinguir un sistema que realmente funciona de una imitación. Usando como base mi larga experiencia en la escritura de sistemas de comercio automatizado en MQL4 y MQL5, he podido desarrollar criterios bastante comprensibles y efectivos para un potencial asesor experto; si se ejecutan perfectamente, estos criterios nos dan el llamado "Grial". En primer lugar, formularemos estas reglas; luego, describiremos con detalle cuál es el significado de cada una de ellas. Las reglas y factores a considerar son:

1. La elección correcta de la duración del segmento de prueba en el simulador de estrategias
2. La valoración correcta del funcionamiento del asesor (uso de barras o ticks)
3. La valoración de los datos disponibles del terminal
4. Si es posible, la simulación deberá realizarse en los marcos temporales más aproximados al declarado por el autor
5. El número correcto de backtests independientes para diferentes instrumentos comerciales
6. Saber realizar las pruebas con visualización y ver lo que permanece oculto a la vista
7. Los paradigmas de prueba correctos (secuencia de prueba y capacidad de sacar las conclusiones correctas de ella)
8. El spread correcto al probar un sistema comercial en el simulador de estrategias (en el caso de MetaTrader 5, prueba con datos reales de ticks)
9. La evaluación correcta de todos los backtests realizados
10. La presencia de monitoreo de cuentas reales
11. El análisis correcto del monitoreo de cuentas reales
12. La simulación del segmento forward como forma de detectar el ajuste histórico
13. La comprensión del proceso de optimización y su influencia en el periodo forward
14. La comprensión de los procesos de paseo aleatorio y su influencia en el trading
15. La comprensión de los distintos matices de los simuladores de estrategias de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y sus diferencias (ventajas y desventajas)
16. Si es posible, la experiencia propia en el desarrollo de sistemas comerciales.
17. El conocimiento de los mecanismos básicos de gestión del dinero y su influencia en el trading.
18. La comprensión de la diferencia entre backtests y comercio automatizado real
19. La comprensión de las diferencias entre cuentas demo y cuentas reales
20. El conocimiento y comprensión de las estrategias comerciales más populares.
21. El conocimiento de las matemáticas y, en particular, de la teoría de probabilidad en relación con el mercado
22. El conocimiento de la verdad sobre el mercado (se puede llamar experiencia)

Como podemos ver, la lista es bastante grande y, además, cada subelemento de esta lista también incluye muchos matices y secretos. Cada una de estas pequeñas cosas influye finalmente en el resultado a su manera. Por supuesto, esta lista se puede reducir o ampliar, pero está claro que resulta mejor ampliar que reducir. A continuación, desglosaremos los conceptos mínimos básicos que ayudarán al lector a comenzar por su cuenta y analizar de forma efectiva la oferta del sitio web. Si, tras observar esta lista, entiende que la mayor parte no está disponible para usted, esto tampoco será un problema. Al final del artículo, veremos que, de hecho, no hay nada particularmente complejo y crítico en ella. Estoy convencido de que cualquiera, incluso alguien que se encuentre por primera vez en este sitio web, podrá apartar sus miedos y elegir un buen producto a un precio asequible usando un conjunto de reglas simples, mientras que otra gente obtendrá respuestas simples a preguntas que le han interesado durante mucho tiempo. Lea el artículo hasta el final y comprenderá lo simple que es.

Principales mecanismos de trabajo de los asesores

Los subelementos primero, segundo y tercero de esta lista los analizaremos en su conjunto, y ahora explicaremos por qué. En base a mi experiencia probando sistemas propios y de otras personas, así como valorando la experiencia de terceros, puedo decir que existen varios tipos de asesores expertos, dependiendo de con qué trabajen:

• Asesores que trabajan con ticks
• Asesores que trabajan con barras
• Asesores que trabajan según el temporizador

Como podemos ver, hay pocos de ellos. Por ejemplo, si el asesor trabaja con ticks, entonces el robot realizará cálculos y acciones comerciales estrictamente después de que ocurra este evento. El segundo tipo es un poco más difícil. Tiempo atrás, yo escribía robots que trabajaban con ticks, pero ahora me dedico a aquellos que trabajan con barras. Desafortunadamente, en MQL4 y MQL5, no existe la posibilidad de que los asesores expertos reciban eventos sobre la aparición de una nueva barra; no obstante, esto se puede organizar de forma diferente, usando para ello funcionalidades adicionales, y muchas personas lo hacen, incluyéndome a mí. ¿Por qué estoy haciendo esto? El motivo está directamente relacionado con la duración del segmento de prueba. El tercer tipo de asesores funciona según el temporizador. No todos estos asesores expertos se pueden probar correctamente en el simulador de estrategias. En muchos casos, los desarrolladores pueden justificar tal elección, pero personalmente soy escéptico acerca de semejantes decisiones.

Si el asesor trabaja con ticks, esto genera automáticamente riesgos y dificultades adicionales para su uso. Estos asesores expertos son muy sensibles al ping, especialmente aquellos que comercian con órdenes de mercado. Incluso un retraso de 50 milisegundos puede resultar crítico. En tales casos, la gente compra un VPS y coloca sus sistemas en ellos, cerca de uno de los servidores comerciales, para minimizar estos efectos.

Si el trabajo se realiza con órdenes pendientes, podemos evitar casi por completo estos efectos, y si algunos de estos efectos permanecen, quedarán solo sobre la conciencia de su bróker. En cualquier caso, este tipo de sistemas son capaces de ofrecer más beneficios o reducir posibles pérdidas.

Personalmente, la experiencia me dice que los sistemas comerciales que trabajan con barras son los más estables: lo veremos al final del artículo, usando mis propios desarrollos como prueba. Claro que podemos encontrar sistemas que muestran buenos beneficios en los datos de ticks, pero esto resulta mucho más difícil de hacer, aunque nadie afirma que sea imposible. Digo esto porque mi objetivo en este artículo es precisamente ayudarlo a hacer la elección correcta de la forma más sencilla posible.

Usando como base las tesis formuladas anteriormente, entenderemos que para nosotros siguen siendo importantes precisamente las pruebas de los sistemas construidos sobre los siguientes principios:

1. El asesor trabaja con ticks
2. El asesor trabaja con barras

Por cierto, vamos a ver qué aspecto tienen estos eventos en el código. Comenzaremos con el nuevo evento de aparición de ticks:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  //some logic
  }

Cada nuevo precio que sale del servidor se llama tick. Si el precio en el servidor comercial cambia, enviará este evento a todos los clientes. El trabajo con barras se puede organizar usando este evento, pero construyendo algún tipo de función de filtrado:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new bar function                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime PrevTimeAlpha=0;  
bool bNewBar()
   {
   if ( Time[1] > PrevTimeAlpha )
       {
       if ( PrevTimeAlpha > 0 )
          {
          PrevTimeAlpha=Time[1];
          return true;
          }
       else
          {
          PrevTimeAlpha=Time[1];
          return false;
          }
       }
   else return false;
   }  

Este es un ejemplo de cómo lo hago yo. Usted puede hacerlo de forma distinta. Hay muchas maneras. Lo importante es que todas estas funciones se usarán eventualmente dentro del evento "OnTick":

void OnTick()
  {
  if ( bNewBar() ) { /*some logic*/ }
  }

Echemos un vistazo ahora al evento de temporizador:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
  //some logic
  }

Podemos ver que, al igual que en los eventos anteriores, finalmente, toda la lógica se origina en el evento, y que todo el código de cualquier asesor funciona precisamente gracias a estos eventos y nada más: lo único es que, para que el evento del temporizador funcione, necesitaremos ajustar en el inicio del asesor este temporizador para el periodo deseado en milisegundos:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(60);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

En general, eso es todo. Ya hemos visto los tres posibles paradigmas para construir la lógica del asesor, y esto es más que suficiente para nosotros en lo que respecta al análisis. Obviamente, existen otros eventos que se usan dentro del asesor, pero los tráders algorítmicos rara vez los utilizan porque son muy exóticos y situacionales.

Principales matices de la simulación de asesores

En primer lugar, la comprensión de estos fundamentos básicos nos ofrece una primera idea de cómo funcionan los asesores expertos, y si analizamos el tema con más detalle, podremos entender que las pruebas en el simulador de estrategias (por ejemplo, con ticks) se pueden realizar de dos formas:

• Generando ticks de forma artificial dentro de una barra según una fórmula predeterminada
• Descargando ticks reales del servidor de nuestro bróker

Ambas opciones están implementadas tanto en MetaTrader 4 como en MetaTrader 5. Lo único es que resulta mucho más fácil realizar pruebas con ticks reales en el quinto terminal (esta característica se encuentra disponible de fábrica), y para implementar esta función en la anterior versión del terminal, se necesita software adicional. Es decir, esto ha dejado ya de ser cómodo y, en ese sentido, obviamente, es mejor realizar las pruebas en el quinto terminal, si es posible.

Por supuesto, deberemos entender que los ticks reales e incluso los datos de barra deben almacenarse en algún lugar, y todo esto ocupa mucho espacio en el disco. En este sentido, los brókeres guardan solo una cantidad limitada de datos en su servidor. Pero, ¿cómo podemos saber cuántos datos y qué datos hay disponibles para un instrumento en particular? Muy sencillo: todo está implementado dentro de MetaTrader 5. En el panel principal del terminal, podemos ver el botón "símbolos":

Clicando en él, se abrirá una ventana donde podrá ver toda la información necesaria tanto sobre los ticks como sobre las barras. Si desea averiguar cuántos ticks contiene la base de datos de su bróker, podrá indicar el instrumento que le interesa, luego el marco temporal de la historia que necesita y clicar en el botón "solicitar". Después de una larga descarga, obtendrá todos los ticks que se encuentran en el periodo especificado:

Si se han obtenido menos ticks del servidor de los que se debería en el periodo especificado, recibirá el mensaje que hemos resaltado con un marco rojo. Así podrá comprender a partir de qué fecha tiene sentido realizar la prueba en el modo "ticks reales". Si configuramos un segmento de prueba que no está cubierto por ticks reales, entonces los ticks dentro de este segmento serán generados artificialmente. La prueba de asesores que trabajan con ticks que usted va a realizar con datos artificiales puede dar resultados sesgados, pero ahora sabe cómo evitar estos obstáculos. Podemos pasar por alto este momento desagradable y usar asesores expertos basados ​​en barras, ¡porque no tienen este inconveniente!

Lo mismo sucede con las barras:

Está claro que podemos obtener barras para muchos instrumentos comerciales hasta el año 2000, y en algunos lugares aún más: todo depende del periodo temporal en el que estemos probando el sistema comercial. Concretamente, en el caso mostrado en la figura anterior, el mensaje dice que las barras se han descargado en una cantidad de 100 000, partiendo del límite de almacenamiento interno del terminal, cuyo tamaño se puede limitar si lo deseamos. De lo contrario, recibiremos un mensaje diferente. Así es cómo podemos acceder al formulario de configuración del almacenamiento interno del terminal:

Aquí es donde se ajusta el tamaño de almacenamiento de las cotizaciones. Si su tamaño no resulta suficiente para la prueba, deberemos aumentar este número y reiniciar el terminal. Después de la próxima solicitud de barras, se descargará toda la historia restante disponible para el bróker. Un matiz importante es que el número de barras en la historia es directamente igual a la cantidad de barras en el gráfico; precisamente esto es el "Maxbarsinchart".

En MetaTrader 4, todo es también similar; hasta allí iremos por la ruta "Servicio -> Archivo de cotizaciones", usando el menú principal.

Ahí veremos una ventana similar:

Podemos ver que la variable común en MetaTrader 5 se divide aquí en dos:

• Max barsinhistory— cuántas barras puede haber en la historia
• Max barsinchart— cuántas barras puede haber en el gráfico

Aquí, el límite de almacenamiento ya es la primera variable, mientras que la segunda limita la cantidad de datos mostrados en el archivo de cotizaciones, así como el número de barras en cualquier gráfico del terminal. Probablemente, en una versión anterior del terminal, esta característica era necesaria para ahorrar memoria. Veamos el aspecto de este archivo en MetaTrader 4:

Para descargar la historia, solo tendremos que seleccionar el instrumento que nos interese y clicar en el botón "Descargar". La única diferencia aquí con MetaTrader 5 es que no podemos solicitar solo una parte de la historia, sino que se descarga toda a la vez para todos los marcos temporales, según las restricciones que hayamos establecido en la configuración. El lector ya sabe cómo establecer estas restricciones o, por el contrario, eliminarlas.

Antes de realizar la prueba, por supuesto, primero deberemos preparar la historia completa y solo luego iniciar la simulación, especialmente cuando se trata de MetaTrader 4. En este terminal, toda la historia se descarga manualmente, pero en MetaTrader 5, para mayor comodidad, se implementa la descarga automática de datos. Si iniciamos el backtest sin descargar la historia, el terminal la descargará por nosotros.

Después de ejecutar todos estos pasos, deberemos decidir desde qué punto realizar los backtests y cuál deberá ser su gradación. En la primera prueba, recomendaría siempre tomar el último año de la historia medido desde la fecha actual, o todo el año anterior más el año actual completo, para que podamos sacar las primeras conclusiones sobre el rendimiento del asesor. Si resulta que el asesor no comercia lo suficientemente bien en este segmento, podemos descartarlo inmediatamente y continuar con el análisis del próximo asesor.

Después de confirmar que su rendimiento es aceptable, deberemos probar el asesor en toda la historia disponible, tras establecer un depósito mayor en el simulador de estrategias para que el EA tenga las máximas posibilidades de superar este backtest. Si es posible, también tendremos que probarlo con ticks reales. Para realizar una valoración correcta, será mejor desactivar todos los mecanismos de gestión de dinero, si el asesor ofrece tal oportunidad. Siendo rigurosos, los asesores expertos que no tienen esa posibilidad deberían recibir automáticamente una atención especial por nuestra parte, porque estaríamos perdiendo uno de los indicadores más importantes del sistema comercial: hablamos de la esperanza matemática original de la estrategia en puntos. Este parámetro juega un papel clave en la valoración de un sistema comercial, y su importancia no se debe sobreestimar.

Antes de realizar la prueba, deberemos conocer algunas diferencias importantes entre los simuladores de estrategias de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. En una versión más reciente del terminal, el spread tiene un límite más bajo, y si establecemos el spread por debajo de dicho límite, no pasará nada y terminaremos realizando las pruebas con un spread totalmente distinto al indicado. Obviamente, si establecemos un spread superior a este valor, la prueba tendrá lugar exactamente con el spread indicado: esto se hace para proteger al comprador. Dicha protección es necesaria para que durante la prueba no nos engañemos a nosotros mismos y no establezcamos un spread demasiado pequeño durante la prueba: un error de un solo punto puede costarle mucho dinero a un comprador inexperto. Este valor mínimo está vinculado al valor promedio del spread de la historia de cotizaciones del instrumento en el que estamos probando el asesor, pero este número no se muestra en las especificaciones del instrumento. Existe este matiz, para que lo sepa. Al probar otros sistemas, es mejor tomar el spread actual, luego el terminal tomará el spread que se almacena en la historia en cada barra. Y si también realizamos pruebas con ticks reales, el terminal sabrá sobre el spread en cada tick y las pruebas de los asesores expertos de ticks estarán lo más cerca posible de la verdad.

Si hablamos de pruebas en MetaTrader 4, todo resulta mucho más simple. El spread se puede configurar desde "1" hasta el infinito, y la prueba se realizará exactamente con el spread establecido. El spread se fijará durante todo el periodo de prueba, lo cual, obviamente, no resulta muy positivo, pero aún podemos ver cuál es el spread actual en el instrumento, valorar la comisión, estimar el swap si es necesario, y añadir el posible deslizamiento; además, podremos agregar algo más de spread para asegurarnos de que el sistema resista bien a estos. Ya está: como hemos dicho antes, ahí reside la clave a la hora de realizar las simulaciones.

En MetaTrader 5, el spread se establece de la forma siguiente:

En MetaTrader 4, todo resulta más simple:

Si bien MetaTrader 4 es mucho más simple, para nosotros la prueba de productos con este debería resultar menos preferible. Ahora casi todos los asesores expertos son implementados por desarrolladores en ambas versiones y para ambos terminales, así que, en la mayoría de los casos, no resulta difícil encontrar una versión para MetaTrader 5. No obstante, incluso el conocimiento de estos matices le será muy útil.

Indicadores compuestos

Si la prueba tiene un resultado positivo, deberemos prestar atención a dos indicadores personalizados cuyo sentido mostraremos a continuación. Estos indicadores combinan todas las ventajas de indicadores tales como la reducción máxima, la reducción relativa y la ratio de Sharpe, tanto en términos de balance como de equidad. Sin embargo, el indicador es muy simple de calcular.

• Alpha = TotalProfit / MaximumEquityDrawdown
• Betta = TotalProfit / MaximumBalanceDrawdown
• MaximumEquityDrawdown – reducción máxima de los fondos
• MaximumBalanceDrawdown – reducción máxima del balance
• TotalProfit =  (EndBalance - StartBalance) – beneficio total
• EndBalance - balance de la cuenta al final del segmento de simulación
  
• StartBalance - balance con el que comenzó la simulación
  

El beneficio final en esta fórmula se puede calcular restando el balance final del backtest del inicial. Podemos obtener la reducción máxima tanto por equidad como por balance de cualquier backtest, tanto en MetaTrader 4 como en MetaTrader 5. Después de la esperanza matemática en puntos, este indicador es tan importante como la rentabilidad, que también se encuentra en cualquier informe del simulador de estrategias. Obviamente, al describir estas cosas, estamos asumiendo ciertos conocimientos mínimos por parte del lector.

Otro indicador importante es el número de transacciones. Cuantas más haya, mejor. Además, esta cantidad deberá encontrarse dentro de unos límites razonables y, si fuera posible, no será demasiado grande ni demasiado pequeña. Más abajo, daremos los rangos de operación de estos valores. Y, por supuesto, el gráfico comercial debe tener buen aspecto: cuanto más se parezca a una línea recta, mejor debería resultar para usted.

Los rangos de valores a evaluar son:

• MathWaitingPoints  >=  3*MiddleSpread  (la esperanza matemática en puntos debe superar significativamente el spread en el instrumento)
• ProfitFactor >= 1.1 … 1.2 (la estrategia debe tener una buena capacidad predictiva)
• Alpha >= 5 … 10 (un buen indicador alfa apunta a riesgos bajos y confirma una buena capacidad predictiva)
• Betta>= 5 … 10 (un buen indicador beta apunta a la alta importancia de esta muestra en términos de estadísticas y trabajo estable)
• TradesPerYear  >= 20 … 30  (habrá pocos puntos de entrada de alta calidad para un instrumento comercial, pero no olvidemos que tenemos muchos instrumentos)
• MiddleSpread - spread promedio en el instrumento
• MathWaitingPoints - esperanza matemática en puntos
• ProfitFactor - rentabilidad
• TradesPerYear - número de entradas en posición en el año

Estos indicadores son bastante flexibles y, si existe tal posibilidad, se pueden ajustar para lograr una mejora. Sin embargo, la experiencia me dice que dichos indicadores se corresponderán con un gran número de estrategias rentables que podemos encontrar en el mercado. Obviamente, también existen excepciones, pero tales casos serán mínimos. En cuanto al resto de indicadores, son secundarios y no tendremos obligación de conocerlos. Eso sí, será mejor, claro está, entender su significado, así saldremos de dudas y entenderemos claramente lo que hacemos.

Tenga cuidado

Si vemos un sistema con un rendimiento comercial altísimo e intereses anuales escandalosos, deberíamos ponernos inmediatamente en guardia y verificar dichos casos con especial cuidado, ya que los compradores sin experiencia tienen muchas oportunidades de ser engañados. Según el porcentaje anual de beneficio declarado en la descripción del asesor, ya podemos sacar una conclusión inmediata sobre los futuros riesgos y descartar la gran mayoría de los sistemas comerciales incluso en la etapa de lectura de la descripción. Rangos de rentabilidad anual segura:

• 10 – 200 %

Aunque, personalmente, creo que el 200% es muy arriesgado. En general, un 100-150% anual ya es un muy buen indicador. Hay sistemas que son capaces de generar el 1000% anual, pero dudo que resulte posible encontrar un sistema de este tipo en el Mercado, simplemente porque es poco probable que el creador de dicho algoritmo quiera darle publicidad. Desde luego, considero esta una decisión totalmente correcta.

Los asesores expertos con gestión compleja de dinero (cuadrícula, martingale, piramidal o promedio) se dedican con mayor frecuencia a ajustar los resultados de los backtests. La cuestión es que estos trucos pueden generar beneficios durante bastante tiempo en el periodo forward antes de agotar el depósito. Pero con la habilidad adecuada, tales pseudo-griales se detectan con un clic: solo hay que mirar y analizar cuidadosamente el monitoreo de una cuenta real.

Monitoreando una cuenta real

Si este tipo de monitoreo está disponible, lo más probable es que podamos ver lo invisible y renunciemos a comprar el asesor en cuestión en una etapa temprana. Al mismo tiempo, podremos incluir al vendedor en nuestra lista negra, para así no perder el tiempo analizando otros sistemas de este. Debemos analizar los sistemas de forma inteligente y ahorrar tiempo. A continuación, mostraremos ejemplos de una señal peligrosa y otra segura. Comencemos con la señal mala:

Como podemos ver, la línea de beneficio es muy hermosa, pero si prestamos atención a la imagen inferior, veremos agujas verdes hacia abajo. Esta debería ser la primera llamada de atención, si usted ha decidido comprar un asesor experto con dicho monitoreo. Estas agujas indican que el indicador alfa personalizado más importante, que hemos descrito antes, es muy bajo. Aquí, ni siquiera necesitamos mirar los números, porque está claro que una de estas agujas puede destruir nuestro depósito el primer día. Obviamente, existe un abuso de gestión del dinero, o bien se espera en exceso la recuperación. No importa cómo lo llamemos, el resultado será el mismo: reducciones críticas de fondos.

Ahora veamos otra señal, que ya es absolutamente segura:

La línea de balance no es tan hermosa y recta, pero tampoco parece fea, lo cual indica que el autor de la señal no usa trucos fraudulentos de gestión de dinero para crear la ilusión de beneficios. Justo en esta señal, nuestro indicador alfa adquiere valores muy bonitos, al igual que el indicador betta.  Las líneas verde y azul ascienden casi sincrónicamente y de forma constante, e incluso a pesar del bajo porcentaje anual de beneficio, el autor, si así lo desea, puede aumentar los riesgos y obtener un 100-150 % de beneficio anual con una reducción no superior al 50 % del depósito. Por cierto, esta señal es de un producto real que se vende en el Mercado. Solo me llevó veinte minutos encontrar esta señal, ¿se imagina cuánto contenido bueno se puede encontrar en 20 días? Dentro de la señal, vi que se trataba del monitoreo del producto. Por lo tanto, podemos partir de lo opuesto, ahorrando tiempo directamente en las búsquedas y evitando la mayoría de las falsificaciones que ya se encuentran en la etapa de las señales. Por supuesto, semejante asesor le costará un buen dinero, pero el autor tiene derecho a pedirlo, porque este dinero se amortizará muy deprisa con una gestión adecuada del mismo.

Pequeños trucos

Asimismo, querría decir que podemos encontrar señales que son de dominio público e incluso asesores gratuitos con características aceptables. Hay tanto contenido en el Mercado, que ya lo han hecho todo por nosotros: solo tenemos que elegir el producto adecuado. Por ejemplo, podemos tomar una señal gratuita y un EA especial de copiado, si no hay un asesor para la señal, ¡y copiarlo totalmente gratis! Esto significa que podemos ganar dinero incluso sin pagar un centavo a nadie: basta con tener la mano firme y la cabeza fría, y dedicar un poco de tiempo.

Aparte, hay que mencionar la optimización y, en general, ¿merece la pena usarla al trabajar con un asesor? Muchos autores escriben que, antes de iniciar un asesor, es necesario optimizarlo para un área determinada. Estoy seguro de que en algunos casos raros, esto puede resultar cierto, pero la experiencia en la escritura sistemas de comercio automático me dice que la optimización nunca lleva a nada bueno. Esto nos indica que necesitamos optimizar sabiamente y solo donde comprendemos a qué puede llevarnos este hecho; en otros casos, es un sinónimo del ajuste a la historia. ¡Sí! El ajuste se puede realizar con una simple optimización profunda, y ni siquiera necesitamos añadir restricciones de tiempo. Esto sucederá naturalmente y se convertirá en parte de su archivo ".set". ¡Cuantas más variables libres haya en un asesor, mejor encajará en la historia! En este sentido, podemos desarrollar otro criterio simple para valorar la seguridad de un asesor: el número de variables de entrada. Cuanto menor sea este número, más fácil le resultará usar el asesor y más difícil le resultará ajustarlo a la historia.

Terminaré mi reflexión sobre esta breve sección mencionando que no siempre resulta posible comprender la lógica de un asesor experto. Creo que, en este caso, los backtests y el monitoreo de cuentas reales deberían decirnos todo lo que necesitamos. Usted desea ganar dinero, no copiar simplemente al asesor, lo cual, por cierto, también resulta posible, pero necesitará tener cierta experiencia y conocimiento para ello. Creo que debemos partir del hecho de que nuestro tiempo es limitado, y si la cuestión trata de inversiones, entonces, en general, no tendremos tiempo de comprender a fondo cada asesor ni de intentar entender su principio de funcionamiento. Esto se debe a que muchos sistemas contienen algoritmos tan complejos que incluso los autores de estos sistemas a veces comienzan a olvidar sus detalles con el tiempo, y claro, ¿qué podemos decir de nosotros?

La diversificación de la cartera como forma de reducir los riesgos y aumentar los beneficios

Ahora, vamos a hablar sobre cómo reducir los riesgos y aumentar los beneficios de los activos que hemos encontrado. En este caso, el activo será un EA, da igual que sea de pago o gratuito. Como hemos dicho anteriormente, existe contenido de calidad que es de dominio público. Existe un concepto bastante extendido entre los inversores: la diversificación. Esta idea supone la distribución competente de fondos entre activos, para así lograr un nivel de riesgo mínimo y aumentar a la vez el beneficio. ¿Cómo se consigue todo esto? De hecho, todo es muy simple. En nuestro caso, solo implica una cosa: tomamos muchos, muchos asesores expertos distintos con diferentes características y los iniciamos simultáneamente con lotes iguales a los siguientes valores:

• LotPerDepositDivesrsified[i] = LotPerDeposit[i] / N
• N - número de asesores encontrados
• i = 1 … N - índices de los lotes óptimos seleccionados para cada estrategia, encontrados según su depósito
• LotPerDepositDivesrsified[i] – lote reducido para la diversificación de la i-ésima estrategia
• LotPerDeposit[i] – lote óptimo de la i-ésima estrategia

Es decir, primero debemos seleccionar el lote óptimo para cada estrategia y luego dividirlo por el número de dichas estrategias. Después de eso, podremos ejecutar todas estas estrategias de forma independiente en una cuenta, tras asignar un número mágico a cada asesor para que no interfieran entre sí. Después de esta acción, su indicador alfa y los indicadores beta ciertamente crecerán, y estos indicadores serán más altos, cuanto más encuentre y ejecute dichos asesores expertos en una cuenta. Y esto significa que podrá aumentar el riesgo de forma segura y incrementar su porcentaje de rendimiento anual simplemente aumentando la diversidad de su cartera. No, esto no es magia, sino un hecho matemático real, ¡no lo dude! Incluso hemos creado especialmente varios asesores que usan el aprendizaje automático para demostrarle claramente esta verdad matemática. Los asesores expertos se adjuntarán al archivo del artículo. He entrenado a mis asesores expertos para comerciar con varias parejas de divisas principales usando diferentes marcos temporales de gráficos para una variedad aún mayor. Si lo desea, podrá familiarizarse con cada backtest por separado descargando el apéndice del artículo. Los asesores han sido entrenados durante un periodo de 10 años a partir de ahora. Vamos a ver algunos backtests promedio del grupo de pruebas retrospectivas al completo para mostrar el resultado promedio aproximado de uno de estos EA. Algunos de estos asesores son un poco mejores, otros son un poco peores, pero el resultado promedio tiene un aspecto más o menos así:

Debido a que mis asesores trabajan con barras, estos backtests se pueden realizar barra a barra y no veremos ninguna diferencia con las pruebas de ticks. He tenido que usar el simulador de MetaTrader 4 para poder pegar todos los backtests, pero las versiones para MetaTrader 5 también están disponibles y se adjuntarán al artículo. Como podemos ver, existe una tendencia general hacia el beneficio, pero aún así, está claro que el indicador betta no es el mejor, y nos gustaría mejorarlo, de hecho, al igual que el indicador alfa. En total, he entrenado 9 estrategias de este tipo en el mismo intervalo temporal.

Ahora, vamos a usar un programa especial para fusionar backtests. Podrá encontrarlo en Internet, es de acceso público. Este programa se llama “ReportManager”. Quizás haya otros similares, pero para mis propósitos resulta más que suficiente. Si conoce otras alternativas, podrá usarlas, no importa. En general, por supuesto, en MetaTrader 5 podemos probar varias parejas de divisas al mismo tiempo, pero estas cosas deben implementarse a nivel de código: creo que utilidades similares no perderán su relevancia durante mucho tiempo. Después de unir este y los demás backtests, nuestro resultado se verá así:

Podemos observar que todas las ondas se han suavizado gracias a las contra-ondas en otros gráficos. También ocurrirá en el comercio real. Los asesores expertos más fuertes tirarán hacia arriba de los más débiles, y viceversa, cuando la reducción se produzca en uno más fuerte, el más débil comenzará a actuar como un ayudante que no permitirá a los indicadores alfa y betta perder el rumbo. En general, como podemos ver, el número de transacciones ha aumentado hasta niveles aceptables. Este resultado se ha obtenido juntando solo nueve estrategias independientes, pero pueden darse más de estas estrategias, y cuantas más haya, más recto y hermoso será el gráfico, simplemente porque siempre funciona.

Incluso juntando un montón de asesores expertos gratuitos, podemos lograr esos indicadores y aun superiores; no obstante, antes de hacer esto, deberemos mostrar iniciativa y analizar cuidadosamente cada uno de los asesores expertos por separado, y solo después proceder a componer el portafolio. Y si deseamos lograr resultados realmente impresionantes, no deberemos tener miedo a comprar asesores expertos de pago, porque muchos de ellos realmente merecen la pena. Los sistemas de pago y gratuitos también se pueden combinar de forma efectiva para crear excelentes portafolios.

Resumiendo

Creo que el artículo ofrece recomendaciones simples y comprensibles sobre una forma de ganar dinero en el Mercado con asesores expertos, y estas recomendaciones están disponibles para cualquier miembro potencial de la comunidad. Si resumimos todas las sutilezas y matices de dichas acciones, podremos reducirlas a reglas increíblemente simples con las que todos podrán, si no acercarse a la habilidad de quienes han estado trabajando aquí durante años, al menos aumentar definitivamente sus posibilidades a los valores máximos. Vamos a hacer una lista de estas simples verdades:

• Cuantas más pruebas mejor
• Las reseñas no siempre indican la solvencia de un asesor (extreme las precauciones con los top sellers)
• Resultan preferibles las pruebas con ticks reales (si es un trabajo con ticks, realizaremos una prueba de estrés con retrasos, si es posible)
• Las pruebas se realizan con un lote fijo, toda la gestión de dinero estará deshabilitada
• El monitoreo de cuentas reales debe tener buenos indicadores alfa y beta y coincidir con los backtests
• Los asesores expertos barra por barra se prueban más rápido y no dependen de los ticks; si es posible, tomaremos solo esos (durante la prueba, podrá optar por trabajar con barras)
• Los backtests deben realizarse con la muestra más grande disponible (cuanto más grande sea la muestra, mayores serán las posibilidades de trabajar en el futuro)
• Los índices de rentabilidad deberán encontrarse dentro de un rango razonable
• Compruebe obligatoriamente el ajuste a la historia
  
• Si sabe cómo realizar la prueba con visualización y comprende sus fundamentos, esta será una enorme ventaja a considerar: asegúrese de explorar el principio del trabajo.
• Debemos aplicar la diversificación y reforzar nuestros beneficios (cuantos más asesores, mejor)

Por supuesto, todavía hay muchos detalles que son imposibles de contar a un principiante, pero podrá perfeccionarlos por sí mismo; lo principal es entender los conceptos básicos.

Conclusión

En el presente artículo, he intentado mostrar de la forma más breve posible y sin palabrería los principales problemas que surgen al usuario a la hora de comprar o usar asesores. Asimismo, he tratado de mostrar esta información de la manera más sencilla y accesible a todos sin excepción. También creo que hemos acabado con un mito importante, a saber, lo complejo que resulta elegir productos en el sitio web. Estoy seguro de que muchas personas tenían dudas sobre la conveniencia de comprar en el sitio web; espero haberles transmitido con suficiente claridad la idea de que todo está aquí: solo hay que buscar correctamente.

Además, quiero pedirle que intente probar los asesores adjuntos al artículo y trate de combinar estas estrategias usando el "ReportManager", solo como una investigación sobre, por ejemplo, problemas de diversificación. Intente buscar por su cuenta asesores gratuitos rentables en el Mercado (también de pago, por qué no) y pruébelos añadiéndolos a su simulación. Pruebe los asesores expertos en MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y compare las diferencias. En poco tiempo, podrá consultar los periodos forward. Los asesores expertos son simples e ideales para el aprendizaje.