WalkForwardBuilder MT5

Данный скрипт помогает проводить walk-forward анализ торговых экспертов на основе специальных данных, собранных библиотекой WalkForwardLight MT5. Скрипт строит кластерный walk-forward отчет и уточняющие его rolling walk-forward отчеты в виде единой HTML-страницы. Скрипт опционален, потому что библиотека сама автоматически генерирует отчет сразу по завершении оптимизации в тестере. Однако скрипт удобен тем, что позволяет на тех же собранных данных перестроить HTML-отчет, используя другие доступные критерии оптимизации, например, профит-фактор, просадка и т.д.

Имеется аналогичный скрипт для MetaTrader 4 - WalkForwardBuilder.

Подробное Руководство пользователя опубликовано в блогах.

Входные параметры

• Folder - имя папки с файлами с мета-данными; если параметр оставлен пустым, скрипт ищет имя папки в глобальной переменной WFL_FILE_, которую создает библиотека;
• Estimator - критерий оптимизации; доступные значения - wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average;

Показатели в отчетах

Кластерный отчет

Кластерный отчет вверху HTML-страницы содержит обобщенные таблицы результатов форвард-тестирования эксперта при различных сочетаниях размеров окна оптимизации и размера шага форвард-тестирования. Колонки соответствуют размерам окна в 10%, 20%, 30%, 40%, 50% от общего диапазона дат в настройках тестера. Строки соответствуют размерам форвард-шага в 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% от размера окна. Все проценты пересчитываются в бары (см. таблицу Bars).

Кластерный отчет состоит из следующих таблиц:

• Годовая прибыль (annualized profit/loss) - гипотетическая прибыль советника за год при пересчете заработанного пропорционально периодам оптимизации и тестирования.
• Эффективность (efficiency) - соотношение годовой прибыли на тестовом периоде и периоде оптимизации одного и того же прогона.
• Стабильность (consistency) - процент прибыльных проходов среди всех тестовых проходов "склеенного" форварда.
• Количество баров (bars) - размер окна и шага в баров.

Во всех таблицах кластерного отчета ячейки являются ссылками, по щелчку на которые можно быстро перейти к соответствующему уточняющему отчету.

Уточняющие отчеты

Уточняющий отчет содержит детализацию того, каким образом получены показатели форвард-тестирования для конкретного сочетания размеров окна оптимизации и форвард-шага. В таблице уточняющего отчета строки соответствуют прогонам тестера, на которых были найдены наилучшие параметры на окне оптимизации. Результаты последующей проверки на форвард-шаге, вычисляемые в том же прогоне тестера, выводятся в той же строке.

Колонки содержат даты начала и окончания окна оптимизации, дату окончания форварда, а также следующие показатели сразу для двух периодов - окна оптимизации (голубой фон) и форвард-теста (желтый фон): прибыль, профит-фактор (или коэффициент Шарпа на выбор), прибыль, убыток, количество успешных и неуспешных сделок, а также просадка в натуральном выражении и в процентах. Правые две колонки показывают номер прохода тестера и список значений оптимизируемых параметров.

Также выводятся средние, максимальные, минимальные величины и дисперсия; годовая прибыль, эффективность, стабильность и просадка кумулятивного форвард-теста со всех шагов, а также схематичное изображение кривой баланса на форварде.