Institutional Risk Manager

Der Institutional Risk Manager übernimmt Positionsgrößenberechnung, Orderausführung, gestaffelte Ausstiege, Trailing Stops, Portfolio-Exposure-Überwachung, Tagesverlustlimits und ereignisbasierte Filter — alles über ein einziges Panel im MetaTrader-5-Chart.

Die Lotgröße wird automatisch aus Kontostand und Stop-Abstand berechnet. Gestaffelte Ausstiege erfolgen zu konfigurierbaren R-Multiplen, mit einem brokerseitigen TP am finalen Ziel, sodass der Ausstieg auch bei einem offline befindlichen EA greift. Risikodisziplin wird mechanisch durchgesetzt, nicht manuell.

Risk-Engine

Legen Sie einen Risikoprozentsatz fest. Ziehen Sie die SL-Linie auf das gewünschte Niveau. Der EA berechnet die exakte Lotgröße in Echtzeit aus Kontostand und Abstand zu diesem Stop — ohne manuelle Berechnung, ohne Rundungsfehler. Eine ATR-basierte maximale SL-Obergrenze verhindert übermäßiges Risiko bei weiten Stop-Setups. Ein ebenfalls ATR-basiertes Mindest-SL-Minimum blockiert Einstiege, bei denen der Stop statistisch zu eng ist, um aussagekräftig zu sein. Eine feste Lotgrößen-Obergrenze sowie eine als Prozentsatz des Kontostands ausgedrückte maximale Nominalgröße pro Ticket dienen als zusätzliche Absicherung unterhalb der risikobasierten Berechnung — kein einzelnes Ticket kann die Positionsgrößenlimits des Desks überschreiten, unabhängig vom Stop-Abstand.

Institutionelles Invalidierungsniveau

Identifiziert schwingungsbasierte strukturelle Niveaus aus dem jüngsten Kursverlauf und schlägt eine SL-Platzierung an logischen Invalidierungspunkten vor — dem Preis, an dem die Handelsthese strukturell ungültig wird, nicht einfach ein fester Pip-Abstand. Konfigurierbarer Lookback-Zeitraum, ATR-Distanzgrenzen und Konfluenzradius.

Orderausführung

Marktorders sowie alle vier Pending-Order-Typen (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) werden direkt aus dem Panel platziert. Kein separates Order-Ticket erforderlich.

Gestaffeltes Ausstiegssystem

Dreistufiges Positionsmanagement, alle R-Multiplen konfigurierbar:

• Teilschließung bei 1R (Standard: 50 % der Position)
• Stop wird bei 1,5R auf Breakeven verschoben
• Vollständige Schließung bei 2R — gleichzeitig wird ein brokerseitiger TP gesetzt, sodass der finale Ausstieg auch bei offline befindlichem EA ausgeführt wird

Das Panel-Label aktualisiert sich dynamisch und zeigt die aktuellen R-Multiple-Werte, sodass jederzeit klar ist, was der EA in welcher Phase des Trades verwaltet.

ATR-Trailing-Stop

ATR-basiertes Trailing mit konfigurierbarem Multiplikator. Ein separater Hochvolatilitäts-Multiplikator wird automatisch aktiviert, wenn die Kursbewegung eine breitere Abdeckung erfordert. Option, erst nach bestätigtem Breakeven zu aktivieren — verhindert ein vorzeitiges Verengen des Trailing Stops in der frühen Phase einer Bewegung.

Newsfilter

Blockiert neue Trade-Ausführungen in konfigurierbaren Zeitfenstern um hochwirksame Ereignisse aus dem nativen MT5-Kalender. Zeit vor und nach jedem Ereignis ist unabhängig einstellbar (Standard: 30 Minuten davor, 15 Minuten danach). Bestehende Positionen werden nicht geschlossen — es werden nur neue Einstiege blockiert.

Portfolio-Exposure-Panel

Verfolgt das offene Risiko pro Währung über alle Positionen hinweg gleichzeitig und bewertet dabei sowohl die Basis- als auch die Kurswährung jedes Paares, sodass das tatsächliche Währungsexposure nie unterschätzt wird. Übersteigt das aggregierte Exposure einer Währung das konfigurierte Maximum, werden neue Trades in dieser Währung blockiert. Verhindert das häufige Szenario, in dem drei scheinbar unabhängige Positionen tatsächlich dieselbe Richtungswette auf eine einzige Währung darstellen. Ein Live-Exposure-Monitor warnt zudem, wenn eine Währung das konfigurierte Limit bereits überschritten hat — auch ohne dass ein neuer Trade über das Panel eröffnet wird —, sodass Exposure, das durch Kursbewegungen oder eine außerhalb des EA eröffnete Position entsteht, nie unbemerkt bleibt.

Tagesverlust-Circuit-Breaker

Ein konfigurierbarer maximaler Tagesverlustprozentsatz, gemessen am Kontostand zu Tagesbeginn. Bei Überschreitung stoppt der EA das Eröffnen neuer Trades für den Rest des Tages. Eine optionale Einstellung schließt beim Erreichen des Limits sofort alle offenen Positionen zwangsweise; ist sie deaktiviert, laufen bestehende Positionen weiter nach ihrem eigenen SL und TP. Der Zustand des Circuit Breakers bleibt über Terminal-Neustarts hinweg erhalten.

Hedge-Modul

Eröffnet bei Auslösung des Schwellenwerts einen korrelierten Hedge auf einem konfigurierbaren zweiten Symbol mit konfigurierbarem Abdeckungsprozentsatz. Korrelationsschwelle, Hedge-Symbol und Abdeckungsprozentsatz sind allesamt benutzerdefinierte Eingaben.

Integrierte Currency-Strength-Panels

CSI-Panel — Live-Währungsstärkeindex mit mehreren Lookback-Zeiträumen, basierend auf demselben Z-Score-Modell wie der eigenständige CSI-Indikator. Drei konfigurierbare Lookback-Fenster (kurz, mittel, lang) mit individuell gewichteten Beiträgen. Liefert richtungsweisenden Kontext für jede Ausführungsentscheidung, ohne ein separates Chart zu öffnen. Strength Matrix (CSM) — G10-Währungsranking gleichzeitig auf M15, H1, H4 und D1. Fünf Berechnungsmodi: Close-to-Close, MA-Crossover, RSI, RSI-MA und Stochastik. Sortierbar nach Aktionswert. Beantwortet auf einen Blick über alle relevanten Zeitrahmen hinweg die Frage, "welche Währungen gerade Momentum gewinnen".

Konfigurierbare Eingaben

• Risikoprozentsatz pro Trade
• SL-Puffer in Pips
• ATR-Periode, Standardmultiplikator, Hochvolatilitätsmultiplikator
• Trailing-Aktivierungsschwelle (Mindestgewinn in Pips)
• R-Multiplen für gestaffelte Ausstiege: Exit1, Breakeven, Exit2
• Newsfilter-Zeitfenster: Minuten vor/nach jedem Ereignis
• Maximaler Währungsexposure-Prozentsatz (Basis- und Kurswährung)
• Live-Exposure-Alert ein/aus, mit einstellbarem Cooldown-Intervall
• Maximaler Tagesverlustprozentsatz, mit optionaler zwangsweiser Schließung aller Positionen
• Maximale Lotgröße pro Trade und maximale Nominalgröße pro Trade (% des Kontostands)
• Hedge-Symbol, Korrelationsschwelle, Abdeckungsprozentsatz
• CSI-Lookback-Zeiträume und Gewichtung
• CSM-Berechnungsmodus und Indikatorparameter (MA-Periode, RSI-Periode, Stochastic K/D)
• Panel-Position und vollständige Farbanpassung

Teil der Global-Investing-Suite

Konzipiert für den Einsatz zusammen mit dem Global Investing FX Terminal — dem analytischen EA, der Zentralbankzinsen, COT-Positionierung, Carry-Trade-Monitor, wirtschaftliche Überraschungen, Optionsschiefe und Retail-Sentiment über alle 28 G10-Paare abdeckt — in einem eigenen Chartfenster. Das Terminal liefert den analytischen Kontext. Der Risk Manager übernimmt die Ausführung mit derselben Präzision.