Institutional Risk Manager
- Utilitys
-
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing entwickelt professionelle FX-Analysetools für MetaTrader 5, ergänzt durch ein sich selbst aktualisierendes Web-Terminal unter globalinvesting.github.io. Das Web-Terminal deckt Folgendes ab: Live-G10-Kurse, CFTC-COT-Positionierung, Carry-Trade-Rankings, Zentralbank-Politikbias und - Version: 3.55
- Aktualisiert: 16 Juli 2026
- Aktivierungen: 5
Der Institutional Risk Manager übernimmt die Positionsgrößenbestimmung, die Orderausführung, gestaffelte Ausstiege, Trailing Stops, die Überwachung des Portfolio-Risikos sowie ereignisbasierte Filter – alles über ein einziges Chart-Panel in MetaTrader 5.
Die Lotgröße wird automatisch aus dem Kontostand und der Stop-Distanz berechnet. Gestaffelte Ausstiege werden bei konfigurierbaren R-Multiplikatoren ausgeführt, wobei am endgültigen Ziel ein brokerseitiger TP gesetzt wird, sodass der Ausstieg auch dann erfolgt, wenn der EA offline ist. Die Risikodisziplin wird automatisch und nicht manuell durchgesetzt.
Risiko-Engine
Legen Sie einen Risikoprozentsatz fest. Ziehen Sie die SL-Linie auf das gewünschte Niveau. Der EA berechnet die exakte Lotgröße in Echtzeit anhand des Kontostands und der Entfernung zu diesem Stop – keine manuelle Berechnung, keine Rundungsfehler. Eine ATR-basierte maximale SL-Obergrenze verhindert übermäßiges Risiko bei Setups mit großem Stop. Eine ebenfalls aus dem ATR abgeleitete minimale SL-Untergrenze blockiert Einstiegspunkte, bei denen der Stop statistisch gesehen zu eng ist, um aussagekräftig zu sein.
Institutionelles Ungültigkeitsniveau
Identifiziert schwankungsbasierte strukturelle Niveaus anhand der jüngsten Kursentwicklung und schlägt die Platzierung des Stop-Loss an logischen Ungültigkeitspunkten vor – dem Kurs, bei dem die Handelshypothese strukturell ungültig ist, nicht nur bei einem festen Pip-Abstand. Konfigurierbarer Rückblickzeitraum, ATR-Abstandsgrenzen und Konfluenzradius.
Auftragsausführung
Marktorders und alle vier Arten von Pending-Orders (Buy/Sell-Stop, Buy/Sell-Limit) werden direkt über das Panel platziert. Ein separates Order-Ticket ist nicht erforderlich.
Skaliertes Ausstiegssystem
Dreistufiges Positionsmanagement, alle R-Multiplikatoren konfigurierbar:
- Teilschließung bei 1R (Standard: 50 % der Position)
- Stop-Loss wird bei 1,5R auf Breakeven verschoben
- Vollständige Glattstellung bei 2R – gleichzeitig wird ein brokerseitiger TP gesetzt, sodass der endgültige Ausstieg auch dann ausgeführt wird, wenn der EA offline ist
Die Beschriftung des Bedienfelds wird dynamisch aktualisiert und zeigt die aktuellen R-Multiplikator-Werte an, sodass zu jedem Zeitpunkt des Handels klar ist, was der EA gerade verwaltet.
ATR-Trailing-Stop
ATR-basiertes Trailing mit konfigurierbarem Multiplikator. Ein separater Multiplikator für hohe Volatilität wird automatisch aktiviert, wenn die Kursentwicklung eine größere Absicherung erfordert. Option zur Aktivierung erst nach Bestätigung des Breakevens – verhindert, dass sich der Trailing-Stop in der frühen Phase einer Kursbewegung vorzeitig verengt.
Nachrichtenfilter
Blockiert die Ausführung neuer Trades während konfigurierbarer Zeitfenster rund um Ereignisse mit hoher Auswirkung aus dem nativen MT5-Kalender. Die Zeit vor und nach jedem Ereignis ist unabhängig voneinander einstellbar (Standard: 30 Minuten vorher, 15 Minuten danach). Bestehende Positionen werden nicht geschlossen – nur neue Einstiegspositionen werden blockiert.
Portfolio-Risikoübersicht
Verfolgt gleichzeitig das offene Risiko pro Währung über alle Positionen hinweg. Wenn das Gesamtengagement einer einzelnen Währung das konfigurierte Maximum überschreitet, werden neue Trades in dieser Währung blockiert. Verhindert das häufige Szenario, bei dem drei scheinbar unabhängige Positionen effektiv alle dieselbe Richtungswette auf eine Währung darstellen.
Hedge-Modul
Eröffnet bei Erreichen des Schwellenwerts eine korrelierte Absicherung auf ein konfigurierbares zweites Symbol mit einem konfigurierbaren Absicherungsanteil. Korrelationsschwelle, Absicherungssymbol und Absicherungsanteil sind allesamt benutzerdefinierte Eingaben.
Integrierte Währungsstärke-Anzeigen
CSI-Panel – Live-Währungsstärkenindex mit mehreren Rückblickzeiträumen, der dasselbe Z-Score-Modell wie der eigenständige CSI-Indikator verwendet. Drei konfigurierbare Rückblickfenster (kurz, mittel, lang) mit individuell gewichteten Beiträgen. Bietet einen Richtungskontext für jede Ausführungsentscheidung, ohne dass ein separates Chart geöffnet werden muss.
Stärkematrix (CSM) – G10-Währungsrankings gleichzeitig für M15, H1, H4 und D1. Fünf Berechnungsmodi: Close-to-Close, MA-Crossover, RSI, RSI-MA und Stochastik. Sortierbar nach Aktionswert. Beantwortet die Frage „Welche Währungen gewinnen derzeit an Dynamik?“ über alle relevanten Zeitrahmen hinweg auf einen Blick.
Konfigurierbare Eingaben
- Risikoprozentsatz pro Trade
- SL-Puffer in Pips
- ATR-Periode, Standardmultiplikator, Multiplikator für hohe Volatilität
- Aktivierungsschwelle für den Trailing-Stop (Mindestgewinn in Pips)
- Skalierte Ausstiegs-R-Multiplikatoren: Ausstieg1, Breakeven, Ausstieg2
- Fenster für Nachrichtenfilter: Minuten vor/nach jedem Ereignis
- Maximaler prozentualer Währungsanteil
- Hedge-Symbol, Korrelationsschwelle, Absicherungsanteil
- CSI-Rückblickzeiträume und Gewichtung
- CSM-Berechnungsmodus und Indikatorparameter (MA-Periode, RSI-Periode, Stochastik K/D)
- Position des Panels und vollständige Farbanpassung
Teil der Global Investing-Suite
Entwickelt für den Einsatz in einem eigenen Chartfenster neben dem Global Investing FX Terminal – dem analytischen EA, der Zentralbankzinsen, COT-Positionen, den Carry-Monitor, wirtschaftliche Überraschungen, Options-Skew und die Stimmung der Privatanleger für alle 28 G10-Währungspaare abdeckt. Das Terminal liefert den analytischen Kontext. Der Risk Manager übernimmt die Ausführung mit derselben Präzision.
