Institutional Risk Manager
- Utilitys
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing entwickelt professionelle FX-Analysetools für MetaTrader 5, ergänzt durch ein sich selbst aktualisierendes Web-Terminal unter global-investing.pages.dev. Das Web-Terminal deckt Live-G10-Kurse, CFTC-COT-Positionierung, Carry-Trade-Rankings, Zentralbank-Politikbias und OIS-implizierte - Version: 3.80
- Aktualisiert: 27 September 2026
- Aktivierungen: 5
Der Institutional Risk Manager übernimmt die Positionsgrößenberechnung, die Orderausführung, gestaffelte Ausstiege, Trailing-Stops, die Überwachung des Portfolio-Exposures, tägliche Verlustlimits und ereignisbasierte Filter — alles über ein einziges Panel im Chart in MetaTrader 5.
Die Losgröße wird automatisch aus dem Kontostand und dem Stop-Abstand berechnet. Gestaffelte Ausstiege werden zu konfigurierbaren R-Multiplen ausgeführt, wobei ein brokerseitiges TP am finalen Ziel platziert wird, damit der Ausstieg auch dann greift, wenn der EA offline ist. Risikodisziplin wird mechanisch durchgesetzt, nicht manuell.
Risiko-Engine
Legen Sie einen Risikoprozentsatz fest. Wählen Sie einen Stop-Loss-Modus — feste Pip-Distanz oder ATR-basiert, beide abgesichert durch eine ATR-abgeleitete Sicherheitsuntergrenze, damit der Stop niemals enger gesetzt werden kann als ein statistisch sinnvolles Niveau — oder ziehen Sie die SL-Linie manuell auf einen beliebigen Preis. Der EA berechnet die exakte Losgröße in Echtzeit aus dem Kontostand und dem Abstand zu diesem Stop — keine manuelle Berechnung, keine Rundungsfehler. Das Losgrößenfeld akzeptiert außerdem eine direkte manuelle Eingabe, wenn Sie die Position selbst dimensionieren möchten; drücken Sie "auto", um zur risikobasierten Berechnung zurückzukehren. Eine optionale harte Losgrößen-Obergrenze und ein maximaler Notional-Deckel pro Ticket, ausgedrückt als Prozentsatz des Kontostands, fungieren als Absicherung unterhalb der risikobasierten Berechnung — beide sind standardmäßig unbegrenzt und können jederzeit über das Panel oder die Inputs gesetzt werden.
Orderausführung
Marktorders und alle vier Pending-Order-Typen (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) werden direkt aus dem Panel platziert. Kein separates Ordertickett nötig. Ein vollständiger Satz konfigurierbarer Tastenkombinationen ermöglicht es, eine Order auszuführen, zwischen Buy/Sell zu wechseln, den Ordertyp durchzuschalten oder SL/TP/Entry auf den Preis unter dem Mauszeiger zu setzen, ohne das Panel zu berühren.
Gestaffeltes Ausstiegssystem
Dreistufiges Positionsmanagement, alle R-Multiplen konfigurierbar:
• Teilschließung bei 1,5R (Standard: 50 % der Position)
• Stop wird bei 1,5R auf Break-even verschoben
• Vollständige Schließung bei 3R — gleichzeitig wird ein brokerseitiges TP platziert, damit der finale Ausstieg auch bei einem offline EA ausgeführt wird
Das Panel-Label aktualisiert sich dynamisch und zeigt die aktuellen R-Multiple-Werte an, sodass keine Unklarheit darüber besteht, was der EA in welcher Phase der Position gerade verwaltet.
ATR-Trailing-Stop
ATR-basiertes Trailing mit konfigurierbarem Multiplikator. Ein separater Hochvolatilitäts-Multiplikator aktiviert sich automatisch, wenn die Preisbewegung eine breitere Absicherung rechtfertigt. Option, das Trailing erst nach bestätigtem Break-even zu aktivieren — verhindert, dass sich der Trailing-Stop in der frühen Phase einer Bewegung vorzeitig verengt.
Nachrichtenfilter
Blockiert die Ausführung neuer Trades innerhalb konfigurierbarer Zeitfenster rund um Events mit hoher Auswirkung aus dem nativen MT5-Kalender. Zeit vor und nach jedem Event ist unabhängig einstellbar (Standard: 30 Minuten vorher, 15 Minuten nachher). Bestehende Positionen werden nicht geschlossen — nur neue Einstiege werden blockiert.
Portfolio-Exposure-Panel
Verfolgt das offene Risiko pro Währung über alle Positionen gleichzeitig und bewertet sowohl die Basis- als auch die Kurswährung jedes Paares, damit das tatsächliche Währungs-Exposure niemals unterschätzt wird. Bei Aktivierung werden neue Trades blockiert, sobald das aggregierte Exposure einer Währung das konfigurierte Maximum überschreitet — dies verhindert das häufige Szenario, in dem drei scheinbar unabhängige Positionen faktisch dieselbe Richtungswette auf eine Währung sind. Ein Live-Exposure-Monitor warnt außerdem, wenn eine Währung das konfigurierte Limit bereits überschritten hat — auch ohne eine neue Order über das Panel zu öffnen — sodass Exposure, das durch Preisbewegung oder eine außerhalb des EA eröffnete Position entsteht, nie unbemerkt bleibt. Standardmäßig deaktiviert; aktivieren Sie es über das Panel oder die Inputs, sobald Sie eine harte Obergrenze wünschen.
Täglicher Verlust-Schutzschalter
Ein konfigurierbarer maximaler täglicher Verlustprozentsatz, gemessen am Kontostand zu Tagesbeginn. Sobald dieser überschritten wird, stoppt der EA für den Rest des Tages das Eröffnen neuer Trades. Eine optionale Einstellung schließt sofort alle offenen Positionen zwangsweise, sobald das Limit erreicht wird; ist sie deaktiviert, leben bestehende Positionen weiter nach ihrem eigenen Stop-Loss und Take-Profit. Der Zustand des Schutzschalters bleibt über Terminal-Neustarts hinweg erhalten. Standardmäßig deaktiviert, ebenso wie das Exposure-Limit oben.
Hedge-Modul
Eröffnet ein korreliertes Hedge auf einem konfigurierbaren zweiten Symbol mit einem konfigurierbaren Abdeckungsprozentsatz, sobald der Schwellenwert ausgelöst wird. Korrelationsschwelle, Hedge-Symbol und Abdeckungsprozentsatz sind allesamt benutzerdefinierte Inputs.
Integrierte Währungsstärke-Panels
CSI-Panel — Live-Currency-Strength-Index mit mehreren Lookback-Perioden, nach demselben Z-Score-Modell wie der eigenständige CSI-Indikator. Drei konfigurierbare Lookback-Fenster (kurz, mittel, lang) mit individuell gewichteten Beiträgen. Liefert direktionalen Kontext für jede Ausführungsentscheidung, ohne einen separaten Chart zu öffnen. Strength Matrix (CSM) — G10-Währungsranking über M15, H1, H4 und D1 gleichzeitig. Fünf Berechnungsmodi: Close-to-Close, MA-Crossover, RSI, RSI-MA und Stochastik. Sortierbar nach Action-Score. Beantwortet die Frage "welche Währungen gewinnen gerade an Momentum" über alle relevanten Zeitrahmen mit einem einzigen Blick.
Konfigurierbare Inputs
• Risikoprozentsatz pro Trade
• Stop-Loss-Modus: feste Pips oder ATR-basiert, plus Pip-Puffer und eine ATR-abgeleitete Mindestuntergrenze
• ATR-Periode, Standard-Multiplikator, Hochvolatilitäts-Multiplikator (für das Trailing)
• Aktivierungsschwelle des Trailing-Stops (Mindest-Pips im Gewinn)
• R-Multiple des gestaffelten Ausstiegs: Exit1, Breakeven, Exit2
• Nachrichtenfilter-Fenster: Minuten vor / nach jedem Event
• Maximaler Exposure-Prozentsatz pro Währung (Basis- und Kurswährung) — standardmäßig deaktiviert
• Live-Exposure-Alert ein/aus, mit einstellbarem Cooldown-Intervall
• Maximaler täglicher Verlustprozentsatz, mit optionalem Zwangsschließen aller Positionen bei Überschreitung — standardmäßig deaktiviert
• Maximale Losgröße pro Trade und maximales Notional pro Trade (% des Kontostands) — standardmäßig unbegrenzt
• Hedge-Symbol, Korrelationsschwelle, Abdeckungsprozentsatz
• CSI-Lookback-Perioden und Gewichtung
• CSM-Berechnungsmodus und Indikatorparameter (MA-Periode, RSI-Periode, Stochastic K/D)
• Sieben konfigurierbare Tastenkombinationen (Traden, Richtung wechseln, Ordertyp wechseln, SL/TP/Entry auf Mauszeiger setzen, Panel minimieren)
• Panel-Position und vollständige Farbanpassung
Teil der Global-Investing-Suite
Entwickelt für den Betrieb neben dem Global Investing FX Terminal — dem analytischen EA, der Zentralbankzinsen, COT-Positionierung, Carry-Monitor, Konjunkturüberraschungen, Options-Skew und Retail-Sentiment über alle 28 G10-Paare abdeckt — in einem eigenen Chart-Fenster. Das Terminal liefert den analytischen Kontext. Der Risk Manager übernimmt die Ausführung mit derselben Präzision.
