Institutional Risk Manager
- ユーティリティ
- バージョン: 3.76
- アップデート済み: 28 8月 2026
- アクティベーション: 5
Institutional Risk Manager は、ポジションサイズの計算、注文執行、分割決済、トレーリングストップ、ポートフォリオのエクスポージャー監視、日次損失制限、イベントベースのフィルターを、MetaTrader 5上の単一のチャートパネルからまとめて管理します。
ロット数は口座残高とストップ距離から自動的に計算されます。分割決済は設定可能なRマルチプルで執行され、最終目標にはブローカー側のTPが設定されるため、EAがオフラインでも決済は有効です。リスク規律は手動ではなく、機械的に強制されます。
リスクエンジン
リスク率を設定し、SLラインを希望の水準までドラッグするだけで、EAが口座残高とストップまでの距離からリアルタイムで正確なロット数を計算します——手計算も丸め誤差もありません。ATRベースの最大SL上限により、広いストップ設定での過大リスクを防止します。同じくATR由来の最小SL下限は、統計的に意味を持たないほど狭いストップでのエントリーをブロックします。ロット数のハード上限と、残高比率で表される1トレードあたりの最大想定元本上限が、リスクベースの計算のさらに下に安全策として設定されており、ストップ距離にかかわらずデスクのポジションサイズ制限を超えることはありません。
機関投資家レベルの無効化ポイント
直近の値動きからスイングベースの構造的な水準を特定し、論理的な無効化ポイント——固定pips幅ではなく、トレードシナリオが構造的に成立しなくなる価格——にSLを配置することを提案します。ルックバック期間、ATR距離範囲、コンフルエンス半径は設定可能です。
注文執行
成行注文、および4種類すべての指値・逆指値注文(Buy/Sell Stop、Buy/Sell Limit)をパネルから直接発注できます。別途の注文チケットは不要です。
分割決済システム
すべてのRマルチプルが設定可能な3段階のポジション管理:
• 1Rで部分決済(デフォルト:ポジションの50%)
• 1.5Rでストップをブレークイーブンへ移動
• 2Rで全決済——同時にブローカー側TPを設定し、EAがオフラインでも最終決済が執行されるようにします
パネルのラベルは現在のRマルチプルの値を動的に表示するため、トレードのどの段階でもEAが何を管理しているかが明確です。
ATRトレーリングストップ
設定可能な倍率によるATRベースのトレーリング。値動きが広いカバレッジを必要とする場合、別途の高ボラティリティ用倍率が自動的に有効になります。ブレークイーブン確定後のみ有効化するオプションもあり、値動き初期段階でのトレーリングの早すぎる収縮を防ぎます。
ニュースフィルター
MT5ネイティブカレンダーの高インパクトイベント前後の設定可能な時間帯において、新規トレードの執行をブロックします。イベント前後の時間はそれぞれ独立して調整可能です(デフォルト:前30分、後15分)。既存ポジションは決済されず、新規エントリーのみがブロックされます。
ポートフォリオエクスポージャーパネル
すべてのポジションにわたって通貨ごとのオープンリスクを同時に追跡し、各通貨ペアの基軸通貨・決済通貨の両方を評価するため、実際の通貨エクスポージャーが過小評価されることはありません。特定通貨の合計エクスポージャーが設定上限を超えると、その通貨での新規トレードがブロックされます。一見独立した3つのポジションが実質的に同一通貨への同方向のベットになっているという、よくあるシナリオを防ぎます。ライブエクスポージャーモニターは、パネルから新規トレードを開かなくても、通貨が既に設定上限を超えている場合にアラートを発するため、値動きやEA外で開かれたポジションによるエクスポージャーの増加も見逃しません。
日次損失サーキットブレーカー
その日の開始時点の残高を基準とした、設定可能な最大日次損失率です。この上限に達すると、EAはその日の残り時間、新規トレードの発注を停止します。オプション設定により、上限到達の瞬間にすべての未決済ポジションを強制決済することも可能です。オフの場合、既存ポジションはそれぞれのSL・TPに従って推移します。サーキットブレーカーの状態はターミナル再起動後も保持されます。
ヘッジモジュール
閾値がトリガーされると、設定可能な第二シンボルに対して設定可能なカバレッジ率で相関ヘッジを開きます。相関閾値、ヘッジシンボル、カバレッジ率はすべてユーザー定義の入力項目です。
統合通貨強弱パネル
CSIパネル — 独立版CSIインジケーターと同じZスコアモデルを使用したライブのマルチルックバック通貨強弱指数。短期・中期・長期の3つの設定可能なルックバック期間があり、それぞれ個別に重み付けされます。別チャートを開くことなく、あらゆる執行判断に方向性のコンテキストを提供します。 ストレングスマトリックス(CSM) — M15、H1、H4、D1を同時にカバーするG10通貨ランキング。終値対終値、MAクロス、RSI、RSI-MA、ストキャスティクスの5種類の計算モード。アクションスコアでソート可能です。「今、どの通貨がモメンタムを獲得しているか」という問いに、関連するすべての時間軸を一度で確認して答えます。
設定可能な入力項目
• トレードごとのリスク率
• SLバッファ(pips)
• ATR期間、標準倍率、高ボラティリティ倍率
• トレーリング発動閾値(最小利益pips)
• 分割決済のRマルチプル:Exit1、Breakeven、Exit2
• ニュースフィルターの時間帯:イベント前後の分数
• 通貨あたりの最大エクスポージャー率(基軸・決済通貨両方)
• ライブエクスポージャーアラートのオン/オフ、クールダウン間隔の調整
• 最大日次損失率、および任意の全ポジション強制決済
• トレードあたりの最大ロット数、および最大想定元本(残高比率)
• ヘッジシンボル、相関閾値、カバレッジ率
• CSIのルックバック期間と重み付け
• CSMの計算モードとインジケーターパラメーター(MA期間、RSI期間、Stochastic K/D)
• パネル位置と色の完全カスタマイズ
Global Investingスイートの一部
CB金利、COTポジショニング、キャリートレードモニター、経済サプライズ、オプションスキュー、全28のG10通貨ペアのリテールセンチメントをカバーする分析用EA、Global Investing FX Terminal と専用チャートウィンドウで併用する設計です。Terminalが分析的コンテキストを提供し、Risk Managerは同じ精度で執行を担います。
