Institutional Risk Manager
- ユーティリティ
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing は、MetaTrader 5 向けにプロフェッショナルグレードの FX 分析ツールを開発しており、global-investing.pages.dev 上の自己更新型ウェブターミナルによって補完されています。このウェブターミナルは、G10 通貨のライブ価格、CFTC の COT ポジショニング、キャリートレードランキング、中央銀行の政策バイアスと OIS が織り込む利上げ・利下げ確率、リテールセンチメント、経済サプライズスコア（ESI）、イールドカーブとソブリンスプレッド、クロスアセットのリスクレジーム、デリバティブ市場構造（CIP - バージョン: 3.80
- アップデート済み: 27 9月 2026
- アクティベーション: 5
Institutional Risk Managerは、ポジションサイジング、注文執行、段階的決済、トレーリングストップ、ポートフォリオのエクスポージャー監視、日次損失制限、イベントベースのフィルターを、MetaTrader 5上の単一のオンチャートパネルからすべて管理します。
ロットサイズは口座残高とストップまでの距離から自動的に計算されます。段階的決済は設定可能なRマルチプルで実行され、最終目標にはブローカー側のTPが同時に設定されるため、EAがオフラインになっても決済が有効なまま残ります。リスク管理は手動ではなく、機械的に徹底されます。
リスクエンジン
リスク率を設定します。ストップロスモードを選択します — 固定pips、またはATRベースの距離のいずれかで、どちらもATR由来のセーフティフロアに支えられており、統計的に意味のある水準より狭いストップになることはありません — あるいはSLラインを手動で好きな価格にドラッグすることもできます。EAは口座残高とそのストップまでの距離から、リアルタイムで正確なロットサイズを計算します — 手計算不要、丸め誤差なし。ロットサイズ欄には、自分でサイズを決めたい場合に直接手動入力することも可能です。"auto"を押すとリスクベースのサイジングに戻ります。任意のロットサイズ上限、および残高に対する割合で表される1チケットあたりの最大想定元本キャップは、リスクベース計算の下に位置するバックストップとして機能します — どちらもデフォルトでは上限なしで出荷され、パネルまたは入力パラメータからいつでも設定できます。
注文執行
成行注文、および4種類すべての予約注文(Buy/Sell Stop、Buy/Sell Limit)をパネルから直接発注できます。別途の注文チケットは不要です。設定可能なキーボードショートカットの一式により、パネルに触れることなく、取引の執行、Buy/Sellの切り替え、注文タイプの切り替え、カーソル位置の価格へのSL/TP/Entryの設定が行えます。
段階的決済システム
3段階のポジション管理、すべてのRマルチプルは設定可能です:
• 1.5Rで部分決済(デフォルト:ポジションの50%)
• 1.5Rでストップをブレイクイーブンへ移動
• 3Rで全決済 — EAがオフラインでも最終決済が実行されるよう、同時にブローカー側のTPが設定されます
パネルのラベルは現在のRマルチプル値を表示するよう動的に更新されるため、取引のどの段階でEAが何を管理しているのか曖昧になることはありません。
ATRトレーリングストップ
設定可能な乗数によるATRベースのトレーリング。値動きがより広いカバレッジを必要とする場合、別途設定された高ボラティリティ用の乗数が自動的に有効になります。ブレイクイーブンが確定した後にのみ有効化するオプションもあり、値動き初期段階でのトレーリングストップの早すぎる収縮を防ぎます。
ニュースフィルター
MT5の標準カレンダーにある高インパクトイベントの前後、設定可能な時間帯の間、新規取引の執行をブロックします。各イベントの前後時間は独立して調整可能です(デフォルト:イベント前30分、イベント後15分)。既存ポジションはクローズされません — 新規エントリーのみがブロックされます。
ポートフォリオ・エクスポージャーパネル
各通貨ペアのベース通貨とクオート通貨の両方を評価しながら、すべてのポジションにわたって通貨ごとのオープンリスクを同時に追跡するため、実際の通貨エクスポージャーが過小評価されることはありません。有効化すると、ある通貨の合計エクスポージャーが設定された最大値を超えた時点で新規取引がブロックされます — 一見独立した3つのポジションが、実際には1つの通貨に対する同一方向の賭けになっているという、よくあるシナリオを防ぎます。ライブ・エクスポージャーモニターは、パネルから新規取引を発注していなくても、ある通貨がすでに設定された限度を超えている場合に警告します — そのため、値動きによって、あるいはEA外で開かれたポジションによって積み上がったエクスポージャーが見過ごされることはありません。デフォルトでは無効になっており、厳格な上限が必要な場合はパネルまたは入力パラメータから有効化してください。
日次損失サーキットブレーカー
口座のその日の開始時残高を基準に測定される、設定可能な最大日次損失率。これを超えると、EAはその日の残り時間、新規取引の発注を停止します。任意の設定により、限度に達した瞬間にすべての未決済ポジションを強制決済することもできます。無効のままにしておけば、既存ポジションはそれぞれの損切り・利確設定に従って推移します。サーキットブレーカーの状態は、ターミナルの再起動をまたいで保持されます。上記のエクスポージャー制限と同様、デフォルトでは無効です。
ヘッジモジュール
しきい値がトリガーされると、設定可能な第2シンボルに、設定可能なカバレッジ率で相関ヘッジを建てます。相関しきい値、ヘッジシンボル、カバレッジ率はすべてユーザー定義の入力パラメータです。
統合通貨強弱パネル
CSIパネル — 独立したCSIインジケーターと同じZスコアモデルを使用した、複数のルックバック期間によるライブのCurrency Strength Index。短期・中期・長期の3つの設定可能なルックバック期間に、それぞれ個別の重み付けが可能です。別チャートを開くことなく、あらゆる執行判断に方向性のコンテキストを提供します。Strength Matrix(CSM) — M15、H1、H4、D1を同時に対象としたG10通貨のランキング。終値ベース、移動平均クロス、RSI、RSI-MA、ストキャスティクスの5つの計算モード。アクションスコアでソート可能です。「今どの通貨がモメンタムを獲得しているか」という問いに、関連するすべての時間軸を一度に確認するだけで答えます。
設定可能な入力パラメータ
• 取引ごとのリスク率
• ストップロスモード:固定pipsまたはATRベース、加えてpipバッファとATR由来の最小フロア
• ATR期間、標準乗数、高ボラティリティ乗数(トレーリング用)
• トレーリング有効化しきい値(利益の最小pips)
• 段階的決済のRマルチプル:Exit1、Breakeven、Exit2
• ニュースフィルターの時間帯:各イベントの前後の分数
• 通貨ごとの最大エクスポージャー率(ベース通貨・クオート通貨)— デフォルトでは無効
• ライブエクスポージャーアラートのオン/オフ、調整可能なクールダウン間隔
• 最大日次損失率、超過時の任意の全ポジション強制決済オプション — デフォルトでは無効
• 取引ごとの最大ロットサイズおよび取引ごとの最大想定元本(残高に対する%)— デフォルトでは上限なし
• ヘッジシンボル、相関しきい値、カバレッジ率
• CSIのルックバック期間と重み付け
• CSMの計算モードとインジケーターパラメータ(MA期間、RSI期間、Stochastic K/D)
• 設定可能な7つのキーボードショートカット(取引執行、方向切替、注文タイプ切替、カーソル位置でのSL/TP/Entry設定、パネルの最小化)
• パネル位置と完全なカラーカスタマイズ
Global Investingスイートの一部
中央銀行の政策金利、COTポジショニング、キャリーモニター、経済サプライズ、オプションスキュー、リテールセンチメントをG10全28通貨ペアにわたってカバーする分析用EAであるGlobal Investing FX Terminalと、専用のチャートウィンドウで並行して動作するよう設計されています。Terminalが分析上のコンテキストを提供し、Risk Managerが同じ精度で執行を担います。
