Institutional Risk Manager

El Gestor de Riesgos Institucional se encarga del dimensionamiento de posiciones, la ejecución de órdenes, las salidas escalonadas, los stops dinámicos, la supervisión de la exposición de la cartera y los filtros basados en eventos, todo ello desde un único panel integrado en el gráfico de MetaTrader 5.

El tamaño del lote se calcula automáticamente a partir del saldo de la cuenta y la distancia del stop. Las salidas escalonadas se ejecutan en múltiplos R configurables con un TP (objetivo de beneficios) establecido por el bróker en el objetivo final, de modo que la salida se mantiene incluso si el EA está desconectado. La disciplina de riesgo se aplica de forma automática, no manual.

Motor de riesgo

Establece un porcentaje de riesgo. Arrastra la línea de SL hasta el nivel que desees. El EA calcula el tamaño exacto del lote en tiempo real a partir del saldo de la cuenta y la distancia hasta ese stop: sin cálculos manuales ni errores de redondeo. Un límite máximo de SL basado en el ATR evita un riesgo desmesurado en configuraciones con stops amplios. Un límite mínimo de SL, también derivado del ATR, bloquea las entradas en las que el stop es estadísticamente demasiado ajustado para ser significativo.

Nivel de invalidación institucional

Identifica niveles estructurales basados en oscilaciones a partir de la evolución reciente de los precios y sugiere la colocación del SL en puntos de invalidación lógicos: el precio al que la hipótesis de la operación es estructuralmente inválida, no solo una distancia fija en pips. Período de retrospectiva, límites de distancia del ATR y radio de confluencia configurables.

Ejecución de órdenes

Órdenes de mercado y los cuatro tipos de órdenes pendientes (stop de compra/venta, límite de compra/venta) colocadas directamente desde el panel. No se requiere un formulario de orden independiente.

Sistema de salida escalonado

Gestión de posiciones en tres etapas, con todos los múltiplos de R configurables:

• Cierre parcial a 1R (por defecto: 50 % de la posición)
• El stop se desplaza al punto de equilibrio a 1,5R
• Cierre total a 2R: se establece simultáneamente un TP por parte del bróker para que la salida final se ejecute incluso si el EA está desconectado

La etiqueta del panel se actualiza dinámicamente para mostrar los valores actuales de los múltiplos R, de modo que no haya ambigüedad sobre lo que el EA está gestionando en cualquier fase de la operación.

Stop dinámico basado en el ATR

Trailing basado en el ATR con multiplicador configurable. Un multiplicador específico para alta volatilidad se activa automáticamente cuando la evolución del precio justifica una cobertura más amplia. Opción de activarlo solo tras confirmarse el punto de equilibrio —evita que el stop dinámico se ajuste prematuramente durante la fase inicial de un movimiento.

Filtro de noticias

Bloquea la ejecución de nuevas operaciones durante intervalos configurables en torno a eventos de gran impacto del calendario nativo de MT5. El tiempo antes y después de cada evento se puede ajustar de forma independiente (por defecto: 30 minutos antes, 15 minutos después). Las posiciones existentes no se cierran; solo se bloquean las nuevas entradas.

Panel de exposición de la cartera

Realiza un seguimiento simultáneo del riesgo abierto por divisa en todas las posiciones. Si la exposición agregada de una sola divisa supera el máximo configurado, se bloquean las nuevas operaciones en esa divisa. Evita la situación habitual en la que tres posiciones aparentemente independientes son, en realidad, la misma apuesta direccional sobre una misma divisa.

Módulo de cobertura

Abre una cobertura correlacionada sobre un segundo símbolo configurable con un porcentaje de cobertura configurable cuando se alcanza el umbral. El umbral de correlación, el símbolo de cobertura y el porcentaje de cobertura son parámetros definidos por el usuario.

Paneles integrados de índice de fortaleza de divisas

Panel CSI: índice de fortaleza de divisas en tiempo real con múltiples períodos de referencia, que utiliza el mismo modelo de puntuación Z que el indicador CSI independiente. Tres ventanas de referencia configurables (corta, media y larga) con contribuciones ponderadas individualmente. Proporciona un contexto direccional para cada decisión de ejecución sin necesidad de abrir un gráfico aparte.

Matriz de fortaleza (CSM): clasificación de las divisas del G10 en los marcos temporales M15, H1, H4 y D1 simultáneamente. Cinco modos de cálculo: cierre a cierre, cruce de medias móviles, RSI, RSI-MA y estocástico. Ordenable por puntuación de acción. Responde a la pregunta «¿qué divisas están ganando impulso en este momento?» en todos los marcos temporales relevantes de un solo vistazo.

Parámetros configurables

• Porcentaje de riesgo por operación
• Margen de seguridad del SL en pips
• Período ATR, multiplicador estándar, multiplicador de alta volatilidad
• Umbral de activación del trailing stop (pips mínimos de beneficio)
• Múltiplos R de salida escalonados: Salida 1, punto de equilibrio, Salida 2
• Ventanas de filtro de noticias: minutos antes y después de cada evento
• Porcentaje máximo de exposición a divisas
• Símbolo de cobertura, umbral de correlación, porcentaje de cobertura
• Períodos de retrospectiva y ponderación del CSI
• Modo de cálculo del CSM y parámetros de los indicadores (período de la media móvil, período del RSI, estocástico K/D)
• Posición del panel y personalización completa del color

Parte de la suite Global Investing

Diseñado para funcionar junto con la Terminal FX de Global Investing —el EA analítico que abarca los tipos de los bancos centrales, el posicionamiento COT, el monitor de carry, las sorpresas económicas, el sesgo de las opciones y el sentimiento minorista en los 28 pares del G10— en una ventana de gráficos dedicada. La Terminal proporciona el contexto analítico. El Gestor de Riesgos se encarga de la ejecución con la misma precisión.