EA Overfitter
- Utilitys
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Stephen J Martret
With over 23 years of experience trading Forex, Gold, and other financial markets, I have worked extensively with both discretionary (manual) and algorithmic trading strategies across a wide range of market conditions. - Version: 1.3
- Aktualisiert: 4 September 2026
- Aktivierungen: 10
Dieser Backtest sieht großartig aus. Aber wird er auch morgen, nächste Woche und nächsten Monat noch Gewinn abwerfen?
EA Overfitter führt Ihren EA anhand von 100 Kursverläufen durch, die er noch nie gesehen hat. Ein Ergebnis zeigt Ihnen, ob der Vorteil echt ist.
Einführungspreis von 99 $ nur für die nächsten 24 Stunden, danach steigt der Preis auf 149 $
Ein Backtest zeigt Ihnen, wie sich ein EA auf einem einzigen Kursverlauf verhalten hat – nämlich genau dem, der zufällig eingetreten ist. Was Sie daraus jedoch nicht ableiten können, ist, inwieweit dieses Ergebnis auf die Strategie zurückzuführen ist und inwieweit es vom jeweiligen Kursverlauf bedingt war.EA Overfitter liefert die Antwort darauf. Das Tool erstellt bis zu 100 synthetische Kursverläufe, mit denen Ihr EA noch nie gehandelt hat, wendet die Strategie auf alle diese Verläufe an und zeigt Ihnen die gesamte Bandbreite der erzielten Ergebnisse. Anstelle einer einzigen Zahl aus einem glücklichen oder unglücklichen Verlauf erhalten Sie ein realistisches Bild: wie oft die Strategie mit unbekannten Daten Gewinne erzielt, wie ein typisches Ergebnis aussieht – und nicht nur das beste – und wie weit Ihr Backtest davon entfernt ist.
Die Szenarien werden anhand Ihrer eigenen jüngsten Historie neu erstellt, es handelt sich also nicht um eine Prognose – kein Test, der auf historischen Daten basiert, kann das sein. Er zeigt Ihnen, ob der Vorteil von einer bestimmten Reihenfolge der Kursdaten abhängt und wie weit das Backtest-Ergebnis von einem typischen Ergebnis abweicht. Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt, bevor Sie Geld investieren.
Drei Schritte
1. Erstellen. Wählen Sie einen Zeitraum und eine Anzahl von „Welten“ im Chart aus und klicken Sie dann auf „Erstellen“. EA Overfitter erstellt synthetische Symbole aus der M1-Historie Ihres Charts – mit derselben Volatilität und denselben Kontraktspezifikationen, aber Kursverläufen, die nie stattgefunden haben – und legt Ihre anderen Symbole beiseite, sodass nur die „Welten“ getestet werden.
2. Testen. Öffnen Sie den Strategietester, wählen Sie Ihren EA aus, legen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Datumsbereiche fest und führen Sie die Optimierung über alle „Welten“ hinweg durch. Exportieren Sie die Ergebnisse als XML.
3. Analysieren. Klicken Sie auf „Ergebnisse analysieren“. EA Overfitter findet die neueste Datei und liest sie ein.
Die Score-
Eine Zahl von 100, die sich aus den beiden darunter angezeigten Werten zusammensetzt: Score = Edge × Replication.
Edge – der Anteil der Welten, in denen der EA sowohl profitabel als auch solvent war. Er muss Gewinn erzielt und den Drawdown unter 50 % gehalten haben. Eine Welt, in der das Konto nicht lange genug überlebt hätte, um den Gewinn zu realisieren, zählt nicht.
Replikation – wie viel des Backtests die typische Welt tatsächlich reproduziert hat. Ein EA, dessen Backtest Bestand hat, behält seine Edge-Punktzahl; einer, dessen Backtest dreimal so lang ist wie die typische Welt, behält ein Drittel davon. Die Replikation kann den Score nur senken, niemals erhöhen.
Die Welten weisen keine Drift auf, sodass ein EA, der lediglich einen steigenden Markt gehalten hat, hier nichts verdient. Die meisten Bootstrap-Tests lassen diesen EA konstruktionsbedingt bestehen. Dieser hier tut es nicht.
Ein EA kann einen echten Vorteil und einen schmeichelhaften Backtest haben. Das führt zu einem eigenen Urteil – EDGE REAL, BACKTEST OPTIMISTIC – und die Empfehlung lautet, eher den Median der Welt als den Backtest-Wert zu erwarten.
Edge – der Anteil der Welten, in denen der EA sowohl profitabel als auch solvent war. Er muss Gewinn erzielt und den Drawdown unter 50 % gehalten haben. Eine Welt, in der das Konto nicht lange genug überlebt hätte, um den Gewinn zu realisieren, zählt nicht.
Replikation – wie viel des Backtests die typische Welt tatsächlich reproduziert hat. Ein EA, dessen Backtest Bestand hat, behält seine Edge-Punktzahl; einer, dessen Backtest dreimal so lang ist wie die typische Welt, behält ein Drittel davon. Die Replikation kann den Score nur senken, niemals erhöhen.
Die Welten weisen keine Drift auf, sodass ein EA, der lediglich einen steigenden Markt gehalten hat, hier nichts verdient. Die meisten Bootstrap-Tests lassen diesen EA konstruktionsbedingt bestehen. Dieser hier tut es nicht.
Ein EA kann einen echten Vorteil und einen schmeichelhaften Backtest haben. Das führt zu einem eigenen Urteil – EDGE REAL, BACKTEST OPTIMISTIC – und die Empfehlung lautet, eher den Median der Welt als den Backtest-Wert zu erwarten.
Was Sie sehen
Verteilungstabelle – jede Kennzahl mit dem p10, Median und p90 der weltweiten Daten neben Ihrem Backtest sowie deren Perzentilrang. Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um eine Erklärung zu erhalten.
Verteilungsdiagramm – Boxplots der „Welten“ mit markiertem Backtest, sodass Ausreißer auf einen Blick erkennbar sind.
Szenariokarte – der Gewinn aller 100 Welten, wobei der Median und Ihr Backtest darauf markiert sind.
Einfach verständliches Fazit – was das Ergebnis bedeutet und wie es weitergeht. Keine statistischen Vorkenntnisse erforderlich.
HTML-Bericht – eine eigenständige Datei, die Sie speichern, ausdrucken oder an einen Kunden senden können.
Es weist Sie darauf hin, wenn etwas nicht stimmt
Ein Test, der stillschweigend eine bedeutungslose Zahl zurückgibt, ist schlimmer als einer, der fehlschlägt. EA Overfitter überprüft seine eigenen Eingaben und meldet dies, wenn die Welten zu dünn sind, wenn sie sich kaum voneinander unterscheiden, wenn die Ergebnisdatei keine Welten enthält, wenn die Marktübersicht leer ist, wenn MetaTrader einen zwischengespeicherten Lauf anstelle eines Tests ausgeliefert hat, wenn es sich bei der Ergebnisdatei um eine handelt, die Sie bereits analysiert haben, oder wenn sich Welten aus einer früheren Version in den Lauf eingeschlichen haben. Wenn dem Test nicht vertraut werden kann, wird die Punktzahl begrenzt, sodass er nicht als bestanden gewertet werden kann.
Was erforderlich ist
EAs für ein einzelnes Symbol. MetaTrader 5 testet pro Durchlauf ein Symbol, daher erhält ein EA, der andere Paare ausliest, die realen Marktdaten für diese Paare. Das Tool erkennt dies und verzichtet auf eine Bewertung.
M1-Historien für Ihr Symbol, die für Sie heruntergeladen werden, sofern Ihr Broker darüber verfügt.
Ein Optimierungslauf, den Sie starten – MT5 lässt nicht zu, dass ein EA den Tester startet.
Ein paar Minuten und einige hundert Megabyte für die Erstellung. Das Bedienfeld zeigt zunächst die Größe an.
EA Overfitter handelt nicht. Es bewertet andere EAs.
Für wen ist „
“gedacht?
Jeder, der im Begriff ist, einen EA zu kaufen oder zu nutzen. Der Backtest sieht gut aus – aber wird er auch morgen, nächste Woche, nächsten Monat noch Geld einbringen? Wenn Sie den EA in den Strategietester laden können, sehen Sie, wie er sich über hundert historische Datensätze verhält, in denen er noch nie gehandelt hat – bevor Sie Geld in ihn investieren und bevor ein Live-Konto Ihnen dieselbe Lektion auf kostspieligere Weise erteilt.
Trader, die bereits EAs einsetzen. Testen Sie die in Ihrem Portfolio und finden Sie heraus, welche einen echten Vorteil bieten und welche bei den historischen Daten, auf denen sie basieren, einfach nur Glück hatten.
Entwickler: Überprüfen Sie Ihre eigene Arbeit, bevor Sie sie anbieten, und machen Sie sich ein Bild davon, wie das typische Ergebnis Ihres EAs aussieht – und nicht nur von seinem besten.
Erste Schritte
Fügen Sie „EA Overfitter“ dem Chart hinzu, den Sie testen möchten, wählen Sie einen Zeitraum und die Anzahl der Weltläufe aus und klicken Sie auf „Build“. Befolgen Sie die drei Schritte auf dem Bildschirm – eine integrierte Anleitung behandelt jeden einzelnen Schritt, einschließlich der Einstellungen, die häufig dazu führen, dass ein Lauf sofort ohne Trades beendet wird.
Was ist enthalten
EA Overfitter mit dem vollständigen Workflow für Erstellung, Test und Analyse, anklickbaren Erläuterungen zu jeder Kennzahl, dem exportierbaren HTML-Bericht sowie Updates über den MQL5-Kommentarbereich. Schreiben Sie mir eine Nachricht, um das vollständige, detaillierte Handbuch zu erhalten:
Wie sich dies vom EA Auditor unterscheidet
EA Auditor ist mein anderes MQL5-Produkt – Sie finden es neben diesem hier in meinem Profil. Die beiden stellen unterschiedliche Fragen zum selben EA, und keines ersetzt das andere.
EA Auditor fragt, ob der Backtest ehrlich ist. Es liest einen Backtest-Bericht oder ein Live-MQL5-Signal aus und sucht nach den Merkmalen, die ein auf den ersten Blick gut aussehendes Ergebnis unglaubwürdig machen: Martingale- und Grid-Progression, unnatürlich glatte Kapitalkurven, Lücken bei wichtigen Marktereignissen, perfekte Einstiegspunkte, fehlende Stop-Losses, Indikatoren, die historische Daten auslesen, Lot-Progressionsmuster und Dutzende weiterer Prüfungen. Außerdem prüft es Live-Signale, vergleicht ein Signal mit seinem eigenen Backtest und simuliert die Regelwerke von Prop-Firmen. Es arbeitet in Echtzeit, muss nicht erneut ausgeführt werden und funktioniert mit jedem EA, einschließlich Multi-Pair-Strategien.
„EA Overfitter“ prüft, ob die Strategie Bestand hat. Dabei wird der EA auf Kursdaten angewendet, die es nie gegeben hat, und erzeugt so völlig neue Trades, anstatt alte zu untersuchen. Dies ist der aussagekräftigere Test, ob sich ein Vorteil auf unbekannte Daten übertragen lässt – allerdings erfordert er eine Erstellung und einen Testlauf und gilt nur für EAs mit einem einzigen Symbol.
Ein Backtest kann vollkommen authentisch sein und dennoch eine Kurvenanpassung aufweisen. Er kann auch auf Weisen manipuliert sein, die selbst durch noch so viele Wiederholungstests nicht aufgedeckt würden. Auditor erkennt die erste Art von Problem, Overfitter die zweite, und ein EA, der den Handel wert ist, sollte beide überstehen.
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