Institutional Risk Manager
- Utilità
-
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing sviluppa strumenti di analisi FX di livello professionale per MetaTrader 5, integrati da un terminale web ad autoaggiornamento su global-investing.pages.dev. Il terminale web copre prezzi G10 in tempo reale, posizionamento COT della CFTC, classifiche di carry trade, bias di politica - Versione: 3.81
- Aggiornato: 23 ottobre 2026
- Attivazioni: 5
L'Institutional Risk Manager gestisce il dimensionamento delle posizioni, l'esecuzione degli ordini, le uscite scaglionate, il trailing stop, il monitoraggio dell'esposizione del portafoglio, i limiti di perdita giornaliera e i filtri basati sulle notizie — tutto da un unico pannello sul grafico in MetaTrader 5.
La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base al saldo del conto e alla distanza dello stop. Le uscite scaglionate vengono eseguite a multipli di R configurabili, con un TP lato broker sull'obiettivo finale, così l'uscita rimane valida anche se l'EA è offline. Disciplina di rischio applicata in modo meccanico, non manuale.
Motore di rischio
Imposta una percentuale di rischio. Scegli una modalità di Stop Loss — distanza fissa in pip o basata sull'ATR, entrambe supportate da un pavimento di sicurezza derivato dall'ATR, così lo stop non può mai essere più stretto di un livello statisticamente significativo — oppure trascina la linea di SL sul prezzo che scegli manualmente. L'EA calcola il lotto esatto in tempo reale in base al saldo del conto e alla distanza da quello stop — nessun calcolo manuale, nessun errore di arrotondamento. Il campo del lotto accetta anche un override manuale diretto quando vuoi dimensionare l'operazione da solo; premi "auto" per tornare al dimensionamento basato sul rischio. Un tetto massimo opzionale sul lotto e un tetto massimo di notional per ticket, espresso come percentuale del saldo, fungono da rete di sicurezza sotto il calcolo basato sul rischio — entrambi vengono forniti senza limite di default e possono essere impostati dal pannello o dagli input in qualsiasi momento.
Esecuzione degli ordini
Ordini a mercato e tutti e quattro i tipi di ordini pendenti (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) piazzati direttamente dal pannello. Non serve un ticket d'ordine separato. Un set completo di scorciatoie da tastiera configurabili permette di eseguire un'operazione, alternare Buy/Sell, scorrere il tipo di ordine, oppure impostare SL/TP/Entry al prezzo sotto il cursore senza toccare il pannello.
Sistema di uscita scaglionata
Gestione della posizione in tre fasi, con tutti i multipli di R configurabili:
• Chiusura parziale a 1,5R (default: 50% della posizione)
• Stop spostato a breakeven a 1,5R
• Chiusura totale a 3R — un TP lato broker viene piazzato contemporaneamente, così l'uscita finale si esegue anche se l'EA è offline
L'etichetta del pannello si aggiorna dinamicamente per mostrare i valori attuali dei multipli di R, così non c'è ambiguità su cosa sta gestendo l'EA in ogni fase dell'operazione.
Trailing stop ATR
Trailing basato sull'ATR con moltiplicatore configurabile. Un moltiplicatore separato per l'alta volatilità si attiva automaticamente quando l'azione del prezzo giustifica una copertura più ampia. Opzione per attivarlo solo dopo la conferma del breakeven — evita che il trailing si stringa prematuramente durante la fase iniziale di un movimento.
Filtro notizie
Blocca l'esecuzione di nuove operazioni durante finestre configurabili attorno agli eventi ad alto impatto del calendario nativo di MT5. Il tempo prima e dopo ogni evento è regolabile in modo indipendente (default: 30 minuti prima, 15 minuti dopo). Le posizioni esistenti non vengono chiuse — vengono bloccati solo i nuovi ingressi.
Pannello di esposizione del portafoglio
Traccia il rischio aperto per valuta su tutte le posizioni simultaneamente, valutando sia la gamba base che quella quotata di ogni coppia, così l'esposizione reale per valuta non viene mai sottostimata. Quando attivato, le nuove operazioni vengono bloccate non appena l'esposizione aggregata di una valuta supera il massimo configurato — evitando lo scenario comune in cui tre posizioni apparentemente indipendenti sono in realtà la stessa scommessa direzionale su una valuta. Un monitor di esposizione in tempo reale avvisa anche quando una valuta è già sopra il limite configurato — anche senza aprire una nuova operazione dal pannello — così l'esposizione che si forma per movimento di prezzo, o per una posizione aperta fuori dall'EA, non passa mai inosservata. Fornito disattivato di default; attivalo dal pannello o dagli input quando vuoi un tetto rigido.
Circuit breaker di perdita giornaliera
Una percentuale massima di perdita giornaliera configurabile, misurata rispetto al saldo di inizio giornata del conto. Una volta superata, l'EA smette di aprire nuove operazioni per il resto della giornata. Un'impostazione opzionale chiude forzatamente tutte le posizioni aperte nell'istante in cui il limite viene raggiunto; se disattivata, le posizioni esistenti continuano a vivere o morire in base al proprio stop loss e take profit. Lo stato del circuit breaker persiste tra i riavvii del terminal. Fornito disattivato di default, come il limite di esposizione sopra.
Modulo di copertura (hedge)
Apre una copertura correlata su un secondo simbolo configurabile, a una percentuale di copertura configurabile, quando la soglia viene raggiunta. Soglia di correlazione, simbolo di copertura e percentuale di copertura sono tutti input definiti dall'utente.
Pannelli integrati di forza delle valute
Pannello CSI — Currency Strength Index in tempo reale con più periodi di lookback, che usa lo stesso modello a punteggio Z dell'indicatore CSI standalone. Tre finestre di lookback configurabili (breve, media, lunga) con contributi ponderati individualmente. Fornisce contesto direzionale per ogni decisione di esecuzione senza aprire un grafico separato. Strength Matrix (CSM) — Classifica delle valute del G10 su M15, H1, H4 e D1 simultaneamente. Cinque modalità di calcolo: close-to-close, incrocio di medie mobili, RSI, RSI-MA e stocastico. Ordinabile per punteggio d'azione. Risponde alla domanda "quali valute stanno guadagnando momentum adesso" su tutti i timeframe rilevanti in un'unica lettura.
Input configurabili
• Percentuale di rischio per operazione
• Modalità di Stop Loss: pip fissi o basata sull'ATR, più un buffer in pip e un pavimento minimo derivato dall'ATR
• Periodo ATR, moltiplicatore standard, moltiplicatore alta volatilità (per il trailing)
• Soglia di attivazione del trailing (pip minimi in profitto)
• Multipli di R dell'uscita scaglionata: Exit1, Breakeven, Exit2
• Finestre del filtro notizie: minuti prima / dopo ogni evento
• Percentuale massima di esposizione per valuta (gambe base e quotata) — disattivata di default
• Alert di esposizione in tempo reale on/off, con intervallo di cooldown regolabile
• Percentuale massima di perdita giornaliera, con chiusura forzata opzionale al superamento — disattivata di default
• Dimensione massima del lotto per operazione e notional massimo per operazione (% del saldo) — nessun tetto di default
• Simbolo di copertura, soglia di correlazione, percentuale di copertura
• Periodi di lookback e ponderazione del CSI
• Modalità di calcolo del CSM e parametri dell'indicatore (periodo MA, periodo RSI, Stochastic K/D)
• Sette scorciatoie da tastiera configurabili (operare, cambiare direzione, cambiare tipo di ordine, impostare SL/TP/Entry sul cursore, minimizzare il pannello)
• Posizione del pannello e personalizzazione completa dei colori
Parte della suite Global Investing
Progettato per funzionare insieme al Global Investing FX Terminal — l'EA analitico che copre tassi delle banche centrali, posizionamento COT, monitor del carry, sorprese economiche, skew delle opzioni e sentiment retail su tutte le 28 coppie del G10 — in una finestra grafico dedicata. Il Terminal fornisce il contesto analitico. Il Risk Manager gestisce l'esecuzione con la stessa precisione.
