Institutional Risk Manager
- Utilità
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing sviluppa strumenti di analisi FX di livello professionale per MetaTrader 5, integrati da un terminale web ad autoaggiornamento su globalinvesting.github.io. Il terminale web copre prezzi G10 in tempo reale, posizionamento COT della CFTC, classifiche di carry trade, bias di politica - Versione: 3.76
- Aggiornato: 28 agosto 2026
- Attivazioni: 5
L'Institutional Risk Manager gestisce il dimensionamento delle posizioni, l'esecuzione degli ordini, le uscite scalari, i trailing stop, il monitoraggio dell'esposizione di portafoglio, i limiti di perdita giornaliera e i filtri basati sugli eventi — tutto da un unico pannello sul grafico in MetaTrader 5.
La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base al saldo del conto e alla distanza dello stop. Le uscite scalari vengono eseguite a multipli di R configurabili, con un TP lato broker sull'obiettivo finale, così l'uscita resta valida anche se l'EA è offline. La disciplina di rischio viene applicata meccanicamente, non manualmente.
Motore di rischio
Imposta una percentuale di rischio. Trascina la linea SL al livello desiderato. L'EA calcola la dimensione esatta del lotto in tempo reale in base al saldo del conto e alla distanza da quello stop — senza calcoli manuali, senza errori di arrotondamento. Un tetto massimo di SL basato sull'ATR previene un rischio eccessivo nelle configurazioni con stop ampio. Un pavimento minimo di SL, anch'esso derivato dall'ATR, blocca le entrate in cui lo stop è statisticamente troppo stretto per essere significativo. Un tetto rigido sulla dimensione del lotto e un limite massimo di nozionale per ticket, espresso come percentuale del saldo, fungono da ulteriore protezione al di sotto del calcolo basato sul rischio — nessun ticket può superare i limiti di dimensione posizione del desk, indipendentemente dalla distanza dello stop.
Livello di invalidazione istituzionale
Identifica livelli strutturali basati sugli swing a partire dall'azione di prezzo recente e suggerisce il posizionamento dello SL in punti logici di invalidazione — il prezzo al quale la tesi di trade diventa strutturalmente invalida, non semplicemente una distanza fissa in pip. Periodo di lookback, limiti di distanza ATR e raggio di confluenza configurabili.
Esecuzione ordini
Ordini a mercato e tutti e quattro i tipi di ordini pendenti (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) piazzati direttamente dal pannello. Non è richiesto un ticket d'ordine separato.
Sistema di uscita scalare
Gestione della posizione in tre fasi, tutti i multipli di R configurabili:
• Chiusura parziale a 1R (predefinito: 50% della posizione)
• Stop spostato a pareggio (breakeven) a 1,5R
• Chiusura totale a 2R — viene piazzato contemporaneamente un TP lato broker in modo che l'uscita finale venga eseguita anche se l'EA è offline
L'etichetta del pannello si aggiorna dinamicamente mostrando i valori correnti dei multipli di R, senza ambiguità su ciò che l'EA sta gestendo in ogni fase del trade.
Trailing stop ATR
Trailing basato sull'ATR con moltiplicatore configurabile. Un moltiplicatore separato per l'alta volatilità si attiva automaticamente quando l'azione di prezzo richiede una copertura più ampia. Opzione per attivarsi solo dopo il breakeven confermato — evita che il trailing stop si stringa prematuramente nella fase iniziale di un movimento.
Filtro notizie
Blocca l'esecuzione di nuovi trade durante finestre configurabili attorno agli eventi ad alto impatto del calendario nativo MT5. Il tempo prima e dopo ogni evento è regolabile in modo indipendente (predefinito: 30 minuti prima, 15 minuti dopo). Le posizioni esistenti non vengono chiuse — vengono bloccati solo i nuovi ingressi.
Pannello di esposizione di portafoglio
Monitora il rischio aperto per valuta su tutte le posizioni simultaneamente, valutando sia la valuta base sia quella di quotazione di ogni coppia, in modo che l'esposizione valutaria reale non venga mai sottostimata. Se l'esposizione aggregata di una valuta supera il massimo configurato, i nuovi trade su quella valuta vengono bloccati. Previene lo scenario comune in cui tre posizioni apparentemente indipendenti rappresentano in realtà la stessa scommessa direzionale su un'unica valuta. Un monitor di esposizione in tempo reale avvisa anche quando una valuta è già oltre il limite configurato — anche senza aprire un nuovo trade dal pannello — così l'esposizione generata da un movimento di prezzo, o da una posizione aperta al di fuori dell'EA, non passa mai inosservata.
Circuit breaker di perdita giornaliera
Una percentuale massima di perdita giornaliera configurabile, misurata rispetto al saldo di inizio giornata. Una volta superata, l'EA smette di aprire nuovi trade per il resto della giornata. Un'impostazione opzionale chiude forzatamente tutte le posizioni aperte nell'istante in cui viene raggiunto il limite; se disattivata, le posizioni esistenti continuano a vivere o morire secondo il proprio SL e TP. Lo stato del circuit breaker persiste dopo il riavvio del terminale.
Modulo di copertura (hedge)
Apre una copertura correlata su un secondo simbolo configurabile, con una percentuale di copertura configurabile, quando la soglia viene attivata. Soglia di correlazione, simbolo di copertura e percentuale di copertura sono tutti parametri definiti dall'utente.
Pannelli integrati di forza valutaria
Pannello CSI — Indice di forza valutaria in tempo reale con più periodi di lookback, che utilizza lo stesso modello Z-score dell'indicatore CSI autonomo. Tre finestre di lookback configurabili (breve, media, lunga) con contributi pesati individualmente. Fornisce contesto direzionale per ogni decisione di esecuzione senza aprire un grafico separato. Matrice di forza (CSM) — Classifica delle valute G10 simultaneamente su M15, H1, H4 e D1. Cinque modalità di calcolo: chiusura su chiusura, incrocio di medie mobili, RSI, RSI-MA e stocastico. Ordinabile per punteggio d'azione. Risponde alla domanda "quali valute stanno guadagnando momentum in questo momento" su tutti i timeframe rilevanti in un'unica lettura.
Parametri configurabili
• Percentuale di rischio per trade
• Buffer SL in pip
• Periodo ATR, moltiplicatore standard, moltiplicatore alta volatilità
• Soglia di attivazione del trailing (pip minimi di profitto)
• Multipli di R per l'uscita scalare: Exit1, Breakeven, Exit2
• Finestre del filtro notizie: minuti prima/dopo ogni evento
• Percentuale massima di esposizione per valuta (gambe base e quotazione)
• Avviso di esposizione in tempo reale on/off, con intervallo di cooldown regolabile
• Percentuale massima di perdita giornaliera, con chiusura forzata opzionale di tutte le posizioni
• Dimensione massima del lotto per trade e nozionale massimo per trade (% del saldo)
• Simbolo di copertura, soglia di correlazione, percentuale di copertura
• Periodi di lookback e ponderazione del CSI
• Modalità di calcolo CSM e parametri degli indicatori (periodo MA, periodo RSI, Stochastic K/D)
• Posizione del pannello e personalizzazione completa dei colori
Parte della suite Global Investing
Progettato per funzionare insieme al Global Investing FX Terminal — l'EA analitico che copre tassi delle banche centrali, posizionamento COT, monitor del carry trade, sorprese economiche, skew delle opzioni e sentiment retail su tutte le 28 coppie G10 — in una finestra di grafico dedicata. Il Terminal fornisce il contesto analitico. Il Risk Manager gestisce l'esecuzione con la stessa precisione.
