Institutional Risk Manager
- 유틸리티
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing는 MetaTrader 5용 전문가급 FX 분석 도구를 개발하며, globalinvesting.github.io에서 자동으로 업데이트되는 웹 터미널로 이를 보완합니다. 웹 터미널은 실시간 G10 가격, CFTC의 COT 포지셔닝, 캐리 트레이드 순위, 중앙은행 정책 편향 및 OIS 내재 금리 기대치, 리테일 센티먼트, 경제 서프라이즈 점수(ESI), 수익률 곡선 및 국채 스프레드, 크로스 애셋 리스크 레짐, 파생상품 시장 구조(CIP 포워드, 리스크 리버설 곡면, DTCC 장외 흐름), 그리고 AI가 - 버전: 3.76
- 업데이트됨: 28 8월 2026
- 활성화: 5
Institutional Risk Manager는 포지션 사이즈 계산, 주문 실행, 분할 청산, 트레일링 스탑, 포트폴리오 익스포저 모니터링, 일일 손실 한도, 이벤트 기반 필터를 MetaTrader 5의 단일 온차트 패널에서 모두 관리합니다.
로트 사이즈는 계좌 잔고와 스탑 거리로부터 자동 계산됩니다. 분할 청산은 설정 가능한 R 배수로 실행되며, 최종 목표가에는 브로커 측 TP가 설정되어 EA가 오프라인 상태여도 청산이 유지됩니다. 리스크 규율은 수동이 아닌 기계적으로 강제됩니다.
리스크 엔진
리스크 비율을 설정하세요. SL 라인을 원하는 수준으로 드래그하면, EA가 계좌 잔고와 해당 스탑까지의 거리로부터 실시간으로 정확한 로트 사이즈를 계산합니다 — 수동 계산이나 반올림 오차가 없습니다. ATR 기반 최대 SL 상한은 넓은 스탑 설정에서의 과도한 리스크를 방지합니다. 마찬가지로 ATR에서 파생된 최소 SL 하한은 통계적으로 의미를 갖기에 스탑이 지나치게 좁은 진입을 차단합니다. 하드 로트 사이즈 상한과 잔고 대비 비율로 표현되는 티켓당 최대 명목 한도가 리스크 기반 계산 아래의 백스톱 역할을 하여, 스탑 거리와 무관하게 단일 티켓이 데스크의 포지션 사이즈 한도를 초과할 수 없습니다.
기관 무효화 레벨
최근 가격 움직임에서 스윙 기반 구조적 레벨을 식별하고, 단순히 고정된 핍 거리가 아니라 트레이드 논리가 구조적으로 무효화되는 가격인 논리적 무효화 지점에 SL을 배치하도록 제안합니다. 룩백 기간, ATR 거리 범위, 컨플루언스 반경을 설정할 수 있습니다.
주문 실행
시장가 주문과 4가지 예약 주문 유형(Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) 모두 패널에서 직접 실행할 수 있습니다. 별도의 주문 티켓이 필요하지 않습니다.
분할 청산 시스템
3단계 포지션 관리, 모든 R 배수 설정 가능:
• 1R에서 부분 청산(기본값: 포지션의 50%)
• 1.5R에서 스탑을 손익분기점(브레이크이븐)으로 이동
• 2R에서 전체 청산 — 동시에 브로커 측 TP가 설정되어 EA가 오프라인이어도 최종 청산이 실행됩니다
패널 라벨은 현재 R 배수 값을 동적으로 표시하여, 트레이드의 어느 단계에서든 EA가 무엇을 관리하고 있는지 모호함이 없습니다.
ATR 트레일링 스탑
설정 가능한 배수를 사용한 ATR 기반 트레일링. 가격 움직임이 더 넓은 커버리지를 필요로 할 때 별도의 고변동성 배수가 자동으로 활성화됩니다. 손익분기점 확정 이후에만 활성화하는 옵션도 있어, 움직임 초기 단계에서 트레일링 스탑이 너무 일찍 좁아지는 것을 방지합니다.
뉴스 필터
MT5 기본 캘린더의 고영향 이벤트 전후 설정 가능한 시간대 동안 신규 트레이드 실행을 차단합니다. 이벤트 전후 시간은 독립적으로 조정 가능합니다(기본값: 30분 전, 15분 후). 기존 포지션은 청산되지 않으며, 신규 진입만 차단됩니다.
포트폴리오 익스포저 패널
모든 포지션에 걸쳐 통화별 오픈 리스크를 동시에 추적하며, 각 통화쌍의 기준 통화와 상대 통화를 모두 평가하므로 실제 통화 익스포저가 과소평가되지 않습니다. 특정 통화의 총 익스포저가 설정된 최대치를 초과하면 해당 통화의 신규 트레이드가 차단됩니다. 겉보기에 독립적인 세 개의 포지션이 실제로는 하나의 통화에 대한 동일 방향 베팅인 흔한 시나리오를 방지합니다. 라이브 익스포저 모니터는 패널에서 신규 트레이드를 열지 않아도 통화가 이미 설정된 한도를 초과한 경우 경고를 발생시켜, 가격 변동이나 EA 외부에서 열린 포지션으로 인해 발생하는 익스포저도 놓치지 않습니다.
일일 손실 서킷브레이커
당일 시작 잔고 대비 측정되는 설정 가능한 최대 일일 손실 비율입니다. 이를 초과하면 EA는 그날 남은 시간 동안 신규 트레이드 개설을 중단합니다. 선택적 설정을 통해 한도 도달 즉시 모든 오픈 포지션을 강제 청산할 수 있습니다. 비활성화 시 기존 포지션은 각자의 SL과 TP에 따라 유지됩니다. 서킷브레이커 상태는 터미널 재시작 후에도 유지됩니다.
헤지 모듈
임계값이 트리거되면 설정 가능한 보조 심볼에 설정 가능한 커버리지 비율로 상관관계 헤지를 개설합니다. 상관관계 임계값, 헤지 심볼, 커버리지 비율은 모두 사용자 정의 입력값입니다.
통합 통화 강도 패널
CSI 패널 — 독립형 CSI 지표와 동일한 Z-스코어 모델을 사용하는 실시간 다중 룩백 통화 강도 지수. 개별적으로 가중치가 부여된 3개의 설정 가능한 룩백 구간(단기, 중기, 장기). 별도 차트를 열지 않고도 모든 실행 결정에 방향성 컨텍스트를 제공합니다. 강도 매트릭스(CSM) — M15, H1, H4, D1에서 동시에 확인하는 G10 통화 순위. 5가지 계산 모드: 종가 대 종가, MA 크로스오버, RSI, RSI-MA, 스토캐스틱. 액션 스코어로 정렬 가능합니다. "지금 어떤 통화가 모멘텀을 얻고 있는가"라는 질문에 관련된 모든 시간대를 한 번에 확인하여 답합니다.
설정 가능한 입력값
• 트레이드당 리스크 비율
• SL 버퍼(핍)
• ATR 기간, 표준 배수, 고변동성 배수
• 트레일링 활성화 임계값(최소 수익 핍)
• 분할 청산 R 배수: Exit1, Breakeven, Exit2
• 뉴스 필터 시간대: 이벤트 전/후 분 단위
• 통화별 최대 익스포저 비율(기준 통화 및 상대 통화)
• 라이브 익스포저 알림 온/오프, 조정 가능한 쿨다운 간격
• 최대 일일 손실 비율, 선택적 전체 포지션 강제 청산
• 트레이드당 최대 로트 사이즈 및 트레이드당 최대 명목 금액(잔고 대비 %)
• 헤지 심볼, 상관관계 임계값, 커버리지 비율
• CSI 룩백 기간 및 가중치
• CSM 계산 모드 및 지표 매개변수(MA 기간, RSI 기간, Stochastic K/D)
• 패널 위치 및 전체 색상 커스터마이징
Global Investing 스위트의 일부
중앙은행 금리, COT 포지셔닝, 캐리 트레이드 모니터, 경제 서프라이즈, 옵션 스큐, 전체 28개 G10 통화쌍의 리테일 센티먼트를 다루는 분석형 EA인 Global Investing FX Terminal과 전용 차트 창에서 함께 사용하도록 설계되었습니다. Terminal이 분석적 맥락을 제공하고, Risk Manager는 동일한 정밀도로 실행을 담당합니다.
