Institutional Risk Manager
- 유틸리티
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing는 MetaTrader 5용 전문가급 FX 분석 도구를 개발하며, global-investing.pages.dev에서 자동으로 업데이트되는 웹 터미널로 이를 보완합니다. 웹 터미널은 실시간 G10 가격, CFTC의 COT 포지셔닝, 캐리 트레이드 순위, 중앙은행 정책 편향 및 OIS 내재 금리 기대치, 리테일 센티먼트, 경제 서프라이즈 점수(ESI), 수익률 곡선 및 국채 스프레드, 크로스 애셋 리스크 레짐, 파생상품 시장 구조(CIP 포워드, 리스크 리버설 곡면, DTCC 장외 흐름), 그리고 AI가 - 버전: 3.81
- 업데이트됨: 23 10월 2026
- 활성화: 5
Institutional Risk Manager는 포지션 사이징, 주문 실행, 분할 청산, 트레일링 스탑, 포트폴리오 익스포저 모니터링, 일일 손실 한도, 이벤트 기반 필터를 MetaTrader 5의 단일 온차트 패널에서 모두 관리합니다.
로트 크기는 계좌 잔고와 스탑까지의 거리로부터 자동으로 계산됩니다. 분할 청산은 설정 가능한 R-배수로 실행되며, 최종 목표가에는 브로커 측 TP가 동시에 설정되어 EA가 오프라인 상태여도 청산이 유지됩니다. 리스크 관리는 수동이 아니라 기계적으로 강제됩니다.
리스크 엔진
리스크 비율을 설정하세요. 스탑로스 모드를 선택하세요 — 고정 핍 거리 또는 ATR 기반 거리, 두 방식 모두 ATR에서 파생된 안전 하한선의 뒷받침을 받아 스탑이 통계적으로 의미 있는 수준보다 좁게 설정되는 일이 없습니다 — 또는 SL 라인을 원하는 가격으로 직접 드래그할 수도 있습니다. EA는 계좌 잔고와 해당 스탑까지의 거리로부터 실시간으로 정확한 로트 크기를 계산합니다 — 수동 계산도, 반올림 오차도 없습니다. 로트 크기 입력란은 직접 포지션 크기를 정하고 싶을 때 수동 값을 바로 입력할 수도 있습니다. 리스크 기반 사이징으로 돌아가려면 "auto"를 누르세요. 선택적인 최대 로트 한도와, 잔고 대비 비율로 표시되는 거래당 최대 명목가치 한도는 리스크 기반 계산 아래에서 안전장치 역할을 합니다 — 두 값 모두 기본값은 제한 없음이며 언제든 패널이나 입력값에서 설정할 수 있습니다.
주문 실행
시장가 주문 및 4가지 예약 주문 유형(Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) 전부를 패널에서 직접 실행할 수 있습니다. 별도의 주문 티켓이 필요 없습니다. 설정 가능한 키보드 단축키 전체 세트를 통해 패널을 전혀 건드리지 않고도 거래 실행, Buy/Sell 전환, 주문 유형 순환 전환, 커서 위치 가격으로 SL/TP/Entry 설정이 가능합니다.
분할 청산 시스템
3단계 포지션 관리, 모든 R-배수는 설정 가능합니다:
• 1.5R에서 부분 청산(기본값: 포지션의 50%)
• 1.5R에서 스탑을 손익분기점으로 이동
• 3R에서 전량 청산 — EA가 오프라인이어도 최종 청산이 실행되도록 브로커 측 TP가 동시에 설정됩니다
패널 라벨은 현재 R-배수 값을 표시하도록 동적으로 업데이트되므로, 거래의 어느 단계에서든 EA가 무엇을 관리하고 있는지 모호함이 없습니다.
ATR 트레일링 스탑
설정 가능한 배수를 사용한 ATR 기반 트레일링. 가격 움직임이 더 넓은 커버리지를 필요로 할 때 별도의 고변동성 배수가 자동으로 활성화됩니다. 손익분기점이 확정된 이후에만 활성화하는 옵션도 있어, 움직임 초기 단계에서 트레일링 스탑이 조기에 좁혀지는 것을 방지합니다.
뉴스 필터
MT5 기본 캘린더의 고영향 이벤트 전후 설정 가능한 시간대 동안 신규 거래 실행을 차단합니다. 각 이벤트 전후 시간은 독립적으로 조정 가능합니다(기본값: 이벤트 전 30분, 이벤트 후 15분). 기존 포지션은 청산되지 않으며 — 신규 진입만 차단됩니다.
포트폴리오 익스포저 패널
모든 포지션에 걸쳐 통화별 오픈 리스크를 동시에 추적하며, 각 통화쌍의 기준 통화와 상대 통화를 모두 평가하여 실제 통화 익스포저가 과소평가되는 일이 없도록 합니다. 활성화하면 특정 통화의 총 익스포저가 설정된 최대값을 초과하는 즉시 해당 통화의 신규 거래가 차단됩니다 — 겉보기에 독립적인 세 개의 포지션이 사실상 하나의 통화에 대한 동일한 방향성 베팅인 흔한 상황을 방지합니다. 실시간 익스포저 모니터는 패널에서 신규 거래를 열지 않아도 특정 통화가 이미 설정된 한도를 초과한 경우 경고를 보냅니다 — 따라서 가격 움직임으로 인해, 혹은 EA 밖에서 열린 포지션으로 인해 쌓인 익스포저도 결코 조용히 넘어가지 않습니다. 기본값은 비활성화이며, 엄격한 상한이 필요할 때 패널이나 입력값에서 활성화하세요.
일일 손실 서킷 브레이커
계좌의 당일 시작 잔고를 기준으로 측정되는 설정 가능한 최대 일일 손실 비율입니다. 초과되면 EA는 당일 남은 시간 동안 신규 거래 개설을 중단합니다. 선택적 설정을 통해 한도에 도달하는 즉시 모든 열린 포지션을 강제로 청산할 수 있습니다. 비활성화 상태로 두면 기존 포지션은 각자의 스탑로스와 테이크프로핏에 따라 계속 진행됩니다. 서킷 브레이커의 상태는 터미널을 재시작해도 유지됩니다. 위의 익스포저 한도와 마찬가지로 기본값은 비활성화입니다.
헤지 모듈
임계값이 발동되면 설정 가능한 두 번째 심볼에 설정 가능한 커버리지 비율로 상관관계 헤지를 개설합니다. 상관관계 임계값, 헤지 심볼, 커버리지 비율은 모두 사용자가 정의하는 입력값입니다.
통합 통화 강도 패널
CSI 패널 — 독립형 CSI 지표와 동일한 Z-점수 모델을 사용하는, 여러 룩백 기간을 가진 실시간 Currency Strength Index입니다. 개별적으로 가중치가 부여된 3개의 설정 가능한 룩백 구간(단기, 중기, 장기)이 있습니다. 별도의 차트를 열지 않고도 모든 실행 결정에 방향성 맥락을 제공합니다. Strength Matrix(CSM) — M15, H1, H4, D1에 걸쳐 동시에 표시되는 G10 통화 순위입니다. 종가 대 종가, 이동평균 교차, RSI, RSI-MA, 스토캐스틱의 5가지 계산 모드가 있습니다. 액션 점수로 정렬 가능합니다. "지금 어떤 통화가 모멘텀을 얻고 있는가"라는 질문에 관련된 모든 타임프레임에 걸쳐 한 번에 답합니다.
설정 가능한 입력값
• 거래당 리스크 비율
• 스탑로스 모드: 고정 핍 또는 ATR 기반, 추가로 핍 버퍼와 ATR 기반 최소 하한선
• ATR 기간, 표준 배수, 고변동성 배수(트레일링용)
• 트레일링 활성화 임계값(최소 수익 핍)
• 분할 청산 R-배수: Exit1, Breakeven, Exit2
• 뉴스 필터 시간대: 각 이벤트 전/후 분 단위
• 통화별 최대 익스포저 비율(기준 통화 및 상대 통화) — 기본값 비활성화
• 실시간 익스포저 알림 켜기/끄기, 조정 가능한 쿨다운 간격
• 최대 일일 손실 비율, 초과 시 선택적 전체 강제 청산 — 기본값 비활성화
• 거래당 최대 로트 크기 및 거래당 최대 명목가치(잔고 대비 %) — 기본값 제한 없음
• 헤지 심볼, 상관관계 임계값, 커버리지 비율
• CSI 룩백 기간 및 가중치
• CSM 계산 모드 및 지표 매개변수(MA 기간, RSI 기간, Stochastic K/D)
• 설정 가능한 7개의 키보드 단축키(거래 실행, 방향 전환, 주문 유형 전환, 커서 위치에서 SL/TP/Entry 설정, 패널 최소화)
• 패널 위치 및 완전한 색상 커스터마이징
Global Investing 스위트의 일부
28개 G10 통화쌍 전체에 걸쳐 중앙은행 금리, COT 포지셔닝, 캐리 모니터, 경제 서프라이즈, 옵션 스큐, 리테일 센티먼트를 다루는 분석용 EA인 Global Investing FX Terminal과 함께 전용 차트 창에서 나란히 작동하도록 설계되었습니다. Terminal이 분석적 맥락을 제공하고, Risk Manager는 동일한 정밀도로 실행을 담당합니다.
