Institutional Risk Manager
- Utilitaires
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing conçoit des outils d'analyse FX de niveau professionnel pour MetaTrader 5, complétés par un terminal web auto-actualisé sur globalinvesting.github.io. Le terminal web couvre les prix G10 en direct, le positionnement COT de la CFTC, les classements de carry trade, le biais de - Version: 3.76
- Mise à jour: 28 août 2026
- Activations: 5
L'Institutional Risk Manager gère le dimensionnement des positions, l'exécution des ordres, les sorties échelonnées, les trailing stops, le suivi de l'exposition du portefeuille, les limites de perte journalière et les filtres basés sur les événements — le tout depuis un panneau unique sur le graphique dans MetaTrader 5.
La taille du lot est calculée automatiquement à partir du solde du compte et de la distance au stop. Les sorties échelonnées s'exécutent selon des multiples de R configurables, avec un TP côté broker au niveau de l'objectif final, afin que la sortie soit assurée même si l'EA est hors ligne. La discipline de risque est appliquée mécaniquement, et non manuellement.
Moteur de risque
Définissez un pourcentage de risque. Faites glisser la ligne de SL jusqu'au niveau souhaité. L'EA calcule la taille de lot exacte en temps réel à partir du solde du compte et de la distance à ce stop — sans calcul manuel, sans erreur d'arrondi. Un plafond de SL maximal basé sur l'ATR évite un risque excessif sur les configurations à stop large. Un plancher de SL minimal, également dérivé de l'ATR, bloque les entrées où le stop est statistiquement trop serré pour être significatif. Un plafond strict de taille de lot et un plafond de notionnel maximal par ticket, exprimé en pourcentage du solde, agissent comme filet de sécurité en complément du calcul basé sur le risque — aucun ticket ne peut dépasser les limites de taille de position du desk, quelle que soit la distance du stop.
Niveau d'invalidation institutionnel
Identifie des niveaux structurels basés sur les swings à partir de l'action des prix récente et suggère le placement du SL à des points d'invalidation logiques — le prix auquel la thèse de trade devient structurellement invalide, et non simplement une distance fixe en pips. Période de lookback, bornes de distance ATR et rayon de confluence configurables.
Exécution des ordres
Ordres au marché et les quatre types d'ordres en attente (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) placés directement depuis le panneau. Aucun ticket d'ordre séparé requis.
Système de sortie échelonnée
Gestion de position en trois étapes, tous les multiples de R configurables :
• Clôture partielle à 1R (par défaut : 50 % de la position)
• Stop déplacé au seuil de rentabilité (breakeven) à 1,5R
• Clôture complète à 2R — un TP côté broker est placé simultanément afin que la sortie finale s'exécute même si l'EA est hors ligne
L'étiquette du panneau se met à jour dynamiquement pour afficher les valeurs actuelles des multiples de R, sans aucune ambiguïté sur ce que l'EA gère à chaque étape du trade.
Trailing stop ATR
Trailing basé sur l'ATR avec multiplicateur configurable. Un multiplicateur distinct pour la haute volatilité s'active automatiquement lorsque l'action des prix le justifie. Option d'activation uniquement après confirmation du breakeven — évite un resserrement prématuré du trailing stop en début de mouvement.
Filtre d'actualités
Bloque l'exécution de nouveaux trades pendant des fenêtres configurables autour des événements à fort impact du calendrier natif MT5. Le temps avant et après chaque événement est réglable indépendamment (par défaut : 30 minutes avant, 15 minutes après). Les positions existantes ne sont pas clôturées — seules les nouvelles entrées sont bloquées.
Panneau d'exposition du portefeuille
Suit le risque ouvert par devise sur l'ensemble des positions simultanément, en évaluant à la fois la devise de base et la devise de cotation de chaque paire, de sorte que l'exposition réelle en devise n'est jamais sous-estimée. Si l'exposition agrégée d'une devise dépasse le maximum configuré, les nouveaux trades sur cette devise sont bloqués. Évite le scénario courant où trois positions apparemment indépendantes constituent en réalité le même pari directionnel sur une seule devise. Un moniteur d'exposition en direct alerte également lorsqu'une devise dépasse déjà la limite configurée — même sans ouvrir de nouveau trade depuis le panneau — afin que l'exposition générée par un mouvement de prix, ou par une position ouverte en dehors de l'EA, ne passe jamais inaperçue.
Disjoncteur de perte journalière
Un pourcentage de perte journalière maximale configurable, mesuré par rapport au solde de début de journée. Une fois dépassé, l'EA cesse d'ouvrir de nouveaux trades pour le reste de la journée. Un réglage optionnel clôture de force toutes les positions ouvertes à l'instant où la limite est atteinte ; désactivé, les positions existantes continuent de vivre ou mourir selon leur propre SL et TP. L'état du disjoncteur persiste après redémarrage du terminal.
Module de couverture (hedge)
Ouvre une couverture corrélée sur un second symbole configurable, à un pourcentage de couverture configurable, lorsque le seuil est déclenché. Seuil de corrélation, symbole de couverture et pourcentage de couverture sont tous des paramètres définis par l'utilisateur.
Panneaux intégrés de force des devises
Panneau CSI — Indice de force des devises en direct sur plusieurs périodes de lookback, utilisant le même modèle de Z-score que l'indicateur CSI autonome. Trois fenêtres de lookback configurables (courte, moyenne, longue) avec contributions pondérées individuellement. Fournit un contexte directionnel pour chaque décision d'exécution sans ouvrir de graphique séparé. Matrice de force (CSM) — Classement des devises du G10 simultanément sur M15, H1, H4 et D1. Cinq modes de calcul : clôture à clôture, croisement de moyennes mobiles, RSI, RSI-MA et stochastique. Triable par score d'action. Répond à la question « quelles devises gagnent en momentum en ce moment » sur tous les horizons pertinents en une seule lecture.
Paramètres configurables
• Pourcentage de risque par trade
• Buffer SL en pips
• Période ATR, multiplicateur standard, multiplicateur haute volatilité
• Seuil d'activation du trailing (pips minimum de profit)
• Multiples de R pour la sortie échelonnée : Exit1, Breakeven, Exit2
• Fenêtres du filtre d'actualités : minutes avant/après chaque événement
• Pourcentage maximal d'exposition par devise (jambes base et cotation)
• Alerte d'exposition en direct on/off, avec intervalle de cooldown réglable
• Pourcentage de perte journalière maximale, avec clôture forcée optionnelle de toutes les positions
• Taille de lot maximale par trade et notionnel maximal par trade (% du solde)
• Symbole de couverture, seuil de corrélation, pourcentage de couverture
• Périodes de lookback et pondération du CSI
• Mode de calcul du CSM et paramètres des indicateurs (période MA, période RSI, Stochastic K/D)
• Position du panneau et personnalisation complète des couleurs
Fait partie de la suite Global Investing
Conçu pour fonctionner aux côtés du Global Investing FX Terminal — l'EA analytique couvrant les taux des banques centrales, le positionnement COT, le moniteur de carry trade, les surprises économiques, le skew des options et le sentiment retail sur les 28 paires du G10 — dans une fenêtre de graphique dédiée. Le Terminal fournit le contexte analytique. Le Risk Manager assure l'exécution avec la même précision.
