Institutional Risk Manager

L'Institutional Risk Manager gère le calcul de la taille des positions, l'exécution des ordres, les sorties échelonnées, le trailing stop, la surveillance de l'exposition du portefeuille, les limites de perte quotidienne et les filtres liés aux actualités — le tout depuis un panneau unique sur le graphique dans MetaTrader 5.

La taille du lot est calculée automatiquement à partir du solde du compte et de la distance au stop. Les sorties échelonnées s'exécutent selon des multiples de R configurables, avec un TP côté courtier sur l'objectif final afin que la sortie tienne même si l'EA est hors ligne. Discipline de risque appliquée mécaniquement, pas manuellement.

Moteur de risque

Définissez un pourcentage de risque. Choisissez un mode de Stop Loss — distance fixe en pips ou basée sur l'ATR, tous deux appuyés par un plancher de sécurité dérivé de l'ATR afin que le stop ne soit jamais plus serré qu'un niveau statistiquement significatif — ou faites glisser la ligne de SL vers le prix de votre choix manuellement. L'EA calcule la taille exacte du lot en temps réel à partir du solde du compte et de la distance à ce stop — sans calcul manuel, sans erreur d'arrondi. Le champ de taille de lot accepte aussi une saisie manuelle directe lorsque vous souhaitez dimensionner l'ordre vous-même ; appuyez sur « auto » pour revenir au dimensionnement basé sur le risque. Un plafond de lot optionnel et un plafond de notionnel maximal par ticket, exprimé en pourcentage du solde, viennent en filet de sécurité sous le calcul basé sur le risque — les deux sont sans limite par défaut et peuvent être définis depuis le panneau ou les paramètres à tout moment.

Exécution des ordres

Ordres au marché et les quatre types d'ordres en attente (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) placés directement depuis le panneau. Aucun ticket d'ordre séparé n'est nécessaire. Un ensemble complet de raccourcis clavier configurables permet d'exécuter un ordre, de basculer entre Buy/Sell, de faire défiler le type d'ordre, ou de fixer le SL/TP/Entry au prix sous le curseur sans toucher au panneau.

Système de sortie échelonnée

Gestion de la position en trois étapes, tous les multiples de R étant configurables :

• Clôture partielle à 1,5R (par défaut : 50 % de la position)
• Stop déplacé au seuil de rentabilité à 1,5R
• Clôture totale à 3R — un TP côté courtier est placé simultanément afin que la sortie finale s'exécute même si l'EA est hors ligne

L'étiquette du panneau se met à jour dynamiquement pour afficher les valeurs de multiple de R en cours, de sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté sur ce que l'EA gère à chaque étape de la position.

Trailing stop ATR

Trailing basé sur l'ATR avec multiplicateur configurable. Un multiplicateur distinct pour la forte volatilité s'active automatiquement lorsque l'évolution du prix justifie une couverture plus large. Option pour n'activer le trailing qu'après confirmation du seuil de rentabilité — empêche le trailing de se resserrer prématurément durant la phase initiale d'un mouvement.

Filtre d'actualités

Bloque l'exécution de nouveaux ordres pendant des fenêtres configurables autour des événements à fort impact du calendrier natif de MT5. Le délai avant et après chaque événement est réglable indépendamment (par défaut : 30 minutes avant, 15 minutes après). Les positions existantes ne sont pas fermées — seules les nouvelles entrées sont bloquées.

Panneau d'exposition du portefeuille

Suit le risque ouvert par devise sur l'ensemble des positions simultanément, en évaluant à la fois la jambe de base et la jambe cotée de chaque paire, afin que l'exposition réelle par devise ne soit jamais sous-estimée. Une fois activé, les nouveaux ordres sont bloqués dès que l'exposition agrégée d'une devise dépasse le maximum configuré — évitant le scénario courant où trois positions apparemment indépendantes constituent en réalité le même pari directionnel sur une devise. Un moniteur d'exposition en direct alerte également lorsqu'une devise dépasse déjà la limite configurée — même sans ouvrir un nouvel ordre depuis le panneau — de sorte que l'exposition qui se constitue par le mouvement des prix, ou par une position ouverte en dehors de l'EA, n'est jamais silencieuse. Désactivé par défaut ; activez-le depuis le panneau ou les paramètres lorsque vous souhaitez un plafond strict.

Coupe-circuit de perte quotidienne

Un pourcentage de perte quotidienne maximal configurable, mesuré par rapport au solde de début de journée du compte. Une fois dépassé, l'EA cesse d'ouvrir de nouveaux ordres pour le reste de la journée. Un paramètre optionnel force la clôture de toutes les positions ouvertes dès que la limite est atteinte ; laissé désactivé, les positions existantes continuent de vivre ou mourir selon leur propre stop loss et take profit. L'état du coupe-circuit persiste après un redémarrage du terminal. Désactivé par défaut, comme la limite d'exposition ci-dessus.

Module de couverture (hedge)

Ouvre une couverture corrélée sur un second symbole configurable, à un pourcentage de couverture configurable, lorsque le seuil est atteint. Le seuil de corrélation, le symbole de couverture et le pourcentage de couverture sont tous des paramètres définis par l'utilisateur.

Panneaux intégrés de force des devises

Panneau CSI — Currency Strength Index en direct avec plusieurs périodes de lookback, utilisant le même modèle de score Z que l'indicateur CSI autonome. Trois fenêtres de lookback configurables (courte, moyenne, longue) avec des contributions pondérées individuellement. Fournit un contexte directionnel pour chaque décision d'exécution sans ouvrir de graphique séparé. Strength Matrix (CSM) — Classement des devises du G10 sur M15, H1, H4 et D1 simultanément. Cinq modes de calcul : clôture-clôture, croisement de moyennes mobiles, RSI, RSI-MA et stochastique. Triable par score d'action. Répond à la question « quelles devises gagnent en momentum en ce moment » sur tous les horizons pertinents en une seule lecture.

Paramètres configurables

• Pourcentage de risque par ordre
• Mode de Stop Loss : pips fixes ou basé sur l'ATR, plus une marge en pips et un plancher minimal dérivé de l'ATR
• Période ATR, multiplicateur standard, multiplicateur haute volatilité (pour le trailing)
• Seuil d'activation du trailing (pips minimum en profit)
• Multiples de R de la sortie échelonnée : Exit1, Breakeven, Exit2
• Fenêtres du filtre d'actualités : minutes avant / après chaque événement
• Pourcentage maximal d'exposition par devise (jambes de base et cotée) — désactivé par défaut
• Alerte d'exposition en direct on/off, avec intervalle de cooldown réglable
• Pourcentage de perte quotidienne maximal, avec clôture forcée optionnelle en cas de dépassement — désactivé par défaut
• Taille de lot maximale par ordre et notionnel maximal par ordre (% du solde) — sans plafond par défaut
• Symbole de couverture, seuil de corrélation, pourcentage de couverture
• Périodes de lookback et pondération du CSI
• Mode de calcul du CSM et paramètres de l'indicateur (période MA, période RSI, Stochastic K/D)
• Sept raccourcis clavier configurables (exécuter, changer de direction, changer de type d'ordre, fixer SL/TP/Entry au curseur, réduire le panneau)
• Position du panneau et personnalisation complète des couleurs

Fait partie de la suite Global Investing

Conçu pour fonctionner aux côtés du Global Investing FX Terminal — l'EA analytique couvrant les taux des banques centrales, le positionnement COT, le suivi du carry, les surprises économiques, le skew des options et le sentiment retail sur les 28 paires du G10 — dans une fenêtre de graphique dédiée. Le Terminal fournit le contexte analytique. Le Risk Manager assure l'exécution avec la même précision.