Institutional Risk Manager
- Utilitaires
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing développe des outils d'analyse FX de niveau professionnel pour MetaTrader 5, complétés par un terminal web à mise à jour automatique sur globalinvesting.github.io. Le terminal web couvre les cours G10 en direct, le positionnement CFTC COT, les classements de carry trade, le biais de - Version: 3.63
- Mise à jour: 23 juillet 2026
- Activations: 5
L'Institutional Risk Manager gère le dimensionnement des positions, l'exécution des ordres, les sorties échelonnées, les trailing stops, la surveillance de l'exposition du portefeuille et les filtres basés sur les événements — le tout depuis un panneau unique sur le graphique de MetaTrader 5.
La taille du lot est calculée automatiquement à partir du solde du compte et de la distance du stop. Les sorties échelonnées s'exécutent à des multiples de R configurables, avec un TP côté broker placé sur l'objectif final afin que la sortie reste valable même si l'EA est hors ligne. La discipline de risque est appliquée mécaniquement, et non manuellement.
Moteur de risque
Définissez un pourcentage de risque. Faites glisser la ligne SL au niveau souhaité. L'EA calcule la taille exacte du lot en temps réel à partir du solde du compte et de la distance jusqu'à ce stop — aucun calcul manuel, aucune erreur d'arrondi. Un plafond maximal de SL basé sur l'ATR évite un risque excessif sur les configurations à stop large. Un plancher minimal de SL, également dérivé de l'ATR, bloque les entrées où le stop est statistiquement trop serré pour être significatif.
Institutional Invalidation Level
Identifie des niveaux structurels basés sur les swings à partir de l'action de prix récente et suggère le placement du SL à des points d'invalidation logiques — le prix auquel la thèse du trade devient structurellement invalide, et non une simple distance fixe en pips. Période de lookback, bornes de distance ATR et rayon de confluence configurables.
Exécution des ordres
Ordres au marché et les quatre types d'ordres en attente (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) placés directement depuis le panneau. Aucun ticket d'ordre séparé n'est nécessaire.
Système de sortie échelonnée
Gestion de position en trois étapes, tous les multiples de R configurables :
- Clôture partielle à 1R (par défaut : 50 % de la position)
- Stop déplacé au seuil de rentabilité (breakeven) à 1,5R
- Clôture totale à 2R — un TP côté broker est placé simultanément afin que la sortie finale s'exécute même si l'EA est hors ligne
L'étiquette du panneau se met à jour dynamiquement pour afficher les valeurs actuelles des multiples de R, de sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce que l'EA gère à chaque étape du trade.
Trailing stop ATR
Trailing basé sur l'ATR avec multiplicateur configurable. Un multiplicateur distinct pour la haute volatilité s'active automatiquement lorsque l'action de prix justifie une couverture plus large. Option pour activer uniquement après confirmation du breakeven — évite que le trailing stop ne se resserre prématurément durant la phase initiale d'un mouvement.
Filtre d'actualités
Bloque l'exécution de nouveaux trades pendant des fenêtres configurables autour des événements à fort impact du calendrier natif de MT5. Le temps avant et après chaque événement est réglable indépendamment (par défaut : 30 minutes avant, 15 minutes après). Les positions existantes ne sont pas clôturées — seules les nouvelles entrées sont bloquées.
Panneau d'exposition du portefeuille
Suit le risque ouvert par devise sur l'ensemble des positions simultanément. Si l'exposition agrégée d'une seule devise dépasse le maximum configuré, les nouveaux trades sur cette devise sont bloqués. Évite le scénario courant où trois positions apparemment indépendantes constituent en réalité le même pari directionnel sur une devise.
Module de couverture (hedge)
Ouvre une couverture corrélée sur un second symbole configurable, à un pourcentage de couverture configurable, lorsque le seuil est déclenché. Seuil de corrélation, symbole de couverture et pourcentage de couverture sont tous des paramètres définis par l'utilisateur.
Panneaux intégrés de force des devises
Panneau CSI — Indice de force des devises en direct, multi-lookback, utilisant le même modèle de Z-score que l'indicateur CSI autonome. Trois fenêtres de lookback configurables (courte, moyenne, longue) avec des contributions pondérées individuellement. Fournit un contexte directionnel pour chaque décision d'exécution sans ouvrir de graphique séparé.
Strength Matrix (CSM) — Classements des devises du G10 sur M15, H1, H4 et D1 simultanément. Cinq modes de calcul : close-to-close, croisement de moyennes mobiles, RSI, RSI-MA et Stochastique. Triable par score d'action. Répond à la question « quelles devises gagnent en momentum en ce moment » sur toutes les unités de temps pertinentes en une seule lecture.
Paramètres configurables
- Pourcentage de risque par trade
- Buffer de SL en pips
- Période ATR, multiplicateur standard, multiplicateur haute volatilité
- Seuil d'activation du trailing stop (pips minimum en profit)
- Multiples de R de sortie échelonnée : Exit1, Breakeven, Exit2
- Fenêtres du filtre d'actualités : minutes avant / après chaque événement
- Pourcentage maximal d'exposition par devise
- Symbole de couverture, seuil de corrélation, pourcentage de couverture
- Périodes de lookback et pondération du CSI
- Mode de calcul du CSM et paramètres des indicateurs (période MA, période RSI, Stochastique K/D)
- Position du panneau et personnalisation complète des couleurs
Fait partie de la suite Global Investing
Conçu pour fonctionner aux côtés du Global Investing FX Terminal — l'EA analytique couvrant les taux des banques centrales, le positionnement COT, le suivi du carry trade, les surprises économiques, le skew des options et le sentiment retail sur les 28 paires du G10 — dans une fenêtre de graphique dédiée. Le Terminal fournit le contexte analytique. Le Risk Manager gère l'exécution avec la même précision.
