Amaryllis Institutional Momentum Trading

AMARYLLIS - INSTITUTIONELLES MOMENTUMSTRADING v2.04

Expert Advisor für MetaTrader 5 | von Rafael Vasili

WAS IST AMARYLLIS?

Amaryllis ist ein institutioneller Momentum Expert Advisor, der auf einem einzigen Prinzip basiert: Die Trendstärke bestimmt alles.

Der Kern des Systems basiert vollständig auf dem Average Directional Index (ADX) mit direktionalen Bewegungskomponenten (DI+/DI-). Er identifiziert und erfasst institutionelle Momentum-Regimes, während er systematisch mean-reverting, choppy markets herausfiltert. Der Einstieg erfolgt ausschließlich dann, wenn der ADX einen kalibrierten Schwellenwert überschreitet - wodurch der genaue Zeitpunkt des Beginns eines Trendregimes isoliert wird -, wobei die Richtungsabhängigkeit durch die dominante DI-Komponente bestimmt wird.

Ein Indikator. Sieben Jahre lang. Jedes Marktregime hat überlebt.

Während die meisten Expert Advisors in ihrem Streben nach Komplexität Dutzende von Indikatoren übereinanderlegen, beweist Amaryllis, dass eine einzige, disziplinierte Momentum-Engine - validiert über zwei unabhängige Broker und jedes Marktregime seit 2019 - eine überlegene risikobereinigte Performance liefert.

Kein Martingal. Kein Raster. Kein neuronales Netzwerk. Keine Kurvenanpassung. Völlig transparente, regelbasierte Momentum-Erfassung auf institutionellem Niveau.

WARUM EIN INDIKATOR BESSER ABSCHNEIDET ALS ZWANZIG

Das größte Risiko beim algorithmischen Handel ist die Überanpassung - die Konstruktion eines Systems, das sich historisches Rauschen merkt, aber bei Live-Daten versagt. Jeder zusätzliche Indikator vervielfacht die Freiheitsgrade und die Wahrscheinlichkeit der Kurvenanpassung.

Amaryllis eliminiert dieses Risiko durch sein Design. Die gesamte Signalerzeugung, die Einstiegslogik und der Ausstiegsrahmen funktionieren auf der Grundlage eines einzigen Indikators: ADX. Dies führt zu einem minimalen Parameterraum und damit zu einem System, das sich ohne Beeinträchtigung auf verschiedene Marktregimes, Brokerumgebungen und Zeitrahmen übertragen lässt.

Der Quellcode ist sauberes MQL5 in institutioneller Qualität - keine externen DLLs, keine Webanfragen, keine versteckten Abhängigkeiten. Jede Funktion ist dokumentiert. Für jeden Parameter gibt es eine klare wirtschaftliche Begründung.

Das ist nicht Einfachheit um ihrer selbst willen. Das ist bewusste Parameterdisziplin - dieselbe Philosophie, die von den beständigsten systematischen Strategien in der Managed-Futures-Branche angewandt wird.

WALK-FORWARD-VALIDIERUNG

Die Robustheit wird nicht an der Leistung innerhalb einer Stichprobe gemessen. Sie wird an der Überlebensrate bei ungesehenen Daten gemessen.

Amaryllis wurde mit einem strengen Walk-Forward-Protokoll in zwei unabhängigen Broker-Umgebungen validiert:

In-Sample-Optimierung (2019.01.01 - 2023.01.01): Die Parameter wurden anhand historischer Daten kalibriert, die den COVID-19-Crash und die Erholung (2020), die Kernschmelze nach der Pandemie (2021) und den aggressiven Bärenmarkt mit steigenden Zinsen (2022) umfassten. Jedes wichtige System der letzten zehn Jahre ist vertreten.

Einsatz außerhalb der Stichprobe (2023.01.01 - 2026.02.12): Die optimierten Parameter wurden auf drei volle Jahre völlig ungesehener Daten mit Nullanpassung angewandt. Die Strategie war während der Entwicklung noch nie mit einem einzigen Tick dieser Daten in Berührung gekommen.

Multi-Broker-Validierung: Die Strategie wurde unabhängig voneinander auf RoboForex und EightCap getestet - zwei Brokern mit grundlegend unterschiedlichen Datenfeeds, Spread-Strukturen, Symbol-Spezifikationen und Ausführungsumgebungen. Der Vorteil bleibt bei beiden bestehen.

Die meisten EAs für den Einzelhandel werden nur bei einem einzigen Broker anhand von In-Sample-Daten validiert. Amaryllis wird außerhalb der Stichprobe, bei verschiedenen Brokern und in verschiedenen Regimen validiert.

LEISTUNG - ROBOFOREX | H1 ZEITRAHMEN

Broker: RoboForex-Pro (Hedge) | Raw Spreads

Symbol: .US30Cash | Ziffern: 1 | Kontraktgröße: 1

Zeitrahmen: H1 | Zeitraum: 2018.01.01 - 2026.01.01

Einzahlung: $10,000 | Leverage: 1:100 | Losgröße: 5.0

Hinweis: Kontraktgröße = 1 auf RoboForex. 5,0 Lots bei CS1 = $5/Punkt, entspricht 0,5 Lots bei CS10.

Gesamtnettogewinn: 13.091,50 $ (+130,9%)

Gewinn-Faktor: 1,36

Sharpe-Ratio: 3,69

Erholungsfaktor: 2,12

Gesamte Trades: 390

Gewinnrate: 83,33% (325 von 390)

Gewinnquote Longs: 83,05%

Gewinnrate Shorts: 83,77%

Erwartete Auszahlung: $33.57 pro Handel

Durchschnittlicher Gewinn: $152,27

Durchschnittlicher Verlust: -$559.96

Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 25 ($3,887.00)

Max. aufeinanderfolgende Verluste: 3 (-$2,035.00)

Maximaler Saldoabzug: 29,74% ($5,607.00)

Maximaler Aktienabzug: 32,67% ($6,180.00)

LR-Korrelation: 0,93

Qualität der Historie: 99%

Ticks: 285.058.569

LEISTUNG - ROBOFOREX | M5 ZEITRAHMEN

Broker: RoboForex-Pro (Hedge) | Raw Spreads

Symbol: .US30Cash | Ziffern: 1 | Kontraktgröße: 1

Zeitrahmen: M5 | Zeitraum: 2018.01.01 - 2026.01.01

Einzahlung: $10,000 | Leverage: 1:100 | Losgröße: 5.0

Hinweis: Kontraktgröße = 1 auf RoboForex. 5,0 Lots bei CS1 = $5/Punkt, entspricht 0,5 Lots bei CS10.

Gesamtnettogewinn: $14.171,00 (+141,7%)

Gewinn-Faktor: 1,24

Sharpe-Verhältnis: 4,71

Erholungsfaktor: 3,37

Gesamte Trades: 531

Gewinnrate: 69,87% (371 von 531)

Gewinnrate Longs: 70,82%

Gewinnrate Shorts: 68,58%

Erwartete Auszahlung: $26.69 pro Handel

Durchschnittlicher Gewinn: $195.89

Durchschnittlicher Verlust: -$365.64

Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 17 ($3,450.00)

Max. aufeinanderfolgende Verluste: 4 (-$3,012.50)

Maximaler Saldoabzug: 33,86% ($4.141,00)

Maximaler Aktienabzug: 34,23% ($4.199,50)

LR-Korrelation: 0,94

Qualität der Historie: 99%

Ticks: 285.058.569

WERTENTWICKLUNG - EIGHTCAP | H1 IN-SAMPLE (2019.01.01 - 2023.01.01)

Broker: EightCap (Hedge) | Raw Spreads

Symbol: US30 | Ziffern: 2 | Kontraktgröße: 10

Timeframe: H1 | Zeitraum: 2019.01.01 - 2023.01.01

Einzahlung: $10,000 | Leverage: 1:100 | Losgröße: 0.3

Gesamtnettogewinn: $11.597,76 (+116,0%)

Gewinn-Faktor: 1,38

Sharpe-Verhältnis: 2,49

Erholungsfaktor: 1,91

Gesamte Trades: 240

Gewinnrate: 82,92% (199 von 240)

Gewinnquote Longs: 85,16% (128)

Gewinnquote Shorts: 80,36% (112)

Erwartete Auszahlung: $48.32 pro Handel

Durchschnittlicher Gewinn: $212.88

Durchschnittlicher Verlust-Trade: -$750.38

Maximale Gewinne in Folge: 35 ($7.502,13)

Max. aufeinanderfolgende Verluste: 2 (-$3.050,55)

Maximaler Saldoabzug: 36,56% ($5,803.95)

Maximaler Aktienabzug: 38,24% ($6,072.75)

LR-Korrelation: 0,72

Qualität der Historie: 100%

Ticks: 111.318.870

WERTENTWICKLUNG - EIGHTCAP | H1 OUT-OF-SAMPLE (2023.01.01 - 2026.02.12)

Broker: EightCap (Hedge) | Raw Spreads

Symbol: US30 | Ziffern: 2 | Kontraktgröße: 10

Zeitrahmen: H1 | Zeitraum: 2023.01.01 - 2026.02.12

Einzahlung: $10,000 | Hebel: 1:100 | Losgröße: 0.3

Gesamtnettogewinn: $8.793,38 (+87,9%)

Gewinn-Faktor: 1,38

Sharpe-Verhältnis: 2,72

Erholungsfaktor: 2,03

Gesamte Trades: 173

Gewinnrate: 84,97% (147 von 173)

Gewinnquote Longs: 85,44% (103)

Gewinnquote Shorts: 84,29% (70)

Erwartete Auszahlung: $50,83 pro Trade

Durchschnittlicher Gewinn: $218.88

Durchschnittlicher Verlust Trade: -$899.29

Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 19 ($4.390,39)

Max. aufeinanderfolgende Verluste: 3 (-$2.277,98)

Maximaler Saldoabzug: 21.56% ($4,033.77)

Maximaler Aktienabzug: 23,04% ($4.331,07)

LR-Korrelation: 0,81

Qualität der Historie: 100%

Ticks: 56.958.175

Die Out-of-Sample Sharpe Ratio von 2,72 auf drei Jahren ungesehener Daten - mit verbesserten Drawdown-Eigenschaften im Vergleich zu In-Sample - bestätigt, dass die Strategie die echte Marktstruktur und nicht das historische Rauschen erfasst.

MULTIBROKER-ROBUSTHEIT

RoboForex (H1) EightCap In-Sample EightCap OOS

Sharpe Ratio: 3.69 2.49 2.72

Gewinn-Faktor: 1.36 1.38 1.38

Gewinnrate: 83.33% 82.92% 84.97%

Erholungsfaktor: 2,12 1,91 2,03

LR-Korrelation: 0.93 0.72 0.81

Konsistente Rentabilität in zwei unabhängigen Broker-Umgebungen mit unterschiedlichen Daten-Feeds, Spread-Strukturen und Symbol-Spezifikationen. Die zentrale ADX-Momentum-Logik erfasst die reale Marktstruktur - nicht die broker-spezifischen Daten-Artefakte.

INSTITUTIONELLES BENCHMARKING

Sharpe Ratio: Der Barclay CTA Index liegt im Durchschnitt bei 0,3-0,5 über rollierende 5-Jahres-Fenster. Managed-Futures-Fonds aus dem obersten Dezil erreichen 1,0-2,0. Amaryllis erreicht je nach Broker und Zeitraum 2,49-3,69, womit die Strategie deutlich über dem institutionellen Durchschnitt für ein Momentum-System mit nur einem Instrument liegt.

Gewinnfaktor: Systematische CTA-Strategien bewegen sich in der Regel in einem Gewinnfaktorbereich von 1,2-1,5. Amaryllis mit 1,36-1,38 über alle Konfigurationen hinweg bestätigt eine echte Vorteilsgenerierung ohne Abhängigkeit von übergroßen Gewinnern.

Gewinnrate: Die klassische Trendfolge arbeitet mit Gewinnraten von 35-50 %. Amaryllis erreicht 82-85% durch ADX-Filterung, d.h. es wird nur dann eingestiegen, wenn die Trendstärke bestätigt ist. Dies glättet die Aktienkurve dramatisch und reduziert die psychologische Belastung des Live-Handels.

Erholungsfaktor: Werte von 1,91-3,37 über alle Konfigurationen hinweg zeigen, dass sich die Strategie von ihrem schlimmsten Drawdown mehrfach erholt - ein wichtiger Maßstab für die langfristige Überlebensfähigkeit des Kontos.

KERNFUNKTIONEN

ADX Momentum Engine - Einstieg beim Überschreiten des ADX-Schwellenwerts mit DI+/DI- direktionaler Tendenz. Reine Trendstärken-Momentum-Erfassung ohne nachlaufende Crossover-Abhängigkeiten.

Session Control - Konfigurierbares Handelsfenster mit Stunden- und Minutengenauigkeit. Optionale erzwungene Positionsschließung außerhalb der Session-Grenzen. Unterstützt Overnight Session Wrapping.

Daily Drawdown Circuit Breaker - Aktienbasierte tägliche Drawdown-Begrenzung mit konfigurierbarem Schwellenwert. Stoppt automatisch neue Eingaben und schließt Positionen, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht ist.

Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung - Feste Losgröße oder automatische prozentuale Positionsgrößenbestimmung, die anhand der Stop-Loss-Distanz berechnet wird. Passt sich dem Kontowachstum an.

DI Crossover Reversal - Optionale Positionsumkehr bei DI Crossover während eines aktiven ADX-Regimes. Hält das Marktengagement aufrecht, wenn das Momentum die Richtung wechselt.

Daily Open Bias Filter - Optionale Richtungsbestätigung, die einen Preis über der Tageseröffnung für Long-Positionen und unter der Tageseröffnung für Short-Positionen erfordert.

Spread-Filter - Maximales Spread-Gate verhindert den Einstieg bei illiquiden Bedingungen. Aufgeschobene Umkehraufträge werden in die Warteschlange gestellt, bis sich der Spread normalisiert.

Automatische Erkennung des Ausführungsmodus - Erkennt und konfiguriert automatisch den richtigen Ausführungsmodus (FOK, IOC oder RETURN) für jede Brokerumgebung.

EINGABEPARAMETER

Sitzung: Start-Stunde, Start-Minute, End-Stunde, End-Minute, Close-Positionen außerhalb der Session.

ADX: ADX-Periode, ADX-Schwellenwert, Exit bei ADX-Fall, Reverse bei DI-Crossover, Daily Open Bias Filter.

Risiko: Feste Losgröße (0 = Risiko % verwenden), Risiko pro Trade (%), Stop Loss (Punkte), Take Profit (Punkte), Max Daily Drawdown (%), Max Spread (Punkte), Reset DD With Position.

Identifizierung: Magic Number für den Einsatz mehrerer Instanzen.

BROKER-KOMPATIBILITÄT - VOR DEM LADEN VON SET-DATEIEN LESEN

Amaryllis läuft auf jedem MT5-Broker, der US30 oder gleichwertige Index-CFDs anbietet. Allerdings unterscheiden sich die Broker in der Art und Weise, wie sie Kurse stellen und Kontrakte dimensionieren. Diese Unterschiede wirken sich auf die Platzierung von Stop Loss und Take Profit aus. Die Handelslogik selbst ist universell - nur die Kalibrierung ändert sich.

Bevor Sie eine Set-Datei laden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Symbol in Market Watch, wählen Sie Spezifikation und überprüfen Sie drei Werte: Ziffern, Kontraktgröße und Tickgröße.

Referenz-Spezifikationen:

RoboForex (.US30Cash): Ziffern: 1 | Kontraktgröße: 1 | Tick-Größe: 0.0

EightCap (US30): Stellen: 2 | Kontraktgröße: 10 | Tick-Größe: 0.00

Anpassen von Stop Loss und Take Profit:

Die SL- und TP-Werte in den Set-Dateien werden in MT5-Punkten angegeben. Der Wert eines Punktes hängt von der Einstellung der Digits Ihres Brokers ab.

Ziffern = 1 → 1 Punkt = 0,1 Kursbewegung

Ziffern = 2 → 1 Punkt = 0,01 Kursbewegung

Wenn Ihr Broker mehr Nachkommastellen hat als der eingestellte Datei-Ursprung, fügen Sie eine Null an das Ende der SL- und TP-Werte an. Wenn weniger, entfernen Sie eine Null.

RoboForex-Setdatei (1 Stelle): SL = 4800 TP = 700

Ihr Broker (2 Ziffern): SL = 48000 TP = 7000

Alle anderen Parameter - ADX-Einstellungen, Sitzungsstunden, Filter - bleiben unverändert.

WENN IHRE BACKTEST-ERGEBNISSE VON DEN VERÖFFENTLICHTEN ERGEBNISSEN ABWEICHEN

Sowohl RoboForex als auch EightCap sind vollständig regulierte Broker, aber sie beziehen ihre Preisdaten von unterschiedlichen Liquiditätsanbietern. Unterschiedliche Datenfeeds erzeugen unterschiedliche Kerzenformationen, was bedeutet, dass Indikatorsignale zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten ausgelöst werden können. Die Kernlogik ist identisch - die Kalibrierung passt sich an die Daten an.

Wenn die Backtest-Ergebnisse Ihres Brokers nicht mit der veröffentlichten Leistung übereinstimmen, überprüfen Sie die folgenden Punkte in Ihrer Symbol-Spezifikation:

1. die Ziffern - müssen mit der eingestellten Datei übereinstimmen oder wie oben beschrieben angepasst werden

2. die Kontraktgröße - wirkt sich auf die Losgröße und das Dollar-Exposure pro Punkt aus

3) Tick Size - muss mit der Einstellung Digits übereinstimmen

4. die Qualität der Historie - führen Sie Backtests mit echten Ticks mit 99-100% Qualität durch

5. modellieren - verwenden Sie "Every tick based on real ticks" für genaue Ergebnisse

Wenn alle Spezifikationen korrekt sind und die Performance immer noch erheblich abweicht, muss der Datenfeed Ihres Brokers speziell kalibriert werden. Die Logik der Strategie funktioniert - nur die SL-, TP- und Session-Parameter müssen an Ihre spezifischen Daten angepasst werden.

Hinterlassen Sie mir einen Kommentar oder senden Sie mir eine private Nachricht mit dem Namen Ihres Brokers und den Symbolangaben. Ich werde die Set-Datei für Ihren Datenfeed ohne zusätzliche Kosten kalibrieren.

Alternativ können Sie auch einen der beiden oben genannten validierten Broker verwenden - beide sind vollständig reguliert und haben bestätigt, dass sie mit den bereitgestellten Set-Dateien arbeiten.

FTMO UND PROP FIRM BENUTZER

Die RoboForex-Setdateien wurden mit FTMO-Datenfeeds getestet. Die FTMO-Symbolspezifikation für US30 entspricht weitgehend der von RoboForex. Die einzigen erforderlichen Anpassungen sind:

1. die Tick-Größe und -Stellen - in der Spezifikation überprüfen und SL/TP entsprechend anpassen

2. maximaler täglicher Drawdown - so einstellen, dass er den Drawdown-Regeln Ihrer Handelsfirma entspricht

3. die Lotgröße - passen Sie diese an die Kontraktgröße Ihrer Firma und das Eigenkapital Ihres Kontos an

Die RoboForex-Setdateien sind der empfohlene Ausgangspunkt für FTMO-Benutzer.

Die EightCap-Setdateien wurden noch nicht mit FTMO getestet. Wenn Sie ein FTMO-Benutzer mit einem EightCap-ähnlichen Datenfeed sind, kontaktieren Sie mich für eine Beratung.

Testen Sie immer auf einem Demo- oder Übungskonto, bevor Sie es auf einem finanzierten Challenge- oder Live-Konto einsetzen.

EIGHTCAP SET FILES

Für EightCap optimierte Set-Dateien werden in Kürze verfügbar sein. Bis dahin können EightCap-Benutzer:

1. die RoboForex-Setdatei laden

2. SL und TP mit 10 multiplizieren (Anpassung von 1 Ziffer auf 2 Ziffern)

3. die Lotgröße durch 10 dividieren (Anpassung von Kontraktgröße 1 bis 10)

4. vor dem Live-Einsatz in der Demo validieren

Oder kontaktieren Sie mich direkt - ich werde Ihnen die kalibrierten EightCap-Parameter zur Verfügung stellen.

WAS SIE ERHALTEN

Kompilierter Amaryllis v2.04 Expert Advisor (.ex5)

Optimierte Set-Dateien für RoboForex (H1, M5)

EightCap-Setdateien (in Kürze)

Anleitung zur Broker-Konfiguration

Direkter Support über private MQL5-Nachrichten

BACKTEST-BEDINGUNGEN

Makler: RoboForex-Pro (Hedge) | EightCap (Hedge)

Modellierung: Jeder Tick basiert auf realen Ticks

Verzögerungen: Null Latenz, ideale Ausführung

Einlage: $10.000 USD

Hebelwirkung: 1:100

Verlauf: 99-100%

WICHTIGE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtests wurden unter idealen Ausführungsbedingungen mit null Latenz und null Slippage durchgeführt. Beim Live-Handel gibt es zusätzliche Variablen wie Slippage, Requotes, Spread-Ausweitung bei Nachrichtenereignissen und Ausführungsverzögerungen beim Broker. Die Drawdown-Zahlen sind eine Funktion der Positionsgröße - passen Sie die Losgröße im Verhältnis zum Kontokapital an, um ein angemessenes Risiko einzugehen. Dieser Expert Advisor ist ein professionelles Werkzeug für informierte Händler. Es handelt sich nicht um ein System mit Gewinngarantie. Testen Sie ihn immer mit einem Demokonto, bevor Sie Kapital einsetzen.

Amaryllis v2.04 - Ein Indikator. Jedes Regime. Bewährt.

Entworfen und entwickelt von Rafael Vasili

Urheberrecht 2025-2026