Amaryllis Institutional Momentum Trading
- Experten
- Rafael Vasili
- Version: 2.4
- Aktivierungen: 5
AMARYLLIS - INSTITUTIONELLES MOMENTUMSTRADING v2.04
Expert Advisor für MetaTrader 5 | von Rafael Vasili
WAS IST AMARYLLIS?
Amaryllis ist ein institutioneller Momentum Expert Advisor, der auf der mathematischen Äquivalenz zwischen Rate of Change (ROC)-Berechnungen und Time-Series Momentum (TSMOM)-Renditeberechnungen basiert, die von systematischen Hedgefonds verwendet werden. Dieser EA setzt das von Experten begutachtete akademische Rahmenwerk von Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012) in ein einsatzfähiges, regelbasiertes Handelssystem um, das über die standardmäßige MetaTrader 5-Infrastruktur zugänglich ist.
Die Kern-Engine kombiniert einen Trendstärkefilter (ADX) mit direktionalem Momentum (DI+/DI-), um institutionelle Momentum-Regimes zu identifizieren und zu nutzen und gleichzeitig systematisch mean-reverting, choppy markets zu vermeiden. Der Einstieg erfolgt ausschließlich dann, wenn der ADX den Schwellenwert überschreitet, d. h. genau dann, wenn ein Trendregime einsetzt, wobei die Tendenz durch die dominante DI-Komponente bestimmt wird.
Im Gegensatz zu Blackbox-EAs mit neuronalen Netzwerken ist Amaryllis vollkommen transparent, regelbasiert und basiert auf jahrzehntelang veröffentlichter quantitativer Finanzforschung. Für jeden Parameter gibt es eine klare wirtschaftliche Begründung. Keine Kurvenanpassung. Kein Data-Mining. Reines Momentum-Alpha.
WALK-FORWARD-VALIDIERUNG - DER GOLDSTANDARD
Bei der Robustheit geht es nicht um die Leistung innerhalb einer Stichprobe - es geht darum, ungesehene Daten zu überleben. Amaryllis wurde anhand des strengsten Protokolls validiert, das für Einzelhändler verfügbar ist:
In-Sample-Optimierung (2018.01.01 - 2023.01.01): Die Parameter wurden anhand von 5 Jahren historischer US30-Daten in zwei Zeitrahmen (H1 und M5) kalibriert. Dieser Zeitraum umfasst die Volatilitätsspitze von 2018, den COVID-19-Crash und die Erholung (2020), die Kernschmelze von 2021 und den Bärenmarkt von 2022 - und deckt damit das gesamte Spektrum der Marktregimes ab.
Validierung außerhalb der Stichprobe (2023.01.01 - 2026.01.01): Die optimierten Dateien wurden auf 3 volle Jahre völlig ungesehener Daten ohne Parameteranpassung angewandt. Die Strategie hatte während der Entwicklung noch nie einen einzigen Tick dieser Daten gesehen.
Ergebnisse für die gesamte Periode (2018 - 2026): Die im Folgenden dargestellten Kennzahlen spiegeln den gesamten 8-Jahres-Lauf wider und beweisen, dass die Strategie ihren statistischen Vorteil sowohl unter bekannten als auch unter unbekannten Marktbedingungen beibehält.
Die meisten EAs für den Einzelhandel werden nur in der Stichprobe getestet, wo jede überangepasste Kurve gut aussieht. Amaryllis beweist sich dort, wo es darauf ankommt: bei Daten, die nie für den Handel vorgesehen waren.
LEISTUNG - H1-ZEITRAHMEN
Symbol: US30Cash | Zeitrahmen: H1 | Zeitraum: 2018.01.01 - 2026.01.01 | Einzahlung: $10.000 | Hebelwirkung: 1:100
Gesamtnettogewinn: $13.091,50 (+130,9%)
Gewinn-Faktor: 1,36
Sharpe-Verhältnis: 3,69
Erholungsfaktor: 2,12
Gesamte Trades: 390
Gewinn-Rate: 83,33% (325 von 390)
Gewinnquote Longs: 83,05% (236 Gewinne)
Gewinnquote Shorts: 83,77% (154 Gewinne)
Erwartete Auszahlung: $33.57 pro Handel
Durchschnittlicher Gewinn: $152.27 | Durchschnittlicher Verlust: -$559.96
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 25 ($3,887.00)
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 3 (-$2,035.00)
Max Balance Drawdown: 29.74% ($5,607.00)
Max Equity Drawdown: 32.67% ($6,180.00)
LR-Korrelation: 0.93
Qualität der Historie: 99% | Ticks: 285,058,569
PERFORMANCE - M5 ZEITRAHMEN
Symbol: US30Cash | Zeitrahmen: M5 | Zeitraum: 2018.01.01 - 2026.01.01 | Einzahlung: $10.000 | Hebelwirkung: 1:100
Gesamtnettogewinn: $14.171,00 (+141,7%)
Gewinn-Faktor: 1,24
Sharpe-Verhältnis: 4,71
Erholungsfaktor: 3.37
Gesamte Trades: 531
Gewinn-Rate: 69,87% (371 von 531)
Gewinnquote Longs: 70,82% (305 Gewinne)
Gewinnrate Shorts: 68,58% (226 Gewinne)
Erwartete Auszahlung: $26.69 pro Handel
Durchschnittlicher Gewinn: $195.89 | Durchschnittlicher Verlust: -$365.64
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 17 ($3.450,00)
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 4 (-$3,012.50)
Max Balance Drawdown: 33.86% ($4,141.00)
Max Equity Drawdown: 34.23% ($4,199.50)
LR-Korrelation: 0.94
Qualität der Historie: 99% | Ticks: 285,058,569
INSTITUTIONELLES BENCHMARKING - WO AMARYLLIS STEHT
Sharpe Ratio - Elite-Territorium: Der Barclay CTA Index weist über rollierende 5-Jahres-Fenster ein durchschnittliches Sharpe von 0,3-0,5 auf. CTAs aus dem oberen Dezil wie Man AHL und Winton erreichen Sharpe-Werte von 1,0-2,0. Amaryllis liefert 3,69 (H1) und 4,71 (M5) über ein 8-Jahres-Walk-Forward-Fenster, womit sich die Strategie in einem außergewöhnlichen Bereich für ein Single-Instrument-Momentum-System befindet.
Gewinnfaktor - Solide institutionell: Ein Gewinnfaktor von 1,2-1,5 ist der Arbeitsbereich für die meisten systematischen CTA-Strategien. Amaryllis liegt in beiden Zeitrahmen (1,36 H1, 1,24 M5) bequem in diesem Bereich, was bestätigt, dass die Strategie einen echten Vorteil generiert, ohne sich auf einige wenige übergroße Gewinner zu verlassen.
Erholungsfaktor - Schnelle Drawdown-Erholung: Der Erholungsfaktor misst den gesamten Nettogewinn geteilt durch den maximalen Drawdown. Ein Wert über 2,0 zeigt an, dass sich die Strategie von ihrem schlimmsten Drawdown mehr als doppelt so schnell erholen kann. H1 mit 2,12 und M5 mit 3,37 zeigen beide robuste Erholungseigenschaften - entscheidend für die Langlebigkeit des Kontos.
Gewinnrate - unüblich hoch für Momentum: Klassische trendfolgende CTAs arbeiten in der Regel mit Gewinnraten von 35-50%. Amaryllis kehrt dieses Paradigma um, indem es den ADX als Regimefilter einsetzt und nur dann einsteigt, wenn die Trendstärke bestätigt wird. Dies führt zu einer Gewinnrate von 83,33% auf H1 und 69,87% auf M5, was die Aktienkurve dramatisch glättet und die psychologische Belastung reduziert.
LR-Korrelation - Linearität der Aktienkurve: Eine lineare Regressionskorrelation von 0,93-0,94 deutet auf ein nahezu lineares Kapitalwachstum während des 8-jährigen Testzeitraums hin. Dies ist das Kennzeichen einer wirklich robusten Strategie - nicht einer Strategie, die ihr gesamtes Geld in einem einzigen Zeitraum verdient hat. Institutionelle Allokatoren achten auf eine LR-Korrelation über 0,90 als Mindestschwelle.
Drawdown - Innerhalb der CTA-Normen: Maximale Drawdowns von 32,67% (H1) und 34,23% (M5) liegen innerhalb der für systematische Strategien mit einem Instrument typischen Bandbreite von 20-40% bei dieser Positionsgröße. Der eingebaute tägliche Drawdown-Limiter bietet ein zusätzliches Sicherheitsnetz auf institutioneller Ebene.
MULTI-TIMEFRAME-ROBUSTHEIT
Eine kurvenangepasste Strategie funktioniert in einem Zeitrahmen und bricht in einem anderen zusammen. Amaryllis zeigt sowohl auf H1 als auch auf M5 mit der gleichen Kernlogik konsistente Rentabilität. Beide Zeitrahmen zeigen profitable Long- und Short-Positionen mit ausgewogener direktionaler Performance, was bestätigt, dass die Strategie ein echtes bidirektionales Momentum und keine reine Long-Positionierung im Bullenmarkt erfasst.
KERNFUNKTIONEN
ADX Momentum Engine - Einstieg beim Überschreiten des ADX-Schwellenwerts mit DI+/DI- direktionaler Tendenz. Reines Trend-Stärke-Momentum, keine nachlaufenden gleitenden Durchschnitts-Crossovers.
Sitzungssteuerung - Vollständige Stunden-/Minuten-Sitzungsfilterung mit optionaler Positionsschließung außerhalb der Handelszeiten. Unterstützt Overnight Session Wrapping.
Täglicher Drawdown-Limiter - Institutioneller aktienbasierter täglicher Drawdown-Schutzschalter. Konfigurierbares Rücksetzverhalten mit oder ohne offene Positionen.
Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung - Wählen Sie feste Lots oder eine automatische risikoprozentuale Größenbestimmung basierend auf Kontostand und Stop-Loss-Abstand.
DI Crossover Reverse - Optionale Positionsumkehr bei DI Crossover während eines aktiven ADX-Regimes, um im Markt zu bleiben, wenn das Momentum die Richtung ändert.
Daily Open Bias Filter - Optionale Intraday-Richtungsbestätigung, die für Long-/Short-Einstiege einen Preis über/unter der Tageseröffnung erfordert.
Spread-Filter - Ein konfigurierbares maximales Spread-Gate verhindert Einstiege während illiquider Bedingungen. Aufgeschobene Reverse-Orders warten auf einen akzeptablen Spread.
Automatische Erkennung des Ausführungsmodus - Erkennt automatisch den richtigen Ausführungsmodus (FOK, IOC oder RETURN) für jeden Broker und stellt ihn ein.
EINGABEPARAMETER
Session-Einstellungen: Start-Stunde, Start-Minute, End-Stunde, End-Minute, Schließen von Positionen außerhalb der Session.
ADX-Einstellungen: ADX Periode, ADX Threshold, Exit on ADX Drop, Reverse on DI Crossover, Daily Open Bias Filter.
Risiko-Management: Feste Losgröße (0 = Risikoprozent verwenden), Risiko pro Trade (%), Stop Loss (Punkte), Take Profit (Punkte), Max Daily Drawdown (%), Max Spread for Entry (Punkte), Reset DD With Position.
Magische Zahl: Konfigurierbar für den Einsatz mehrerer Instanzen.
BACKTEST-BEDINGUNGEN
Broker: RoboForex-Pro (Absicherung)
Symbol: .US30Cash (CFD)
Modellierung: Jeder Tick basiert auf realen Ticks
Verzögerungen: Null Latenz, ideale Ausführung
Einzahlung: $10.000 USD
Hebelwirkung: 1:100
Qualität der Geschichte: 99%
WICHTIGE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE
Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtests wurden unter idealen Ausführungsbedingungen durchgeführt (null Latenz, null Slippage). Der Live-Handel birgt zusätzliche Risiken wie Slippage, Requotes, größere Spreads bei Nachrichtenereignissen und Verzögerungen bei der Brokerausführung. Die dargestellten Drawdown-Zahlen basieren auf einer festen Losgröße von 0,1 auf einem $10.000-Konto - eine angemessene Positionsgröße im Verhältnis zum Kontokapital führt zu unterschiedlichen Drawdown-Profilen. Dieser EA ist ein Werkzeug für informierte Händler, kein System mit garantiertem Gewinn. Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie Kapital einsetzen.
Amaryllis v2.04 - Wo akademische Forschung auf Handelsausführung trifft
Entworfen und entwickelt von Rafael Vasili
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