Amaryllis Institutional Momentum Trading

AMARYLLIS - MOMENTO INSTITUCIONAL DE COMERCIO v2.04

Asesor Experto para MetaTrader 5 | por Rafael Vasili

¿QUÉ ES AMARYLLIS?

Amaryllis es un Asesor Experto de momentum de grado institucional diseñado en torno a un único principio: la fuerza de la tendencia lo dicta todo.

El motor central se basa por completo en el Índice Direccional Medio (ADX) con componentes de movimiento direccional (DI+/DI-). Identifica y capta los regímenes de impulso institucional a la vez que filtra sistemáticamente los mercados de reversión a la media y agitados. La entrada se produce exclusivamente cuando el ADX supera un umbral calibrado -aislando el momento preciso en que se inicia un régimen tendencial- con un sesgo direccional determinado por el componente DI dominante.

Un indicador. Siete años. Todos los regímenes de mercado han sobrevivido.

Mientras que la mayoría de los Asesores Expertos superponen docenas de indicadores en busca de complejidad, Amaryllis demuestra que un único y disciplinado motor de impulso -validado a través de dos corredores independientes y cada régimen de mercado desde 2019- ofrece un rendimiento superior ajustado al riesgo.

Sin martingala. Sin cuadrícula. Sin red neuronal. Sin ajuste de curvas. Captura de momentum totalmente transparente, basada en reglas y de grado institucional.

POR QUÉ UN INDICADOR SUPERA A VEINTE

El mayor riesgo en la negociación algorítmica es el sobreajuste, es decir, la construcción de un sistema que memoriza el ruido histórico pero falla en los datos reales. Cada indicador adicional multiplica los grados de libertad y la probabilidad de ajuste a la curva.

Amaryllis elimina este riesgo por diseño. Toda la generación de señales, la lógica de entrada y la estructura de salida funcionan con un único indicador: ADX. Esto produce el mínimo espacio de parámetros posible, lo que resulta en un sistema que se transfiere a través de los regímenes de mercado, entornos de corredores, y marcos de tiempo sin degradación.

El código fuente es limpio, de grado institucional MQL5 - sin DLLs externos, sin peticiones web, sin dependencias ocultas. Cada función está documentada. Cada parámetro tiene una justificación económica clara.

Esto no es simplicidad porque sí. Esto es disciplina deliberada de parámetros - la misma filosofía empleada por las estrategias sistemáticas más duraderas en la industria de futuros gestionados.

VALIDACIÓN WALK-FORWARD

La solidez no se mide por el rendimiento dentro de la muestra. Se mide por la supervivencia en datos no observados.

Amaryllis se validó utilizando un protocolo walk-forward estricto en dos entornos de brokers independientes:

Optimización dentro de la muestra (2019.01.01 - 2023.01.01): Los parámetros se calibraron a partir de datos históricos que abarcaban el desplome y la recuperación del COVID-19 (2020), el deshielo pospandémico (2021) y el agresivo mercado bajista de subida de tipos (2022). Están representados todos los regímenes importantes de la última década.

Despliegue fuera de la muestra (2023.01.01 - 2026.02.12): Los parámetros optimizados se desplegaron en tres años completos de datos completamente inéditos con ajuste cero. La estrategia nunca se había encontrado con un solo tick de estos datos durante su desarrollo.

Validación multibroker: La estrategia fue probada independientemente en RoboForex y EightCap - dos brokers con datos fundamentalmente diferentes, estructuras de spreads, especificaciones de símbolos y entornos de ejecución. La ventaja persiste en ambos.

La mayoría de los EA minoristas se validan en un único broker utilizando únicamente datos de la muestra. Amaryllis se valida fuera de la muestra, en todos los brokers y en todos los regímenes.

RENDIMIENTO - ROBOFOREX | H1 TIMEFRAME

Corredor: RoboForex-Pro (Cobertura) | Raw Spreads

Símbolo: .US30Cash Dígitos: 1 Tamaño del contrato: 1

Plazo: H1 Periodo: 2018.01.01 - 2026.01.01

Depósito: $10,000 | Apalancamiento: 1:100 Tamaño del lote: 5.0

Nota: Tamaño de Contrato = 1 en RoboForex. 5.0 lotes en CS1 = $5/punto, equivalente a 0.5 lotes en CS10.

Beneficio Neto Total: $13,091.50 (+130.9%)

Factor de beneficio: 1,36

Ratio de Sharpe: 3,69

Factor de recuperación: 2,12

Total de operaciones: 390

Porcentaje de ganancias: 83,33% (325 de 390)

Porcentaje de ganancias en posiciones largas: 83,05

Porcentaje de ganancias en corto: 83,77

Remuneración esperada: 33,57 $ por operación

Ganancia media: 152,27

Pérdida media: -559,96

Máximo de ganancias consecutivas: 25 ($3,887.00)

Máximo de pérdidas consecutivas: 3 (-$2,035.00)

Reducción máxima del saldo: 29,74% (5.607,00 $)

Reducción máxima del capital: 32,67% (6.180,00 $)

Correlación LR: 0,93

Calidad del historial: 99

Ticks: 285.058.569

RENDIMIENTO - ROBOFOREX | M5 TIMEFRAME

Broker: RoboForex-Pro (Cobertura) | Raw Spreads

Símbolo: .US30Cash | Dígitos: 1 Tamaño del contrato: 1

Plazo: M5 Periodo: 2018.01.01 - 2026.01.01

Depósito: $10,000 | Apalancamiento: 1:100 Tamaño del lote: 5.0

Nota: Tamaño de Contrato = 1 en RoboForex. 5.0 lotes en CS1 = $5/punto, equivalente a 0.5 lotes en CS10.

Beneficio Neto Total: $14,171.00 (+141.7%)

Factor de beneficio: 1,24

Ratio de Sharpe: 4,71

Factor de recuperación: 3,37

Total de operaciones: 531

Porcentaje de ganancias: 69,87% (371 de 531)

Porcentaje de ganancias en posiciones largas: 70,82

Porcentaje de ganancias en corto: 68,58

Remuneración esperada: 26,69 $ por operación

Ganancia media: 195,89

Pérdida media: -365,64

Máximo de ganancias consecutivas: 17 ($3,450.00)

Pérdidas consecutivas máximas: 4 (-3.012,50 $)

Reducción máxima del saldo: 33,86% (4.141,00 $)

Reducción máxima del capital: 34,23% (4.199,50 $)

Correlación LR: 0,94

Calidad del historial: 99

Ticks: 285.058.569

RENTABILIDAD - EIGHTCAP | H1 IN-SAMPLE (2019.01.01 - 2023.01.01)

Broker: EightCap (Cobertura) | Raw Spreads

Símbolo: US30 | Dígitos: 2 | Tamaño del contrato: 10

Periodo: H1 | Periodo: 2019.01.01 - 2023.01.01

Depósito: $10,000 | Apalancamiento: 1:100 Tamaño del lote: 0.3

Beneficio neto total: $11,597.76 (+116.0%)

Factor de ganancia: 1.38

Ratio de Sharpe: 2,49

Factor de recuperación: 1,91

Total de operaciones: 240

Porcentaje de ganancias: 82,92% (199 de 240)

Porcentaje de ganancias en posiciones largas: 85,16% (128)

Tasa de ganancias en corto: 80,36% (112)

Ganancia esperada: 48,32 $ por operación

Beneficio medio por operación: 212,88 $.

Pérdida media por operación: -750,38

Máximo de ganancias consecutivas: 35 (7.502,13 $)

Pérdidas consecutivas máximas: 2 (-3.050,55 $)

Reducción máxima del saldo: 36,56% (5.803,95 $)

Reducción máxima del capital: 38,24% (6.072,75 $)

Correlación LR: 0,72

Calidad del historial: 100%.

Ticks: 111.318.870

RENTABILIDAD - EIGHTCAP | H1 FUERA DE MUESTRA (2023.01.01 - 2026.02.12)

Broker: EightCap (Cobertura) | Raw Spreads

Símbolo: US30 | Dígitos: 2 | Tamaño del contrato: 10

Periodo: H1 Periodo: 2023.01.01 - 2026.02.12

Depósito: $10,000 | Apalancamiento: 1:100 Tamaño del lote: 0.3

Beneficio neto total: 8.793,38 $ (+87,9%)

Factor de ganancia: 1,38

Ratio de Sharpe: 2,72

Factor de recuperación: 2,03

Total de operaciones: 173

Porcentaje de ganancias: 84,97% (147 de 173)

Porcentaje de ganancias en posiciones largas: 85,44% (103)

Porcentaje de ganancias en corto: 84,29% (70)

Ganancia esperada: 50,83 $ por operación

Beneficio medio por operación: 218,88 $.

Pérdida media por operación: -899,29

Máximo de ganancias consecutivas: 19 (4.390,39 $)

Pérdidas consecutivas máximas: 3 (-2.277,98 $)

Reducción máxima del saldo: 21,56% (4.033,77 $)

Reducción máxima del capital: 23,04% (4.331,07 $)

Correlación LR: 0,81

Calidad del historial: 100%.

Ticks: 56.958.175

El Ratio de Sharpe fuera de muestra de 2,72 en tres años de datos no vistos -con características de reducción mejoradas en relación con la muestra- confirma que la estrategia capta la estructura genuina del mercado en lugar del ruido histórico.

SOLIDEZ MULTIBROKER

RoboForex (H1) EightCap In-Sample EightCap OOS

Ratio de Sharpe: 3.69 2.49 2.72

Factor de beneficio: 1.36 1.38 1.38

Tasa de ganancias: 83.33% 82.92% 84.97%

Factor de recuperación: 2,12 1,91 2,03

Correlación LR: 0.93 0.72 0.81

Rentabilidad consistente en dos entornos de brokers independientes con diferentes fuentes de datos, estructuras de diferenciales y especificaciones de símbolos. La lógica básica del impulso ADX capta la estructura real del mercado, no los artefactos de datos específicos de los intermediarios.

EVALUACIÓN COMPARATIVA INSTITUCIONAL

Ratio de Sharpe: El índice Barclay CTA tiene una media de 0,3-0,5 en periodos renovables de 5 años. Los fondos de futuros gestionados del decil superior tienen un objetivo de 1,0-2,0. Amaryllis ofrece entre 2,49 y 3,69 dependiendo del broker y del periodo, lo que sitúa a la estrategia muy por encima de la media institucional para un sistema de momentum de un solo instrumento.

Factor de beneficio: Las estrategias CTA sistemáticas suelen operar en un rango de 1,2-1,5 de factor de beneficio. Amaryllis, con 1,36-1,38 en todas las configuraciones, confirma una auténtica generación de ventaja sin depender de ganadores exagerados.

Tasa de ganancias: El seguimiento de tendencias clásico funciona con tasas de ganancia del 35-50%. Amaryllis alcanza un 82-85% mediante el filtrado del régimen ADX, entrando exclusivamente cuando se confirma la fortaleza de la tendencia. Esto suaviza drásticamente la curva de la renta variable y reduce la carga psicológica de la negociación en tiempo real.

Factor de recuperación: Los valores de 1,91-3,37 en todas las configuraciones indican que la estrategia se recupera de su peor caída varias veces, una medida crítica de la supervivencia de la cuenta a largo plazo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor de impulso ADX - Entrada en el cruce del umbral ADX con sesgo direccional DI+/DI-. Captura del impulso de la tendencia pura sin dependencias de cruces retardados.

Control de sesión - Ventana de negociación configurable con precisión de horas y minutos. Cierre forzado de posiciones opcional fuera de los límites de la sesión. Admite el cierre de la sesión durante la noche.

Limitador de caída diario - Limitador de caída diario basado en la equidad con umbral configurable. Detiene automáticamente las nuevas entradas y cierra las posiciones cuando se alcanza el límite de pérdida diario.

Dimensionamiento de la posición en función del riesgo: lote fijo o dimensionamiento automático del porcentaje del saldo calculado a partir de la distancia de stop loss. Se adapta al crecimiento de la cuenta.

Inversión de Cruce DI - Inversión de posición opcional en cruce DI durante régimen ADX activo. Mantiene la exposición al mercado cuando el impulso cambia de dirección.

Filtro de sesgo de apertura diaria - Confirmación direccional opcional que requiere un precio por encima de la apertura diaria para los largos y por debajo de la apertura diaria para los cortos.

Filtro de diferencial: la puerta de diferencial máximo impide la entrada en condiciones de iliquidez. Las órdenes inversas diferidas se ponen en cola hasta que el diferencial se normaliza.

Detección automática del modo de llenado - Detecta y configura automáticamente el modo correcto de llenado de órdenes (FOK, IOC o RETURN) para cualquier entorno de broker.

PARÁMETROS DE ENTRADA

Sesión: Hora de Inicio, Minuto de Inicio, Hora de Fin, Minuto de Fin, Cerrar Posiciones Fuera de Sesión.

ADX: Periodo ADX, Umbral ADX, Salida en Caída ADX, Inversión en Cruce DI, Filtro de Sesgo de Apertura Diaria.

Riesgo: Tamaño de Lote Fijo (0 = usar % de riesgo), Riesgo por Operación (%), Stop Loss (puntos), Take Profit (puntos), Drawdown Diario Máximo (%), Spread Máximo (puntos), Reset DD Con Posición.

Identificación: Número Mágico para despliegue multi-instancia.

COMPATIBILIDAD CON BROKERS - LEER ANTES DE CARGAR ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Amaryllis funciona en cualquier broker MT5 que ofrezca CFDs sobre índices US30 o equivalentes. Sin embargo, los brokers difieren en la forma de cotizar los precios y en el tamaño de los contratos. Estas diferencias afectan a la colocación de Stop Loss y Take Profit. La lógica de negociación en sí es universal, sólo cambia la calibración.

Antes de cargar un archivo de configuración, haga clic con el botón derecho en su símbolo en Market Watch, seleccione Especificación y compruebe tres valores: Dígitos, Tamaño del contrato y Tamaño del tick.

Especificaciones de referencia:

RoboForex (.US30Cash): Dígitos: 1 | Tamaño de Contrato: 1 | Tamaño de Tick: 0.0

EightCap (US30): Dígitos: 2 | Tamaño de Contrato: 10 | Tamaño de Tick: 0.00

Ajuste de Stop Loss y Take Profit:

Los valores de SL y TP en los archivos de ajuste están denominados en puntos MT5. El valor de un punto depende de la configuración de Dígitos de su broker.

Dígitos = 1 → 1 punto = 0,1 movimiento del precio

Dígitos = 2 → 1 punto = 0.01 movimiento de precio

Si su broker tiene más decimales que el origen de fichero establecido, añada un cero al final de los valores SL y TP. Si tiene menos, elimine un cero.

Archivo RoboForex (1 dígito): SL = 4800 TP = 700

Su broker (2 dígitos): SL = 48000 TP = 7000

Todos los demás parámetros - ajustes ADX, horas de sesión, filtros - permanecen sin cambios.

SI LOS RESULTADOS DE SU BACKTEST DIFIEREN DE LOS RESULTADOS PUBLICADOS

Tanto RoboForex como EightCap son brokers totalmente regulados, pero obtienen los datos de precios de diferentes proveedores de liquidez. Diferentes fuentes de datos producen diferentes formaciones de velas, lo que significa que las señales del indicador pueden dispararse en momentos ligeramente diferentes. La lógica central es idéntica: la calibración se adapta a los datos.

Si los resultados del backtest de su broker no coinciden con el rendimiento publicado, verifique lo siguiente en su Especificación de símbolos:

1. Dígitos - deben coincidir con el archivo de configuración o ajustarse como se ha descrito anteriormente

2. Tamaño del contrato: afecta al tamaño del lote y a la exposición en dólares por punto.

3. Tamaño del Tick - debe corresponder al ajuste de Dígitos

4. Calidad del Historial - ejecute backtests en ticks reales con una calidad del 99-100%.

5. Modelización: utilice "Cada tick basado en ticks reales" para obtener resultados precisos.

Si todas las especificaciones son correctas y el rendimiento sigue divergiendo significativamente, la fuente de datos de su corredor requiere una calibración específica. La lógica de la estrategia funciona - sólo los parámetros SL, TP y sesión necesitan ajustes para sus datos específicos.

Déjeme un comentario o envíeme un mensaje privado con el nombre de su broker y la especificación del símbolo. Calibraré el archivo para sus datos sin coste adicional.

Alternativamente, puede utilizar uno de los dos corredores validados arriba - ambos están totalmente regulados y confirmados para trabajar con los archivos de conjunto proporcionados.

USUARIOS DE FTMO Y PROP FIRM

Los archivos de configuración de RoboForex se han probado con fuentes de datos FTMO. La especificación de símbolos FTMO para US30 coincide estrechamente con RoboForex. Los únicos ajustes requeridos son:

1. Tamaño de Tick y Dígitos - verificar en la Especificación y ajustar SL/TP en consecuencia.

2. Max Daily Drawdown - ajustar para que coincida con las reglas de reducción de su empresa de apoyo

3. Tamaño de Lote - ajuste para el Tamaño de Contrato de su firma y equidad de cuenta

Los archivos de RoboForex son el punto de partida recomendado para los usuarios de FTMO.

Los archivos de EightCap no han sido probados en FTMO todavía. Si usted es un usuario de FTMO en una fuente de datos de estilo EightCap, póngase en contacto conmigo para obtener orientación.

Valide siempre en una cuenta de demostración o de práctica antes de desplegar en un desafío financiado o en una cuenta real financiada.

ARCHIVOS DE SERIES EIGHTCAP

Los archivos optimizados de EightCap estarán disponibles en breve. Hasta entonces, los usuarios de EightCap pueden:

1. Cargar el archivo de set RoboForex

2. Multiplicar SL y TP por 10 (ajustando de 1 dígito a 2 dígitos)

3. Dividir el tamaño de lote por 10 (ajustando de Tamaño de Contrato 1 a 10)

4. Validar en demo antes de la implementación en vivo

O póngase en contacto conmigo directamente - le proporcionaré los parámetros calibrados de EightCap.

LO QUE USTED RECIBE

Asesor Experto Amaryllis v2.04 compilado (.ex5)

Archivos optimizados para RoboForex (H1, M5)

Ficheros EightCap (próximamente)

Guía de configuración del broker

Soporte directo a través de mensajes privados MQL5

CONDICIONES DE BACKTEST

Broker: RoboForex-Pro (Cobertura) | EightCap (Cobertura)

Modelización: Cada tick basado en ticks reales

Retrasos: Latencia cero, ejecución ideal

Depósito: 10.000 USD

Apalancamiento: 1:100

Historial: 99-100

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Todas las pruebas retrospectivas se realizaron en condiciones de ejecución ideales con latencia cero y deslizamiento cero. La negociación en tiempo real introduce variables adicionales, como el deslizamiento, las recotizaciones, la ampliación del diferencial durante las noticias y los retrasos en la ejecución del broker. Las cifras de Drawdown son una función del tamaño de la posición - ajuste el tamaño del lote en relación con el capital de la cuenta para una exposición adecuada al riesgo. Este Asesor Experto es una herramienta profesional para operadores informados. No es un sistema de beneficios garantizados. Valídelo siempre en una cuenta demo antes de comprometer capital.

Amaryllis v2.04 - Un Indicador. Cada Régimen. Probado.

Diseñado y Desarrollado por Rafael Vasili

Derechos de autor 2025-2026