Average Daily Weekly Monthly Range Dashboard
- Indikatoren
- - Md Rashidul Hasan
- Version: 2.50
ADR, AWR & AMR Indikator: Umfassender Handelsleitfaden
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Kern-Konzepte
ADR (Durchschnittliche tägliche Spanne)
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Definition: Der durchschnittliche Abstand zwischen den täglichen Höchst- und Tiefstkursen über einen bestimmten Rückblickzeitraum (in der Regel 14-20 Tage)
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Zweck: Misst die täglichen Volatilitätserwartungen, identifiziert Rangebound- versus Trendtage, setzt realistische Intraday-Gewinnziele
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Wichtige Erkenntnis: Die Märkte tendieren dazu, ihre durchschnittliche Volatilität zu respektieren - Tage, die in der Nähe der Extremwerte der Spanne beginnen, kehren sich oft um, während Tage, die in der Mitte beginnen, sich oft ausdehnen, um die Spanne zu füllen
AWR (Durchschnittliche wöchentliche Spanne)
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Definition: Die durchschnittliche wöchentliche Handelsspanne, berechnet aus historischen wöchentlichen Hoch-Tief-Daten
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Zeitperspektive: Erfasst die Volatilität beim Swing-Trading und legt wöchentliche Unterstützungs-/Widerstandszonen fest.
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Zweck: Bietet einen Kontext für den täglichen Handel - ob die aktuelle Woche im Vergleich zur normalen Volatilität expandiert oder schrumpft
AMR (Durchschnittliche monatliche Spanne)
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Definition: Die durchschnittliche monatliche Handelsspanne über mehrere Monate (normalerweise 3-6 Monate)
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Zweck: Identifiziert langfristige Volatilitätsmuster, saisonale Tendenzen und wichtige institutionelle Handelsbereiche
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Wichtige Erkenntnis: Monatliche Schwankungsbreiten enthalten oft wöchentliche Schwankungsbreiten, die wiederum tägliche Schwankungsbreiten enthalten, wodurch eine fraktale Volatilitätsstruktur entsteht.
Zusammenhängende Natur
Die drei Indikatoren bilden eine Volatilitätshierarchie:
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AMR gibt den breitesten Kontext vor (institutionell/taktisch)
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AWR bietet einen mittleren Kontext (Swing/Position Trading)
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ADR bietet einen taktischen Kontext (Daytrading/Intraday)
Innerhalb dieser verschachtelten Volatilitätsbänder zeigen die Märkte häufig ein mean-reverting Verhalten.
HANDELSSTRATEGIEN & ANWENDUNGEN
STRATEGIE 1: ADR-basierte Intraday-Mittelwertumkehr
Marktbedingung: In einer Bandbreite befindliche Märkte, geringe Volatilitätsausweitung
Setup-Kriterien:
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Die aktuelle Tagesspanne beträgt weniger als 50% des ADR zur Londoner Eröffnung
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Der Kurs handelt entweder im Bereich des prognostizierten ADR-Hochs oder -Tiefs
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Für den Rest des Tages sind keine wichtigen Wirtschaftsnachrichten geplant
Auslöser für den Einstieg:
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Short-Einstieg: Kurs berührt ADR-Hochzone + zeigt bärische Ablehnungsmuster (Pin Bars, Bearish Engulfing) + RSI-Divergenz
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Long-Einstieg: Kurs berührt ADR-Tiefzone + zeigt zinsbullische Umkehrmuster (Hammer, bullish engulfing) + Momentum-Divergenz
Handelsmanagement:
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Stop Loss: 10-15% jenseits des ADR-Extremwerts platziert (erlaubt ein normales Überschießen)
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Gewinnmitnahme 1: 25-30% des ADR (Teilgewinn bei Mittelwertumkehr)
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Gewinnmitnahme 2: 50% des ADR (vollständiges Mean-Reversion-Ziel)
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Zeitlicher Filter: Ausstieg bis NY-Schluss unabhängig vom Ergebnis
Erweiterter Filter: Verwenden Sie den AWR-Kontext - wenn die wöchentliche Handelsspanne bereits zu mehr als 80 % abgeschlossen ist, vermeiden Sie ADR-Geschäfte in der Gegenbewegung.
STRATEGIE 2: AWR-Ausbruch mit ADR-Bestätigung
Marktbedingung: Niedrige Volatilitätskompression vor einer Expansion
Setup-Kriterien:
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Wöchentliche Handelsspanne beträgt weniger als 60% des AWR bis Mittwoch
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Preis konsolidiert im mittleren Drittel der wöchentlichen Spanne
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Die ADR-Werte sind seit mehr als 3 aufeinanderfolgenden Tagen rückläufig (Volatilitätskompression)
Auslöser für den Einstieg:
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Ausbruch Long: Kurs hält sich oberhalb des Konsolidierungshochs von Montag-Mittwoch + Tagesrange übersteigt 80% des ADR bei Ausbruchskerze
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Breakout Short: Kurs bleibt unter dem Konsolidierungstief von Montag-Mittwoch + Tagesrange übersteigt 80% des ADR bei der Ausbruchskerze
Handelsmanagement:
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Initialer Stop: Gegenüberliegende Seite der Konsolidierungsspanne
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Gewinnmitnahme 1: 50% des AWR (gemessen vom Ausbruchspunkt)
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Gewinnmitnahme 2: 100% des AWR (Projektion der gesamten Wochenspanne)
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Nachlaufstopp: Parabolischer SAR oder 20-Perioden-EMA nach Erreichen des 50%-AWR-Ziels verwenden
Bestätigung: Die Ausbruchsrichtung sollte mit der AMR-Bias übereinstimmen, wenn sich der Kurs in der Mitte der 60%igen monatlichen Spanne befindet.
STRATEGIE 3: AMR Boundary Trading mit AWR/ADR-Filtern
Marktbedingung: Preis an den monatlichen Extremen, Handel auf institutioneller Ebene
Setup-Kriterien:
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Kurs innerhalb der oberen oder unteren 15% der AMR
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Wöchentliche Handelsspanne hat sich bis zum Extrem ausgeweitet (Preis hat dort keine Lücke hinterlassen)
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Die tägliche Kursentwicklung zeigt ein Zögern/Ablehnen auf diesem Niveau
Einstiegsauslöser:
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Top Reversal: Abwärts gerichtete Wochenkerze, die in der oberen AMR-Zone schließt + Tageskurs zeigt Distributionsmuster + abnehmendes Volumen bei Erholungen
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Bottom Reversal: Bullische Wochenkerze, die in der unteren AMR-Zone schließt + Akkumulationsmuster auf der Tagesbasis + steigendes Volumen bei Abwärtsbewegungen
Handelsmanagement:
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Stop Loss: Jenseits des monatlichen Extremwerts (erlaubt 5-10% Überschreitung der Stops)
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Take Profit 1: AMR-Mittelpunkt (50% Retracement der monatlichen Spanne)
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Gewinnmitnahme 2: Gegenüberliegender AMR-Extremwert (Umkehrung der gesamten Handelsspanne)
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Positionsgröße: Reduziert um 30-50% (höhere Volatilität bei Extremen)
Zusätzlicher Filter: Überwachen Sie die ADR-Expansion - eine Umkehr geht oft mit überdurchschnittlichen Tagesschwankungen einher, wenn Stopps ausgelöst werden.
STRATEGIE 4: Antizipation einer Volatilitätsausweitung
Marktbedingung: Kontraktion mehrerer Zeitrahmen
Setup-Kriterien:
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ADR-Werte unter 70% des 20-Perioden-Durchschnitts für 3+ Tage
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AWR-Spanne der laufenden Woche unter 70% des AWR bis Mittwoch
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Preis in der Mitte 50% der AMR (keine extreme Kompression)
Trading-Ansatz:
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Vorbereitungsphase: Identifizierung der wichtigsten Ausbruchsniveaus (wöchentliches Hoch/Tief)
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Positionierung: Platzieren Sie ruhende Orders 5-10% über den Konsolidierungsgrenzen
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Bestätigung: Nur einsteigen, wenn der Bereich der Ausbruchskerze 100% des ADR überschreitet
Handelsmanagement:
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Initialer Stop: Andere Seite der Konsolidierungsspanne
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Take Profit: 1,5x bis 2x die Breite der Konsolidierungsspanne
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Zeitlicher Ausstieg: Wenn bis Freitag keine Expansion erfolgt, Aufträge stornieren
RICHTLINIEN FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT
Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Volatilität der Spanne:
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Tage mit geringer Volatilität ( ADR < 80% des Durchschnitts):
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Positionsgröße um 20-30% erhöhen
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Engere Stopps (näher am Einstieg)
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Tage mit hoher Volatilität ( ADR > 120% des Durchschnitts):
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Verringern Sie die Positionsgröße um 30-50%.
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Breiter angelegte Stops (berücksichtigen das erhöhte Rauschen)
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Extreme Volatilität ( ADR > 150% des Durchschnitts):
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Vermeiden Sie neue Positionen
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Konzentrieren Sie sich auf die Verwaltung bestehender Trades
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Tageszeitliche Überlegungen:
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Asiatische Sitzung: Erreicht oft 30-40% des ADR
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Londoner Sitzung: Erzielt in der Regel 40-60% des ADR
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NY Session: Füllt die verbleibende Spanne, oft mit Volatilitätsausweitung
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Beste Handelszeiten: Überschneidungszeiten (Londoner Eröffnung, NY-Eröffnung), wenn die Wahrscheinlichkeit der Vervollständigung der Spanne steigt
Faktoren für die Anpassung der Handelsspanne:
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Trending Markets: ADR erweitert sich um 20-40%
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Feiertagsperioden: ADR geht um 30-50% zurück
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Neue Ereignisse: ADR kann bei wichtigen Veröffentlichungen um 200-300 % steigen
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Freitagshandel: Zeigt oft eine Ausweitung der Handelsspanne bis zum Handelsschluss
FORTGESCHRITTENE ANWENDUNGEN
Inter-Market-Analyse:
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Vergleichen Sie ADR zwischen korrelierten Paaren (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD)
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Wenn ein Paar 80 % ADR erreicht, während das korrelierte Paar bei 40 % liegt, ist eine Aufholjagd zu erwarten.
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Nutzen Sie AWR-Differenzen, um Chancen für relative Stärke zu erkennen.
Integration des Optionshandels:
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ADR informiert Straddle-/Strangle-Preise für tägliche Verfallstermine
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AWR steuert wöchentliche Optionsstrategien
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AMR setzt den Kontext für die monatliche Optionspositionierung
Algorithmische Handelsparameter:
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Verwendung des ADR-Prozentsatzes zur Anpassung der algorithmischen Empfindlichkeit
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AWR-Grenzen als Gewinnmitnahmezonen einbeziehen
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Anwendung von AMR-Extremwerten als Unterbrecher für automatisierte Systeme
PRAKTISCHE TIPPS FÜR DIE UMSETZUNG
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Anpassen der Lookback-Perioden:
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ADR: 14-20 Tage für den Tageshandel, 50-100 Tage für den längerfristigen Kontext
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AWR: 8-12 Wochen für den Swing-Handel
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AMR: 3-6 Monate für den Positionshandel
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Anpassen für Markttyp:
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Forex: Verwenden Sie Pips für ADR/AWR/AMR
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Aktien: Verwenden Sie Prozentsätze oder ATR-Multiplikatoren
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Termingeschäfte: Punkte/Ticks verwenden
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Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren:
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Volumenprofile an den Extremen der Handelsspanne
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Auftragsfluss an ADR-Grenzen
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Marktinterna (Anstieg/Rückgang) für den Kontext
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Sitzungsspezifische Bandbreiten:
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Berechnen Sie separate ADR für die asiatischen, Londoner und New Yorker Sitzungen
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Überwachen Sie, welche Sitzung typischerweise den größten Beitrag zur Spanne liefert
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Saisonale Anpassungen:
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In den Sommermonaten schrumpft die Spanne in der Regel um 20-30 %.
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Januar und Oktober zeigen oft eine Ausweitung der Spanne
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Das Quartalsende weist oft Volatilitätsspitzen auf
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Der ADR/AWR/AMR-Rahmen bietet einen strukturierten Ansatz für den volatilitätsbasierten Handel, der klare Bezugspunkte für den Einstieg, den Ausstieg und das Risikomanagement über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet.
