Artikel mit Beispielen für das Programmieren von Indikatoren in MQL5

In diesem Artikel entwickeln wir das Beispiel eines Multisymbol- und Mehrperiodenindikators, der die Zeitreihenklassen der DoEasy-Bibliothek verwendet und das Chart eines ausgewählten Währungspaares in einem ausgewählten Zeitrahmen als Kerzen in einem Unterfenster anzeigt. Ich werde die Bibliotheksklassen ein wenig modifizieren und eine separate Datei erstellen, zum Speichern von Enumerationen für die Programmeingaben und für die Auswahl einer Kompilierungssprache.

Der Artikel befasst sich mit der Entwicklung eines einfachen Mehrperiodenindikators auf der Grundlage der DoEasy-Bibliothek. Wir verbessern die Klasse der Zeitreihen so, dass sie Daten aus beliebigen Zeitrahmen empfangen können, um sie in der aktuellen Diagrammperiode anzuzeigen.

Es gibt mehrere, unterschiedliche Ansätze zur Marktanalyse und -forschung. Die wichtigsten sind technische und fundamentale Analysen. In der technischen Analyse sammeln, verarbeiten und analysieren Händler numerische Daten und marktrelevante Parameter, einschließlich Preise, Volumina usw. In der Fundamentalanalyse analysieren Händler Ereignisse und Nachrichten, die die Märkte direkt oder indirekt betreffen. Der Artikel beschäftigt sich mit Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit und untersucht darauf aufbauend Handelsstrategien.

Die meisten Händler sind sich einig, dass eine Zustandsanalyse des aktuellen Marktes mit der Bewertung höherer Zeitrahmen beginnt. Die Analyse wird nach unten auf niedrigere Zeitrahmen bis zu demjenigen durchgeführt, in dem der Handel durchgeführt wird. Diese Analysemethode scheint ein obligatorischer Bestandteil des professionellen Ansatzes für einen erfolgreichen Handel zu sein. In diesem Artikel werden wir Indikatoren auf mehreren Zeitrahmen (multi-timeframe, MTF) und ihre Erstellungswege diskutieren, sowie Codebeispiele für MQL5 liefern. Neben der allgemeinen Bewertung von Vor- und Nachteilen werden wir einen neuen Indikatoransatz mit dem MTF-Modus vorschlagen.

Nach dem Upgrade des MATLAB-Pakets im Jahr 2015 ist es notwendig, auf eine moderne Art der Erstellung von DLL-Bibliotheken umzustellen. Der Artikel veranschaulicht anhand eines exemplarischen prädiktiven Indikators die Besonderheiten der Verknüpfung von MetaTrader 5 und MATLAB mit modernen 64-Bit-Versionen der Plattformen, die heute genutzt werden. Mit der gesamten Verbindungssequenz von MATLAB können MQL5-Entwickler Anwendungen mit erweiterten Rechenfunktionen viel schneller erstellen und so "Fallstricke" vermeiden.

Bei der Entwicklung von Handelsalgorithmen stoßen wir oft auf ein Problem: Wie kann man feststellen, wo ein Trend oder eine Seitwärtsbewegung beginnt und endet? In diesem Artikel versuchen wir, einen universellen Indikator zu erstellen, in dem wir versuchen, Signale für verschiedene Arten von Strategien zu kombinieren. Wir werden versuchen, den Prozess der Beschaffung von Handelssignalen bei einem Experten so weit wie möglich zu vereinfachen. Ein Beispiel für die Kombination mehrerer Indikatoren in einem einzigen wird ausgearbeitet.

Der Signale-Service entwickelt sich mit Riesenschritten. Wenn man eigenes Geld einem Signalanbieter anvertraut, möchte man das Verlustrisiko minimieren. Wie kommt man in diesem Wald von Handelssignalen zurecht? Wie findet man ein profitables Signal? In diesem Artikel wird vorgeschlagen, ein Tool für die visuelle Analyse der Handelshistorie von Signalen auf dem Chart eines Finanzinstruments zu erstellen.

Der Artikel demonstriert die Entwicklung des ZigZag-Indikators gemäß der im Artikel "Wie man eine Anforderungsspezifikation bei der Bestellung eines Indikators erstellt" beschriebenen Beispiele. Der Indikator wird durch Extrema gebildet, die mit Hilfe eines Oszillators definiert werden. Es besteht die Möglichkeit, einen von fünf Oszillatoren zu verwenden: WPR, CCI, Chaikin, RSI oder die Stochastik.

Die Programmiersprache MQL erlaubt es, das Konzept der modularen Programmierung von Handelsstrategien umzusetzen. Der Artikel schildert ein Beispiel für die Erstellung eines multimodularen Expert Advisors, der aus separat kompilierten Dateimodulen besteht.

Häufig muss man während des Handels Charts auf gleichzeitig mehreren Zeitrahmen analysieren, um Handelsentscheidungen zu treffen. Dabei sind häufig Objekte der grafischen Analyse auf diesen Charts vorhanden. Es ist aber unbequem, allen Charts die gleichen Objekte hinzuzufügen. In diesem Artikel schlage ich vor, das "Klonen" von Objekten nach Charts zu automatisieren.

Händler suchen nach Gesetzmäßigkeiten im Verhalten des Marktes, die auf günstige Gelegenheiten für die Ausführung von Trades hinweisen. Am häufigsten ist der erste Schritt bei der Entwicklung eines Handelssystems die Erstellung eines technischen Indikators, der es erlaubt, benötigte Informationen im Preischart zu sehen. Der Artikel hilft Ihnen, eine Anforderungsspezifikation bei der Bestellung eines Indikators im Freelance zu erarbeiten.

Der Artikel beschäftigt sich mit der automatischen Konstruktion von Unterstützungs-/Widerstandslinien unter Verwendung aktueller Hochs und Tiefs. Zur Definition dieser Extremwerte wird der bekannte ZigZag-Indikator verwendet.

Für einen erfolgreichen Handel benötigen wir fast immer Indikatoren, die die Hauptpreisbewegung vom Hintergrundrauschen trennen können. In diesem Artikel betrachten wir einen der vielversprechendsten digitalen Filter, den Kalman-Filter. Der Artikel beschreibt, wie Sie den Filter zeichnen und verwenden können.

Der Mini Market Emulator ist ein Indikator, der für die partielle Emulation des Handels am Terminal entwickelt wurde. Vielleicht möchte jemand damit "manuell" seine Strategie einer Marktanalyse oder des Handels testen.

Der Artikel untersucht die klassische Methode eine Divergenz zu erkennen und bietet eine zusätzliche Interpretation. Auf Basis dieser neuen Interpretation wurde eine Handelsstrategie entwickelt. Auch diese Strategie ist in diesem Artikel beschrieben.

Der Artikel behandelt alle Arten von Divergenzen: einfach, versteckt, erweitert, dreifache, vierfache, Konvergenzen, sowie Divergenzen der Klassen A, B und C. Es wurde ein universeller Indikator für deren Ermittlung und Darstellung auf dem Chart entwickelt.

Eine neue Version der Grafikbibliothek zum Erstellen wissenschaftlicher Diagramme (die Klasse CGraphic) wurde vor Kurzen veröffentlicht. Mit dieser Aktualisierung der weiterentwickelten Bibliothek, um grafische Interfaces zu erstellen, wird eine Version mit neuem Steuerelemente zur Erstellung von Diagrammen eingeführt. Jetzt ist es noch einfacher, Daten verschiedener Typen zu visualisieren.

Diese Aktualisierung der Bibliothek versieht das Tabellensteuerelement (die Klasse CTable) mit neue Optionen. Die Palette der Steuerelemente in den Tabellenzellen wird erweitert, diesmal um Textbearbeitungs- und Kombinationsfelder. Dieses Aktualisierung führt auch die Möglichkeit ein, das Fenster einer MQL-Anwendung zur Laufzeit in der Größe zu ändern.

Immer beliebter werden die wolkigen Technologien. Sowohl kostenpflichtige, als auch kostenfreie Speicher stehen uns zur Verfügung. Können wir sie im Traiding verwenden? In diesem Artikel wird die Technologie für den Datenaustausch zwischen Terminals durch die Verwendung wolkiger Speichers angeboten.

Im Artikel wird die grundlegende Funktional einer Scalping-Markttiefe erstellt. Es wird ein Ticks-Chart aufgrund der graphischen Bibliothek CGraphic erstellt und es wird mit einer Anfragen-Tabelle integriert. Mit Hilfe der beschriebenen Markttiefe kann man einen mächtigen Helfer für einen kurzfristigen Handel erstellen.

In der neuen Version der Bibliothek werden alle Steuerelemente als eigenständige Grafikobjekte des Typs OBJ_BITMAP_LABEL gezeichnet. Der Code wird auch weiterhin optimiert: die Änderungen in den Kernklassen werden beschrieben.

Wenn die Bibliothek wächst, muss ihr Programmcode wiederholt optimiert werden, um die Größe zu verringern. Die Version der in diesem Artikel beschriebenen Bibliothek ist nun auch in Teilen objektorientiert. Dadurch ist der Code leichter zu verstehen. Mit der detaillierten Beschreibung der letzten Änderungen kann der Leser auf Basis dieser Bibliothek seine eigenen Ziele umsetzen.

Der Artikel befasst sich mit den Formationen Flagge, Wimpel, Keil, rechteckige Formation, Fallendes Dreieck und Steigendes Dreieck. Es werden ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede analysiert sowie Indikatoren für deren Erkennung auf dem Chart und ein Tester-Indikator für eine schnelle Einschätzung der Effizienz erstellt.

In diesem Artikel erreichen wir, Text mittels verschiedener Tasten auszuwählen, und markierten Text zu löschen, genau so, wie man das von einem Texteditor kennt. Zusätzlich wird der Code weiter optimiert, und es werden die Klassen für die zweite Stufe in Richtung der endgültigen Version der Bibliothek vorbereitet, die alle Elemente als Einzelbilder vor einem Hintergrund darstellt.

Im Artikel werden die neuen Arten der Indikatoren mit einer komplizierteren strukturellen Realisierung betrachtet. Es werden der Aufbau der pseudoräumlichen Typen der Indikatoren und die Erstellung einer dynamisch ändernden Informationsgrafik beschrieben.

Im Artikel wird das Realisierungsbeispiel des Indikators für den Aufbau der Linien Unterstützung/Widerstands aufgrund der formalisierten Bedingungen aufgeführt. Sie haben die Möglichkeit, den Indikator zu verwenden, aber verstehen auch nebenbei, wie einfach es ist, das zu realisieren. Nun können Sie selbst die Bedingungen für den Aufbau der Linien formulieren, die Sie nötig finden, dabei den Code des Indikators nach Ihren Wünschen ein wenig ändern.

Die von Bill Wolfe vorgeschlagene Methode hilft nicht nur ein Muster zu erkennen und somit den Moment und die Richtung des Einstiegs zu bestimmen, sondern auch das Ziel vorherzusagen, das der Preis erreichen muss sowie die Zeit des Erreichens. Der Artikel beschreibt die Erstellung eines Indikator für die Erkennung der Wolfe Wellen basierend auf dem ZigZag Indikator sowie einen einfachen Expert Advisor, der nach seinen Signalen handelt.

In diesem Artikel werde ich erzählen, wie man durch das Kreuzen einer sehr bekannten Strategie mit einem neuronalen Netz erfolgreich handeln kann. Es wird um die Strategie Thomas Demarks "Sequential" unter Verwendung künstlicher Intelligenz gehen. Wir werden NUR nach dem ersten Teil der Strategie arbeiten, dabei verwenden wir die Signale der "Setzung" und "Kreuzung".

Im Artikel wurde der Prozess der Entwicklung und der Realisierung des Klasse-Signalgebers auf der Grundlage der Pivots dargestellt — der Wendeebenen. Auf der Grundlage dieser Klasse wird die Strategie unter Verwendung der Standardbibliothek gebaut. Es werden die Möglichkeiten der Entwicklung der Pivots-Strategie durch das Hinzufügen der Filter betrachtet.

Wir fahren fort mit der Entwicklung eines mehrzeiligen Textfeldes. Diesmal ist es unsere Aufgabe einen Algorithmus für den Fall, dass der Text die Breite des Textfeldes überschreitet, zu entwickeln oder, umgekehrt, einen Zeilenumbruch zu entfernen, wenn die möglich ist.

In diesem Artikel erstellen wir auf der Basis einer Reihe von Standardindikatoren einen universellen Trend. Ein zusätzliches grafisches Interface erlaubt das Auswählen des Indikatortyps mit seinen Parametern. Der Indikator erscheint in seinem eigene Fenster mit einer Reihe von farbigen Icons.

Wir fahren fort neue Elemente der Tabellendarstellung hinzuzufügen: Datensortierung, Handhabung der Zahl der Spalten und Zeilen, Setzen des Zelltyps, um dort auch Steuerelemente eintragen zu können.

Wir fahren fort neue Elemente der Tabellendarstellung hinzuzufügen (CCanvasTable). Eine Tabelle ist nun in der Lage: die Zeile unter der Maus hervorzuheben; eine Liste von Icons einer Zelle zuzuweisen und eine Methode aus der Liste ein Icon auszuwählen; die Möglichkeit während der Laufzeit Text einer Zelle zu setzen, zu verändern und noch mehr.

Bis heute war CTable die fortschrittlichste Tabellenart überhaupt in der Bibliothek. Diese Tabelle ist zusammengestellt aus editierbaren Boxen des Typs OBJ_EDIT Typ, aber eine weitere Entwicklung ist problematisch. Mit dem Ziel einer maximale Leistungsfähigkeit, wäre es besser, eine andere Tabellendarstellung vom Typ CCanvasTable zu entwickeln, auch beim augenblicklichen Entwicklungsstand der Bibliothek. Die aktuelle Version ist völlig starr, aber ab diesem Artikel werden wir versuchen, die Situation zu beheben.

Alle Channel Indikatoren stellen drei Linien dar: zentrale, obere und untere Linie. Die zentrale Linie ist nach dem Prinzip des Zeichnens dem gleitenden Durchschnitt identisch, und in den meisten Fällen wird für das Zeichnen eines Kanals gerade der gleitende Durchschnitt verwendet. Die obere und untere Linien sind von der zentralen Linie gleich weit entfernt. Dieser Abstand kann in Punkten oder in Prozent vom Preis (Envelopes Indikator) definiert werden, es können der Wert der Standardabweichung (Bolliger Bands) oder der Wert des ATR Indikators (Keltner Kanal) verwendet werden.

Beschreibung eines mehrzeiligen Textfeldes. Anders als bei Grafikobjekten des Typs OBJ_EDIT ist die vorgestellte Version nicht durch eine Anzahl von Buchstaben beschränkt. Es gibt auch die Funktionen eines einfachen Editors, mit einem durch Maus oder Tasten bewegten Kursor.

Der Code der Bibliothek muss optimiert werden: Er sollte besser dem Standard folgen, das heißt — leichter lesbar und schneller zu verstehen. Weiters werden wir die als letztes entwickelten Kontrollelemente weiterentwickeln: Listen, Tabellen und Bildlaufleisten.

Weiterentwicklung der Bibliothek zum Erstellen grafischer Benutzeroberflächen. Zeit und Listen von Kontrollkästchen werden diesmal behandelt. Weiters verfügt die Klasse CTable jetzt über die Möglichkeit, Daten auf- oder absteigend zu sortieren.

Eine Zeitreihe stellt ein dynamisches System dar, in welches Werte einer zufälligen Größe einer nach dem anderen eintreffen: kontinuierlich oder in gewissen Zeitabständen. Der Übergang von einer flachen zur dreidimensionalen Analyse des Marktes ermöglicht es, komplexe Prozesse und Erscheinungen aus einer neuen Perspektive zu betrachten. In diesem Artikel werden Visualisierungsfunktionen für eine 3D-Darstellung zweidimensionaler Daten beschrieben.