Swap Scanner Pro MT5
- 指标
- 版本: 1.40
一笔套息交易可以安静地攒三个月的隔夜利息，然后在一周之内被价格波动吃光。
关键不在于隔夜利息有多少，而在于它相对这个品种的波动够不够大。终端里那一列原始数字回答不了这个问题：它们的计价单位不同，合约大小不同，而品种之间的波动幅度更是差着数量级。这些数字之间本来就无法直接比较。
Swap Scanner 把每个品种折算成以存款货币表示的同一个数字，按一手的名义价值年化成百分比，再放到该品种自身的年化波动率旁边。两者相除就是 EFF 一列——你为每一分利息承担了多少价格波动。面板不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。
swap 数值会因品种不同而以不同单位公布：点数、基础货币、保证金货币、存款货币、年化利率百分比，或持仓重开时附加的点数。Swap Scanner 读取终端为每个品种报告的计息模式，将各种模式统一归结为以账户货币表示的单一数值，使不同行的数值可以直接相互对照。换算基于 tick 价值与合约大小推导，因此对带有经纪商前缀或后缀的品种同样适用。
面板列说明
- SYMBOL：经纪商提供的品种名称。
- SWAP L 与 SWAP S：多头与空头持仓的每日 swap，已换算为存款货币，并按输入参数中设定的手数缩放。正值为收取，负值为支出。
- DIR：swap 数值较高的一侧。当两侧均为负值时显示短横线。
- CARRY%/y：DIR 一侧的 swap 年化后，表示为一手名义价值的百分比。该数值使不同品种处于同一比较尺度上。
- VOL%/y：年化波动率，按回溯期内日线对数收益率的标准差计算，并乘以 252 的平方根。
- EFF：CARRY%/y 除以 VOL%/y，表示 swap 数值相对于同一品种价格波动幅度的大小。
- TREND：当前日线收盘价相对于日线指数移动平均线的位置，显示为 UP、DOWN 或 FLAT。
- STATUS：由 EFF 以及 DIR 是否与 TREND 一致推导出的汇总标签，取值为 PRIME、HIGH、GOOD、OK 与 WEAK。当两侧 swap 均为负值时显示 COST，两侧均不计 swap 时显示 NONE，波动率低于下述阈值时显示 LOWVOL。
表格上方的信息行显示账户货币、金额列所用手数、已读取的品种数量、无法取得数据的品种数量、距离下一次三倍 swap 结算的倒计时，以及最近一次刷新的时间。
输入参数
品种与刷新
- Symbol source：读取全部 Market Watch 品种，或使用下方的自定义列表。
- Custom list：以逗号分隔的品种名称，需与经纪商的写法完全一致。
- Add custom symbols to Market Watch（MetaTrader 5 版本）：启用后，自定义列表中尚未显示的品种会被自动选中。
- Maximum rows displayed：表格显示的行数。
- Sort by：按效率比、年化 carry、每日金额或品种名称排序。
- Show positive carry only：隐藏两侧 swap 均为负值的行。
- Refresh interval：两次重新计算之间的间隔秒数。
计算
- Lot size for cash columns：仅影响 SWAP L 与 SWAP S 两列。百分比列与手数无关。
- Volatility lookback：波动率计算所用的日线根数。
- Trend EMA period：TREND 列所用日线指数移动平均线的周期。
- Days per year：将每日 swap 年化时使用的乘数。
- Day basis for interest-type swap：仅用于 swap 以年化利率百分比公布的品种。
- Min volatility % for rating：效率比是用 carry 除以波动率，因此波动率数值很小时会得出很大的比值。当此参数设为大于零的值时，年化波动率低于该值的品种将标记为 LOWVOL，不再获得 PRIME、HIGH、GOOD 或 OK 评级。EFF 数值本身仍照常显示，不会隐藏任何数据。受管理或挂钩的货币通常属于这种情况。默认值为零，表示关闭该过滤。
- Margin currency（MetaTrader 4 版本）：对以保证金货币公布 swap 的品种，该货币的解释方式。
- Triple swap weekday：倒计时所用的星期数。MetaTrader 5 版本设为 Auto 时从品种规格中读取，也可指定固定星期；MetaTrader 4 版本在此直接设定。各经纪商设置不同，请查阅自己经纪商的说明。
- Server rollover hour：与上述星期数共同确定倒计时所指向的服务器时刻。
面板行为
- Panel move mode：双击标题栏解锁面板并拖动，再次双击即可锁定；也可选择直接拖动标题栏。
- Double-click threshold：两次点击之间的最大间隔毫秒数。
面板外观
- 初始位置、行高、字体名称、字号，以及背景、文字与数值状态的颜色。
说明
品种必须存在于 Market Watch 窗口中。MetaTrader 5 版本可自行将自定义列表中的品种加入其中（除非关闭该选项）；MetaTrader 4 版本请按 Ctrl+U 并显示需要监控的品种。选择 Market Watch 作为来源时，面板读取的是当前已显示的品种。信息行中计入 N/A 的品种，或是经纪商不提供，或是写法不同，例如带后缀。
VOL%/y、EFF 与 TREND 三列需要至少 21 根日线。新加入的品种在终端下载完历史数据之前显示三个点。swap 两列与 CARRY%/y 不依赖历史数据，会立即显示。
swap 数值由经纪商设定，可能随时调整。面板显示的是终端当前公布的数值。
面板可加载在任意图表与任意时间周期上。计算基于所列品种的日线数据，与所在图表的时间周期无关。建议监控二十至四十个品种；将数百个品种加载至 Market Watch 会增加每次刷新所需的时间。
免责声明
本产品为分析与信息工具，不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。请先在模拟账户上测试，并自行管理风险。
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