Swap Scanner Pro MT5

Um carry trade pode acumular swap discretamente durante três meses e perder tudo numa semana com o movimento do preço.

O que importa não é o tamanho do swap, mas o seu tamanho em relação ao quanto o símbolo se move. A coluna em bruto do seu terminal não responde a isso: os valores são publicados em unidades diferentes, os contratos têm tamanhos diferentes e a volatilidade difere numa ordem de grandeza. Esses números nunca foram comparáveis entre si.

Swap Scanner converte cada símbolo num único valor na sua moeda de depósito, anualiza-o face ao valor nocional de um lote e coloca-o ao lado da volatilidade anualizada desse mesmo símbolo. O rácio entre os dois é a coluna EFF: quanta flutuação de preço suporta por cada unidade de juro. O painel não abre, não modifica e não fecha ordens, e não gera sinais de negociação.

Um swap pode ser publicado em unidades diferentes conforme o símbolo: em pontos, na moeda base, na moeda de margem, na moeda de depósito, como percentagem de juro anual, ou como pontos acrescentados ao reabrir uma posição. O Swap Scanner lê o modo de cálculo que o terminal indica para cada símbolo e reduz todos os modos a um único valor expresso na moeda da conta, de modo que o valor de uma linha possa ser lido em relação ao de outra. A conversão é derivada do valor do tick e do tamanho do contrato, aplicando-se também a símbolos com prefixo ou sufixo da corretora.

Colunas do painel

- SYMBOL: o nome do símbolo tal como é fornecido pela corretora.

- SWAP L e SWAP S: o swap diário de uma posição comprada e de uma vendida, convertido para a moeda de depósito e ajustado ao tamanho de lote definido nos parâmetros. Valores positivos são créditos, valores negativos são custos.

- DIR: o lado com o valor de swap mais elevado. É apresentado um traço quando ambos os lados são negativos.

- CARRY%/y: o swap do lado DIR anualizado e expresso como percentagem do valor nocional de um lote. É o valor que coloca símbolos diferentes na mesma escala.

- VOL%/y: volatilidade anualizada, calculada como o desvio padrão dos retornos logarítmicos diários ao longo do período de referência, multiplicado pela raiz quadrada de 252.

- EFF: CARRY%/y dividido por VOL%/y. Exprime a dimensão do swap em relação à flutuação de preço do mesmo símbolo.

- TREND: a posição do fecho diário atual em relação a uma média móvel exponencial diária, apresentada como UP, DOWN ou FLAT.

- STATUS: um rótulo resumo derivado do EFF e de saber se DIR coincide com TREND. Os rótulos são PRIME, HIGH, GOOD, OK e WEAK. É apresentado COST quando ambos os lados do swap são negativos, NONE quando não é cobrado swap em nenhum dos lados, e LOWVOL quando a volatilidade fica abaixo do limiar descrito adiante.

A linha de informação acima da tabela mostra a moeda da conta, o tamanho de lote usado nas colunas monetárias, o número de símbolos lidos, o número de símbolos sem dados, a contagem decrescente até ao próximo swap triplo e a hora da última atualização.

Parâmetros de entrada

Símbolos e atualização

- Symbol source: ler todos os símbolos do Market Watch ou usar a lista personalizada.

- Custom list: nomes de símbolos separados por vírgulas, escritos exatamente como a corretora os escreve.

- Add custom symbols to Market Watch (versão para MetaTrader 5): quando ativado, os símbolos da lista personalizada que ainda não estejam visíveis são selecionados automaticamente.

- Maximum rows displayed: número de linhas da tabela.

- Sort by: por rácio de eficiência, carry anualizado, montante diário ou nome do símbolo.

- Show positive carry only: oculta as linhas em que ambos os lados do swap são negativos.

- Refresh interval: segundos entre recálculos.

Cálculo

- Lot size for cash columns: afeta apenas as colunas SWAP L e SWAP S. As colunas percentuais são independentes do tamanho do lote.

- Volatility lookback: número de barras diárias usadas no cálculo da volatilidade.

- Trend EMA period: período da média móvel exponencial diária usada na coluna TREND.

- Days per year: multiplicador aplicado ao anualizar o swap diário.

- Day basis for interest-type swap: usado apenas em símbolos cujo swap é publicado como percentagem de juro anual.

- Min volatility % for rating: o rácio de eficiência divide o carry pela volatilidade, pelo que um valor de volatilidade muito pequeno produz um rácio elevado. Quando este parâmetro é definido acima de zero, os símbolos cuja volatilidade anualizada fique abaixo do valor são rotulados como LOWVOL e não recebem classificação PRIME, HIGH, GOOD nem OK. O número EFF continua a ser apresentado, pelo que nada é ocultado. O caso habitual são moedas geridas ou indexadas a uma paridade. O valor predefinido de zero desativa o filtro.

- Margin currency (versão para MetaTrader 4): como é interpretada a moeda de margem em símbolos que publicam o seu swap nessa moeda.

- Triple swap weekday: o dia da semana usado para a contagem decrescente. Na versão para MetaTrader 5, o modo Auto lê-o da especificação do símbolo e também pode ser fixado um dia. Na versão para MetaTrader 4 o dia é indicado aqui diretamente. As corretoras diferem, por isso consulte a especificação da sua.

- Server rollover hour: a hora do dia do servidor usada em conjunto com o dia da semana acima.

Comportamento do painel

- Panel move mode: faça duplo clique na barra de título para desbloquear o painel e arrastá-lo, e volte a fazer duplo clique para o bloquear. Em alternativa, a barra de título pode ser arrastada diretamente.

- Double-click threshold: intervalo máximo em milissegundos entre os dois cliques.

Aparência do painel

- Posição inicial, altura da linha, nome e tamanho do tipo de letra, e cores do fundo, do texto e dos estados dos valores.

Notas

Os símbolos têm de estar presentes na janela Market Watch. A versão para MetaTrader 5 pode adicionar por si própria os símbolos da lista personalizada, salvo se essa opção estiver desligada. Na versão para MetaTrader 4, pressione Ctrl+U e mostre os símbolos que pretende monitorizar. Quando se seleciona o Market Watch como origem, o painel lê os símbolos que estiverem apresentados nesse momento. Um símbolo contabilizado como N/A na linha de informação ou é desconhecido da corretora, ou é escrito de outra forma, por exemplo com um sufixo.

As colunas VOL%/y, EFF e TREND requerem pelo menos 21 barras diárias. Símbolos recém-adicionados mostram três pontos até o terminal ter descarregado o histórico. As colunas de swap e CARRY%/y não dependem do histórico e aparecem de imediato.

As taxas de swap são definidas pela corretora e podem ser alteradas a qualquer momento. O painel reflete os valores publicados pelo terminal nesse momento.

O painel pode ser colocado em qualquer gráfico e qualquer período. Os cálculos são efetuados sobre os dados diários dos símbolos listados e não dependem do período do gráfico onde é carregado. Sugere-se monitorizar entre vinte e quarenta símbolos; carregar várias centenas de símbolos no Market Watch aumenta o tempo necessário para cada atualização.

Aviso legal

Esta é uma ferramenta de análise e informação. Não abre, não modifica e não fecha posições, e não produz sinais de negociação. Teste-a numa conta demo e faça a sua própria gestão de risco.

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