种群优化算法:鲸鱼优化算法(WOA)
鲸鱼优化算法(WOA)是一种受座头鲸行为和捕食策略启发的元启发式算法。该算法的核心思想在于模仿所谓的“气泡网”捕食方法,即鲸鱼在猎物周围制造气泡,然后以螺旋运动的方式攻击猎物。
DoEasy.服务函数(第 3 部分):外包线形态
在本文中,我们将开发 DoEasy 库中的外包线(Outside Bar)价格行为形态,并优化访问价格形态管理的方法。此外,我们将修复在库测试中发现的错误和缺点。
开发回放系统(第 39 部分):铺平道路(三)
在进入开发的第二阶段之前,我们需要修正一些想法。您知道如何让 MQL5 满足您的需求吗?您是否尝试过超出文档所包含的范围?如果没有,那就做好准备吧。因为我们将做一些大多数人通常不会做的事情。
随机优化和最优控制示例
这款名为SMOC(可能代表随机模型最优控制)的EA,是MetaTrader 5平台上一个较为先进的算法交易系统的简单示例。它结合了技术指标、模型预测控制以及动态风险管理来做出交易决策。该EA融入了自适应参数、基于波动率的仓位规模调整以及趋势分析,以优化其在不同市场条件下的表现。
使用MQL5经济日历进行交易(第六部分):利用新闻事件分析和倒计时器实现交易入场自动化
在本文中,我们将借助MQL5经济日历实现交易入场自动化,具体方法是应用用户自定义的筛选条件和时差偏移量来识别符合条件的新闻事件。我们通过对比预测值和前值,来确定是开立买入(BUY)单还是卖出(SELL)订单。动态倒计时器会显示距离新闻发布剩余的时间,并且在完成一笔交易后自动重置。
构建蜡烛图趋势约束模型(第8部分):EA开发(II)
构思一个独立的EA。之前,我们讨论了一个基于指标的EA,它还与一个独立脚本配合,用于绘制风险与收益图形。今天,我们将讨论一个整合了所有功能的MQL5 EA的架构。
DoEasy. 控件 (第 17 部分): 裁剪对象不可见部分、辅助箭头按钮 WinForms 对象
在本文中,我将创建一种功能,可隐藏超出其容器之外的对象部分。 此外,我亦将创建辅助箭头按钮对象,作为其它 WinForms 对象的一部分。
开发回放系统(第 36 部分):进行调整(二)
让我们的程序员生活举步维艰的原因之一就是做出假设。在本文中,我将向您展示假设是多么危险:例如在 MQL5 编程中假设类型将具有某个特定值,或是在 MetaTrader 5 中假设不同服务器的工作方式相同。
开发具有 RestAPI 集成的 MQL5 强化学习代理(第 3 部分):在 MQL5 中创建自动移动和测试脚本
本文讨论在 Python 中实现井字游戏中的自动移动,并与 MQL5 函数和单元测试集成。目标是通过在 MQL5 中进行测试,提高游戏的互动性并确保系统的可靠性。本文内容包括游戏逻辑开发、集成和实际测试,最后将介绍动态游戏环境和强大集成系统的创建。
交易中的神经网络:对比形态变换器(终章)
在本系列的上一篇文章中,我们考察了“原子-基序对比变换器”(AMCT)框架,其用对比学习来发现各个级别的关键形态,从基本元素到复杂结构。在本文中,我们将继续利用 MQL5 实现 AMCT 方式。
您应当知道的 MQL5 向导技术(第 21 部分):配以财经日历数据进行测试
默认情况下,财经日历数据在策略测试器中不可用于智能系统测试。我们看看数据库能如何提供帮助,绕过这个限制。故此,在本文中,我们会探讨如何使用 SQLite 数据库来存档财经日历新闻,如此这般,由向导组装的智能系统就可以用它来生成交易信号。
迁移至 MQL5 Algo Forge(第 4 部分):使用版本和发布
我们将继续开发 Simple Candles 和 Adwizard 项目,同时还将描述使用 MQL5 Algo Forge 版本控制系统和仓库的细节。
您应当知道的 MQL5 向导技术(第 08 部分):感知器
感知器,单隐藏层网络,对于任何精熟基本自动交易,并希望涉足神经网络的人来说都是一个很好的切入点。我们查看这是如何在一个信号类当中一步一步组装实现的,其是 MQL5 向导类中用于智能交易系统的部分。
您应当知道的 MQL5 向导技术(第 12 部分):牛顿多项式
牛顿多项式,其依据一组少量点创建二次方程,是一种古老但有趣的时间序列观察方式。在本文中,我们尝试探讨这种方式在哪些方面对交易者有用,并解决其局限性。
构建K线图趋势约束模型(第5部分):通知系统(第二部分)
今天,我们将讨论如何使用MQL5与Python和Telegram Bot API相结合,为MetaTrader 5的指标通知集成一个实用的Telegram应用。我们将详细解释所有内容,确保每个人都不会错过任何要点。完成这个项目后,您将获得宝贵的见解,可以在自己的项目中加以应用。
使用Python与MQL5进行多个交易品种分析(第二部分):主成分分析在投资组合优化中的应用
交易账户风险管理是所有交易者面临的共同挑战。我们如何在MetaTrader 5中开发能够动态学习不同交易品种的高、中、低风险模式的交易应用?通过主成分分析(PCA),我们可以更有效地控制投资组合的方差。本文将演示如何从MetaTrader 5获取的市场数据中,训练出这三种风险模式的交易模型。
种群优化算法:模拟退火(SA)。第 1 部分
模拟退火算法是受到金属退火工艺启发的一种元启发式算法。在本文中,我们将对算法进行全面分析,并揭示围绕这种广为人知的优化方法的一些常见信仰和神话。本文的第二部分将研究自定义模拟各向同性退火(SIA)算法。
交易中的神经网络:使用小波变换和多任务注意力的模型
我们邀请您探索一个结合小波变换和多任务自注意力模型的框架,旨在提高波动市场条件下预测的响应能力、和准确性。小波变换可将资产回报分解为高频和低频,精心捕捉长期市场趋势、和短期波动。
基于套接字(Sockets)的Twitter情绪分析
这种创新的交易机器人将 MetaTrader 5 与 Python 结合,利用实时社交媒体情绪分析为自动化交易决策提供支持。通过分析与特定金融工具相关的 Twitter 情绪,该机器人将社交媒体趋势转化为可操作的交易信号。它采用客户端-服务器架构,并通过套接字通信实现无缝交互,将 MT5 的交易能力与 Python 的数据处理能力完美结合。该系统展示了将量化金融与自然语言处理相结合的潜力,提供了一种利用替代数据源的尖端算法交易方法。尽管显示出巨大潜力,但该机器人也突显了未来改进的方向,包括采用更先进的情绪分析技术以及改进风险管理策略。
MQL5中交易策略的自动化实现(第六部分):掌握智能资金交易中的订单块(Order Block)检测技巧
在本文中,我们将运用纯粹的价格行为分析方法,在MQL5平台上实现订单块的自动化检测。我们将界定订单块的定义,实现其检测功能,并集成自动化交易执行系统。最后,我们通过回测来评估该策略的表现。
开发回放系统(第 57 部分):了解测试服务
需要注意的一点是:虽然服务代码没有包含在本文中,只会在下一篇文章中提供,但我会解释一下,因为我们将使用相同的代码作为我们实际开发的跳板。因此,请保持专注和耐心。等待下一篇文章,因为每一天都变得更加有趣。
使用图表可视化交易(第一部分):选择分析时段
在这里,我们将从头开始编写一个脚本,以简化卸载交易截图用于分析交易入场点的过程。能够方便地将所有关于单个交易的必要信息展示在一个图表上,并且该图表可以根据不同时间周期绘制。
风险管理(第一部分):建立风险管理类的基础知识
在本文中,我们将介绍交易风险管理的基础知识,并学习如何创建第一个函数来计算交易的适当手数以及止损。此外,我们将详细介绍这些功能的工作原理,解释每个步骤。我们的目标是清楚地了解如何在自动交易中应用这些概念。最后,我们将通过创建一个包含文件的简单脚本来将所有内容付诸实践。
开发多币种 EA 交易(第 24 部分):添加新策略(一)
在本文中,我们将研究如何将新策略连接到我们创建的自动优化系统。让我们看看我们需要创建哪些类型的 EA,以及是否可以在不更改 EA 库文件的情况下完成,或者尽量减少必要的更改。
迁移至 MQL5 Algo Forge(第 3 部分):在您自己的项目中使用外部仓库
让我们探索如何开始将 MQL5 Algo Forge 存储中任何仓库的外部代码集成到您自己的项目中。在本文中,我们最后转向这个有前景但更复杂的任务:如何在 MQL5 Algo Forge 中实际连接和使用来自第三方仓库的库。
开发回放系统(第 38 部分):铺路(II)
许多认为自己是 MQL5 程序员的人,其实并不具备我在本文中将要概述的基础知识。许多人认为 MQL5 是一个有限的工具,但实际原因是他们尚未具备所需的知识。所以,如果您有啥不知道,不要为此感到羞愧。最好是因为不去请教而感到羞愧。简单地强制 MetaTrader 5 禁用指标重叠,并不能确保指标和智能系统之间的双向通信。我们离这个目标还很远,但指标在图表上没有重叠的事实给了我们一些信心。
神经网络变得简单(第 72 部分):噪声环境下预测轨迹
预测未来状态的品质在“目标条件预测编码”方法中扮演着重要角色,我们曾在上一篇文章中讨论过。在本文中,我想向您介绍一种算法,它可以显著提高随机环境(例如金融市场)中的预测品质。
交易中的神经网络:使用小波变换和多任务注意力的模型(终篇)
在上一篇文章中,我们探索了理论基础,并开始实现多任务-Stockformer 框架的方式,其结合了小波变换和自注意力多任务模型。我们继续实现该框架的算法,并评估其在真实历史数据上的有效性。
您应当知道的 MQL5 向导技术(第 19 部分):贝叶斯(Bayesian)推理
贝叶斯(Bayesian)推理是运用贝叶斯定理,在获得新信息时更新概率假设。这在直观上倾向于时间序列分析中的适应性,那么我们来看看如何运用它来构建自定义类,不仅针对信号,还有资金管理、和尾随破位。