MQL4和MQL5编程文章

如果一个指标使用很多其他指标的值进行计算，则它会消耗很多内存。本文介绍在使用辅助指标时，减少内存消耗的几种方法。保存的内存允许在客户端中增大同时使用的货币对、指标和策略的数量。这样提高了交易投资组合的可靠性。对您的计算机的技术资源进行这样的简单考量就可转换为任您处置的资金资源。

在本文中，我们将继续有关基于最流行指标设计交易系统的系列文章，这次我们将讨论平均方向指数（ADX）指标。 我们将详细学习该指标，从而能够更好地理解它，并将学习如何在简单策略里运用它。 通过深入学习，我们可以获得更多的认知，可以更好地运用它。

在本文中，我们会探讨为一个MQL程序创建一个交互式图形界面，该程序设计用于使用OLAP技术处理帐户历史和交易报告。为了获得视觉效果，我们将使用最大化和可伸缩的窗口、自适应布局的控件和用于显示图表的新控件。为了提供可视化功能，我们将实现一个GUI，其中沿着坐标轴选择变量，以及选择聚合函数、图表类型和排序选项。

本文从事件驱动编程的角度来考察 MQL5 语言的能力。这种方法的最大好处是，程序可以接收有关交易操作的分阶段实施信息。本文还包含一个使用 TradeTransaction 事件处理器的例子，来接收和处理正在进行的交易操作的动作信息。在我看来，这种方式可用于复制一个终端的交易到另一个终端。

第七部分的第一章介绍了用于创建三种表格控件的类: 文字标签型表格(CLabelsTable), 编辑框型表格(CTable) 以及绘制型表格(CCanvasTable)。在本文中(第二章)我们将讨论页面(Tabs)控件。

本文是我的《用 MQL5 表示统计概率分布》一文的续篇，该文介绍了处理某些理论统计分布的类。现在，我们已经有了理论基础，我建议我们应直接进入实际数据集，并尝试据此基础获得某些信息。

开发交易系统时，通常都会出现选择最佳指标与信号组合的问题。而判别分析就是找到此类组合的方法之一。本文会给出一个用于市场数据采集的 EA 开发示例，并详细阐明如何利用判别分析在 Statistica 软件中构建外汇市场预后模型。

在本文中，我们研究在 MetaTrader 和外部应用程序中进行对象加密/解密。 我们的目的是判断以相同初始数据获得相同结果的条件。

在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在第八部分中，我们实现了跟踪订单和持仓修改事件的类。 在此，我们将令其与 MQL4 完全兼容来，极大改进函数库。

本文专门讲解金融市场分析模糊逻辑理念的实际应用。 我们会根据两条模糊规则和轨道线指标，提供生成信号的指标示例。 开发出的指标会采用多个指标缓冲区：7 个计算用缓冲区，5 个图表显示用缓冲区和 2 个颜色缓冲区。

本文描述了一种可能的数据转换方法，旨在提高模型的通用性，并讨论了 CatBoost 模型的采样和选择。

即使你借助MQL5的云计算网络来进行优化工作，仍就需要消耗大量的计算机资源。本文由我对MetaTrader 5策略测试器一些简单的改进想所法组成。这些想法来自于MQL社区的相关技术文档、论坛和文章。

复杂代码由一组简单代码组成。如果您熟悉简单代码，复杂代码看上去就不那么复杂了。在本文中，我们将讨论如何创建具有多个指标缓冲区的指标。我们将 Aroon 指标作为示例进行详细分析，并给出两个不同的代码版本。

在本文中，我将尝试扩展掉期利率交易方法的经典概念。 我将解释为什么我会得出这样的结论，即这个概念值得特别关注，绝对推荐研究。

本文介绍交易理念的快速视觉检验方法。方法基于价格图表、信号指标和余额计算指标组合。我愿意分享我的交易理念探寻方法，以及用于快速检验这些理念的方法。

本文讲述如何利用面向对象编程创建 MetaTrader 5 多时间表与多货币面板。主要目标在于建立一个可用于显示多种不同类型数据（比如价格、价格变动、指标值或自定义买/卖条件）、且无需修改面板本身代码的通用面板。

本文介绍 MQL5-RPC 框架，该框架使来自 MQL5 的远程过程调用成为可能。它以 XML-RPC 基础、MQL5 实施开始，接着提供两个实际运用例子。第一个例子使用外部网络服务，第二个例子是一个用于简单 XML-RPC 2011 年自动交易锦标赛分析程序服务的客户端。如果您对如何实施和实时分析来自 2011 年自动交易锦标赛的不同统计数据感兴趣，则本文正好适合您。

本文探讨开发针对程序中所有品种指定时间帧的时间序列集合。 我们将开发时间序列集合，为集合设置时间序列参数的方法，以及取用历史数据初始填充已开发的时间序列。

一目平衡表指标信号是否难以解释？本文介绍了一些将一目平衡表指标信号及其数值形式化的原则。为了将使用方法可视化，作者根据自己的偏好选择了 EURUSD 货币对。不过，该指标可以用于任何货币对

本文阐述了“市场直觉”的概念和培养方法。文章中描述的方法基于以简单游戏的形式对金融赌博建模。

今天，我们将看到如何创建一个在自动模式下简单安全地工作的智能系统。

本篇论文继续验证新概念，即利用 MQL 结构描述 MQL 程序的窗口界面。 基于 MQL 标记自动创建 GUI 提供了缓存和动态生成元素和控制风格，以及事件处理的新方案。 随附的是标准控件库的增强版本。

调用用户指标和技术指标在自动交易系统的程序代码中只占很少的空间。通常它仅仅只是行代码。但是经常出现正是这几行代码占用测试 EA 交易程序所需的大部分时间的情况。因此，与指标内的数据计算有关的所有一切都需要更加彻底地考虑，而不能随意决定。本文正是探讨这一点。

在本文中，我将与您分享一种如何进行波带交易的方法。 这一次，我们将研究轨道线（Envelopes），并将看到创建一款基于轨道线的策略是多么容易。

本文讲述了使用非模拟器wine软件在Linux桌面系统上运行MetaTrader 4客户终端的详细设置步骤.

Jeremy Scott，在MQL5.community 中他的昵称是Johnnypasado，因其在MQL5市场上出售产品而为人们所熟知。Jeremy已经赚了好几千美元，并且这一势头还在延续。我们决定和这个未来的百万富翁来个近距离接触，并为其他MQL5市场上的卖家提供些建议。

在本文中，我将通过改进先前创建的算法的灵活性来继续本主题的开发。随着分析窗口中烛形数量的增加，或烛形超额阈值百分比的增加，算法变得更加稳定。我不得不做出妥协，并设置一个更大的样本量进行分析或更大的烛形超额百分比。

在没有明确奖励函数的情况下，实用的训练技能就是分层强化学习的主要挑战之一。 以前，我们已领略了解决此问题的两种算法。 但环境研究的完整性问题仍然悬而未决。 本文演示了一种不同的技能训练方式，其可取决于系统的当前状态直接使用。

本文讨论假设 - 数理统计的基本理念之一。各种假设需要进行检查，并利用数理统计方法的实例进行验证。使用非参数方法生成实际数据。Statistica 开发包和移植的 ALGLIB MQL5 数值分析库可用于处理数据。

在我上一篇文章中，我曾提到了判断价格走势的重要性。 在本文中，我将分享最重要的概念和指标之一，即动量指标。 我还将分享如何基于这个动量指标设计一款交易系统。

本文阐述了构建图表的方法，其中每个柱都包含等量的价格变动。

无数次将统计方法应用于客观现实（即金融序列）的尝试在流程的非稳定性、伴随概率分布的肥尾效应和金融数据量不足等障碍前撞得头破血流。本文中，我将尝试不去探讨金融序列本身，而是探讨其主观呈现 - 在这种情况下，就是探讨交易者尝试控制序列（即交易系统）的方式。介绍交易结果流程的统计规律是件相当有意思的任务。在某些情况下，我们可以对此流程的模型下一个非常正确的结论，这些结论可以应用于交易系统。

本文介绍作者开发的更高质量的自定义平均函数：JJMASeries()、JurXSeries()、JLiteSeries()、ParMASeries()、LRMASeries()、T3Series()。本文还涉及在指标中应用上述函数。作者基于这些函数的使用引入一个丰富的指标库。

本文旨在让读者熟悉使用 MQL5 语言图形对象的一种可能变量。它会对一个利用图形对象管理简单频谱分析程序的面板的实施指标进行分析。本文专为熟悉 MQL5 基础的读者编写。

在系列文章第八部分前面的章节中，我们的库加入了几个类用于开发鼠标指针，日历和树形视图，本文介绍的是文件导航器控件，可以用作MQL应用程序图形界面的一部分。

在本文中，我将研究允许您创建自己的技术指标的算法。 您将学到如何通过非常简单的初始假设，来获得非常复杂和有趣的结果。