Elder-Ray (多头力度和空头力度)

15 十月 2018, 09:47
Vladimir Karputov
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概述

Alexander Elder 在他的著作“为生活而交易”中描述了 Elder-Ray 交易系统。 它基于 多头力度空头力度 振荡器,以及 移动平均 趋势跟踪指标(EMA - 指数平均)。

该系统既简单又复杂:

  • 如果我们从字面上理解它就很简单:如果趋势向上(EMA)并且 空头力度 低于零,,但正在增加,则应买入;
  • 说它复杂,如果我们仔细阅读并查看 EMA 和空头力度的图表:结果表明,它并不像看起来那么简单,因为这些条件很稀少。

在本文中,我们将从简单到复杂遍历所有阶段,并检查两种类型的交易系统: 

  1. 同一图表上的所有指标(当然,在一个时间时间帧内);
  2. 与“三重选择”系统相结合。

本文中的 EA 仅适用于净持结算帐户。 


关键要点

为了掌握交易系统背后的理念,有必要了解每个 Elder-Ray 元素:价格,EMA,每根柱线上的多头/空头力度指标的高点和低点,以及多头和空头的强度。

  • 价格 — 关于资产价值的现行协约。 预期价格上涨的同时买入,在预期价格下跌的情况下卖出。 一笔成交仅在出现急切的买家和卖家时才能进行。
  • EMA — 指数均线。 它反映出某一区间内资产价值的平均值。 例如,D1 上的 EMA(13) 是过去 13 天的资产平均价值。 为什么使用指数均线比简单移动平均线更好? A. Elder 在其书中第 4.2 节(“移动平均线”)中回答了这个问题。 简言之,与简单平均值相比,EMA 对趋势变化更敏感。
  • 多头力度最大 显示给定柱线图上的最大多头力度。 当价格上涨时,多头赚取利润,因此直到价格达到最高价位前一直做多。 多头力度最大值是多头希望价格走向更高,但没有后续资金做多的时刻。
  • 空头力度最小 显示给定柱线上的最大空头强度。 当价格下跌时,空头获利,因此,在价格达到最低价格之前做空。 空头力度最小是空头希望价格进一步下调,但已无力做到这一点的时刻。
  • 多头力度 展示多头将价格提升到高于资产平均价值的能力。 通常,多头强度高于零。 如果它低于零,那么这意味着多头陷入恐慌,并即将失去动力。
  • 空头力度 反映出空头将价格拉低到资产平均价值以下的能力。 通常,空头强度低于零。 如果它高于零,则意味着多头太强,且空头即将失去动力。


选项 1:单一图表上的所有指标

我们将在 D1 时间帧内探索期货和股票。 所有三个指标(多头力度,空头力度和 EMA)都放在一张图表上。 所有指标的均化周期为 13。


买入规则

  • 趋势上升(根据 EMA);
  • 空头力度 低于零但走高;
  • BuyStop 挂单位于最近两天的最大值之上,而保护性止损位于最后的最小值以下。

CAT, Daily 买入信号

CAT, Daily 买入信号

卖出规则

  • 趋势走低(根据 EMA);
  • 空头力度高于零但走低;
  • SellStop 挂单位于最近两天的最小值之下,而保护性止损位于最后的最大值以上。

CAT, Daily 卖出信号

CAT, Daily 卖出信号


交易规则

观察图例 1 和图例 2,我们可以看到在“单一图表上的所有指标”选项中,买入和卖出规则是在稳定趋势回滚时触发的。 这样的利好时刻极少,特别是由于分析的时间帧为 D1。 所以,在选项“单一图表上的所有指标”中,我们需要分析大量金融产品以便在交易账户上提升交易频率。

D1 图表也有相当大的优势:分析 EMA 斜率,以及多头力度和空头力度指标每天只能执行一次 — 当新柱线出现时。 这正是 EA 的工作方式:针对每个指定的品种在 D1 上等待新柱线,然后查找可能的入场信号。 

由于期货和股票仅在净持结算模式下交易,因此此时不能反向开仓(对冲),但我们可以增加同向持仓量。 EA 可以仅针对当前品种进行交易,或是针对存储在文本文件中的若干品种进行交易。 尽管当前品种的一切都很清晰,但选择多品种可能会出现以下问题:

  • 我们需要指定一个市场内的大约一百个品种(例如,仅限证券);
  • 我们需要指定来自不同市场的多个品种(例如,期货和证券)。

如何从一个市场中选择所有品种? 假设,"CAT" 品种位于 "Stock Markets\USA\NYSE/NASDAQ(SnP100)\CAT"

品种规范

假设此品种适合我们,我们希望从“\NYSE/NASDAQ(SnP100)\”分支中选择所有其它金融产品。 在这种情况下,我们可以执行以下操作:

  1. 打开该品种图表;
  2. 启动脚本(我们将其命名为 Symbols on the specified path.mq5)它将接收品种路径(在上例中,对于“CAT”品种,它是“Stock Markets\USA\NYSE/NASDAQ(SnP100)“),并将所获路径中的所有品种保存到文本文件中。 文本文件将保存到公用数据文件夹;
  3. 它只是在 EA 设置中设定文本文件名。
如果我们需要来自多个市场的品种,则在每个市场上运行脚本(品种列表保存到它的唯一文件中),并手工将两个文本文件合并。

下面描述的是 Symbols on the specified path.mq5 脚本实现。


组装 EA。 选项1:单一图表上的所有指标

Symbols on the specified path.mq5 — 获取含品种的文本文件的脚本。 

注意: 仅当 "Everything is fine. There are no errors" 文字出现在智能系统栏时才保证脚本工作正常,并且所获含品种的文件可用于 EA 操作!

为了精简文件操作的代码,运用了 CFileTxt 类, 文本文件的操作通过 m_file_txt 执行 — CFileTxt 类对象。 脚本的操作分七步 执行:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                Symbols on the specified path.mq5 |
//|                                版权所有 © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "版权所有 © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.002"
#property script_show_inputs
//---
#include <Files\FileTxt.mqh>
CFileTxt       m_file_txt;                   // 文本文件对象
//--- 输入参数
input string   InpFileName="Enter a unique name.txt";  // 文件名
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序开始函数                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 第一步
   string current_path="";
   if(!SymbolInfoString(Symbol(),SYMBOL_PATH,current_path))
     {
      Print("ERROR: SYMBOL_PATH");
      return;
     }
//--- 第二步
   string sep_="\\";                 // 分隔符
   ushort u_sep_;                    // 分隔符的代码
   string result_[];                 // 保存字符串的数组 
//--- 获取分隔符代码 
   u_sep_=StringGetCharacter(sep_,0);
//--- 将字符串拆分为子字符串 
   int k_=StringSplit(current_path,u_sep_,result_);
//--- 第三步
//--- 现在输出所有获得的字符串 
   if(k_>0)
     {
      current_path="";
      for(int i=0;i<k_-1;i++)
         current_path=current_path+result_[i]+sep_;
     }
//--- 第四步
   string symbols_array[];
   int symbols_total=SymbolsTotal(false);
   for(int i=0;i<symbols_total;i++)
     {
      string symbol_name=SymbolName(i,false);
      string symbol_path="";
      if(!SymbolInfoString(symbol_name,SYMBOL_PATH,symbol_path))
         continue;
      if(StringFind(symbol_path,current_path,0)==-1)
         continue;
      
      int size=ArraySize(symbols_array);
      ArrayResize(symbols_array,size+1,10);
      symbols_array[size]=symbol_name];
     }
//--- 第五步
   int size=ArraySize(symbols_array);
   if(size==0)
     {
      PrintFormat("ERROR: On path \"%s\" %d symbols",current_path,size);
      return;
     }
   PrintFormat("On path \"%s\" %d symbols",current_path,size);
//--- 第六步
   if(m_file_txt.Open(InpFileName,FILE_WRITE|FILE_COMMON)==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("ERROR: \"%s\" file in the Data Folder Common folder is not created",InpFileName);
      return;
     }
//--- 第七步
   for(int i=0;i<size;i++)
      m_file_txt.WriteString(symbols_array[i]+"\r\n");
   m_file_txt.Close();
   Print("Everything is fine. There are no errors");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

脚本操作算法:

  • 第一步: SYMBOL_PATH (品种树中的路径) 定义当前品种;
  • 第二步: 以“\”分隔符将所获路径拆分为子串;
  • 第三步: 舍弃最后一个子字符串并重新组合当前路径,因为最后字串包含品种名称;
  • 第四步: 循环遍历所有可用品种; 如果品种树中的路径与当前品种相匹配,选择品名并将其添加至检测到品种数组中;
  • 第五步: 检查检测到品种数组的大小;
  • 第六步: 创建文件;
  • 第七步: 将我们检测到的品种数组写入文件并关闭。


Elder-Ray 1 — 根据选项 1 进行交易的 EA (或若干个 EA),版本号为 1.xxx : 单一图表上的所有指标。

如何设置开仓量 — 最小手数可能不同

我们来进行一个简单的实验:检查期货和证券的最小手数:遍历与当前品种位于同一路径的所有品种(类似于 Symbols on the specified path.mq5 脚本), 但不必将品种保存到文件内部,而是显示最小手数的统计数据。

Gets minimal volume.mq5 — 用于显示品种组最小手数统计信息的脚本。 脚本以二维数组形式传递品种组和累积统计数据(minimal volume to close a dealcounter):

//--- 第四步
/* 
   symbols_array[][2]:
   [*][minimal volume to close a deal]
   [*][counter]
*/

完整的脚本代码:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Gets minimal volume.mq5 |
//|                                版权所有 © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "版权所有 © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序开始函数                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 第一步
   string current_path="";
   if(!SymbolInfoString(Symbol(),SYMBOL_PATH,current_path))
     {
      Print("ERROR: SYMBOL_PATH");
      return;
     }
//--- 第二步
   string sep_="\\";                 // 分隔符
   ushort u_sep_;                    // 分隔符的代码
   string result_[];                 // 保存字符串的数组 
//--- 获取分隔符代码 
   u_sep_=StringGetCharacter(sep_,0);
//--- 将字符串拆分为子字符串 
   int k_=StringSplit(current_path,u_sep_,result_);
//--- 第三步
//--- 现在输出所有获得的字符串 
   if(k_>0)
     {
      current_path="";
      for(int i=0;i<k_-1;i++)
         current_path=current_path+result_[i]+sep_;
     }
//--- 第四步
/* 
   symbols_array[][2]:
   [*][minimal volume to close a deal]
   [*][counter]
*/
   double symbols_array[][2];
   int symbols_total=SymbolsTotal(false);
   for(int i=0;i<symbols_total;i++)
     {
      string symbol_name=SymbolName(i,false);
      string symbol_path="";
      if(!SymbolInfoString(symbol_name,SYMBOL_PATH,symbol_path))
         continue;
      if(StringFind(symbol_path,current_path,0)==-1)
         continue;

      double min_volume=0.0;
      if(!SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_VOLUME_MIN,min_volume))
         continue;
      int size=ArrayRange(symbols_array,0);
      bool found=false;
      for(int j=0;j<size;j++)
        {
         if(symbols_array[j][0]==min_volume)
           {
            symbols_array[j][1]=symbols_array[j][1]+1;
            found=true;
            continue;
           }
        }
      if(!found)
        {
         ArrayResize(symbols_array,size+1,10);
         symbols_array[size][0]=min_volume;
         symbols_array[size][1]=1.0;
        }
     }
//--- 第五步
   int size=ArrayRange(symbols_array,0);
   if(size==0)
     {
      PrintFormat("ERROR: On path \"%s\" %d symbols",current_path,size);
      return;
     }
//--- 第六步
   for(int i=0;i<size;i++)
      PrintFormat("Minimal volume %.2f occurs %.1f times",symbols_array[i][0],symbols_array[i][1]);
   Print("Everything is fine. There are no errors");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

脚本操作算法:

  • 第一步: SYMBOL_PATH (品种树中的路径) 定义当前品种;
  • 第二步: 以“\”分隔符将所获路径拆分为子串;
  • 第三步: 舍弃最后一个子字符串并重新组合当前路径,因为最后字串包含品种名称;
  • 第四步: 循环遍历所有可用品种; 如果品种树中的路径与当前品种相匹配,选择品名的最小交易量并在品种数组中执行搜索。 如果此类值已存在,则计数器增加。 如果无此类值,则添加到数组,并将计数器设置为“1.0”;
  • 第五步: 检查检测到品种数组的大小;
  • 第六步: 显示统计。

证券的启动结果:

Gets minimal volume (CAT,D1)    Minimal volume 1.00 occurs 100.0 times

以及期货:

Gets minimal volume (RTSRIU8,D1)        Minimal volume 1.00 occurs 77.0 times

- 在这两个市场上,手数大小是一样的 — 1.0。

因此,我们不要将系统过度复杂化,并设置最小手数为“1.0”。


可视化应用指标

当您在测试器中启动可视化测试时,您可以看到 EA 所应用的指标。 但若是在终端图表上启动 EA 时,不会显示指标。 在该交易系统中,我希望在图表上看到这些指标,以便对 EA 的工作进行可视化控制。 它看起来应该是这样的:

CATDaily 可视化交易

如您所见,此处我使用了所有指标的自定义颜色和线宽设置(当然,这是手工完成的)。 若要在终端图表上自动应用指标可视化,我们需要稍微重写移动平均线,多头力度和空头力度指标。 我已经在 自定义移动平均值输入颜色 代码中实现了类似的功能 — 指标颜色已包含在输入中:当从 EA 创建指标时,此输入参数可用。 现在,我们只需要开发三个类似的指标。

您可以从代码库中下载这些指标(自定义移动平均值输入自定义多头力度输入自定义空头力度输入)。 将下载的指标放在根目录中 [数据文件夹]\MQL5\Indicators\。


Elder-Ray 1.001.mq5应用指标可视化 您可以设置颜色和宽度。 它既可以在策略测试器中使用,也可在图表上启动 EA 时使用:

Elder-Ray 1.001

这是如何实现的?

主要条件是 [数据文件夹]\MQL5\Indicators\ 中存在 自定义移动平均值输入自定义多头力度输入自定义空头力度输入 指标 

三个指标

指标的外观得以管理,周期可在输入中设定,而对于指标操作, 声明存储指标句柄的三个变量 (handle_iCustom_MA, handle_iCustom_Bulls and handle_iCustom_Bears)。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Elder-Ray 1.mq5 |
//|                                版权所有 © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "版权所有 © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
//---

//---
enum ENUM_INPUT_SYMBOLS
  {
   INPUT_SYMBOLS_CURRENT=0,   // 当前品种
   INPUT_SYMBOLS_FILE=1,      // 文本文件
  };
//--- 输入参数
input ENUM_INPUT_SYMBOLS   InpInputSymbol       = INPUT_SYMBOLS_FILE;   // 操作品种 ...
input uint                 InpNumberMinLots     = 1;                    // 最小手数
//--- 自定义移动平均线输入
input int                  Inp_MA_ma_period     = 13;                   // MA: 均化周期 
input int                  Inp_MA_ma_shift      = 0;                    // MA: 水平位移 
input ENUM_MA_METHOD       Inp_MA_ma_method     = MODE_EMA;             // MA: 平滑类型 
input ENUM_APPLIED_PRICE   Inp_MA_applied_price = PRICE_CLOSE;          // MA: 价格类型 
input color                Inp_MA_Color         = clrChartreuse;        // MA: 颜色
input int                  Inp_MA_Width         = 2;                    // MA: 宽度
//--- 自定义多头力度输入
input int                  Inp_Bulls_ma_period  = 13;                   // 多头力度: 均化周期 
input color                Inp_Bulls_Color      = clrBlue;              // 多头力度: 颜色
input int                  Inp_Bulls_Width      = 2;                    // 多头力度: 宽度
//--- 自定义空头力度输入
input int                  Inp_Bears_ma_period  = 13;                   // 空头力度: 均化周期
input color                Inp_Bears_Color      = clrRed;               // 空头力度: 颜色
input int                  Inp_Bears_Width      = 2;                    // 空头力度: 宽度

int    handle_iCustom_MA;                    // 用于存储 iCustom 指标句柄的变量
int    handle_iCustom_Bulls;                 // 用于存储 iCustom 指标句柄的变量
int    handle_iCustom_Bears;                 // 用于存储 iCustom 指标句柄的变量
//+------------------------------------------------------------------+
//| 智能系统初始化函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()


OnInit() 中,我们创建自定义指标的句柄(iCustom 已应用),并将创建的指标添加到图表中(ChartIndicatorAdd 已应用)。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 智能系统初始化函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 创建指标 iCustom 的句柄
   handle_iCustom_MA=iCustom(Symbol(),Period(),"Custom Moving Average Inputs",
                             Inp_MA_ma_period,
                             Inp_MA_ma_shift,
                             Inp_MA_ma_method,
                             Inp_MA_Color,
                             Inp_MA_Width,
                             Inp_MA_applied_price);
//--- 如果未创建句柄 
   if(handle_iCustom_MA==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 告之失败并输出错误代码 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator (\"Custom Moving Average Inputs\") for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标提前停止 
      return(INIT_FAILED);
     }

//--- 创建指标 iCustom 的句柄
   handle_iCustom_Bulls=iCustom(Symbol(),Period(),"Custom Bulls Power Inputs",
                                Inp_Bulls_ma_period,
                                Inp_Bulls_Color,
                                Inp_Bulls_Width);
//--- 如果未创建句柄 
   if(handle_iCustom_Bulls==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 告之失败并输出错误代码 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator (\"Custom Bulls Power Inputs\") for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标提前停止 
      return(INIT_FAILED);
     }

//--- 创建指标 iCustom 的句柄
   handle_iCustom_Bears=iCustom(Symbol(),Period(),"Custom Bears Power Inputs",
                                Inp_Bears_ma_period,
                                Inp_Bears_Color,
                                Inp_Bears_Width);
//--- 如果未创建句柄 
   if(handle_iCustom_Bears==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 告之失败并输出错误代码 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator (\"Custom Bears Power Inputs\") for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标提前停止 
      return(INIT_FAILED);
     }

   ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iCustom_MA);
   int windows_total=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   ChartIndicatorAdd(0,windows_total,handle_iCustom_Bulls);
   ChartIndicatorAdd(0,windows_total+1,handle_iCustom_Bears);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }


保存资源。 Elder-Ray 1.010.mq5

单个组中可能有大约一百个已分析品种。 因此,节省内存的问题需要考虑,因为每个图表都包含三个指标。 与最小手数一样,最好的办法是检查 EA 的资源消耗情况。 与此同时,我们还需在组装 EA 时添加更多的代码,从文本文件中读取一个组的品种名称并使用它们。

CFileTxt 类 (我们已已在脚本里用过它 Symbols on the specified path.mq5) 已包含在 EA 当中。 它的 m_file_txt 对象负责存取文本文件并从文件里读取数据。 我们还包含了 CSymbolInfo 类。 其对象 m_symbol 负责检查品种的存在并将其添加到市场观察窗口。 为什么我选择 CSymbolInfo,而不是通过 SymbolInfoInteger 和 SymbolSelect 实现该函数? 一切都很简单:在 CSymbolInfo 类中,用于检查、添加或通知错误的所有代码都隐藏在类中,我们只需要在 EA 中添加以下三个字符串:

         if(!m_symbol.Name(name)) // 设置品名
           {
            m_file_txt.Close();
            return(INIT_FAILED);
           }

在此,我们应记住,多货币 EA 的所有品种都应添加到市场观察窗口中:在市场报价中为多货币 EA 交易启用所需品种。 

因此,EA 根据以下算法操作:在 OnInit() 中打开文本文件,读取品种并立即尝试为其在当前时间帧创建三个自定义指标(自定义移动平均值输入,自定义多头力度输入和自定义空头力度输入)。 如果尝试失败(例如,由于创建自定义移动平均值输入的柱线数量不足),则循环继续前进。 如果创建了指标,则将品种名称写入 m_symbols_array,同时将三个指标的句柄发送到三维数组 m_handles_array。 所以,通过第一维,两个数组同步包含品名和品种句柄数据:

//---
   if(m_file_txt.Open(InpFileName,FILE_READ|FILE_COMMON)==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("ERROR: \"%s\" file in the Data Folder Common folder is not open: %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- 品种信息对象或文件 txt 对象
   if(InpInputSymbol==INPUT_SYMBOLS_FILE)
     {
      //--- 从文件读数据 
      int counter=0;
      while(!m_file_txt.IsEnding())
        {
         counter++;
         Print("Iteration ",counter);
         string name=m_file_txt.ReadString();
         if(!m_symbol.Name(name)) // 设置品名
           {
            m_file_txt.Close();
            return(INIT_FAILED);
           }
         int MA,Bulls,Bears;
         if(!CreateHandles(name,Period(),MA,Bulls,Bears))
            continue; //return(INIT_FAILED);
         int size=ArraySize(m_symbols_array);
         ArrayResize(m_symbols_array,size+1,10);
         ArrayResize(m_handles_array,size+1,10);
         m_symbols_array[size]=name;
         m_handles_array[size][0]=MA;
         m_handles_array[size][1]=Bulls;
         m_handles_array[size][2]=Bears;
        }
      m_file_txt.Close();
     }
   else
     {
      if(!m_symbol.Name(Symbol())) // 设置品名
         return(INIT_FAILED);
     }
//---
   ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iCustom_MA);

指标句柄在 CreateHandles() 当中创建。

因此,通过 TERMINAL_MEMORY_USED 来测量内存消耗,并在 Windows 10 任务管理器中直观显示。 若要按步骤定义内存消耗,在 1.010 版本中故意禁用了(注释掉)某些字符串。 在最终的 1.010 版本中,添加品种和创建指标的所有字符串均未取消注释。

  • EA 以通常的方式启动 — 将它加载到图表上:
    • 启动终端(文本文件中的品种尚未添加到市场观察窗口) — TERMINAL_MEMORY_USED 345 MB, 任务管理器从 26 至 90 MB;
    • 在市场观察窗口中添加大约一百个品种 — TERMINAL_MEMORY_USED 433 MB, 任务管理器 + 10 MB;
    • 为每个品种创建三个指标 — TERMINAL_MEMORY_USED 5523 MB, 任务管理器 300 MB。
  • 启动测试器(非可视化) — TERMINAL_MEMORY_USED 420 MB, 二在任务管理器中 — 5 GB。


结论: TERMINAL_MEMORY_USED 显示内存和磁盘空间的总消耗量。 由于正常模式下的内存消耗不超过 300 MB,因此无需节省资源。


趋势 (EMA) 为...

EA 的主要目标是定义趋势( EMA )方向。 趋势无法通过单根柱线来判断。 我们需要来自若干根柱线的数据。 我们将此参数标记为 "bars"。 以下是三张证券图表 — CAT, MCD 和 V。趋势定义如下: "+1" 为上行趋势, "0" 为无趋势,"—1" 为下行趋势

趋势 (EMA) 为 ...

"CAT" 图表显示趋势 "0" (4 根阳线和 4 根阴线, 而剩余的柱线变化微不足道), "MCD" 显示趋势 "—1" (8 根阳线, 而其它的处于不确定状态)。 最终, "V" 显示趋势 "0" (6 根阳线, 2 或 3 根阴线)。 我们也许需要 'different' 参数 — 相邻柱线上指标读数之间的最小差值。 


定义趋势。Elder-Ray 1.020.mq5

趋势存在条件: bars 范围内的 EMA 应处于特定方向。 之后应检查两个附加参数: 

  • different — 相邻柱线上指标读数之间的最小差值;
  • trend percentage — 指示读数在单一方向上的最小百分比 (在截图上: CAT 品种 — EMA 指标在 bars 区间逆趋势, 而在 MCD 上, 所有 (或几乎所有) EMA 指标读数有特定方向)。


版本 1.020 中添加以及删除的内容: 

  • 参数 different 未实现 — 相邻柱线上指标读数之间的最小差值;
  • "—" enum ENUM_INPUT_SYMBOLS 枚举 — EA 仅适用于文本文件中的品种;
  • "+" 参数 number of bars for identifying the trend — EMA 识别趋势所需柱线数;
  • "+" 参数 minimum percentage of the trend — 最低趋势品质(特定方向);
  • "+" m_prev_bars 数组 — 用于存储之前的柱线开盘时间;
  • "+" 60 秒记时器 — 检查一根新柱线。


用于捕捉新柱线并定义趋势方向的模块

OnTimer() 当中,每 60 秒遍历从文本里下载的品种数组 (m_symbols_array),并 从数组中捕捉品种的新柱线获取足以判断趋势的 EMA 指标数据至 ema_array 数组。 执行计算: 指标上行和下行移动的柱线数。 输出检测形态

//+------------------------------------------------------------------+
//| 计时器函数                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---
   int size=ArraySize(m_symbols_array);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      //--- 我们仅在新柱线诞生时工作
      datetime PrevBars=m_prev_bars[i];
      datetime time_0=iTime(m_symbols_array[i],Period(),0);
      if(time_0==PrevBars)
         continue;
      m_prev_bars[i]=time_0;
      double ema_array[];
      ArraySetAsSeries(ema_array,true);
/*
      m_handles_array[*][MA][Bulls][Bears]
*/
      if(!iMAGetArray(m_handles_array[i][0],0,InpBarsEMA+2,ema_array))
         continue;
      int upwards=0;
      int downward=0;
      for(int j=1;j<InpBarsEMA+1;j++)
        {
         if(ema_array[j]>ema_array[j+1])
            upwards++;
         else if(ema_array[j]<ema_array[j+1])
            downward++;
        }
      if((double)upwards>InpBarsEMA*InpMinTrendPercentage/100.0)
         Print("On ",m_symbols_array[i]," trend UP!");
      else if((double)downward>InpBarsEMA*InpMinTrendPercentage/100.0)
         Print("On ",m_symbols_array[i]," trend DOWN!");
      else
         Print("On ",m_symbols_array[i]," trend NONE!");
     }
  }

趋势搜索结果。 设置: number of bars for identifying the trend — 6, minimum percentage of the trend — 75%。 请记住,出现新柱线时操作不会考虑零号柱线:

品种趋势


品种趋势


设置挂单 (BuyStop 或 SellStop). Elder-Ray 1.030.mq5

开仓时能否避免资金匮乏错误? 由于我们是用挂单操作,答案是“否”。 也许会有半路措施,但没有任何保证。 主要原因是没有人知道挂单在什么时候被激活,以及它是否会被激活。

既然 EA 知道如何定义趋势,我们需要使用 买入卖出 规则来查找适合放置挂单的点位。 对于买入,将进行简单的检查:#1 柱线上的空头力度应小于零,且大于 #2 柱线上的空头力度。 对于卖出,条件相反:#1 柱线上的多头力度应大于零,且小于 #2 柱线上的空头力度。

策略描述,亚历山大·埃尔德 (Alexander Elder) 指出:对于开多头仓位,保护性止损应该低于最后一个低点,而对于开空头仓位,它应该高于最后一个高点。 “最后”的概念相当模糊,所以我会检查两个选项:

  1. 参照 #1 柱线价格设定止损,且
  2. 搜索最近的极点。

选项 1 的结果证明是不可靠的 - 触发止损过于频繁。 因此,我在 Elder-Ray 1.030.mq5 的 EA 代码中实现了选项 2(搜索最近的极值)。


搜索最近的极值

该函数搜索最近的极值:

最近极值

如果未找到极值或检测到错误,则返回“false”:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 搜索最近的极值                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool NearestExtremum(ENUM_SERIESMODE type,double &price)
  {
   if(type==MODE_LOW)
     {
      //--- 搜索最近的低点极值
      double low_array[];
      ArraySetAsSeries(low_array,true);
      int copy=CopyLow(m_symbol.Name(),Period(),0,100,low_array);
      if(copy==-1)
         return(false);
      double low=DBL_MAX;
      for(int k=0;k<copy;k++)
        {
         if(low_array[k]<low)
            low=low_array[k];
         else if(low_array[k]>low)
            break;
        }
      if(low!=DBL_MAX)
        {
         price=low;
         return(true);
        }
     }
   else if(type==MODE_HIGH)
     {
      //--- 搜索最近的高点极值
      double high_array[];
      ArraySetAsSeries(high_array,true);
      int copy=CopyHigh(m_symbol.Name(),Period(),0,100,high_array);
      if(copy==-1)
         return(false);
      double high=DBL_MIN;
      for(int k=0;k<copy;k++)
        {
         if(high_array[k]>high)
            high=high_array[k];
         else if(high_array[k]<high)
            break;
        }
      if(high!=DBL_MIN)
        {
         price=high;
         return(true);
        }
     }
//---
   return(false);
  }


版本 1.030 中的添加和删除的内容: 

  • "+" CPositionInfo 交易类 (m_position 是其对象);
  • "+" CTrade 交易类 (m_trade 是其对象);
  • "+" COrderInfo 交易类 (m_order 是其对象);
  • "+" 尾随 (Trailing Stop 和 Trailing Step 参数);
  • "+" magic number — 独有的 EA 标识符;
  • "+" OnInit() — 检查帐户类型:如果这是一个对冲帐户,则禁用交易、卸载并返回错误;
  • OnInit() — 可视化顺序已变化: 如果已启动策略测试器,且当前品种(启动 EA 的那个)出现在文本文件中,则不会向当前品种添加指标(不调用 ChartIndicatorAdd);
  • OnTimer() — 添加信号确认代码和交易操作,用于设置 BuyStop 和 SellStop 挂单;
  • OnTradeTransaction() — 增加补偿机制处理仓位反转或部分平仓;
  • "+" 激活补偿算法时,OnTradeTransaction() 中不会设置止损。 代之,尾随函数得到改善:如果在检查仓位时检测到未设止损的持仓,则根据搜索最近极值点的规则设置止损。;
  • "+" 添加 m_magic_compensation 变量 — 补偿交易标识符。

为了处理将要触发的挂单与当前持仓相反的情况,我们需要考虑触发 BuyStop 挂单后的三种典型情况:

有持仓,交易量 挂单触发, 交易量 持仓结算, 交易量 请注意挂单触发时刻 持仓的前魔幻数字  补偿算法 (注意:在补偿之前,魔幻数字设置为 m_magic_compensation) 持仓的新魔幻数字
 1  Sell 1.0  Buy Stop 3.0  Buy 2.0 持仓反转 (DEAL_ENTRY_INOUT 成交方向)  m_magic 开仓交易量 3.0 — 2.0 = 1.0  m_magic_compensation
 2  Sell 1.0  Buy Stop 1.0  --- 完全平仓 (DEAL_ENTRY_OUT 成交方向)  m_magic 搜索持仓 若无持仓,则以手数 1.0 开仓买入  m_magic_compensation
 3  Sell 2.0  Buy Stop 1.0  Sell 1.0 部分平仓 (DEAL_ENTRY_OUT 成交方向)  m_magic 搜索持仓 若有持仓,且与买入相反, 开仓买入交易量 1.0 + 1.0 = 2.0  m_magic_compensation

对于这三种情况中的每一种,我都准备了成交和订单的打印输出(在真实的净持结算账户以及测试器中进行测试)。 为了生成成交和订单报告,我使用了 历史成交和订单 脚本中的代码。

#1: Sell 1.0 -> Buy Stop 3.0

Sell 1.0, Buy Stop 3.0

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|1                   |0                   |2016.12.08 00:00:00 |1481155200000       |DEAL_TYPE_BALANCE   |DEAL_ENTRY_IN       |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |0                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|0.00                |0.00000             |0.00                |0.00                |50000.00            |                    |                                         |                   
Order 0 is not found in the trade history between the dates 2010.08.07 11:06:20 and 2018.08.10 00:00:00

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|2                   |2                   |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100       |DEAL_TYPE_SELL      |DEAL_ENTRY_IN       |15489               |DEAL_REASON_EXPERT  |2                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |79.31               |0.00                |0.00                |0.00                |V                   |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|2                   |2016.12.08 00:00:00 |ORDER_TYPE_SELL     |ORDER_STATE_FILLED  |2016.12.08 00:00:00 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100       |1481155200100       |ORDER_FILLING_FOK  
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |15489               |ORDER_REASON_EXPERT |2                   |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|1.00                |0.00                |79.31               |0.00                |0.00                |79.39               |0.00               
|Symbol              |Comment                                  |Extarnal id        
|V                   |                                         |                   

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|3                   |3                   |2016.12.08 17:27:37 |1481218057877       |DEAL_TYPE_BUY       |DEAL_ENTRY_INOUT    |15489               |DEAL_REASON_EXPERT  |2                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|3.00                |79.75               |0.00                |0.00                |-0.44               |V                   |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|3                   |2016.12.08 14:30:00 |ORDER_TYPE_BUY_STOP |ORDER_STATE_FILLED  |2016.12.08 14:30:00 |2016.12.08 17:27:37 |1481207400100       |1481218057877       |ORDER_FILLING_RETURN
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |15489               |ORDER_REASON_EXPERT |2                   |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|3.00                |0.00                |79.74               |75.17               |0.00                |79.74               |0.00               
|Symbol              |Comment                                  |Extarnal id        
|V                   |                                         |                   

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|4                   |4                   |2016.12.09 23:59:00 |1481327940000       |DEAL_TYPE_SELL      |DEAL_ENTRY_OUT      |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |2                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|2.00                |79.13               |0.00                |0.00                |-1.24               |V                   |end of test                              |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|4                   |2016.12.09 23:59:00 |ORDER_TYPE_SELL     |ORDER_STATE_FILLED  |2016.12.09 23:59:00 |2016.12.09 23:59:00 |1481327940000       |1481327940000       |ORDER_FILLING_FOK  
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |0                   |ORDER_REASON_CLIENT |2                   |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|2.00                |0.00                |79.13               |0.00                |0.00                |79.13               |0.00               
|Symbol              |Comment                                  |Extarnal id        
|V                   |end of test                              |                   


#2: Sell 1.0 -> Buy Stop 1.0

Sell 1.0, Buy Stop 1.0

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|1                   |0                   |2016.12.08 00:00:00 |1481155200000       |DEAL_TYPE_BALANCE   |DEAL_ENTRY_IN       |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |0                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|0.00                |0.00000             |0.00                |0.00                |50000.00            |                    |                                         |                   
Order 0 is not found in the trade history between the dates 2010.08.07 11:06:20 and 2018.08.10 00:00:00

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|2                   |2                   |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100       |DEAL_TYPE_SELL      |DEAL_ENTRY_IN       |15489               |DEAL_REASON_EXPERT  |2                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |79.31               |0.00                |0.00                |0.00                |V                   |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|2                   |2016.12.08 00:00:00 |ORDER_TYPE_SELL     |ORDER_STATE_FILLED  |2016.12.08 00:00:00 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100       |1481155200100       |ORDER_FILLING_FOK  
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |15489               |ORDER_REASON_EXPERT |2                   |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|1.00                |0.00                |79.31               |0.00                |0.00                |79.39               |0.00               
|Symbol              |Comment                                  |Extarnal id        
|V                   |                                         |                   

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|3                   |3                   |2016.12.08 17:27:37 |1481218057877       |DEAL_TYPE_BUY       |DEAL_ENTRY_OUT      |15489               |DEAL_REASON_EXPERT  |2                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |79.75               |0.00                |0.00                |-0.44               |V                   |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|3                   |2016.12.08 14:30:00 |ORDER_TYPE_BUY_STOP |ORDER_STATE_FILLED  |2016.12.08 14:30:00 |2016.12.08 17:27:37 |1481207400100       |1481218057877       |ORDER_FILLING_RETURN
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |15489               |ORDER_REASON_EXPERT |2                   |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|1.00                |0.00                |79.74               |75.17               |0.00                |79.74               |0.00               
|Symbol              |Comment                                  |Extarnal id        
|V                   |                                         |                   


#3: Sell 2.0 -> Buy Stop 1.0

Sell 2.0, Buy Stop 1.0

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|1                   |0                   |2016.12.08 00:00:00 |1481155200000       |DEAL_TYPE_BALANCE   |DEAL_ENTRY_IN       |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |0                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|0.00                |0.00000             |0.00                |0.00                |50000.00            |                    |                                         |                   
Order 0 is not found in the trade history between the dates 2010.08.07 11:06:20 and 2018.08.10 00:00:00

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|2                   |2                   |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100       |DEAL_TYPE_SELL      |DEAL_ENTRY_IN       |15489               |DEAL_REASON_EXPERT  |2                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|2.00                |79.31               |0.00                |0.00                |0.00                |V                   |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|2                   |2016.12.08 00:00:00 |ORDER_TYPE_SELL     |ORDER_STATE_FILLED  |2016.12.08 00:00:00 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100       |1481155200100       |ORDER_FILLING_FOK  
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |15489               |ORDER_REASON_EXPERT |2                   |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|2.00                |0.00                |79.31               |0.00                |0.00                |79.39               |0.00               
|Symbol              |Comment                                  |Extarnal id        
|V                   |                                         |                   

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|3                   |3                   |2016.12.08 17:27:37 |1481218057877       |DEAL_TYPE_BUY       |DEAL_ENTRY_OUT      |15489               |DEAL_REASON_EXPERT  |2                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |79.75               |0.00                |0.00                |-0.44               |V                   |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|3                   |2016.12.08 14:30:00 |ORDER_TYPE_BUY_STOP |ORDER_STATE_FILLED  |2016.12.08 14:30:00 |2016.12.08 17:27:37 |1481207400100       |1481218057877       |ORDER_FILLING_RETURN
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |15489               |ORDER_REASON_EXPERT |2                   |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|1.00                |0.00                |79.74               |75.17               |0.00                |79.74               |0.00               
|Symbol              |Comment                                  |Extarnal id        
|V                   |                                         |                   

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|4                   |4                   |2016.12.09 23:59:00 |1481327940000       |DEAL_TYPE_BUY       |DEAL_ENTRY_OUT      |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |2                  
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |79.13               |0.00                |0.00                |0.18                |V                   |end of test                              |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|4                   |2016.12.09 23:59:00 |ORDER_TYPE_BUY      |ORDER_STATE_FILLED  |2016.12.09 23:59:00 |2016.12.09 23:59:00 |1481327940000       |1481327940000       |ORDER_FILLING_FOK  
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |0                   |ORDER_REASON_CLIENT |2                   |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|1.00                |0.00                |79.13               |0.00                |0.00                |79.13               |0.00               
|Symbol              |Comment                                  |Extarnal id        
|V                   |end of test                              |                   


以下是真实账户和实时(不是在测试器)的另一个案例:市价买入订单,交易量为 2.0(买入交易订单产生两笔成交,交易量为 1.0 — 20087494 和 20087495),然后放置一笔交易量 2.0 的 SellLimit 挂单用以止盈并平仓。 稍后,SellLimit 分两部分完成 (成交 20088091 和 20088145)。 打印输出:

Buy 2.0, Sell limit 2.0 

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|20087494            |29080489            |2018.08.10 07:23:34 |1533885814000       |DEAL_TYPE_BUY       |DEAL_ENTRY_IN       |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |29080489           
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |14595               |-0.10               |0.00                |0.00                |RTSGZU8             |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|29080489            |2018.08.10 07:23:34 |ORDER_TYPE_BUY      |ORDER_STATE_FILLED  |2018.08.10 07:23:34 |2018.08.10 07:23:34 |1533885814000       |1533885814000       |ORDER_FILLING_RETURN
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |0                   |ORDER_REASON_CLIENT |29080489            |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|2.00                |0.00                |0                   |0                   |0                   |14588               |0                  
|Symbol              |Comment                                  |External id        
|RTSGZU8             |                                         |13_31861873584     

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|20087495            |29080489            |2018.08.10 07:23:34 |1533885814000       |DEAL_TYPE_BUY       |DEAL_ENTRY_IN       |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |29080489           
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |14595               |-0.10               |0.00                |0.00                |RTSGZU8             |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|29080489            |2018.08.10 07:23:34 |ORDER_TYPE_BUY      |ORDER_STATE_FILLED  |2018.08.10 07:23:34 |2018.08.10 07:23:34 |1533885814000       |1533885814000       |ORDER_FILLING_RETURN
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |0                   |ORDER_REASON_CLIENT |29080489            |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|2.00                |0.00                |0                   |0                   |0                   |14588               |0                  
|Symbol              |Comment                                  |External id        
|RTSGZU8             |                                         |13_31861873584     

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|20088091            |29080662            |2018.08.10 08:03:08 |1533888188000       |DEAL_TYPE_SELL      |DEAL_ENTRY_OUT      |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |29080489           
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |14626               |-0.10               |0.00                |0.46                |RTSGZU8             |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|29080662            |2018.08.10 07:27:19 |ORDER_TYPE_SELL_LIMIT |ORDER_STATE_FILLED  |2018.08.10 07:27:19 |2018.08.10 08:05:42 |1533886039000       |1533888342000       |ORDER_FILLING_RETURN
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |0                   |ORDER_REASON_CLIENT |29080489            |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|2.00                |0.00                |14626               |0                   |0                   |14624               |0                  
|Symbol              |Comment                                  |External id        
|RTSGZU8             |                                         |13_31862155871     

Deal:
|Ticket              |Order               |Time                |Time msc            |Type                |Entry               |Magic               |Reason              |Position ID        
|20088145            |29080662            |2018.08.10 08:05:42 |1533888342000       |DEAL_TYPE_SELL      |DEAL_ENTRY_OUT      |0                   |DEAL_REASON_CLIENT  |29080489           
|Volume              |Price               |Commission          |Swap                |Profit              |Symbol              |Comment                                  |External ID        
|1.00                |14626               |-0.10               |0.00                |0.46                |RTSGZU8             |                                         |                   
Order:
|Ticket              |Time setup          |Type                |State               |Time expiration     |Time done           |Time setup msc      |Time done msc       |Type filling       
|29080662            |2018.08.10 07:27:19 |ORDER_TYPE_SELL_LIMIT |ORDER_STATE_FILLED  |2018.08.10 07:27:19 |2018.08.10 08:05:42 |1533886039000       |1533888342000       |ORDER_FILLING_RETURN
|Type time           |Magic               |Reason              |Position id         |Position by id     
|1970.01.01 00:00:00 |0                   |ORDER_REASON_CLIENT |29080489            |0                  
|Volume initial      |Volume current      |Open price          |sl                  |tp                  |Price current       |Price stoplimit    
|2.00                |0.00                |14626               |0                   |0                   |14624               |0                  
|Symbol              |Comment                                  |External id        
|RTSGZU8             |                                         |13_31862155871     


测试 1.xxx 的提示

  • 尝试在文本文件中保留数值大致相同的证券。
  • 在文本文件中进行测试时,最好只保留少量品种。 最完美的情况是仅保留一个品种并对其进行测试。


选项 2: 与“三重选则”系统相结合

在选项 1(单一图表上的所有指标)中,趋势指标在同一时间帧内。 在选项 2 中,趋势指标将处于更高的时间帧内。 因此,仅添加一个新参数 — 趋势时间帧 (Trend timeframe)。

选项 2 已在 Elder-Ray 2.000.mq5 EA 中实现。


本文附属的文件:

名称 文件类型 说明
Symbols on the specified path.mq5 脚本 将品种归组形成文本文件,并保存在公共数据文件夹中
Gets minimal volume.mq5 脚本 显示有关组的最小交易量的统计信息。
Elder-Ray 1.001.mq5 智能交易系统 可视化显示所应用指标
Elder-Ray 1.010.mq5 智能交易系统 开始操纵文本文件,并为文件中的品种创建指标。 该 EA 用于监视内存消耗
Elder-Ray 1.020.mq5 智能交易系统 定义趋势。 检查趋势定义的有效性
Elder-Ray 1.030.mq5 智能交易系统 “选项 1:单一图表上的所有指标”的运行时版本
Elder-Ray 2.000.mq5 智能交易系统 选项 2: 与“三重选则”系统相结合


结束语

Elder-Ray(多头力度和空头力度)交易系统足够可靠,特别是与“三重选择”系统相结合,当计算 EMA 趋势指标的时间帧比多头力度和空头力度的时间帧更高时。

在测试 EA 时,我们应该记住,准备好的文本文件最多可包含 100 个品种。 考虑到这个数字,您启动测试时需要高达 10 分钟,以及在测试期间高达 5 GB 的内存。 

无论您是否信任该 EA,您肯定希望介入这个过程,就像我在撰写文章和测试该版本 EA 时所做的那样:

CAT 和 V 手工

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/5014

附加的文件 |
Elder-Ray.zip (45.08 KB)
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