История развития MQL5.community

Рассмотрим создание арбитражной панели на языке MQl5. Как получать справедливые курсы валют на Forex разными способами? Создадим индикатор для получения отклонений рыночных цен от справедливых курсов, а также для оценки выгоды от арбитражных путей обмена одной валюты на другую (как в треугольном арбитраже).

Продолжаем реализацию подходов, предложенных авторами фреймворка DUET, который предлагает инновационный подход к анализу временных рядов, сочетая временную и канальную кластеризацию для выявления скрытых закономерностей в анализируемых данных.

Настоящая статья посвящена применению теории игр Джона Нэша, в частности теории равновесия Нэша, в трейдинге. В ней обсуждается, как трейдеры могут использовать скрипты Python и платформу MetaTrader 5 для выявления и использования неэффективности рынка спомощью принципов Нэша. В статье приводится пошаговое руководство по реализации этих стратегий, включая использование скрытых Марковских моделей (HMM) и статистического анализа, для повышения эффективности торговли.

Регрессия опорных векторов — это идеалистический способ поиска функции или "гиперплоскости" (hyper-plane), который наилучшим образом описывает взаимосвязь между двумя наборами данных. Мы попытаемся использовать его при прогнозировании временных рядов в пользовательских классах Мастера MQL5.

В этой статье обсудим, как можно создать советник, способный самостоятельно выбирать и менять торговые стратегии в зависимости от преобладающих на рынке условий. Познакомимся с цепями Маркова и с их возможностями с точки зрения пользы для нас, алготрейдеров.

Делаем удаленный профессиональный риск-менеджер Для Forex на Python, разворачиваем его на сервере по шагам. В процессе статьи поймем, как программно управлять рисками на Форекс, и как больше не слить депозит на Форекс.

Алгоритм успешного ресторатора (SRA) — инновационный метод оптимизации, вдохновленный принципами управления ресторанным бизнесом. В отличие от традиционных подходов, SRA не отбрасывает слабые решения, а улучшает их, комбинируя с элементами успешных. Алгоритм показывает конкурентоспособные результаты и предлагает свежий взгляд на балансирование между исследованием и эксплуатацией в задачах оптимизации.

Фреймворк DUET предлагает инновационный подход к анализу временных рядов, сочетая временную и канальную кластеризацию для выявления скрытых закономерностей в анализируемых данных. Это позволяет адаптировать модели к изменениям во времени и повысить качество прогнозирования за счет устранения шума.

Ограниченные машины Больцмана (Restricted Boltzmann Machines, RBM) — форма нейронной сети, разработанная в середине 1980-х годов, когда вычислительные ресурсы были непомерно дорогими. Вначале она опиралась на выборку Гиббса (Gibbs Sampling) и контрастивную дивергенцию (Contrastive Divergence) с целью уменьшения размерности или выявления скрытых вероятностей/свойств во входных обучающих наборах данных. Мы рассмотрим, как обратное распространение ошибки (backpropagation) может работать аналогичным образом, когда RBM "встраивает" (embeds) цены в прогнозирующий многослойный перцептрон.

В этой статье мы автоматизируем торговлю с помощью стратегии Parabolic SAR на MQL5, создав эффективный советник. Советник будет совершать сделки по трендам, определяемым индикатором Parabolic SAR.