История развития MQL5.community

В статье представлен способ реализации задач оптимизации с несколькими целями и ограничениями при выборе режима Custom Max в настройках терминала MetaTrader 5. Например, задача оптимизации может быть следующей: максимизировать фактор прибыли, чистую прибыль и фактор восстановления таким образом, чтобы просадка была менее 10%, количество последовательных убытков было менее 5, а количество сделок в неделю было более 5.

Продолжаем изучение метода Иерархического Векторного Transformer. И в данной статье мы завершим построение модели. А также проведем её обучение и тестирование на реальных исторических данных.

В этой статье разбираются основные операторы для изменения потока выполнения: условия, циклы, переключатель. Использование этих операторов добавит создаваемым нами функциям возможность действовать "интеллектуально".

В статье рассматривается алгоритм табу-поиска — один из первых и наиболее известных методов метаэвристики. Мы подробно разберем, как работает алгоритм, начиная с выбора начального решения и исследования соседних вариантов, с акцентом на использование табу-листа. Статья охватывает ключевые аспекты алгоритма и его особенности.

Главное в этой статье — представление и объяснение класса C_ChartFloatingRAD. У нас есть индикатор Chart Trade, который работает довольно интересным образом. Как вы могли заметить, у нас на графике все еще достаточно небольшое количество объектов, и тем не менее, мы получили ожидаемое функционирование. Значения, присутствующие в индикаторе, можно редактировать. Вопрос в том, как это возможно? В этой статье все начнет проясняться.

Статья является последней частью серии, описывающей этапы разработки нативного MQL5-клиента для протокола MQTT 5.0. Хотя библиотека еще не готова к использованию, в этой части мы будем использовать наш клиент для обновления пользовательского символа с помощью тиков (или цен), полученных от другого брокера. В конце статьи вы найдете дополнительную информацию о текущем состоянии библиотеки и узнаете о том, чего не хватает для ее полного соответствия протоколу MQTT 5.0, о возможном плане действий и о том, как следить за развитием библиотеки и вносить в нее свой вклад.

Продолжим изучение возможностей языка программирования MQL5. В этой статье, предназначенной для начинающих, мы продолжим изучать функции для работы массивами, перейдя к более сложным концепциям, которые обязательно пригодятся при разработке эффективных торговых стратегий. В этот раз познакомимся с функциями ArrayPrint, ArrayInsert, ArraySize, ArrayRange, ArrarRemove, ArraySwap, ArrayReverse и ArraySort. Функции массивы знать обязательно, если вы хотите достичь высокого уровня в области алготрейдинга. Это очередная глава на пути к мастерству.

Поскольку цель здесь дидактическая, мы будем действовать максимально просто. То есть мы будем реализовывать только то, что нам необходимо: умножение матриц. Вы сегодня увидите, что этого достаточно для симуляции умножения матрицы на скаляр. Самая существенная трудность, с которой многие сталкиваются при реализации кода с использованием матричной факторизации, заключается в следующем: в отличие от скалярной факторизации, где почти во всех случаях порядок факторов не меняет результат, при использовании матриц это не так.

Предлагаем познакомиться с методом Иерархический Векторный Transformer (HiVT), который был разработан для быстрого и точного прогнозирования мультимодальных временных рядов.

Сейчас наш советник использует базу данных для получения строк инициализации одиночных экземпляров торговых стратегий. Однако база данных является достаточно объёмной и содержит много информации, ненужной при реальной работе советника. Попробуем обеспечить работоспособность советника без обязательного подключения к базе данных.

Метод опорных векторов (Support Vector Machines) классифицирует данные на основе предопределенных классов, исследуя эффекты увеличения их размерности. Это метод обучения с учителем, который довольно сложен, учитывая его потенциальную возможность работы с многомерными данными. В этой статье мы рассмотрим, как эффективнее реализовать базовую версию двумерных данных с помощью полинома Ньютона при классификации ценовых действий.

Как уже объяснялось в теоретической части, при работе с нейронными сетями нам необходимо использовать линейные регрессии и производные. Но почему? Причина заключается в том, что линейная регрессия - одна из самых простых существующих формул. По сути, линейная регрессия - это просто аффинная функция. Однако, когда мы говорим о нейронных сетях, нас не интересуют эффекты прямой линейной регрессии. Нас интересует уравнение, которое порождает данную прямую. Созданная прямая не имеет большого значения. Но знаете ли вы, какое главное уравнение мы должны понять? Если нет, то я вам рекомендую прочесть эту статью, чтобы начать разбираться в этом.

Циклы имеют большое значение в нашей жизни. День и ночь, времена года, дни недели и множество других циклов разного характера и разной природы присутствуют в жизни любого человека. В этой статье мы попробуем рассмотреть циклы на финансовых рынках.