Market Noise

Market Noise

Market Noise -  это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции. 

Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые системы. Кто-то может торговать обеими видами торговых стратегий, переключаясь от одной на другую. Поэтому данный индикатор играет роль хорошего помощника в сфере торговых решений. Любые ценовые движения можно условно разделить на две составляющие — общее движение цены за выбранный период времени и шум в виде колебаний цены внутри этого периода. При этом разные рынки в различные периоды времени могут демонстрировать широкий спектр взаимных отношений шумового и трендового компонентов (рис. 1). Чем выше уровень шума в движении цен, тем труднее выделить направление и силу основной тенденции. Следовательно, в этом случае необходимо применять более медленные методы идентификации тренда. С другой стороны, на рынках с малым уровнем шума основная тенденция определяется достаточно легко и разумны более быстрые методы определения трендов, обеспечивающие минимальное запаздывание торговых сигналов от изменения направления цен. Для определения состояния рынка применяется усовершенствованный коэффициент эффективности (ER), который основан на экспонециальном сравнении общего движения цены и суммы шумовых движений рынка за определенный период.Коэффициент эффективности (ER) может изменяться от 0 до 1. Значение ER будет равно нулю, когда на рынке нет направленного движения, а только шум. Значение ER будет равно единице,  когда рынок движется однонаправленно, с полным отсутствием шума.