Market Noise

Market Noise

El ruido del mercado es un indicador que determina las fases del mercado en un gráfico de precios y también distingue los movimientos de tendencia claros y suaves de los movimientos ruidosos y planos cuando ocurre una fase de acumulación o distribución.

Cada fase es buena para su propio tipo de negociación: tendencia para los sistemas que siguen tendencias y plana para los agresivos. Cuando comienza el ruido del mercado, puede decidir salir de las operaciones. De la misma manera, y viceversa, tan pronto como cese el ruido, es necesario desactivar los sistemas comerciales agresivos. Alguien puede operar con ambos tipos de estrategias comerciales, cambiando de una a otra. Por lo tanto, este indicador desempeña el papel de un buen asistente en el campo de las decisiones comerciales. Cualquier movimiento de precios se puede dividir en dos componentes: el movimiento general de precios durante un período de tiempo determinado y el ruido en forma de fluctuaciones de precios dentro de este período. Al mismo tiempo, diferentes mercados en diferentes períodos de tiempo pueden demostrar una amplia gama de relaciones mutuas entre los componentes de ruido y tendencia (Fig. 1). Cuanto mayor sea el nivel de ruido en los movimientos de precios, más difícil será discernir la dirección y la fuerza de la tendencia subyacente. Por tanto, en este caso es necesario utilizar métodos de identificación de tendencias más lentos. Por otro lado, en mercados con bajos niveles de ruido, la tendencia principal se determina con bastante facilidad y son razonables métodos más rápidos para determinar las tendencias, lo que garantiza un retraso mínimo de las señales comerciales derivadas de los cambios en la dirección de los precios. Para determinar el estado del mercado se utiliza un índice de eficiencia avanzado (ER), que se basa en una comparación exponencial del movimiento total de precios y la suma de los movimientos de ruido del mercado durante un período determinado. El índice de eficiencia (ER) puede variar de 0 a 1. El valor de ER será cero cuando en el mercado no haya movimiento direccional, solo ruido. El valor ER será igual a uno cuando el mercado se mueva en una dirección, con total ausencia de ruido.

Ventajas

• Definiendo una tendencia clara para los sistemas de comercio de tendencias
• Determinación plana para sistemas agresivos (cuadrículas, promedio, martingala, exclusión) o sistemas comerciales con SL alto y TP bajo
• Pocas configuraciones: solo el período de cálculo en barras