Orderflow footprint with delta and trade bubbles

Индикатор потока ордеров Orderflow Footprint with Delta and Trade Bubbles предназначен для MetaTrader 5 (MT5). Он преобразует каждую свечу в график потока ордеров, также называемый кластерным графиком, который показывает объем торгов на каждом ценовом уровне, разделенный на объем покупок (ask) и объем продаж (bid). Каждая свеча также отображает свою дельту, профиль объема и точку контроля. Окно с пузырьками показывает сделки по мере их поступления, поэтому вы можете наблюдать за потоком ордеров по тикам.

Показатель объема торгов формируется на основе тиковых данных вашего брокера. Для биржевых символов используется реальный объем торгов. Для символов Forex и CFD, которые обычно не имеют объема торгов, учитываются тики. В разделе «Как измеряется объем покупок и продаж» ниже это объясняется подробно.

График площади покрытия с указанием объемов заявок на покупку и продажу.

Каждая свеча разделена на ценовые ряды. Содержимое ячейки может представлять собой объем Bid x Ask, Delta или общий объем, а цвета ячеек могут соответствовать тепловой карте объема, Delta или доминирующей стороне. На каждой свече индикатор отмечает диагональные дисбалансы покупателей и продавцов, точку контроля объема (цена с наибольшим объемом), временную точку контроля, ряд с наибольшей Delta и зону ценности (по умолчанию 70 процентов, стандартный двухрядный метод).

При увеличении масштаба рядом с каждой свечой добавляется дополнительная информация: столбец профиля объема, столбец процентного объема, столбец процентного времени и столбец дельты. Рядом с футпринтом может отображаться обычная свеча, чтобы ценовое движение и поток ордеров оставались вместе. При наведении курсора мыши на свечу появляется подробная карточка со всеми значениями.

Панель «Дельта, объем и кумулятивная дельта объема (CVD)»

Под свечами отображается панель статистики, показывающая объемы спроса и предложения в отдельных строках, дельту (объем спроса минус объем предложения) и общий объем каждой свечи на экране. Ячейки затенены в зависимости от их размера, поэтому сильные свечи легко найти. Кумулятивная дельта объема отображается в виде линейного графика с нулевой линией, а в последней строке показаны временные интервалы свечей.

Окно торговых пузырей

Окно «Пузыри» — это небольшая панель внутри графика, которая отображает последние сделки в виде пузырьков, движущихся справа налево. Размер пузырька соответствует его объему, а цвет — преобладающей стороне. Большие скопления отмечены кольцом, а временные шкалы с временем перемещаются вместе с пузырьками. Вы можете выбрать количество отображаемых секунд (от 15 до 300), перемещать окно и изменять его размер.

Сигналы потока заказов

Сигналы рассчитываются только после закрытия свечи, поэтому отметка не появляется и не исчезает, пока свеча еще формируется. Каждый сигнал также может отображать короткое сообщение на графике, с возможностью добавления звукового сопровождения.

• Накопленные дисбалансы — три или более дисбаланса подряд создают зону, которая простирается вправо до тех пор, пока цена не вернется в нее.
• «Голые» контрольные точки — уровни контрольных точек, к которым цена еще не возвращалась.
• Незавершенные аукционы — максимум свечи с объемом продаж или минимум свечи с объемом покупок по экстремальной цене.
• Поглощение — большой объем в верхней или нижней части свечи, который не оказал дальнейшего влияния на цену.
• Истощение — новый максимум колебания при отрицательной дельте или новый минимум колебания при положительной дельте.
• Крупные сделки — сделки, превышающие установленный вами объем, отображаются в виде пузырьков на графике.
• Дельта-дивергенция и всплески объема — восходящая свеча с отрицательной дельтой или падающая свеча с положительной дельтой, а также свечи со значительно большим объемом, чем в среднем за последнее время.

Элементы управления диаграммой

В верхней части графика находится панель заголовка, отображающая символ, меню со всеми таймфреймами MetaTrader 5 и текущими значениями: цена покупки, цена продажи, спред, время до закрытия свечи, дельта, кумулятивная дельта, дневное изменение и дневной объем. Из заголовка можно изменить содержимое ячеек, цветовую схему, коэффициент дисбаланса, столбец свечей, окно пузырьков и темную или светлую тему. Карточка настроек позволяет изменять основные параметры непосредственно на графике, не открывая свойства индикатора.

Функция масштабирования изменяет размер всего графика, включая шрифты, столбцы и маркеры. Перетаскивайте график мышью, чтобы перемещать его во времени и по цене, или используйте колесико мыши, клавиши со стрелками, Page Up, Page Down, Home и End. Отображение следует за текущей свечой, и кнопка «Последние» возвращает к ней после прокрутки назад. Индикатор имеет собственную шкалу цен с метками bid и ask и перекрестием. Ваши настройки сохраняются для каждого графика и восстанавливаются при следующем открытии.

Как измеряется объем покупок и продаж

Результат зависит от данных, предоставленных вашим брокером:

• При торговле биржевыми символами (фьючерсами и акциями) с реальным объемом торгов и флагами покупки или продажи, индикатор использует эти флаги.
• Когда сделки сопровождаются котировками покупки и продажи, сделка выше середины спреда считается покупкой, а сделка ниже — продажей.
• На Форекс и CFD-символах без указания объема торгов каждый тик считается одной единицей, и его направление следует за ценой (тик вверх — покупка, тик вниз — продажа). Таким образом, отметка показывает активность тиков, а не объем торгов на бирже.

Для свечей, для которых в вашем терминале отсутствует история тиков, индикатор отображает приблизительную оценку и заменяет ее после загрузки тиков.

Как трейдеры его используют

Трейдеры используют график «следа» (footprint chart), чтобы увидеть, где объем вошел в рынок и какая сторона была более активна на каждой цене. Типичные примеры использования: поиск уровней поддержки и сопротивления в зонах дисбаланса и «голых» контрольных точках, наблюдение за поглощением или истощением вблизи важных уровней, а также проверка пробоя с помощью дельты и кумулятивной дельты. Индикатор является аналитическим инструментом. Он не открывает сделки и не заменяет ваш собственный торговый план и управление рисками.

Входные параметры

Отображение: количество исторических свечей (по умолчанию 100), начальное содержимое и цвет ячеек, шаг цены, ширина и расстояние между барами, автоматическая подгонка ценовой шкалы.

Дисбалансы и сигналы: коэффициент дисбаланса, минимальный объем, минимальное количество строк для зоны с накоплением, коэффициент поглощения, ретроспективный анализ для истощения, минимальный объем для крупной сделки.

Окно «Пузыри»: включено или выключено, отображается количество секунд, минимальный объем для образования полного пузырька.

Внешний вид и сообщения: тема оформления, цвета, шрифты, высота панели, суммарное изменение строки, уведомления и звук.

Тестирование в Strategy Tester

Вы можете протестировать индикатор в тестере стратегий MetaTrader 5. Используйте визуальный режим и моделирование «Каждый тик основан на реальных тиках», поскольку футпринт строится на основе тиковых данных. Другие типы моделирования не содержат тиковой информации, необходимой для построения футпринта.

Требования

Только для MetaTrader 5. Индикатор работает со всеми символами и таймфреймами, а результат зависит от тиковых данных, предоставляемых вашим брокером. Большие тиковые истории на низких таймфреймах загружаются дольше при первом запуске.

Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, напишите в комментариях к этому товару или отправьте мне личное сообщение на MQL5.com.