Скачать MetaTrader 5

Интервью с Александром Арашкевичем (ATC 2011)

20 января 2012, 08:04
Automated-Trading
0
1 764

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 20.01.2011.

Наконец улеглись страсти, мы можем перевести дух и начинать переосмысливать еще раз его результаты. И у нас есть еще один победитель Александр Арашкевич (AAA777) из Белоруссии, который получил специальный приз от Главного спонсора Automated Trading Championship 2011 - бесплатную поездку на соревнование Формулы-1 в 2012 году. Мы не могли упустить такой возможности пообщаться с ним.

Здравствуйте, Александр. Расскажите немного о себе - как давно вы в трейдинге?

Здравствуйте, я из Беларуси. Работаю инженером по АСУ (Автоматизированные Системы Управления)  на теплоэлектроцентрали. В трейдинге я довольно давно, где-то с 2007 года. Мне нравится сам процесс разработки и программирования. А тестер уже покажет итог моего труда.

Вы уже участвовали прежде в Чемпионате?  С каким успехом, если да?

Я постоянный участник Чемпионатов (как только узнал о них), с 2007 года. Результаты были не очень хороши:

  • 2007 - 589 место (MQL4),
  • 2008 - 85 (MQL4),
  • 2010 - 152 (MQL5).

Но зато проверил свои силы в условиях, приближенных к реальности.

На первом Чемпионате 2007 я использовал период D1, а советник так "заоптимизировал", что получилась элементарная подгонка. На Чемпионате 2008 уже разработал более реальный эксперт, и тоже на D1. Ну, а в двух последних чемпионатах были представлены на 85% одинаковые советники, но уже на Н1. И везде использовал пару GBPUSD.

Можно ли сказать, что первый блин комом (2007 на MQL4 и 2010 на MQL5)?

Если по результатам Чемпионатов, то да! А по написанию советника в 2007 проблем почти не было. При переходе на MQL5 в 2010 году сначала было нелегко (относительно) отойти от привычного языка MQL4. Я думаю, что на MQL5 легче писать средние и сложные эксперты, а на MQL4 - простые, как у меня. Мой принцип - чем проще, тем лучше и надежнее!

Насколько сложно запрограммировать торговую систему?

Как только я узнал о Forex в 2007 году, то сразу решил попробовать свои силы в торговле. А для проверки торговой системы необходимо ее обкатать на тестере стратегий. Так я и начал писать советники. Запрограммировать систему не очень сложно, тем более у меня был опыт программирования на VBA и С++. Гораздо сложнее придумать прибыльную торговую систему.

Почему выбрана валютная пара GBPUSD, проверялась ли стратегия на других символах?

Пара GBPUSD выбрана "исторически". Для своего первого советника мне нужна была волатильная пара. Я выбрал GBPUSD, и на ней получилось лучше всего. Потом я так "привык" к этой паре, что все последующие советники обкатывал сначала на GBPUSD, а затем на  других парах. Лучше всего результаты оказывались на GBPUSD.

Судя по выводимым в журнал "Эксперты" сообщениям, вы не пользовались готовыми классами из Стандартной библиотеки. Почему?

Я советник "перегонял" с MQL4, поэтому основная задача была в том, чтобы правильно составить саму основу эксперта, а на изучение готовых классов времени тогда у меня не было.

Почему эксперт назван otkat2? Входы производятся на коррекциях?

В принципе, да. "Otkat" - это откат от max, min предыдущего дня, цифра "2" - это вторая версия советника, первая была в 2010 г.

А вообще, как много торговых стратегий вы уже перебрали, закодировали? Брали что-нибудь классическое для пробы?

Торговых стратегий перебрал довольно много. Половину писал сам с "нуля". Часть брал из Интернета, разбирался с принципом работы, вносил свои коррективы, часто брал какую-нибудь идею и переносил ее на свой советник.

Я беру разработанный "каркас" советника и в него вставляю условия открытия, закрытия, входные данные. Прогоняю в тестере 1 лотом. Пытаюсь устранить слабые места  и т.д. 

Александр Арашкевич (AAA777)

Вы пробовали пользоваться Мастером MQL5 для генерации экспертов?

Не пробовал. Я думаю, если ты сам написал советник, то легче потом будет его модернизировать, искать ошибки...

В начале Чемпионата кривая баланса имеет более гладкий ход, но затем с увеличением счета начали открываться позиции с максимальным объемом и график стал более скачкообразным.

Применять какие-нибудь сложные системы ММ в данном случае не имеет смысла. Чемпионат скоротечен, чтобы победить нужно идти на некоторый риск, но, конечно, в разумных пределах.

Вас по праву можно считать ветераном Чемпионатов по автоматическому трейдингу. Есть ли разница между чемпионатами, проходившими в разные годы? Что запомнилось особенно?

Ну, ветеран - это громко сказано. Я как-то проанализировал все чемпионаты, и оказалось, что довольно  много людей участвовало в трех-четырех Чемпионатах. В 2007 г. было подавляющее преимущество Better'а, на соревнованиях 2008 г. упорная борьба шла до самого финиша, только турнир 2010 г. прошел в более спокойной борьбе, тогда bobsley победил благодаря начальному заделу, а в 2011 г. - невероятные скачки Чемпиона (Xupypr). Основная разница - в снижении количества участников при переходе на новый MQL5.

Вы читаете интервью с участниками, которые мы публикуем? Многие из них отмечали вашего эксперта, что можете сказать об этом?

Конечно, читаю! Очень приятно, что мой эксперт понравился bobsley'ю, к сожалению, после этого он немного сдал.

Мне нравятся эксперты с "прямой" линией баланса, идущие в плюс. Такие как у Tim, Pirat, sbraer, но они, к сожалению, "пипсовочники". Неплохая кривая у beast. Все интервью участников, которые я читал на Чемпионате, по-своему интересные.

Что можете посоветовать тем участникам, которые закончили Чемпионат в минус?

Не отчаиваться! Проанализировать результаты, найти причины "слива", исключить необдуманный риск - и снова в бой!

Вы довольны своим результатом, что хотелось бы улучшить, исправить?

Ну раз я получил приз, то грех быть недовольным! Для следующего Чемпионата хотел бы попробовать написать мультивалютный советник. Чувствую тут перспективу.

И, конечно, я благодарен Главному спонсору Automated Trading Championship 2011 MIG Bank за такой замечательный приз! Также благодарю компанию MetaQuotes за организацию такого интересного Чемпионата.

Спасибо за интервью, Александр. Желаем приятной поездки и новых впечатлений на Гран-при Формулы 1.

Трейдминатор 3: восстание торговых роботов Трейдминатор 3: восстание торговых роботов

В статье "Доктор Трейдлав..." мы остановились на том, что создали эксперт, оптимизирующий самостоятельно параметры заранее выбранной торговой системы. Было предложено создать эксперт, который не только оптимизирует параметры одной торговой системы, заложенной в основу эксперта, но делает выбор из нескольких торговых систем. Посмотрим же, что из этого может получится...

Преобразование Бокса-Кокса Преобразование Бокса-Кокса

Статья призвана познакомить читателя с преобразованием Бокса-Кокса (Box-Cox Transformation). В статье кратко затрагиваются вопросы, связанные с его использованием и приводятся примеры, позволяющие оценить эффективность данного преобразования по отношению к случайным последовательностям и реальным котировкам.

Избавляемся от балласта самодельных DLL Избавляемся от балласта самодельных DLL

Если MQL5-программисту недостаточно функционала языка, он вынужден обращаться к дополнительным инструментам. Для этого приходится использовать другой язык программирования и создавать промежуточную DLL. В MQL5 имеется механизм представления разных типов данных с помощью структур и передачи их в API, но к сожалению, MQL5 не отвечает нам на вопрос о том, как вытянуть данные из принятого указателя. В данной статье мы поставим точку в этом вопросе и покажем простые механизмы обмена сложными типами данных и работе с ними.

MQL5 Cloud Network ускоряет расчеты MQL5 Cloud Network ускоряет расчеты

Сколько ядер на вашем домашнем компьютере? И сколько компьютеров вы можете задействовать для оптимизации торговой стратегии? Мы покажем как с помощью MQL5 Cloud Network ускорить расчеты и получить для этого вычислительные мощности по всему миру одним щелчком мыши. Выражение "Время - деньги" становится актуальнее с каждым годом, и не всегда мы можем позволить себе ждать окончания важных расчетов в течение десятков часов или даже дней.