Торговые стратегии

13 августа 2006, 21:14
Collector
7
2 167

Все разнообразные категории, используемые для классификации торговых стратегий, полностью произвольны. Следующая классификация призвана подчеркнуть основные различия в возможных подходах к торговле.

  1. Следование за трендом

    Стратегия следования за трендом состоит в ожидании определенного движения цены и последующего открытия позиции в том же направлении, основываясь на предложении о том, что тенденция будет продолжаться. При использовании системы следования за трендом никогда не продают вблизи максимума и не покупают вблизи минимума, поскольку требуется заметное движение цены, чтобы сигнализировать о начале тренда. Таким образом, при использовании систем такого типа трейдер всегда будет пропускать первую фазу движения цены и может упустить значительную часть прибыли прежде, чем будет получен сигнал к закрытию позиции. Основной вопрос тут связан с выбором чувствительности стратегии следования за трендом. Чувствительная система, быстро отвечающая на признаки изменения тренда, эффективнее работает в периоды сильных трендов, но при этом генерирует значительно больше ложных сигналов. Нечувствительная система будет характеризоваться противоположным набором признаков.

    Многие трейдеры одержимы попытками заработать на каждом движении рынка. Такая склонность приводит к выбору все более и более быстрых систем следования за трендом. Хотя на некоторых рынках быстрые системы, как правило, результативнее медленных, на большинстве рынков верно противоположное, поскольку минимизация количества проигрышных сделок и затрат на комиссионные в медленных системах более чем компенсирует снижение прибыли при хороших сделках. Поэтому следует ограничивать естественное стремление к поиску более чувствительных систем. По крайней мере, выбор во всех случаях между быстрыми и медленными системами должен основываться на опыте и индивидуальных предложениях трейдера. Существует широчайший выбор стратегий следования за трендом.

    В качестве основных можно назвать:

    • Стратегии, основанные на использовании скользящей средней

      Когда ценовой тренд меняет направление с восходящего на нисходящее, то цены обязаны пересечь скользящую среднюю сверху вниз. Похожим образом, когда ценовой тренд меняет направление с нисходящего на восходящее, цены должны пересечь скользящую среднюю снизу вверх. В большинстве систем скользящей средней эти точки пересечения рассматриваются как торговые сигналы.

    • Стратегии пробоя

      Базовая концепция, лежащая в основании стратегии пробоя, очень проста: способность рынка достичь нового максимума или минимума указывает на потенциал для продолжения тренда в направлении пробоя.


  2. Противотрендовые стратегии

    Противотрендовые стратегии основаны на ожидании значительного движения цены и последующего открытия позиции в противоположном направлении, предполагая, что рынок начнет коррекцию. Противотрендовые системы часто оказываются привлекательными для многих трэйдеров, поскольку их конечная задача состоит в том, чтобы покупать по минимуму, а продавать по максимуму. К сожалению, сложность решения такой задачи обратно пропорциональна ее привлекательности. Важнейшее различие, о котором следует помнить, состоит в том, что системы следования за трендом способны к самокорректировке, а противотрендовые системы подразумевают возможность неограниченных потерь. Таким образом, необходимо включать защитные остановки в любую противотрендовую систему. В противном случае система может держать длинную позицию в течение всего нисходящего тренда большого масштаба или короткую позицию на восходящем тренде большого масштаба.

    Одно важное преимущество использования противотрендовых систем состоит в том, что они представляют возможность для превосходной диверсификации при одновременном использовании с системами следования за трендом. В этом отношении нужно заметить, что противотрендовая система может быть желательной, даже если она теряет деньги в умеренном масштабе. Причина здесь в том, что если противотрендовая система противоположно коррелируется с системой следования за трендом , торговля с помощью обеих систем подразумевает меньший риск, чем торговля с одной трендовой системой. Таким образом, вполне вероятно, что комбинация двух систем может дать большую доходность при том же уровне риска, даже если противотрендовая система сама по себе теряет деньги.

  3. Распознавание моделей поведения цены

    В некотором смысле все системы могут быть классифицированы как системы распознавания моделей. В конце концов, условия, которые дают сигнал к открытию позиции в направлении тренда или против него, - это тоже вид ценовых моделей. Тем не менее, здесь подразумевается, что выбранные модели не основываются в первую очередь на движениях цены в определенных направлениях как в случае трендовых или противотрендовых систем.

    Системы этого типа могут иногда использовать вероятные модели в процессе принятия торговых решений. В этом случае исследователи будут пытаться идентифицировать модели, которые предположительно вели себя как предтечи повышения или понижения цен в прошлом. Считают, что подобные прошлые поведенческие модели, могут быть использованы для оценки текущих вероятностей роста или падения рынка.

    Необходимо обратить внимание на то, что границы между описанными стратегиями не всегда четки и ясны. При некоторой модификации системы одного типа могут попасть в другую категорию данной классификации.

  4. Торговля в канале

    Торговля в канале представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых являются границами канала. Данная тактика хорошо работает в боковых трендах ("флэт") и практически совершенно неприменима при восходящих или нисходящих трендах. Схематически торговлю в канале можно представить так:

    Правило открытия позиции можно сформулировать следующим образом:

    • Определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором происходит движение рынка.

    • При достижении ценой одной из границ канала о отскока линии цены в противоположном направлении, следует открывать позицию на покупку, если отскок произошел от линии поддержки и, наоборот, на продажу, если цены достигли уровня сопротивления.

    • При достижении противоположной границы происходит закрытие позиции. Следует отметить, что разворот цен может произойти до достижения линией цен границ канала, поэтому возможно закрытие позиций до достижения уровней поддержки или сопротивления.

    Преимуществом данной тактики является возможность максимизация прибыли путем открытия и закрытия позиций несколько раз в случае продолжения бокового тренда. Основной недостаток состоит в том, что прорыв линий канала может привести к значительным и неоправданным потерям. Для предотвращения последних необходима грамотная постановка защитных уровней Stop Loss, при которых происходит закрытие убыточных позиций, в случае, если движение рынка пошло в противоположном от намеченного направления.

MQL4 Comments
MQL4 Comments | 6 сен 2006 в 19:23
Включает ли Ваша классификация "Сантимент"? Или это ещё одна категория?
Yury Reshetov
Yury Reshetov | 24 сен 2006 в 20:14
njel:
Knocker 5+
Поражает то что если это заалгоритмить то можно делать 50-150% в месяц. :)
Если на валюте, то лучше всего алгоритмить противотрендовую стратегию, потому что глядя на чарты можно догадаться, что большая часть времени - боковой тренд. Тогда можно расчитывать на >500% в год.



Полностью секрет ТС не раскрою (такая корова нужна самому, а там фильтры хитрые), хотя опытный трейдер, наложив сделки на котировки, догадается, что сигналом к развороту цены и модификации ордеров является чрезмерная перекупленность - перепроданность.

Основные характеристики ТС:
  1. Вход по рынку и по сигналам индикаторов, выход только по стоп-лосс (тейк лишь на случай, если связь с ДЦ прервется);
  2. Все приказы только по сформировавшимся барам и по ценам открытия (иначе результаты тестера стратегий и реальной торговли могут не совпасть);
  3. Отсутствие money management - торговля фиксированными лотами, потому что заранее не известно, какими по размерам будет убыток или профит сделки.

Торговать полностью на автомате не советую - противотренд. Т. е. если позиция не попала в струю, то будет сливать по тренду. Как видно на графике (красные - короткие, синие - длинные). МТС открывает серию коротких против направления котировок (за двое суток 4 убытка подряд на 280 пипсов без учета проскальзываний). И лишь дождавшись глубокого отката, встает в длинную, завершая слив.



Поэтому приходится убирать галку с "Разрешить советнику торговать", особенно перед новостями и ориентироваться по фундаментальному анализу. Если направление открываемой позиции совпадает с ньюсами, то открываемся по сигналам тех. анализа. В противном случае, в противоположную сторону.


Результаты тестирования эксперта по такой стратегии можно посмотреть здесь: Результаты тестирования стратегии на GBPUSD
MQL4 Comments
MQL4 Comments | 29 сен 2006 в 02:19

подскажите новичку индикатор перекупленности\перепроданности?

Grivenik
Grivenik | 28 май 2007 в 06:59
Здравствуйте!У Вас есть индюк "Fibo pivot lines GMT"подскажите,как интерпретировать его показания?-и что за котировки вверху графика, как по ним орентироваться, и на каком фрейме более устойчивые показания?Заранее спасибо. Я новичок,и если спросил что-то не так поправьте.Спасибо
ciborg34
ciborg34 | 6 дек 2008 в 18:18
ХОРОШАЯ СТРАТЕГИЯ ДАЁТ ПЯТЬ СИГНАЛОВ ДЛЯ ВХОДА,ДАЖЕ В ТОРГОВОМ КОЛЛИДОРЕ ДАЁТ НЕ ПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТскачать
Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри

Что происходит после нажатия на кнопку "Старт"? В статье дан ответ на этот и многие другие вопросы.

Десять основных ошибок начинающего трейдера Десять основных ошибок начинающего трейдера

Десять основных ошибок начинающего трейдера: торговля на открытии рынка, поспешность в снятии прибыли, добавление к убыточной позиции, закрытие позиций начиная с лучшей, жажда мести, наличие особо предпочтительных позиций, торговля по приципу 'купил навсегда', закрытие прибыльной стратегической позиции в первый день, закрытие позиции по сигналу на открытие противоположной позиции, сомнения.

Визуализация тестирования. Расширение функциональности. Визуализация тестирования. Расширение функциональности.

В статье описаны программные средства, которые помогут сделать тестирование стратегий максимально похожим на реальную торговлю.

Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Система оповещений Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Система оповещений

Как быть в курсе происходящего в терминале и на Вашем счете без постоянного созерцания монитора. Системные события; пользовательские события; звуковые и исполняемые файлы; электронные письма; настройка доступа к SMTP-серверу; публикации; настройка доступа к FTP-серверу.