Скачать MetaTrader 5

Интервью с Андреем Бобряшовым (ATC 2011)

6 декабря 2011, 05:55
Automated-Trading
0
1 865

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 06.12.2011.

За 5 лет проведения Чемпионата по автоматической торговле в TOP-10 мы видели торговые роботы, построенные на самых разнообразных подходах. Успешные результаты показывали советники как на основе классических индикаторов, так и сложные аналитические комплексы с автоматической еженедельной оптимизацией собственных параметров. Но еще ни разу мы не сталкивались с тем, чтобы конкуренцию нейронным сетям и продвинутым математическим моделям составлял эксперт, анализирующий волновую разметку. Автор этого чуда Андрей Бобряшов (tmt0086) считает, что ничего сложного в этом нет.

Андрей, расскажите немного о себе

С форексом я знаком не так давно и, признаюсь, ничего сложного в этой неточной науке нет. Год назад я познакомился с одним из пользователей форума, который передал мне свой семилетний опыт побед и поражений. На данный момент я студент строительного университета.

Можно сказать, вам очень повезло? Не каждый трейдер начинает свой путь с изучения реального опыта практикующего трейдера. Как это произошло?

Повезло - это не совсем подходящее слово. Как говорил один умный человек, "подобное притягивает подобное". Следовательно, наше знакомство неизбежно и было лишь вопросом времени. В свою очередь он тоже перенял колоссальный опыт, поработав несколько лет со всем известным Александром Герчиком.

Так ваш учитель торгует на форексе или на биржевых инструментах, как Герчик?

Мы вместе торгуем только на форексе.


В описании эксперта сказано: "Тестирование проводилось участниками клуба evatraders.com". Стратегия основана на волновом анализе?

Не совсем так. Стратегия основана на пробоях уровней по стандартной ABC-формации, однако ордера выставляются не на экстремумах, а на уровнях пробоя "складного метра", меньшего Time Frame. Складной Метр используется в упрощенном виде, описанном на одном из форумов трейдером "Teon", который так же принимал участие в создании робота. А будущий проект evatraders.com назван Eva в честь недавно появившейся на свет прелестной племянницы основателя проекта, который, кстати, фанатично помешан на волновом анализе.

Очень интересный поток информации сейчас обрушился на рядового читателя. Можете немного в двух словах объяснить, что такое "складной метр" и где почитать?

Отличный вопрос. Складной метр - это очень простая стратегия, которую может освоить любой трейдер. Кому не терпится, тот может воспользоваться гуглом, но в ближайшее время я выложу подробное описание стратегии на вышеупомянутом портале, а так же сам советник.

Здорово, что вы готовы поделиться опытом. А пока в двух словах - складной метр можно считать какой-то разновидностью волнового анализа?

Складной метр можно назвать волновым анализом для "чайников". Пробитие метра сигнализирует о завершении волнового цикла. И вообще, следует отметить, абсолютно любая стратегия напрямую или косвенно завязана на волновых циклах, это третий закон Ньютона.

Волновой анализ в большей степени считается искусством, чем наукой. А уж реализовать на его основе автоматическую торговую систему и вовсе трудно. Как это удалось?

Действительно, волновой анализ это искусство, а если быть точнее, то это не что иное, как творчество. Построение волн похоже на написание картины и всегда имеет альтернативную трактовку. Споры волновиков, чья разметка верная, были всегда и продолжатся еще столько, сколько будут существовать биржевые торги.

Программировать волновой анализ в классическом виде - это безумие. Я взял складной метр за основу завершения волны и прогнал в тестере. Робот торговал, чередуя прибыльные сделки с убыточными. Затем я добавил в условия манименеджмент и ABC, и результат не заставил себя ждать.

Звучит обнадеживающе, если учесть что единственно известный индикатор волновой разметки из статьи работает очень долго. Что вы можете о нем сказать?

Я видел много индикаторов, но с этим не знаком. Автор проделал колоссальный труд, низкий ему поклон. Что касается самого каунта... Любую волновую разметку можно раскритиковать. Например, здесь на картинке из статьи 3-я волна должна быть на том месте, где расположена 5-я, а 5-й самое место на самом верху.

Быть волновиком может не каждый, это не стратегия, это состояние души.

Ваш эксперт работает на EURUSD M5, неужели анализ проводится на таком мелком таймфрейме?

Эксперт анализирует таймфрейм до H1, а сделки открывает на M5. Все таймфреймы от M5 до H1 включительно.

Как складываются ваши отношения с языком MQL5? Есть опыт программирования на других языках?

На моем жизненном пути меня ожидает Нобелевская премия, в мою честь будут названы города, а 4 зуба мудрости расположены подряд и не требуют удаления. Как складываются мои отношения с языком MQL5? Я с ним на "ты". До знакомства с форексом я программировал на Java, Delphi, C++, а MQL5 оказался очень легким языком, к тому же он существенно доработан и понятен для рядовых пользователей, нежели MQL4.

Обычно трейдеры говорят обратное - что MQL5 сложнее, чем MQL4. Что используете - классы, собственные библиотеки?

Использую Стандартные библиотеки, это и есть преимущество MQL5 над MQL4. Например, простой советник на основе Moving Average можно создать при помощи Мастера MQL5. Причем он может быть намного прибыльней, чем те, которые занимают лидирующие позиции на текущем Чемпионате. Но для сложных процессов лучше, конечно, писать всё самому.

Как давно вы пишете на MQL5 и что в основном?

Если бы брокеры предоставляли возможность торговать ПАММ-счета на MetaTrader 5, то с MQL5 я познакомился бы раньше. Изучать язык и переписывать робота начал за месяц до начала Чемпионата, из которого одна неделя ушла на корректировку параметров под условия торговли вашего сервера MetaQuotes-Demo.

Эксперт торгует постоянным максимальным лотом, где же манименеджмент?

Манименеджмент заключается как в размере лота, так и в погрешности каждого сигнала на открытие сделки. Когда срабатывают стопы, советник сужает уровень погрешности сигнала и переключается на флэтовый режим. Что касается конкретно торговли только объемом в 5 лотов, то здесь была оплошность с моей стороны. Я очень бегло просмотрел условия участия и назначил в настройках максимальный лот 5, а ведь можно было растянуть инструмент манименеджмента на несколько сделок общим объемом в 15 лотов.

По какому принципу реализован Trailing Stop?

Trailing Stop двигается по заданному в настройках количеству пунктов. Условия задаются вручную в зависимости от ситуации на рынке. 

Эксперт же торгует без внешнего управления, как понять "задаются вручную"?

Мы анализируем рынок и задаем вручную всего один параметр, это размер ожидаемой прибыли. Как известно, в разное время года на рынке разная волатильность и при отправке робота на Чемпионат это было учтено.

Остальные валютные пары хуже подходят под торговлю складным метром?

Подходит любая валютная пара, металлы, акции, фьючерсы или опционы, но чем волатильнее торгуемый инструмент, тем меньше ложных сигналов.

В таком случае, почему не сделали мультивалютный эксперт?

При разработке стратегии по результатам тестирования наилучшие результаты были по паре EURUSD. Теперь, когда есть MQL5, мы попробуем мультивалютный советник и в следующем году обязательно выставим его на участие в конкурсе.

Процент прибыльных сделок для покупок (Long) гораздо ниже, чем для продаж (Short). Какой был показатель на автоматических проверках?

Рынок Forex стихийный и то, что соотношение сделок Long и Short разное, лишний раз доказывает это. По нашим предположениям о судьбе Еврозоны, сделок Short должно было быть примерно 90%, но это уже не относится к алгоритмической торговле.

Автоматическую проверку робот с легкостью прошел с прибылью в $72 000, максимальной просадкой 20.54%, сотней Short-трейдов и 113 Long-трейдов. Несмотря на то, что я полностью доволен работой робота, я считаю маловероятной победу на Чемпионате, осталось слишком мало времени.

Изучали Чемпионаты прошлых лет?

Увы, но у меня не было на это времени.

Осталось три недели до окончания Чемпионата. Кто-то из участников понравился, кто достоин победы, на ваш взгляд?

Мне нравится робот AAA777 из Белоруссии, а что касается участников, занимающих лидирующие позиции, не могу отдать предпочтение никому из них. На их месте мог оказаться практически любой робот с агрессивным манименеджментом, выбывший в первую неделю. Такой манименеджмент словно обезьяна, которая поскользнулась на банановой кожуре и свернула себе шею.

Что же необходимо для того, чтобы эксперт был реально адекватен рынку, а не был банально подогнан в тестере?

Нужен математически верный алгоритм, с правильным матожиданием. По умолчанию робот не может слить, но и не факт, что заработает. При верном матожидании торговля ведется около нуля и только тогда можно думать об оптимизации на истории.

Вы довольны работой своего эксперта на Чемпионате? Хотели бы что-то поправить?

Поправил бы некоторые настройки по флэту, но в целом я доволен работой робота.

Получили ли лично для себя какую-то пользу от участия в Чемпионате?

Участие на Чемпионате для меня как программный спорт, и я получил колоссальное удовольствие, наблюдая за ходом событий в течение всего времени, но самое интересное только начинается.

Опишите тогда возможный сценарий окончания Чемпионата на ваш взгляд

Не возьмусь прогнозировать исход Чемпионата. В любом соревновании должен победить сильнейший. Желаю всем участникам победы и удачи в декабре!

Большое спасибо за интервью, Андрей. Желаем успехов!
Интервью с Виталием Антоновым (ATC 2011) Интервью с Виталием Антоновым (ATC 2011)

Только летом этого года Виталий Антонов (beast) узнал о предстоящем Чемпионате по автоматической торговле и тогда же впервые познакомился с терминалом MetaTrader 5. Времени было в обрез, к тому же Виталий был новичком, и поэтому он случайным образом выбрал для разработки торговой системы валютную пару GBPUSD. И как оказалось, удачно выбрал - другие инструменты вписать в разработанную стратегию уже не получилось.

Интервью с Александром Элдером: "Я хочу быть психиатром на рынке" Интервью с Александром Элдером: "Я хочу быть психиатром на рынке"

"Я считаю что финансовые рынки – как маниакально-депрессивные больные. Когда у них мания, их надо продавать, когда у них депрессия, их надо покупать. Конверт позволяет мне определить, где находятся эти уровни депрессии и мании. Есть такая шутка: "Невротик – это человек, который строит замки в небесах, психотик – это человек, который живет в этих замках, а психиатр – это человек, который собирает аренду". Я хочу быть психиатром на рынке, я хочу собирать аренду с сумасшествия толпы".

Основы объектно-ориентированного программирования Основы объектно-ориентированного программирования

Для использования объектно-ориентированного программирования (ООП) вовсе не обязательно знать что такое полиморфизм, инкапсуляция... можно просто пользоваться его возможностями. В статье рассматриваются основные возможности ООП с примерами их использования.

Множественный регрессионный анализ: генератор стратегий и тестер в одном флаконе Множественный регрессионный анализ: генератор стратегий и тестер в одном флаконе

В статье описываются способы использования множественного регрессионного анализа для разработки торговых систем. Показано, что регрессионный анализ может быть применен для автоматизации поиска стратегии. В качестве примера продемонстрировано получение регрессионного уравнения и использование его в эксперте, не требующее высокой квалификации в программировании.