Лига Чемпионов ATC: Интервью с Александром Топчило (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 27.10.2011.

Александр, в Чемпионате 2007 года вы выступили блестяще. Какие бонусы принесла вам победа в Automated Trading Championship 2007?

Победа в АТС 2007 сделала возможным качественный скачок в моей карьере трейдера - я перешел от трейдинга только на своем счете к управлению инвесторскими счетами.

А в целом, участие в Чемпионате дает возможность проверить свои наработки в условиях, приближенных к реальным. Трехмесячная автономная работа программы выявляет те недочеты, которые невозможно выявить в тестере или при краткосрочной торговле на демо-счете. Однако пользу можно получить не только участвуя в соревновании, но и просто внимательно наблюдая. Чемпионат Automated Trading Championship - единственное в своем роде соревнование трейдеров, где можно видеть в онлайне подробные стейменты, а также логи терминала. Анализ статистики лидеров соревнования позволяет оценить перспективность тех или иных подходов к разработке торговых систем. Анализ логов терминала аутсайдеров позволяет учиться на чужих ошибках.

Ваш победный эксперт был основан на нейросети. Тогда вы говорили, что нейросеть разработана на С++, а затем переписана на MQL4. Сейчас мы запускаем открытый публичный проект по созданию конструктора сетей на MQL5, который призван помочь трейдерам с минимальными затратами создавать сеть в несколько кликов и вставлять в код советника. Вы не хотели поучаствовать в этом проекте?

Да, я читал эту ветку на форуме. Очень интересный проект! Хотя и сейчас все желающие могут использовать нейросети с использованием уже существующих freeware-библиотек, но тут есть один нюанс. Нейросети требуют огромных вычислительных затрат, а закодировав нейросети на чистом MQL5, можно будет воспользоваться сервисом облачных вычислений, который был недавно запущен на платформе MT5.

Сам я поучаствовать не смогу, нет свободного времени. Также я вряд ли буду использовать результаты этого проекта, т.к. обычно пишу нейросети для себя под конкретные задачи. Но для начинающих трейдеров это будет очень полезный ресурс.

А в управлении инвесторскими счетами вы тоже используете стратегии на нейросетях?

Да.

Значит они эффективнее в работе?

Нельзя просто так заявить, что нейросети эффективнее других методов. Это не панацея. Это просто один из подходов к разработке торговых систем, и причем довольно сложный в изучении. Я пробовал много различных подходов, перепробовал в свое время все известные советники, построенные на стандартных индикаторах, и только нейросетевые советники дали приемлемый результат.

Мы посмотрели результаты торговли на вашем сайте. Судя по таблице, доходность снизилась. С чем это связано - рынок меняется или что-то еще?

Да, рынок постоянно меняется, и зачастую эти изменения в его поведении даже невозможно определить по графикам, они он нас скрыты и их причин мы не знаем. И предсказать, сколько проработает та или иная торговая система без перенастройки, практически невозможно. По моему опыту, дольше всего работают стратегии с элементами адаптации.

В прошлом году я перенастраивал систему чаще, чем нужно. Если бы не менял настроек, то год был бы прибыльным. Но увы, это я обнаружил только в тестере, задним числом.

Можете подробнее рассказать про элементы адаптации? В прошлом в числе путей усовершенствования стратегий вы называли комитеты нейросетей и системы обучающих классификаторов. Что-то из этого оказалось эффективным на практике?

Комитеты нейросетей я протестировал, они не дали особого прироста эффективности для моих систем. Я от комитетов отказался и в настоящее время не использую. Исследования систем обучающихся классификаторов пришлось отложить на время в связи с другими проектами, я к этой теме вернусь чуть позже.

Что касается элементов самоадаптации, то для торговой системы нужно иметь минимум заранее фиксированных параметров. Большинство параметров должны вычисляться на основе недавней ценовой истории, к примеру использовать нужно не фиксированный стоп-лосс в 100 или 200 пипсов, а привязать его, например, к ATR. Тогда на волатильном рынке значение стоп-лосса будет больше, чем на спокойном - это простейший пример самоадаптации.

Сейчас вы управляете инвесторскими счетами. А продолжаете торговать для себя? Возможно, пробовали торговать на других рынках?

В ПАММ-счетах, которыми я управляю, находятся и мои деньги тоже. Форекс - мой основной заработок. На других рынках сейчас не торгую, хотя давно уже собирался подключить к торговле акции и фьючерсы. Если брокеры будут предлагать платформу MetaTrader 5, то ее и предпочту.

Александр, можете вспомнить свой самый удачный опыт и самую большое разочарование в трейдинге?

Самый удачный опыт - это победа в чемпионатах: на Чемпионате ATC в 2007 и на конкурсе "The road to Formula 1"  от MIG Bank в 2009г. Я как победитель получил путевки на этап Формулы-1 в Абу-Даби. Сам бы я вряд ли поехал когда-нибудь на эти соревнования, а так получил море удовольствия. Незабываемое впечатление!

Разочарование? Наверно, когда получил на счете более-менее значительную просадку и инвесторы начали от меня убегать. Инвесторы такие нежные, оказывается, их нелегко удержать.

На конкурсе от MIG Bank тоже участвовали эксперты?

Нет, там можно было и вручную торговать. Конкурс проводился 1 месяц на платформе MetaTrader 4.

А что сложнее - полностью довериться советнику, как на АТС, или постоянно следить за рынком и торговать вручную на конкурсе от MIG?

Для меня легче Чемпионат для советников, как Automated Trading Championship - написал, отправил и потом только наблюдаешь.

Расскажите о советнике, который борется за приз в этом году. Он отличается от эксперта-победителя?

Программа к Чемпионату 2007 года писалась и тестировалась несколько месяцев. Еще до начала Чемпионата она была уже запущена на реальном счете, даже принесла некоторую прибыль. К этому я написал простой советник, потратив 2-3 недели. Это совершенно новый эксперт, не связанный с победителем. Советник работает на трех валютных парах - EURUSD, GBPUSD и USDCHF, т.к. по результатам тестирования именно эти три пары показали приемлемые результаты примерно на одном уровне. Входы лимитными ордерами. Индикаторы не используются.

Что для вас входит в подготовку к соревнованию?

Вообще, в подготовку к Чемпионату, кроме собственно разработки алгоритма, реализации его на MQL и тестирования, входит и мучительный выбор параметров, определяющих рискованность торговли (размер лота). С одной стороны, риски нужны высокие, чтобы претендовать на призовые места. С другой стороны, завышенные лоты могут угробить любую прибыльную систему, и результаты чемпионата могут оказаться неутешительными, а ведь хочется закончить его в плюсе. Такая вот дилемма. Я думаю, что если бы критерием победы был бы не просто максимальный баланс, а какой-нибудь показатель, учитывающий соотношение прибыли и риска, то мы бы увидели на Чемпионатах Automated Trading Championship совершенно другие советники.

Сейчас проходит второй Чемпионат советников на MQL5. Насколько легко для вас было перейти на него с MQL4? Помог ли в этом ваш опыт программирования на С++?

Кроме С++ у меня еще был опыт программирования на языках Алгол, Фортран, Паскаль, Java, C... Как вы понимаете, программистам перейти с 4-й на 5-ю версию проще простого. Возможно, это проблематично тем, кто начал свое знакомство с программированием только с MQL4.

Как вы в целом находите MQL5? Какие преимущества дает MQL5 в плане написания автоматической торговой системы?

Честно говоря, после Чемпионата 2010 и до нынешнего лета я не пользовался MQL5 - не было надобности. Пока еще торговая платформа MetaTrader 5 не очень распространена среди брокеров.

А преимущества новой версии – это, несомненно, поддержка классов и объектно-ориентированный подход. Также MetaTrader 5 гораздо лучше приспособлен для тестирования стратегий – в нем есть поддержка мультивалютности и плавающие спреды.

MQL5 сопровождают новые онлайн сервисы - "Работа", "Маркет", "Сигналы", MQL5 Cloud Network. Что вы думаете о них? Сами участвуете?

Сейчас я присматриваюсь к MQL5 Cloud Network как потенциальный клиент, возможно, воспользуюсь предложенными ресурсами. Также вероятно мое участие в сервисе "Маркет" в качестве потенциального продавца. Думаю, эти сервисы ждет хорошее будущее, как только появится критическая масса трейдеров, работающих на реальных счетах через MetaTrader 5.

Самый главный вопрос, пожалуй. Что нужно для победы? Ваш рецепт, так скажем.

Для победы нужно две вещи - хорошая торговая система и немного удачи.

Что вы думаете о нынешнем Чемпионате, о его участниках? Возможно, уже заметили какие-нибудь интересные советники? И ваше пожелание или наставление участникам.

Пока рано еще делать какие-либо выводы по советникам. Балансы пока меньше чем в прошлом году, но думаю это временно. Посмотрел только список участников - среди них много знакомых лиц. Желаю всем удачи в Чемпионате!

Александр, спасибо за интервью. Желаем удачи!