Метаязык графических линий-приказов. Торговля и квалифицированное обучение трейдингу

Введение

В статье рассматривается феномен затруднений практикующих трейдеров в использовании арсенала средств Технического Анализа. Предлагается решение проблемы способом полуавтоматического применения в торговле Графического Анализа в виде метаязыка графичесих линий-торговых приказов. Как будет показано ниже, это метаязык торговых графических ордеров. Апробация предлагаемого метаязыка графических ордеров для реальной торговли и обучения доступна в советнике GTerminal, созданного автором статьи.

Даны рекомендации по применению в обучении трейдингу. Прикреплен исходный файл советника GTerminal формата MQL-4. Советник тестировался на реальном депозите.

Основной инструментарий технического анализа - графический анализ

Считается, что трейдер готовясь ко входу в рынок, обязательно расчерчивает график инструмента на торговом терминале или в специальной аналитической программе. Эта подготовительная работа называется Графический Анализ.

Обязательность Графического Анализа лежит в основах обучения трейдингу. По способности обучаемого проводить Графический Анализ судят об уровне подготовки. В частности, после прослушивания теоретического курса лекций, дается учебное время на практику, в которой будущий трейдер не торгует, но ежедневно отсылает своему учителю самостоятельно выполненные графические анализы актуальных рыночных событий.

Однако после окончания обучения трейдингу, наблюдая за работой начинающих трейдеров, очень редко можно увидеть на экране расчерченный график. Мы задавали вопрос: «Подготовил ли ты к работе графический анализ?». Приведем самые интересные ответы:

- якобы, технический анализ устарел и не пригоден для моей работы;

- мол, "я волновик, мне технический анализ не нужен";

- ничего не понимаю в техническом анализе, торгую по индикатору;

- в моей торговой системе графический анализ не применяется;

- учил, но не могу запомнить фигуры технического анализа;

- мне некогда расчерчивать график и т.д.

Только после длительного календарного периода накопления личного опыта, зачастую плачевного, трейдер постепенно обретает способность видеть график. В глазах начинающего трейдера графический анализ носит формальный характер и слабо привязан к процессу торговле.

Причина психологическая.

Графический анализ - это линии, это пространственное мышление в некой протяженности. Однако, переходя от анализа к исполнению торгового плана, трейдер вынужден ожидать рыночный момент входа/выхода. Здесь уже иное мышление, попытка идентифицировать точку входа, т.е. по существу мышление «точечное», которое не сочетается с графическими линиями.

Причина технологическая.

Графический анализ не исполняется торговым терминалом. Между графическим анализом и рынком нет компьютерной поддержки, нет автотрейдинга. Необходим простой, доступный, функционально очевидный язык графических торговых приказов, совместимый с классическим техническим анализом.

Как это не покажется странным, ничего нового в искомом языке графических торговых приказов быть не должно. Трейдинг – профессия консервативная. Если исполнять торговые приказы по линиям графического анализа, значит основой графического управления должны быть линии-торговых приказов.

Имеется всего два типа приказа – пробой и разворот. Соответственно имеется два готовых понятия: стоп ордер и лимит ордер. Вся необходимая информация для этих ордеров должна содержаться непосредственно в графическом объекте, т.е. в текстовых свойствах объекта: в имени, в тексте описания.

Метаязык графического управления торговлей

Ниже описывается конкретная реализация метаязыка графического управления торговлей в советнике GTerminal со следующими ограничениями:

- разрешается открыть только по одному ордеру вверх/вниз;

- размер лота общий для всех ордеров, устанaвливается в свойствах советника;

Эти ограничения приняты с целью воспитания финансовой дисциплины в управлении депозитом.

Метаязык опробован в реальной торговле Forex, CFD и в визуальном режиме тестера стратегий.

Линии торговых приказов, это собственно линии ожидаемого пробоя или разворота, плюс торговый приказ = имя линии + параметры ордера тэйк профит и стоп лосс.

Линии-приказы "открыть ордер" имеют имена:

BuyStop tp=x sl=x

BuyLimit tp=x sl=x

SellStop tp=x sl=x

SellLimit tp=x sl=x

Где х это цифровое значение в пунктах. Например BuyStop tp=40 sl=120

Имя приказа пишется слитно, разделители пробелы, между знаком «=» и цифрами пробела нет. Прописные/строчные литеры не различаются Параметры tp/sl располагаются в любом порядке, могут отсутствовать, по умолчанию=0.

Пример задания имени линии приказа:

Советник GTerminal принял к исполнению линию SellLimit, записал в «свойства /описание» линии цифровые данные для сверки

Чтобы увидеть данные сверки не нужно заходить в свойства линии, достаточно подвести к линии указатель мыши.

Линии-приказы "закрыть ордер":

SlBuy

TpBuy

SlSell

TpSell

Свойства линии-приказа TpSell после принятия к исполнению, появилось описание “O.k”.

Линии-приказы "закрыть все ордера указанного типа":

SlAllBuy

TpAllBuy

SlAllSell

TpAllSell

Ордера иных символов, а также отложенные ордера не закрываются. Удобно использовать для ордеров открытых вручную. Эквивалентны трейлингу (за исключением сбоев связи с сервером).

Допустим, мы ожидаем выхода цены из фигуры ТА «треугольник», соответственно ставим линию-приказ BuyStop выше фигуры и линию-приказ SellStop ниже фигуры. Тэйкпрофит возьмем по линиям TpBuy и TpSell, а скользящий стоплосс зададим линиями SlBuy и SlSell. На случай длительного разрыва связи с сервером зададим тэйкпрофит ордера и стоплосс. Линии-приказы, это линии терминала МТ-4 у которых задано имя из метаязыка торговых приказов. Т.е. располагаем линию на графике, заходим в свойства линии и вписываем в «поле имя» приказ метаязыка.

Допустим, развивается ценовой канал с очевидными стенками. Ставим линии-приказы BuyLimit и SellLimit. У противоположной стенки канала располагаем линии TpBuy TpSell. Позаботимся о возможном выходе цены из канала, поставим на график линии SlSell и SlBuy. Длина линий торговых приказов это область нашего прогноза. Там где прогноз теряет силу - заканчиваем линию.

Для применения линий-приказов не требуется какого либо обучения, поскольку все они соответствуют привычным торговым операциям.

На графике две пары графических ордеров, принятых к исполнению:

SellLimit – верхняя коричневая, TpSell -нижняя коричневая, BuyLimit нижняя голубая, TpBuy –нижняя голубая. Цвета графических ордеров задаются советником. Имена линий высвечиваются при касании указателем мыши.

После срабатывания графического приказа на открытие ордера, советник меняет имя линии, и ее графический атрибут. На месте исполненной верхней линии SellLimit остался коричневый пунктир. Отметим, что вновь открытый контракт Sell имеет установленные стоплосс и тэйкпофит, ранее заданный значением в имени линии-приказа. Прибыль этого открытого контракта будет фиксироваться советником по достижению цены нижней коричневой линии TpSell.

Имя исполненной линии-приказа «SellLimit tp=180 sl=60» изменено советником GTerminal: слева добавлен тикет ордера, справа полная дата и время.

Особенности реализации метаязыка графического управления

В метаязыке графического управления торговое событие наступает по пересечению цена/линия-приказа.

В советнике Gterminal свойства пересечения выполнены настраиваевыми.

Задается позиция пересечения: номер бара "start" на котором пересечение проверяется. По умолчанию – нулевой бар.

Задается условие вычисления пересечения:

-жесткое условие, цены закрытия двух баров Close[start] и Close[start+1] находятся по разные стороны линии.

-мягкое условие (по умолчанию), цена закрытия одного бара Close[start] пересекла линию.

За пределами концов линий торговые приказы не действуют.

Графическое положение линии-приказа проверяется на каждом тике. Поэтому линии можно перемещать во время работы, и этим перемещением управлять торговлей. Например, сместить уровень фиксации прибыли/убытка, сместить линию на пересечение с ценой и этим открыть/закрыть ордер.

Терминал МТ-4 запрещает графические линии с одинаковыми именами. Однако в предлагаемом метаязыке имена линий являются торговым приказом состоящим из постоянной левой части «команда» и переменной правой части «параметры». Поэтому МТ-4 не контролирует внесения на график линий одинаковых команд но с разными параметрами. Советник GTerminal решает эту проблему следующим способом:

– для проверки пересечения цена/линия-приказа выбирается ближайшая к цене линия-приказ из набора линий имеющих одинаковые имена-команды.

-В линиях-приказах имя-команда должна находится обязательно слева, далее через пробел может быть записана любая информация.

Эта особенность реализации позволяет заготовить заранее несколько линий-приказов, отличающихся друг от друга какой либо произвольной записью в правой части (обязательно через пробел), а в процессе работы выдвигать вновь понадобившиеся линии-приказы к цене.

Метаязык может быть существенно расширен. Однако это выходит за рамки поставленных в настоящей публикации целей, а именно: решение проблемы полуавтоматического применения в торговле Графического Анализа.

Заключение по метаязыку графического управления.

По существу своих функций линии-приказы - это линии графических ордеров. В смысле программирования удобно использовать название "графическая линия-приказ", чтобы не путать частым повторением слова «ордер». Однако в практической торговле будет удобнее называть линии графического управления «графическими ордерами». Совокупность графических ордеров является планом торговли заданным на исполнение советнику GTerminal.

Психологическая концепция советника GTerminal – мягкий старт

Одним из главных недостатков ТА является высокая трудоемкость его изучения. Многие торгующие трейдеры пренебрегают техническим анализом, так как не привыкли использовать даже линии поддержки/сопротивления, но поступают по своему внутреннему убеждению. Пренебрежение ТА хорошо видно из обсуждений на формах, из заголовков статей. Выражены публичные сомнения в пригодности ТА к современному рынку. Природа этих сомнений в возможностях ТА до удивления проста, оказывается ТА якобы не пригоден для работы только потому, что для его применения недостает личной тренировки.

Соответственно тренировка в приемах ТА без применения компьютерных средств весьма скучна. Методы ТА не привязаны к торговле и потому не востребованы при обучении. Для полноценного изучения ТА на бумаге и на торговых счетах необходимы тысячи часов занятий, и долгие календарные месяцы. Это несовременно и неэффективно.

Поэтому советник GTerminal был изначально задуман как компьютерный тренажер, задающий необходимое мышление графическими линиями, так как это принято в классическом ТА. Живая компьютерная реализация побуждает пользователя ознакомиться со всем богатством ТА.

Еще один психологический аспект. Известно, что до сих пор многие пользователи МТ 4 боятся компьютера. Причина в том, что они не использовали компьютер до начала торговли в МТ 4. Особенно остро ощущается компьютеробоязнь при управлении ордерами.

Проводя занятия с новичками мы обнаружили, что объяснение принципов торговли на графике не вызывает у них трудностей понимания, но стоит только перейти к объяснению отсылки ордера, как заново приходится разъяснять, то, что уже было понято и усвоено. Трудности новичков состоят в том, что от образного мышления в графике нужно перейти на вкладку ордера, найти на вкладке окна параметров, заполнить их, проверить, исправить, отослать, наблюдать за ответом сервера. Все это у человека, не привыкшего к компьютерному оформлению, вызывает стресс и непонимание.

Если же параметры торговли содержатся в графике, как в предлагаемом метаязыке, тогда и стресса не будет, и объяснять принципы торговли удобно.

Компьютеробоязнь влечет также и боязнь в отношении механических торговых систем. В связи с этим торгующий советник, который предоставляет услуги автоматизации, но не вмешивается в принятие решений, а также, советник, который можно использовать с самых первых шагов в освоении профессии, обеспечивает мягкий переход, привыкание к использованию трейдером других программ автоматизации торговли.

Обучение трейдингу

Графическое управление GTerminal позволяет торговать в режиме визуального тестирования МТ-4.

Приведем примеры использования в обучении.

Учебный анимированный материал. Советник Gterminal является обучающим советником в смысле возможностей демонстрации процессов торговли на экране монитора. Начиная с самого первого занятия, в котором подробно отвечают на вопрос: "в чем состоит смысл трейдинга", советник Gterminal дает развитые возможности иллюстрации.

Тренировка/тестирование/демонстрация торговой сратегии. Прогноз тестируемой ТС выкладывается линиями графических ордеров, и ожидается результат.

Многократное повторение ручной торговли на одном участке исторических данных.

Ценность такого повторения состоит в следующем. Торгуя на одном и том же участке повторно, трейдер вновь и вновь ревностно наблюдает за поведением цены, и поэтому запоминает кое-что из фигур ТА, начинает реагировать на свечные комбинации, на сигналы индикаторов. По нашим наблюдениям начинающему трейдеру нужно до 8-ми повторений торговли на одном и том же участке, чтобы получить приемлемый результат.Результаты повторной торговли будут улучшатся, что создает позитивную мотивацию к тренировке.

Многократное повторение графического анализа на одном и том же календарном интервале.

Стоит напомнить, что Тестер стратегий МТ-4 позволяет применять любые индикаторы. Нажать кнопку «||», график остановится. Расчертить графический анализ, учесть индикаторы, установить линии-приазы торгового плана - графические ордера советника GTerminal. Нажать кнопку «>>» и наблюдать исполнение торгового плана. Получить торговую оценку. Будут видны недостатки и недочеты анализа. Проанализировать результат торговли. Далее повторять то же самое и на том же участке до получения удовлетворительного результата прогноза с помощью Технического Анализа.

Наработка чувства беттинга. Можно применять GTerminal и вне какого либо ТА, для наработки чувствительности в скальпинге, пипсовке.

Соревнование. GTerminal в Тестере стратегий МТ-4 позволяет проводить соревнование нескольких участников.

Заключение

Графический торговый интерфейс настолько удобен, что вероятно со временем, метаязык графических линий-торговых приказов или метаязык графических ордеров окажется встроенным в торговый терминал.