Artigos sobre programação na linguagem MQL5
Leia os artigos publicados aqui para aprender MQL5, a linguagem das estratégias de negociação. A maioria desses artigos foi escrita por vocês, membros da MQL5.community. Todos eles estão divididos em categorias para encontrar respostas rápidas relacionadas a aspectos específicos da programação: "Integração", "Testador", "Estratégias de negociação" e muito mais.
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Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas de Análise de Price Action (Parte 18): Introduzindo a Teoria dos Quarters (III) — Quarters Board
Neste artigo, aprimoramos o Script Quarters original ao introduzir o Quarters Board, uma ferramenta que permite alternar os níveis de quarter diretamente no gráfico sem a precisar voltar ao código. Você pode facilmente ativar ou desativar níveis específicos, e o EA também fornece comentários sobre a direção da tendência para ajudar você a entender melhor os movimentos do mercado.
Do iniciante ao especialista: Reporting EA - Configuração do fluxo de trabalho
As corretoras frequentemente fornecem relatórios de contas de negociação em intervalos regulares, com base em uma programação predefinida. Essas empresas, por meio de suas APIs, têm acesso à atividade da sua conta e ao histórico de negociação, o que permite que elas criem relatórios de desempenho para você. De modo semelhante, o terminal MetaTrader 5 armazena registros detalhados da sua atividade de negociação, que podem ser aproveitados com MQL5 para criar relatórios totalmente personalizáveis e configurar formas de envio personalizadas.
Superando as limitações do aprendizado de máquina (Parte 2): falta de reprodutibilidade
O artigo examina por que os resultados de trading podem variar significativamente entre corretoras, mesmo usando a mesma estratégia e o mesmo símbolo financeiro, devido à precificação descentralizada e às divergências nos dados. Este artigo ajuda os desenvolvedores MQL5 a entender por que seus produtos podem receber avaliações mistas no MQL5 Marketplace e incentiva os desenvolvedores a adaptar suas abordagens a corretoras específicas para garantir resultados transparentes e reproduzíveis. Se amplamente adotada, essa pode se tornar uma prática recomendada importante e bastante especializada, capaz de beneficiar nossa comunidade.
Do iniciante ao especialista: Criação de um EA de notícias animado em MQL5(V): sistema de lembretes de eventos
Nesta discussão, veremos aprimoramentos adicionais, ao integrarmos uma lógica avançada de alertas para os eventos do calendário econômico exibidos pelo EA "Manchetes de notícias". Esse aprimoramento é decisivo, pois garante que os usuários recebam notificações em tempo hábil pouco antes dos principais eventos programados. Acompanhe esta discussão para saber mais.
Estratégias de Reversão à Média com RSI2 de Larry Connors para Day Trading
Larry Connors é um trader e autor renomado, mais conhecido por seu trabalho em trading quantitativo e estratégias como o RSI de 2 períodos (RSI2), que ajuda a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda de curto prazo no mercado. Neste artigo, primeiro explicaremos a motivação por trás de nossa pesquisa, depois recriaremos três das estratégias mais famosas de Connors em MQL5 e as aplicaremos ao trading intradiário do CFD do índice S&P 500.
Do básico ao intermediário: Objetos e sub janelas (III)
Este artigo descreve um fluxo seguro para lidar com a remoção de objetos gráficos: interceptar eventos, recriar o objeto e recuperar suas propriedades mínimas. Mostramos como evitar armadilhas com ponteiros, prevenir recriações indevidas durante o encerramento e salvar posição/dimensões com atualização via DRAG/CHANGE. Assim, o indicador permanece íntegro e o usuário mantém parte das personalizações.
Do básico ao intermediário: Arquivo template (I)
O artigo explica como transferir configurações do gráfico principal para um gráfico embutido em OBJCHART, considerando que apenas parte do template é herdada. Mostramos como sincronizar cores e propriedades, reagir a mudanças de tamanho e aplicar ajustes ao gráfico interno usando seu chart ID e chamadas explícitas de atualização. O leitor aprende a reproduzir a aparência e o comportamento do gráfico principal no OBJCHART de forma previsível.
Otimização por Comunidade de Cientistas - Community of Scientist Optimization (CoSO): Prática
Continuação do tema de otimização por comunidade científica. O CoSO não deve ser tratado como uma solução pronta, mas como uma plataforma de pesquisa promissora. Com o refinamento adequado, o CoSO pode encontrar seu nicho em tarefas em que a adaptabilidade e a robustez a mudanças sejam importantes, e quando o tempo de processamento não for crítico.
Do básico ao intermediário: Arquivo template (II)
O artigo mostra como aplicar indicadores a gráficos criados por OBJ_CHART usando templates, quando ChartIndicatorAdd não funciona nesse contexto. Explicamos como salvar um template com o indicador, recuperar o ID do gráfico e aplicar ChartApplyTemplate ao destino correto. Você aprenderá a integrar indicadores como recurso, automatizar a configuração do gráfico embutido e entender limitações práticas, como a não listagem de indicadores na janela padrão.
Rede neural na prática: Retro propagação manual
Neste artigo, começaremos a ter uma base de como a retro propagação funciona. Entender esta base, é necessária para se conseguir compreender, como diversos perceptrons conseguem ajustar seus parâmetros individualmente, mesmo quando temos uma quantidade arbitrária deles presentes em uma rede. O objetivo aqui, não será implementar a retro propagação, mas criar um mecanismo simples para que você consiga entender como ela funciona.
Introdução ao MQL5 (Parte 14): Guia para Iniciantes na Criação de Indicadores Personalizados (III)
Aprenda a construir um indicador de Padrões Harmônicos em MQL5 usando objetos de gráfico. Descubra como detectar pontos de swing, aplicar retrações de Fibonacci e automatizar o reconhecimento de padrões.
Algoritmo do Átomo Artificial — Artificial Atom Algorithm (A3)
Implementação do algoritmo A3 em MQL5, um método metaheurístico de otimização inspirado em processos químicos. Com apenas 2 parâmetros ajustáveis, sua estrutura compacta e a pequena população garantem alta velocidade de execução com qualidade satisfatória das soluções.
MetaTrader 5 Global Optimizer: Uma Estrutura Profissional para Otimizar EAs por Grupos, Subgrupos e Critérios de Robustez
Apresentamos uma metodologia para transformar a otimização de EAs no MetaTrader 5 em um fluxo organizado e auditável. A automação em Python cria .set e .ini, orquestra otimizações por grupos e subgrupos, compara cada etapa ao baseline e aplica rewind quando necessário. O leitor poderá escolher os melhores parâmetros considerando lucro, estabilidade, drawdown, trades, concentração de resultado e consistência em vários ativos.
Processos gaussianos em machine learning (Parte 2): Implementação e teste do modelo de classificação em MQL5
Nesta parte, analisaremos a implementação das interfaces principais da biblioteca de processos gaussianos em MQL5: IKernel, ILikelihood e IInference. Também demonstraremos seu funcionamento com dados sintéticos e escreveremos indicadores de classificação e regressão que mostrem sua operação em regime online, com retreinamento do modelo a cada nova barra.
Previsão no trading e modelos Grey
Este artigo aborda a aplicação de modelos Grey à previsão de séries temporais financeiras. Vamos analisar os princípios de funcionamento dos modelos Grey e as particularidades de sua aplicação a séries financeiras. Também discutiremos as vantagens e limitações do uso desses modelos em trading.
Processos gaussianos em machine learning (Parte 2): Implementação e teste do modelo de classificação em MQL5
Nesta parte, analisaremos a implementação das interfaces principais da biblioteca de processos gaussianos em MQL5: IKernel, ILikelihood e IInference. Também demonstraremos seu funcionamento com dados sintéticos e escreveremos indicadores de classificação e regressão que mostrem sua operação em regime online, com retreinamento do modelo a cada nova barra.
Gerenciador de riscos para robôs de trading (Parte I): include para controle de riscos em EAs
O trading impõe altas exigências à disciplina de gestão de risco. Este artigo analisa as principais causas do insucesso dos traders e propõe uma solução técnica na forma da classe CEnhancedRiskManager para a plataforma MQL5. Inclui também testes práticos em um EA de grade agressivo.
Redes neurais em trading: decomposição em vez de aumento de escala (SSCNN)
Neste artigo, iniciamos o estudo do framework SSCNN, uma solução arquitetural moderna para análise de séries temporais que combina precisão, estrutura bem definida e alta eficiência computacional. Examinaremos seus aspectos teóricos de forma sequencial, destacaremos as principais diferenças em relação a seus predecessores e iniciaremos a implementação prática dos componentes básicos no ambiente MQL5.