Discussão do artigo "Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale"
O artigo é basicamente nada ....
Falar não é falar :-)))))
Dmitiry Ananiev:
E o quê, mesmo esses artigos são pagos? Posso escrever de 2 a 3 artigos como esse por dia.
O artigo é basicamente nada....
Você escreve pelo menos um artigo, mesmo que ele seja "inútil", e depois faz essas declarações em voz alta ;-)
OK. Pergunta para a administração. Serei pago por esse artigo. Um esboço do artigo.
Eu pego qualquer especialista, como este da kodobaza - https://www.mql5.com/pt/code/26013.
Eu testo por preços. Em seguida, insiro os preços pelo MA e, digamos, os preços dados pelo Parabolic.
Faço testes em diferentes TFs e em 5 instrumentos.
Coloco os dados na tabela e despejo a água que o robô não é ruim em princípio, mas drena o bastardo...
Mas no próximo artigo vamos tratar do stoploss e do trailing stop clássico e baseado em indicadores.
Entendo que o preço é de 200 libras! Sim, será quase o dinheiro mais fácil!
- www.mql5.com
OK. Pergunta para a administração. Serei pago por esse artigo. Um esboço do artigo.
Eu pego qualquer especialista como este, por exemplo, do kodobaza - https://www.mql5.com/pt/code/26013.
Eu testo por preços. Depois, insiro os preços por MA e, digamos, os preços dados por Parabolic.
Faço testes em diferentes TFs e em 5 instrumentos.
Coloco os dados na tabela e despejo a água que o robô, em princípio, não é ruim, mas drena o bastardo...
Mas, no próximo artigo, vamos tratar do stoploss e do trailing stop clássico e baseado em indicadores.
Entendo que o preço é de 200 libras! Sim, será quase o dinheiro mais fácil!
- 2010.02.19
- www.mql5.com
Graças ao autor, fiquei interessado em me aprofundar no assunto.
Não entendo o raciocínio sobre a lucratividade anual. Para mim, a lucratividade anual é a seguinte
- Executamos o Expert Advisor por 10 anos.
- Dividimos os primeiros 9 anos em 1000 intervalos de igual duração. O início de cada intervalo TimeBegin[i].
- TimeEnd[i] = TimeBegin[i] + ano.
- Em cada intervalo (TimeBegin[i]; TimeEnd[i]), analisamos o lucro (Profit[i]) e o drawdown (DD[i]).
- O valor mínimo de lucro entre essas 1.000 partes é a lucratividade do TS.
- O fator de recuperação é o valor mínimo de Profit[i]/DDD[i].
O relatório USDCAD_ALWAYS.html contém apenas posições de COMPRA.
Anexe os conjuntos, pois, como se vê, os relatórios dos testadores são péssimos para entender os parâmetros de entrada.
@Rashid Umarov, sugiro que você assista a qualquer relatório do artigo para entender completamente esse problema de relatório.
Literalmente, esbarrei em um desses Gs.
Há duas reflexões sobre o assunto para as quais eu gostaria de ver respostas ponderadas.
A primeira ideia.
Esse MM pode ser anexado a qualquer TS. E o MQL permite que você faça isso de tal forma que você pegue qualquer TS, insira uma linha nele e ele comece a ter esse MM. Por exemplo, vamos pegar um exemplo comum de MAs da entrega. Escrevemos uma linha na fonte, após a qual a МАшка começou a ser preenchida novamente em caso de falhas. Ou seja, é simplesmente lógico escrever uma bíblia assim.
O segundo pensamento.
Vamos imaginar que cada refil tenha seu próprio MA. Entrada - 0. O primeiro refil - 1. O segundo refil é 2. E assim por diante. Então, para cada MA, podemos traçar os retornos. Obviamente, o retorno 0 será negativo. O rendimento 1 será melhor. E à medida que o número aumenta, o rendimento aumenta. Surge então uma pergunta razoável: por que temos retornos não lucrativos no TS? Eles podem simplesmente ser jogados fora. Obviamente, quanto maior for a Magia, melhores serão os rendimentos, mas o número de negociações diminui.
Também é possível retirar esses retornos diretamente no Tester, criando um TS regular em uma linha.
Conclusão.
Como resultado, não consigo entender onde estou errado em minha conclusão. Todos os TSs de recarga são uma espécie de autoengano - redução de lucros. Não estou falando sobre o dreno na forma de pôquer, mas sobre a redução do lucro. Afinal de contas, é possível retirar uma TS mais lucrativa de qualquer TS de recarga. Parece que tudo está logicamente correto nessa conclusão. Mas não consigo entender por que não tenho certeza, já que houve um experimento desse tipo.
Experimento.
Eu peguei um bom scalper de canal - negociamos a partir dos limites do canal para dentro. Ou seja, 99% do TS é um algoritmo de construção de canal.
Apliquei a ele algo parecido com o que está descrito em "First Thought". Em termos gerais, permiti a abertura de uma segunda posição se o preço saísse do canal por alguma distância. É claro que o lucro aumentou puramente por razões matemáticas. Mas a carga de depósito também estava aumentando. Por isso, era lógico observar as mudanças no fator de recuperação. E ele estava melhorando.
Ou seja, o que estava acontecendo. Eu poderia classicamente negociar o canal por 1 lote e obter Profit1. Eu poderia negociar classicamente um canal de 1 lote, mas o canal seria expandido, e obteria o Lucro2. Ou eu poderia combinar esses TSs fazendo um dolivka, como escrevi acima. Ao mesmo tempo, a entrada principal seria de 0,5 lote e a reposição seria do mesmo valor. Eu obteria o Lucro3. Obviamente, Lucro3 = (Lucro1+Lucro2)/2. Mas somente com o drawdown houve uma melhora significativa.
Na verdade, cheguei à conclusão de que, se houver duas ações lucrativas, combiná-las (com pesos cuja soma é um) resulta em uma ação mais atraente. Na verdade, gridder é uma combinação de vários TS com os mesmos coeficientes, martin - com coeficientes diferentes. E a estupidez dessas abordagens consiste apenas no fato de que no portfólio de tais combinações são permitidas somas de ameixas (primeiros valores de majics). Ou seja, grider/martin é um caso especial de combinação de um portfólio de TSs com a estupidez ativada (há outras não lucrativas no portfólio).
Há duas reflexões sobre o tópico para as quais eu gostaria de ver respostas ponderadas.
...Na verdade, chego à conclusão de que, se houver duas ações lucrativas, a combinação delas (com coeficientes de ponderação, cuja soma é um) resultará em uma ação mais atraente. Na verdade, gridder é uma combinação de vários TS com os mesmos coeficientes, martin - com coeficientes diferentes. E a estupidez dessas abordagens consiste apenas no fato de que no portfólio de tais combinações são permitidas somas de ameixas (primeiros valores de majics). Ou seja, grider/martin é um caso especial de combinação de um portfólio de TS com a estupidez ativada (há outras não lucrativas no portfólio).
Bem, aqui está o plano pronto do artigo)
Resta implementar no código, executar os sinais por alguns meses e escrever o artigo.
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Novo artigo Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale foi publicado:
Neste artigo, tentaremos criar o melhor EA possível trabalhando com base no princípio de um gradador. Como de costume, tratar-se-á de um Expert Advisor multiplataforma capaz de funcionar tanto no MetaTrader 4 quanto no MetaTrader 5. O primeiro EA era bom para todos, exceto que ele não trazia lucro em período longo. O segundo EA podia trabalhar em intervalos de mais de alguns anos. Mas ele não era capaz de trazer mais de 50% do lucro por ano com um rebaixamento máximo de menos de 50%.
Coluna "Fator de recuperação". O valor nesta coluna mostra a proporção do lucro recebido pelo EA sobre o rebaixamento máximo. Isso é fator de recuperação = lucro/máx. rebaixamento. Assim, quanto maior esse valor, mais lucrativo é o EA do instrumento testado. Naturalmente, para uma comparação correta, também deve ser levado em consideração o período de teste.
Lembro que, para o mercado Forex, o período de testes é de 9 anos e para o mercado de ações, de 6 anos. Ou seja, por exemplo, o fator de recuperação 9 para o mercado Forex é semelhante ao um lucro de 100% ao ano, e para os instrumentos do mercado de ações já é lucro de 150% ao ano.
Se você estiver mais interessado no gráfico do saldo, eles são apresentados abaixo.
USDCAD:
NZDUSD:
Autor: Roman Klymenko